Un Trading Systems (in regalo): il Bias di Fine Mese sulla Sterlina

Analizzando la serie storica del Cable (GBPUSD) ho notato che nelle ultime giornate del mese tende a salire mentre nei primi giorni del mese successivo tende a scendere (in figura 1). La stessa dinamica è presente anche sull'omologo contratto Future del CME, quindi questi ragionamenti possono essere estesi anche su questo strumento, se preferisci operare sui mercati regolamentati (future) invece che sul Forex. 

Figura 1 – Il Bias di fine mese su GBPUSD

L'asse delle ascisse riporta il giormo del mese, e si vede come dal 28 del mese (fino alla fine) si registri una dinamica rialzista, mentre nelle prime 10 giornate del nuovo mese, una dinamica ribassista. Questa è una delle (tante) analisi che è possibile effettuare con la piattaforma Data Analyzer (uno dei 3 moduli della piattaforma StrategyLAB) in pochi click.

Codifichiamo questa idea sulla piattaforma TradeStation Global per capire se questo bias sia effettivamente sfruttabile. La codifica Easy Language permette di poter codificare e testare idee di trading in poche righe, anche a chi non ha esperienza di programmazione: puoi esaminare il codice in figura 2. 

Figura 2 – la Codifica Easy Language della Strategia

In figura 3 è possibile vedere la strategia in azione, sulla serie storica di GBPUSD a 60 minuti, dal 2014 ad oggi (poco più di 5 anni): non sto ancora considerando l’impiego di Stop Loss, che introdurrò invece nella seconda parte dell’articolo, che invece sono già stati inseriti nelle ultime righe del codice Easy Language in Figura 2. Qui si vede l’ingresso su un’operazione long negli ultimi giorni del mese di Gennaio, per poi rovesciare il trade sul lato short e mantenerla fino al 10 di Febbraio 2020. 

Figura 3 – La Strategia in azione sulla TradeStation Global, con le metriche riassuntive nel pannello Print Log

Ho fatto stampare nel pannello Print Log sotto a grafico, le metriche riassuntive, ma anche il semplice esame visivo dell’equity line in Figura 4 incoraggia a proseguire nello sviluppo di questa strategia.

 

Figura 4 – Le equity line detailed e quella ad operazione chiusa su TradeStation Global.

Riuscire a codificare in autonomia una propria idea di trading, per poi testarla e misurarne l'efficacia è fondamentale per un trader sistematico: se parti da zero, puoi imparare a farlo in una decina di ore... questa è la durata del corso Do You Speak Easy Language che puoi seguire a distanza, iniziando subito con le registrazioni della precedente edizione, in attesa delle prossime sessioni Live, collegati a distanza. 

Le operazioni sono soltanto 130, e per poter Validare la strategia abbiamo ora due scelte: estendere l’analisi agli anni precedenti al 2014 [Validazione IN SAMPLE - OUT OF SAMPLE] oppure cercare lo stesso tipo di Bias su altri cross su GBP [Validazione MULTI MERCATO], per avere una conferma che siamo in presenza di un segnale e non abbiamo, invece, fittato la componente di rumore. Iniziamo percorrendo questa seconda strada, così da poter impiegare gli anni precedenti al 2014 per l’analisi di validazione successiva che sarà finalizzata all’individuazione dello Stop Loss da impiegare.

In Figura 5 è possibile esaminare la stessa strategia codificata in Easy Language, applicata al grafico di GBPAUD, con l’equity line sulla destra e in basso, nel pannello Print Log, le principali metriche riassuntive.

Figura 5 – La strategia su GBPAUD

In Figura 6 è stata applicata al grafico di GBPCAD, e così via a seguire, su GBPJPY (figura 7), uno degli strumenti con il risultato più interessante, poi GBPCHF (figura 8), GBPNZD (figura 9) e infine su EURGBP (figura 10) avendo l’accortezza di invertire il segnale, dato che in questo cross GBP è a denominatore.

Figura 6 – La strategia su GBPCAD

Figura 7– La strategia su GBPJPY

Figura 8 – La strategia su GBPCHF

Figura 9 – La strategia su GBPNZD

Figura 10 – La strategia su EURGBP

La presenza di questo Bias sembra essere ben diffusa su tutti i principali cross contro GBP oltre che sul Cable (GBPUSD): questo ci porta a escludere di essere in presenza di un risultato frutto del caso.

