Un'Integrazione alle Strategie di Trading Automatico

A distanza di più di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico, ho preso la decisione di aggiornare i contenuti di questo corso. Le analisi che conduco oggi per validare una strategia sono diverse da quelle che conducevo allora, e anche la strumentazione è cambiata, ed era ormai tempo di procedere ad effettuare un'integrazione "sostanziale". In questi 5 anni ho pubblicato diversi articoli per mostrare come stanno andando questi 5 Trading System che metto a disposizione in questa giornata proprio per spiegare le tecniche che utilizzo per misurare la robustezza di una strategia meccanica, e i risultati sono ad oggi più che soddisfacenti: ecco qualche link ai precedenti articoli dove ho dati conto di come stanno andando queste strategie (dal più recente al più vecchio)...

5 Strategie, 5 anni dopo [Aggiornamento]

Le equity aggiornate dei TS di Trading Automatico

La strategia "4 in 1" sul MiniS&P500 (1 anno e 1/2 dopo...)

3 Trading System, 3 anni dopo...

Un Sistema sui Futures Obbligazionari del 1998 (in ottima forma!)

I Breakout godono di ottima salute...

Mini S&P500: fare convivere più Trading System sullo stesso strumento

Il Reversal sul Mini S&P500 (un anno dopo...)

Trading Automatico: Sistema N°4

Trading Automatico: Sistema N°3

Trading Automatico: Sistema N°2

Trading Automatico: Sistema N°1

Le novità che ho introdotto sulle tecniche di validazione e misurazione della robustezza di trading system, potete esaminarle direttamente scorrendo il programma del corso in questo pagina: in questo articolo presento invece alcune integrazioni ai 5 Trading System del corso.

Iniziamo dal trading system REVERSAL SUL MINI S&P500 FUTURE, che è quello su cui l'intervento è stato più significativo. Ho affiancato, infatti, al setup originario, un secondo setup mean reverting che deriva dalla strategia ES4in1 presente sul Trading App Store di TradeStation da qualche anno ormai.  Ho scelto di affiancare questo secondo setup di ingresso, perchè è una strategia che ha ormai qualche anno sulle spalle ed è una di quelle sul Mini S&P500 Future che ha funzionato meglio negli ultimi 12 mesi. Ho aggiunto, infine, un ulteriore setup di protezione dei crash del mercato, che deriva dal corso sul VIX e che ultimamente sto affiancando a tante strategie mean reverting (con ottimi risultati). Questo ha portato ad incrementare il numero di operazioni ad una quarantina all'anno (resta pure sempre un trading system che sta in posizione più giorni) ma soprattutto a tenere sotto controllo i drawdown che per una strategia reversal sono il primo dei problemi.

Ecco l'equity line (con 1 contratto Future) e alcune metriche della strategia risultante dall'unione di questi due setup di ingresso e dal setup di protezione dai crash del mercato, che sarà a disposizione (sempre a codice aperto) dei partecipanti alla prossima edizione del corso Trading Automatico di sabato 20 ottobre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L'esame del codice easy language di questa strategia sarà anche l'occasione per fare alcune considerazioni su come procedere per integrare insieme più setup di ingresso, adottando alcuni accorgimenti per evitare comportamenti indesiderati. 

Un'altro dei Trading System "storici", anch'esso presente fin dalla prima edizione di questo corso, è il BREAKOUT SU GOLD FUTURE, che continua ad aggiornare nuovi massimi sull'equity line anche in un periodo (l'ultimo anno) in cui il sottostante sta diventano più ostico, specie quando si cerca di lavorarlo con strategie intraday. Qui sotto è possibile esaminare l'equity line dal 2013 ad oggi, ovvero da quando ho iniziato a mettere a disposizione questa strategia (a codice aperto) nel corso Trading Automatico (NON parliamo, quindi, di un backtest, ma di quello che è successo realmente da quando il trading system è sul mercato... se volete vedere, invece, i backtest, potete consultare uno degli articoli indicati all'inizio dell'articolo).

Questo è uno di quei trading system la cui equity line trae grande beneficio dall'adozione di logiche di positon sizing: qui sopra ho riportato l'equity con 1 contratto Gold Future e uno stop loss a 1000 usd, ma un semplice percent volatility che adattasse il numero di contratti sul prossimo trade alla volatilità del mercato, migliora notevolmente il risultato (e se lavorare, ad esempio, con 5 Gold Future e con Stop Loss di 5.000 usd fosse proibitivo per le proprie tasche, su Oro è possibile lavorare anche il Micro Gold, che fraziona a 1/10 l'esposizione e che è sufficientemente liquido e sostenibile dato che la strategia sviluppa average trade con 1 contratto di oltre 300 usd). 

