Cosa può andare storto?

Cosa può andare storto con l'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica? 

Spesso ci focalizziamo su tutti i possibili scenari favorevoli: quando il sottostante resta all'interno del canale delineato dalla Call e dall Put vendute, oppure su uno scenario di direzionalità, dove il sottostante sale (o scende) in maniera decisa e anche in questi casi, grazie alla Difesa Meccanica sul Future sottostante, riusciamo a chiudere la settimana a "punteggio pieno". 

E' quello che sta succedendo su Euro Tradizionale dalla metà di Maggio, con tutte le settimane chiuse in profitto.

E se andiamo indietro fino a 8 mesi (dal 6 dicembre 2019) vediamo come questo 2020 sia stata finora un'ottima annata per gli Short Stranghle con Difesa Meccanica su Euro: di 34 settimane, ne abbiamo chiuse solo 3 in perdita, e 31 un profitto.

Ed Euro Tradizionale non è l'eccezione: diverse strategie Short Strangle con Difesa Meccanica stanno registrando risultati importanti anche quest'anno, dopo che abbiamo archiviato il 2019 come una delle migliori annate degli ultimi 10 anni per questa operarività.

Ma non tutte le settimane sono così "tranquille"...

Nell'ultima settimana, fra la riunione del FOMC e le trimestrali di azioni come Apple, Google, Facebook, su Nasdaq 100 si è concretizzato lo scenario peggiore: quello dove il sottostante inizia a "ballare" intorno allo strike dell'Opzione venduta, costringendoci a difenderla con il contratto future.

Quando non c'è un movimento direzionale, come quello a rialzo che abbiamo visto nell'ultima settimana su Euro (nel grafico qui sopra si vede bene), queste "false partenze" sul Nasdaq 100 ci hanno portato a dover stoppare la difesa sul Future 2 volte (è lo scenario che chiamiamo del "doppio stop"). 

Nel grafico si vede bene cosa è successo nella giornata di venerdì, con il Nasdaq che è salito a "pizzicare" lo strike della Call (la linea bianca in alto) per poi scendere in stop (la linea gialla subito sotto), per poi rifarlo una seconda volta... 

Ma come abbiamo chiuso la settimana su questa struttura Strangle, chiamata Nasdaq "Corso"?

Premio Incassato: 92.75 punti

Doppio Stop sul Future (in difesa): 50 x 2 (+3.65 di slippage) = 103.65 punti

Riacquisto delle Opzioni (e chiusura della strategia, come previsto in caso di doppio stop): 9 punti

Bilancio finale della settimana: -19.9 punti, ovvero -398 usd 

...settimana da buttare?

Non proprio. Questa era l'ultima settimana di Luglio, e come ogni mese (dal 2011) diamo conto di come stanno andando le strategie Short Strangle con Difesa Meccanica in questa sezione del Forum di QTLab.

E diamo conto sia delle 7 strategie del corso Opzioni+Futures, sia delle 34 strategie del servizio Segnali Operativi, che si basano sugli stessi 4 protocolli spiegati nel corso Opzioni+Futures, ma che estendono questa operatività su altri mercati.

Sulle 7 strategie del corso chiudiamo il mese con un profitto di + 7.639 usd: sembra che questi -398 usd persi nell'ultima settimana su una di queste 7 strategie spiegate nel corso Opzioni+Futures (quella sul Nasdaq 100) non abbia intaccato quello che si è chiuso come un ottimo mese. Qui il riepilogo, mese per mese, di questo 2020 per le 7 strategie che spieghiamo in dettaglio nel corso. 

Se scendi nell'ultima riga, vedrai qusti -398 usd sulla colonna di NQ Corso, ma anche il risutato di ogni settimana registrato sulle altre 7 Strategie del corso Opzioni+Futures, con la penultima colon a ("CUM") che registra il consuntivo di ogni settima, e l'ultima a sinistra, che riassume il Profit/Loss del mese. 

E vedi che l'ultima settimana (penultima colonna "CUM") si è chiusa con un profitto di +790 usd, quella precedente con un profitto di +2441 usd, quella prima di +2067 usd mentre la settimana pima era stata chiusa in pari, a -62 usd, e quella di inizio mese a + 2403 usd. E il totale sul mese di Luglio, segna proprio +7639 usd. 

