il C.O.T. per operare su EURUSD

Il Commitment of Traders (C.O.T.) è un report rilasciato ogni venerdi dalla CFTC (Commodity Futures Trading Commission) e traccia, di settimana in settimana, le posizioni (riferite al martedì) detenute dai principali attori del mercato: 

- i Commercial Traders: gli operatori che utilizzano i futures per effttuare coperture contro i rischi reali legati alla detenzione del prodotto sottostante, e che sono coinvolti nella produzione o nella lavorazione del sottostante stesso.

- i Non Commercial Traders (o Large Traders): si tratta di fondi e CTA che utilizzano i futures come strumenti speculativi, e operano cercando di seguire il trend iin essere sui prezzi del sottostante. 

- gli Small Speculators (o Non Reportable Positions) che muovono un numero di contratti decisamente più limitato e che spesso si trovano in posizione dalla parte sbagliata...

Siamo abituati a sentire parlare del C.O.T. quando si ha a che fare con le Commodities, ma anche su altri mercati la lettura delle posizioni poste in essere da questi attori può darci indicazioni interessanti. Prendiamo il contratto Future su EURUSD, ad esempio: questo qui sotto è il risultato prodotto da una strategia che compra EURUSD quando la posizione netta di una di queste categorie diventa positiva e si mette short quando diventa negativa... tutto qua... nessun'altra condizione, nessun filtro... :-) 

Si tratta di un'equity line ancora non utilizzabile, ma parliamo di una strategia che è sempre in posizione Long o Short su EURUSD: riuscite a coglierne il valore anche solo come semplice filtro di Trend?

Guardate l'ultima indicazione Short che ha dato la strategia: EURUSD sopra a 1.42, nel giugno 2014, e poi Long quando EURUSD si trovava poco sopra a 1.10 a metà dello scorso anno... con pochi accorgimenti è possibile arrivare a scolpire più di un trading system da iniziare a seguire, sulla direzione di fondo indicata da questi operatori.

 

Questo è un primo assaggio di cosa significhi lavorare in maniera "non convenzionale"...

Ne riparliamo nella giornata FX Trading Systemsdove mettiamo a disposizione (con codice aperto) 5 Trading Systems ormai da diversi anni e che potete approfondire meglio, ad esempio, in questo articolo ("Un Portafoglio di Strategie sul Forex"), per sfruttare specifiche peculiarità del mercato valutario fra cui:

-  La diversa natura di un Cambio nelle diverse fasce orarie

-  L'Analisi delle Correlazioni fra le Valute per operare sui Cross

-  La Forza relativa fra Valute per operare sui Cambi

-  La Stazionarietà di alcuni Cross, per operare mean reverting

-  La persistenza dei Trend su time frame più veloci (operando con un sistema Trend Following)

Appuntamento al prossimo sabato 9 Giugno, per una nuova edizione di FX TRADING SYSTEMS...