Possiamo così procedere ad effettuare un’ottimizzazione del livello di Stop Loss da impiegare nella strategia, separatamente per il lato Long e il lato Short, dato che la durata delle operazioni è sensibilmente differente per i due lati della strategia, e l’entità dello stop sul lato Short dovrà tenerne conto. L’ottimizzazione è stata condotta sulla piattaforma Tradestation Global dal 2014 ad oggi, facendo variare l’entità dello stop loss sul lato long da 50 a 300 pips (a step di 25) e sul lato short da 50 a 700 pips (a step di 50 pips) – si tratta di una strategia che, soprattutto sul lato Short, resta in posizione per 10 giorni.

Figura 11 – Analisi delle Aree di Stabilità dei valori di Stop Loss per il lato Long e Short della Strategia

In figura 11 è possibile esaminare le aree più stabili, che hanno portato alla scelta dei valori di stop loss di 190 pips per il lato long e di 500 pips per il lato short. 

Abbiamo scelto di effettuare un'analisi molto semplice su questi parametri, come si faceva ormai 20 anni fa... ma la tecnologia si è evoluta, insieme alle piattaforme, e con la StrategyLAB hai la possiblità di effettuare test più sofisticati. Dai un'occhiata al video qui sotto che ti introduce come andrebbe condotta un'ottimizzaizone dei parametri di una strategia. I Test di Validazione di un Trading System, la misurazione della sua Robustezza, le Analidi di Persistenza, sono tutti concetti che vengono approfonditi nei corsi Trading Automatico oppure nel corso IntraDay Trading Systems (entrambi accessibili fin da subito, con le registrazioni delle preedenti edizioni e tutti i trading systems, a codice aperto, che mettiamo a disposizione dei partecipanti)

 

Questa scelta dei valori dei parametri per lo Stop Loss, ha portato all’equity line di figura 12.

Figura 12 – Equity Line della strategia con lo Stop Loss

Ora è il momento di estendere anche agli anni precedenti il 2014 la nostra analisi, per verificare la tenuta della strategia e validare il risultato finale su un periodo temporale più ampio e su un maggior numero di operazioni. In figura 13 è possibile esaminare l’equity line che va indietro fino al 2007 (con la linea verticale rossa che demarca la porzione dei dati In Sample su cui è stata effettuata l’analisi, da quella Out Of Sample su cui è stata effettuata, ora, questa validazione).

Figura 13 – l’equity line della strategia dal 2007 ad oggi

In figura 14, le metriche della strategia negli ultimi 13 anni: le operazioni salgono a 322, con un profit factor di 1.77 e un average trade di 359 usd, più che capiente per coprire i costi di transazione che non sono stati inclusi nell’analisi.

Figura 14 – le metriche del performance report della strategia

Il drawdown della strategia è molto importante, e suggerisce di proseguire nel lavoro di sviluppo per migliorare la gestione della posizione. In figura 15 è possibile apprezzare come la strategia produca risultati regolari anno dopo anno, fatta eccezione per il 2009, dove è richiesto un supplemento di analisi.

Figura 15 – i risultati, anno dopo anno, prodotti dalla strategia

E se volessimo estendere l'analisi per individuare la presenza di Bias IntraDay (su alcune fasce orarie di specifici giorni della settimana)? E' ciò che abbiamo fatto nella seconda parte di questo Webinar, che puoi rivedere qui sotto... 

Da un’idea piuttosto semplice, qualche quella individuata sulla piattaforma Data Analyzer di Strategy LAB, abbiamo codificato una strategia in Easy Language e l’abbiamo testata sulla piattaforma TradeStation Global, proseguendo il lavoro con dei semplici test di validazione finalizzati alla misurazione della robustezza. 

Questo è solo un esempio della prima classe di strategie che spieghiamo nel corso FX Trading Systems: si tratta della classe BIAS, e nel corso ti mettiamo a disposizione 3 trading system di questo genere, ma per lavorare su orizzonti più veloci (e stare in posizione ore invece di giorni). Sono 6 le classi di straegie presentate in questo corso, con decine di trading system che mettiamo a disposizione a codice aperto, ma ch tu lavori in Easy Language o in MQL per MetaTrader, il vero valore di questo corso viene dal capire il METODO che abbiamo impiegato per costruirle e le diverse peculiarità presenti sul Forex che non è sempre possibile sfruttare usando i Futures. Probabilmente è un modo di operare sul Forex che potrebbe apparirti un pò meno convenzionale, ma proprio questi rende queste operatività e questo modo di approcciarlo così interessante (ed efficace). 

Puoi iniziare subito, esaminando la registrazione della precedente edizione del corso, e tutto il materiale (inclusi i trading system a codice aperto), in attesa della prossima edizione LIVE in partenza, che potrai seguire collegato a distanza, e dove introdurremo altre novità ;-) 

Buon trading!

Luca Giusti

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