Se osservi bene, vedra che ci sono settimane che abbiamo chiuso in negativo, anche più di una consecutiva, e anche mesi negativi (2 su 7), ma in questi primi 7 mesi del 2020 registriamo finora un profitto di + 29.517 usd (...e parliamo delle sole 7 strategie Short Strangle con Difesa Meccanica che spieghiamo nel corso Opzioni+Futures). 

Questa è l'equity line aggiornata delle strutture spiegate in questo corso, dal 2011, da quando abbiamo iniziato a darne conto, mese dopo mese, in questa sezione del forum ma anche nelle 3 edizioni che teniamo ogni anno, Live, di questo corso e nei numerosi articoli che periodicamente pubblichiamo e dove parliamo di questa operatività (l'ultimo è del 5 Maggio e puoi rileggerlo cliccando qui).

...e questo il dettaglio degli ultimi anni, dal 2018 ad oggi, che sono stati un buon "banco di prova" per questa operatività. Torniamo a registrare nuovi massimi sull'equity di questo Portafoglio composto dalle 7 strategie del corso Opzioni+Futures

E sulle altre strutture dei Segnali Operativi, com'è andata?

Puoi vederlo con i tuoi occhi, consultando questa sezione del forum di QTLab. Questo è il consuntivo del mese di Luglio per le 34 strategie del servizio Segnali Operativi (1 contratto per ognuna). 

Strangle Monthly: + 9957 usd

Strangle Weekly Tradizionali: + 4031 usd

Strangle Weekly Evo: + 4468 usd

Strangle Weekly "R": + 2629 usd

(non è stato un buon mese soltanto sulle 7 strategie del corso Opzioni+Futures, ma anche su tutte le altre: il vantaggio di seguire un portafoglio che spazia su diversi mercati oltre a questi 7, è nella diverisificazione che è possibile ottenere e nella regolarotà del risultato finale)

E ci sono novità interessanti in arrivo già nelle prossime sertimane: il 31 Agosto il CME Group lancerà anche le Opzioni sui contratti MICRO e-Mini Futures, così da poter frazionare a 1/10 le esposizioni sul S&P500 e su NAsdaq 100 e rendere questa operartività davvero alla portata di chiunque (anche di chi lavora con account di poche decine migliaia di dollari, o magari sta iniziando e vuole farlo per piccoli passi). 

Ne riparleremo anche nella prossima edizione del corso Opzioni+Futures in programma dopo la pausa estiva, ma puoi già iniziare a lavorare su queste operatività partendo dalle Registrazioni delle precedenti edzioni del corso, e da tutto il materiale didattico che è subito disponibile su Teachable, accanto alle Live Session (a mercati aperti) dove ti mostriamo come gestire le strutture in scadenza e come inserire gli ordini sulle nuove strutture (dal vivo, sui nostri portafogli). Potrai seguire la prossima edizione sia in aula, sia collegato a distanza da casa, accedere dalla sera stessa alle nuove registrazioni e la rifrequenza è sempre gratuita. 

In questi giorni abbiamo messo anche a disposizione dei COUPON con delle RIDUZIONI per l'iscrizione al corso Opzioni + Futures e ad altri corsi QTLab (fra cui anche Short Strangle Advanced, dove invece spieghiamo 5 protocolli avanzati per la difesa di Opzioni Mensili vendute sistematicamente sulle Commodities), anche con la possibilità di acquistarli congiuntamente.

Clicca qui per approfondire su quali corsi sono disponibii questi coupon: sono un numero limitato e su alcuni corsi sono già praticamente esauriti (questa pagina è aggiornata manualmente ogni 48 ore)... 

 

 

CLICCA QUI PER TUTTE 

LE DATE DEI PROSSIMI 

CORSI IN PARTENZA

 

 

 CORSI A DISTANZA 

 

...NON è in Calendario? 

Ti apriamo SUBITO la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione (e ti inviamo le Strategie) in attesa della prossima data, che potrai seguire in sala, oppure collegato a distanza in streaming (la Rifrequenza è SEMPRE Gratis)

 ECCO COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB

 

...in libreria!