...ma da dove deriva questo trading system?

Una delle novità che andrò a presentare nella prossima edizione di Trading Automatico sarà proprio il motore di sviluppo che di solito utilizzo per sviluppare STRATEGIE TREND FOLLOWING come questa su Gold Future, e che è possibile impiegare per implementare altri trading system su mercati che rispondono bene a queste logiche.

E il risultato di partenza, seppure ancora grezzo, è interessante: qui lo stesso trading system applicato (senza adattamenti) su Gold, Platinum, Silver, ma anche Sugar, Gasoline, Soybean... è solo un esempio delle potenzialità di questo strumento di lavoro per individuare nuove strategie trend following multiday (perchè sui trading system IntraDay lavoriamo invece in qusto corso).

   
   
   

...su cosa agire per migliorare queste equity "grezze"? Lo scopriremo insieme, partendo proprio dalla strategia su Gold Future deriva da questo motore di svoluppo di strategie trend following. 

Le novità non si esauriscono qui, perchè ho ampliato il lavoro sulle STRATEGIE INTER MARKET e accanto al Trading System sui Futures Obbligazionari (sempre a disposizione da diverse edizioni con codice aperto), ora troverete anche un motore più sofisticato di sviluppo di nuove strategie InterMarket. Solo su questo avrei potuto costruire una giornata di corso a se stante, ma ho scelto di includerlo nella giornata Trading Automatico dove la focalizzazione è proprio sulle strategie multiday (al contrario del corso IntraDay Trading System dove invece il focus è su strategie più veloci, che chiudono le operazioni dopo poche ore in posizione).

Il motore si basa sull'individuazione del mercato leading ("che guida") attraverso l'impiego della predictive correlation, per poi operare sul mercato principale con setup di ingresso molto semplici, analoghi a quelli del trading system InterMarket che già mettevo a disposizione in questo corso che lavora sul T-Bond Future osservando l'indice delle utilities USA. 

...scorrendo questo workspace, si incontrano combinazioni "insolite": una strategia su Australian Dollar vedendo come si comporta Copper Future, oppure un trading system sul T-Notes osservando cosa fa Platinum Future, con un risultato che sebbene ancora "grezzo" (si tratta di un sistema stop and reverse) sembra essere promettente ;-) 

 

Esamineremo anche un'alternativa al Trading System su T-Bond Future che lavora partendo dall'Indice del settore delle utilities americane (che fa già parte del corso da ormai doverse edizioni): alternativa che che negli ultimi anni sta funzionando piuttosto bene, a dispetto del bias rialzista persente storicamemte su questo mercato.

Anche in questo caso, l'integrazione prevista va nella direzione di mettervi a disposizione un ulteriore strumento per individuare nuove strategie e non limitarmi a mettervi a disposizione singoli trading system che seppure robusti, non era così semplice estendere ad altri mercati.

Sulla strategia basata sulla IMPLIED VOLATILITY non sono intervenuto in maniera sostanziale (se non per inserire alcuni accorgimenti sulla gestione della posizione). Il risultato, su SPY, è interessante, considerando che si tratta di una strategia mean reverting sul mercato azionario USA, che nel 2018 ha riservato più di una "sorpresa"...

 

...queste le novità più sostanziali da un punto di vista dei Trading System a disposizione nella nuova edizione del corso Trading Automatico, anche se resto sempre dell'idea che il vero valore di questa giornata sia più nella comprensione di come costruire strategie ROBUSTE, effettuando gli opportuni test di VALIDAZIONE, che non nei codici aperti di questi 5 trading system (che continuano comunque, anche a distanza di 5 anni, a performare piuttosto bene).

Con questa giornata si entra nel vivo della TRADING SYSTEM ACADEMY che da questa edizione sale a 7 giornate, con l'inserimento del nuovo corso IntraDay Trading System e con il consueto appuntamento con il weekend di Workshop di fine anno. Questa qui sotto la struttura di questo percorso di formazione dedicato al trading sistematico, che replichiamo dal 2013, e che continua ad arricchirsi anno dopo anno, affermandosi come uno dei punti di riferimento nel panorama della formazione sui trading system.