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3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto)

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei breakout su livelli di prezzo utilizzando un semplice Donchian Channel, seguire trend impiegando nulla di più che una media mobile, fino a individuare Bias (=comportamenti ricorrenti) legati all’ora del giorno, o al giorno della settimana, fino a tendenze stagionali piuttosto affidabili.

Partiamo da qui per costruire insieme un Trading System su questo mercato. 

Esiste un comportamento che si ripresenta con una certa sistematicità (bias), che possa sfruttare per sviluppare un Trading System?

Per effettuare queste analisi utilizzeremo il modulo DATA ANALYZER della piattaforma StrategyLAB, che fra le sue funzionalità offre anche quelle di analisi di una qualunque serie storica alla ricerca di bias e seasonals (stagionalità).

Dalle 01:00 alle 12:00 i prezzi del Crude Oil Future mostrano una tendenza a scendere, mentre dalle 12:00 alle 01:00 a salire. Se cercassimo di sfruttare questa semplice osservazione per scrivere un Trading System che compra ogni giorno alle 12:00 e alle 01:00 gira la posizione per vendere allo scoperto, otterremmo come risultato l’equity line che si vede a sinistra in Figura 1. 

Figura 2 mostra prorio l’andamento medio del Future Crude Oil nelle diverse ore del giorno (exchange time, quindi il fuso orario è di New York, 6 ore indietro rispetto al nostro, sugli ultimi 14 anni) individuato su Data Analyzer.

Con un average trade di 55 usd, non è nulla di effettivamente utilizzabile ancora, ma le 6300 operazioni che effettua dal 2007 ad oggi, ci incoraggiano a proseguire nel lavoro, ad esempio spostando la ricerca di Bias da poter sfruttare, dall’esame del comportamento nelle diverse ore del giorno a quello nei diversi giorni della settimana. 

In Figura 3 si vede piuttosto bene come il Crude OIL mostri una tendenza a scendere il lunedì', ed a salire il mercoledì. Potremmo allora unire entrambe queste informazioni ed arrivare ad un’analisi più sosticata, che ci mostra come si muovono mediamente i prezzi in ogni ora del giorno, in ogni giorno della settimana.

E’ esattamente ciò che osserviamo in Figura 4, dove la linea viola traccia l’andamento medio dei prezzi registrato in ogni ora del giorno di ogni giorno della settimana negli ultimi 14 anni, mentre la linea di colore verde è la stessa media ma calcolata soltanto sugli ultimi 7 anni, utile per avere una conferma che negli ultimi anni questa tendenza non si sia sensibilmente modificata (anche questa analisi è immediatamente disponibile caricando una qualunque serie storica in Data Analyzer di StrategyLAB)

 

In Figura 4 abbiamo colorato con una linea orizzontale più spessa di colore rosso, le finestre ribassiste più interessanti, e di verde, invece, quelle rialziste.

Abbiamo tradotto queste prime indicazioni visive nel codice Easy Language mostrato in Figura 5, già direttamemte utilizzabile sulle piattaforme TradeStation o Multicharts.

Il risultato prodotto da questa nuova versione della strategia, dove abbiamo tradotto in operatività Long e Short i segmenti rossi e verdi del grafico di Figura 4 (oltre ad includere uno stop loss del 3% del controvalore negoziato), è riassunto nell’equity line di Figura 6: un Net Profit finale di 427.000 usd dal 2007 ad oggi, su 4443 operazioni, che restituiscono un Average Trade poco sotto ai 100 usd, ma soprattutto un rapporto fra Net Profit e Max Drawdown di 16.5. Si tratta di un notevole miglioramento, ma non ancora sufficiente per poter impiegare questo Trading System, considerando che i costi di transazione su Crude Oil Future si aggirano fra i 20 ed i 40 usd round turn (a seconda dell’infrastruttura impiegata e della localizzazione del VPS).

 

Si tratta, chiaramente, di bias “grezzi”: di punti di partenza (e non di arrivo) che potrebbero essere ulteriormente raffinati affiancando semplici condizioni come l’osservazione della sessione precedente, e vedere se, ad esempio, questa tendenza ribassista del lunedì è più forte se veniamo da una chiusura rialzista il venerdì, oppure se arriviamo da un venerdì che ha chiuso negativo.

Allo stesso modo, anche l’introduzione di un filtro sulla Volatilità, così come un filtro di Trend potrebbe migliorare significativamente il risultato, così come una più articolata gestione della posizione che in questa strategia è demandata ad una semplice uscita temporale e ad uno stop loss percentuale.

Data Analyzer di StrategyLAB può estendere questa analisi anche al Mese dell'Anno: in questi casi si parla di Seasonal, o stagionalità. In Figura 7 possiamo analizzare la tendenza media sul Crude Oil degli ultimi 14 anni (la linea di colore viola), così come quella degli ultimi 7 anni (la linea di colore verde).