VideoCorsi

Video Pillole di Analisi del Mercato o di una specifica Operatività, ma anche Video Didattici sull'utilizzo delle Piattaforme di Trading...
VideoCorsi

Articoli

Il commento ad una Operazione, l'Analisi di una Strategia, o semplicemente la descrizione di una Tecnica... questo ed altro nella sezione Articoli.
Leggi gli Articoli

 

Downloads

Materiali Didattici, le Slide proiettate ai Seminari, codici di Trading Systems, Reports e Software: a tua disposizione!
Downloads



Login

Diventa Trader!

Il Trading è una professione come tante: si può imparare, richiede impegno, ma prima di ogni cosa, un Metodo, che può essere appreso attraverso la frequenza ad un corso...
Percorso in aula

 

... osservando un Trader e affiancandolo nella sua operatività (Coaching Individuale)... 
Coaching 101

 

... o seguendo l'operatività di Trader più esperti attraverso dei Segnali Operativi inviati real time... 
Segnali Operativi

 

QT Lab Community

Il Trading può essere un gioco di squadra: lo diciamo per esperienza... perchè da anni i nostri Trader interagiscono in questa Community, analizzano insieme operazioni, e condividono idee e metodologie. Vuoi farne parte? Basta registrarsi...
Entra in Community

 

Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy Policy e la Cookie Policy 

Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni per configurare il tuo browser, contenute nella suddetta pagina. 

Procedere nella navigazione di questo sito web, implica l'accettazione delle condizioni generali di utilizzo e i termini di vendita dei servizi che puoi approfondire in questa pagina.

Quantitative Trading LAB di Luca Giusti - e-mail: info@qtlab.ch Tutti i diritti sono riservati. tel: +41 044 586 68 57 oppure +39 02 829 502 73

Questo sito Web non è rivolto a persone giuridiche o fisiche appartenenti a giurisdizioni in cui, in virtù della nazionalità, della tipologia di persona, del proprio domicilio o residenza, della sede sociale o per qualsiasi altro motivo, l’accesso allo stesso, la relativa consultazione, la disponibilità, la pubblicazione, come pure la presentazione di servizi finanziari o la commercializzazione di determinati prodotti finanziari dovesse essere vietata o soggetta a restrizioni. Alle persone cui si applicano tali restrizioni è conseguentemente vietato accedere a questo sito internet. Le informazioni e le opinioni contenute nelle pagine del sito internet e nel materiale in esso contenuto non costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Il contenuto del sito internet è stato allestito con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei contenuti proposti. I dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere.Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo sito internet o dal loro utilizzo (o dall’impossibilità di accedere al sito internet stesso e di utilizzarne gli elementi) o da link che portano a siti internet di terzi. Noi non monitoriamo le pagine collegate al sito internet mediante link e decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per i relativi contenuti e per le eventuali prestazioni ivi offerte. La totalità dei contenuti presenti nel sito internet è tutelata dal diritto d’autore. Senza previo consenso scritto da parte nostra non è pertanto consentito riprodurre (anche parzialmente), trasmettere (né per via elettronica né in altro modo), modificare, stabilire link o utilizzare il sito internet per qualsivoglia finalità pubblica o commerciale.Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo del sito internet è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo.
 
Accedendo e continuando nella lettura dei contenuti di questo sito Web dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali.

The material on this website is for information purposes only. Any reference on this Web site to QTLab, the authors, and its affiliated companies should not be construed as an offer or solicitation, directed to residents in jurisdictions where QTLab, by and through any of its affiliates, is not registered to do business. No investment advice or solicitation to buy or sell securities is given or in any manner endorsed by QTLab or any of its affiliates. Charts created using TradeStation. ©TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. No investment or trading advice, recommendation or opinions is being given or intended. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss greater than your entire investment; therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. For further details please read the "Condizioni di Utilizzo" to see the full set of terms and conditions.

 

www.ForexAcademy.it      -        www.OptionsAcademy.it       -        www.FuturesAcademy.it       -        www.TradingSystemAcademy.it