Indici in altalena: e gli Strangle?

Nell'immaginario collettivo, una situazione come quella delle ultime due settimane, con gli Indici Azionari in altalena, dovrebbe avere causato seri problemi ai venditori di Opzioni... e probabilmente così è stato se ci si è limitati a vendere Opzioni senza avere idea di cosa fare per difenderle, quando il mercato azionario ha iniziato a scendere. Non è la prima volta che pubblichiamo un articolo sulla Vendita Sistematica di Opzioni sui Futures: questi sono gli ultimi contributi pubblicati in questi mesi... 

Quando la Statistica può nuocere gravemente alla salute…

Tempo di Bilanci... [5 anni di Strangle]

Strangle: Oltre la Difesa Meccanica...

E da sempre spieghiamo come controllare il Rischio nella Vendita di Opzioni, mostrando come la Difesa effettuata con il contratto Future sottostante sia uno degli approcci più efficaci. Si tratta dell'operatività che tracciamo su una ventina di mercati da Settembre 2011 (7 anni) sulle Opzioni Weekly e da Gennaio 2013 (ormai 6 anni) sulle Opzioni Monthly, e tutti i mesi diamo conto dei risultati di queste strategie, pubblicate nei siti dei Segnali Operativi, in questa sezione del forum

Nell'ultimo anno abbiamo tracciato l'evoluzione di diverse strutture Short Strangle, mese dopo mese, negli interventi in televisione su Class CNBC, e proprio nel collegamento della settimana scorsa abbiamo fatto un bilancio di questi 12 mesi mettendo a confronto diverse operatività. La linea blu qui sotto, mostra il risultato dell'ultimo anno di una Strategia Short Strangle con Opzioni Weekly sul Mini S&P500, senza particolari accorgimenti nel controllo del rischio, mentre la curva rossa mostra il risultato di questa stessa strategia dove abbiamo però impiegato la Difesa Meccanica con il contratto Future sottostate... il risultato non credo abbia bisogno di troppi commenti.

Qui puoi rivedere l'intervista della settimana scorsa su Class CNBC, dove ho commentato proprio questi risultati:

 

Il protocollo che ha originato l'equity rossa, è uno dei 5 che spieghiamo in dettaglio nel corso Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica (puoi approfondire più in dettaglio questi procolli meccanici, nella pagina di questo corso).

...e la curva di colore arancio? Quella traccia l'andamento dell'ultimo anno di uno Short Strangle con Opzioni Weekly sul Mini S&P500, Difeso Meccanicamente con il Future Sottostante, ma dove abbiamo scelto gli strike su cui vedere Opzioni non in base al Delta (curva blu e rossa) ma in base ad un calcolo che si basa sulla reale Volatilità registrata sul mercato sottostante.

E' questa la struttura che trovare tracciata nei Segnali Operativi, e di cui diamo conto, mese dopo mese, ormai da 7 anni in questa sezione che traccia i risultati dei Segnali Operativi. 

E dato che usciamo da 2 settimane piuttosto "movimentate" sugli Indici Azionari Americani, andiamo a vedere come hanno chiuso gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica che tracciamo nel servizio Segnali Operativi. 

 

Nella tabella si vede il risultato ottenuto nelle ultime due settimane su diversi mercati dove operiamo con gli Short Strangle con Opzioni Weekly e la Difesa Meccanica sul Future: sia la struttura sul Mini S&P500 che quella sul Mini Nasdaq (dove abbiamo registrato la maggiore volatilità) hanno chiuso piuttosto bene, con un bilancio, su 2 settimane, di quasi 1.000 usd sul Nasdaq e di quasi 2.000 usd sul Mini S&P500.

Com'è stato possibile, dato che entrambi i mercati sono prima scesi, poi risaliti e di nuovo scesi con una certa decisione, in queste due settimane? Grazie alla Difesa Meccanica effettuata sul Future.

E' stato un caso? La curva qui sotto traccia il risultato degli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica sui 5 mercati che trovate nella tabella qui sopra, dal 2011 ad oggi, aggiornata di mese in mese. 

NON SI TRATTA DI UN BACKTEST, ma di operazioni pubblicate
PRIMA nei siti dei segnali operativi, e di cui TUTTI I MESI
diamo conto di come sono andate
, in questa sezione del forum

Non sempre le cose vanno "liscie" come nelle ultime due settimane, ma se guardiamo all'ultimo anno e alla sempre maggiore frequenza di queste accelerazioni sugli Indici Azionari (prima a Febbraio, poi a Marzo e ora a Ottobre), avere un solido protocollo di Difesa nella Vendita Sistematica di Opzioni può fare davvero la differenza

Se vuoi conoscere più da vicino i 5 protocolli (meccanici) che usiamo nelle operatività Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, questo è il corso dove li spiego in dettaglio:

 Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica 

Esattamenete 1 anno fa, ho deciso di affiancare a questo corso "storico" anche una giornata più avanzata dedicata a questa stessa operarività, ma sulle Opzioni Monthly e con una tecnica di Difesa più sofisticata rispetto alla difesa meccanica, e che puoi approfondire in questo articolo: "Strangle: Oltre la Difesa Meccanica...". Si tratta del corso:

 Short Strangle Advanced: Opzioni+ Trading Systems 

E a distanza di 1 anno, come stanno andando questi 5 NUOVI protocolli meccanici basati sull'impiego di trading system per difendere le Opzioni vendute?

Leggilo direttamemte nei commenti di queste ultime settimane, di chi ha seguito il corso e sta utilizzando questi protocolli meccanici...

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalla lettura di questo articolo, puoi capire meglio alcuni dei commenti che ti ho riportato sopra: ecco qua "Strangle: Oltre la Difesa Meccanica...".

Se vuoi approfondire entrambe queste operatività, e conoscere in dettaglio i 5 protocolli meccanici di lavoro con Opzioni Weekly ed i 5 protocolli meccanici sulle Opzioni Monthly, questi sono gli appuntamenti:

Opzioni+Futures (Short Strangle con Difesa Meccanica)

Short Strangle Advanced (Opzioni+Trading Systems)

Ogni corso in QTLab si può sempre seguire in aula, di persona, oppure collegato a distanza in streaming (da casa propria): in entrambi i casi mettiamo sempre a disposizione la registrazione del corso, e la rifrequenza è gratuita. In questa occasione, con un viaggio solo, puoi seguire entrambe le giornate e conoscere anche gli altri compagni, e restare poi in contatto anche dopo il corso.

Buon Trading!