 

Si distingue piuttosto bene una tendenza a salire dalla metà di Gennaio fino a Maggio. Nei mesi di Ottobre, Novembre e Dicembre, invece, la tendenza sembra essere ribassista, così come nei mesi di Luglio e Agosto, anche se in maniera meno accentuata. Quanto possiamo ritenere affidabile questa informazione, ed escludere che questa tendenza media, ad esempio ribassista, non sia il frutto di solo uno o due anni di crollo delle quotazioni, senza una direzionalità altrettanto chiata negli altri 12 anni? Possiamo recuperare dettaglio dell’andamento di ogni singola annata, negli istogrammi colorati riportati sotto ad ogni mese in Figura 8.

Incorporando queste indicazioni nella nostra strategia, abbiamo allora modificato il codice come indicato in Figura 9, arrivando al risultato finale di Figura 10 (trattandosi di un trading system che lavora IntraDay, con posizione aperte per poche ore, questa volta abbiamo mostrato l’equity line dei trade effettuati e non più su scala temporale).

 

 

Con un Net Profit di 259.540 usd distribuito su 1479 operazioni, che restituisce un Average Trade ora superiore a 175 usd, e un rapporto fra Net Profit e Max Drawdown che ora sale a 19, osserviamo un miglioramento significativo delle metriche del Trading System, lavorando sempre e soltanto sull’osservazione visiva di Bias e Stagionalità (senza quindi senza avere agito ancora sul setup di ingresso, o introducendo filtri di trend o di volatilità o con una gestione della posizione più sofisticata, e soprattutto senza avere effettuato ancora nessuna misurazione della Robustezza di questa strategia).

Si tratta di indicazioni che abbiamo rilevato in pochi minuti, semplicemente caricando la serie storica del Crude Oil nella piattaforma Strategy LAB. Le funzionalità offerte da questa piattaforma spaziano dall’Analisi di Robustezza, misurazione della Persistenza, e Validazione di Trading Systems, all’Analisi e Monitoraggio di Portafogli di Strategie Meccaniche, fino all’Analisi di Serie Storiche per individuare Bias (dall'orario fino alle tendenze Stagionali), come mostrato in queste pagine. 

E ora che abbiamo trovato un’equity che sale, che si fa?

...potremmo attendere qualche mese per vedere se continua a salire, ma chi ci dice che non sia frutto del caso?

Pensi davvero che un sistema sovraottimizzato debba necessariamente spaccarsi subito? 

(...renderebbe tutto più semplice, ma purtroppo le cose non funzionano così)

Individuare una strategia che ha funzionato piuttosto bene negli ultimi anni è qualcosa di piuttosto semplice: meno semplice è capire se l'idea alla base di questo lavoro, è Robusta e se posso farci affidamento anche per il futuro. 

Ripartiamo da qui, nella giornataTrading Automatico”, con 5 Trading Systems  che metto a disposizione (a codice aperto) dalla prima edizione del 2013 da cui partiamo per capire come costruire strategie ROBUSTE, e quali tecniche di VALIDAZIONE impiegare, e quali abbiamo impiegato, ormai 6 anni fa, su questi trading system che continuano a performare piuttosto bene... in questo articolo di poche settimane fa, trovi un aggiornamento (clicca qui). 

Il lavoro prosegure nella giornata IntraDay Trading Systems, con 14 Trading Systems, sempre a codice aperto, e la spiegazione delle tecniche che è posisbile impiegare per validare strategie IntraDay, misurarne la Robustezza e individuarne le fragilità.

...e "chiudiamo il cerchio" nella giornata del 22 Giugno: “Portafogli di Trading Systems". Questo corso, che è stato profondamente ristrutturato nell'edizione di Dicemnre 2018, ora si svolge in 2 momenti: la giornata in aula (sabato 22 Giugno) ed una seconda giornata (registrata) dedicata a  "fare pratica", che abbiamo condotto costruendo e analizzando diversi Portafogli su Azioni, Futures, Forex, Opziioni. 

In questi giorni trovi anche una  PROMOZIONE  di cui puoi approfttare per seguere queste giornate con riduzioni fino al 50%clicca qui per tutti i dettagli!

Con questa giornata si chiude il pecorso TRADING SYSTEM ACADEMY che dallo scorso anno è salita a 7 giornate, con l'inserimento del nuovo corso IntraDay Trading System e con il consueto appuntamento con il weekend di Workshop. Questa qui sotto è la struttura di questo percorso di formazione dedicato al trading sistematico, che replichiamo dal 2013, e che continua ad arricchirsi anno dopo anno, affermandosi come uno dei punti di riferimento nel panorama della formazione sui trading system.

 

 

 

 

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