Codifica e Backtest di Strategie con le Opzioni (OE)

Questo è il primo di 3 articoli dedicati a scoprire più da vicino le funzionalità della piattaforma Option Explorer, per codificare ed effettuare il backtest di qualsiasi strategia con le opzioni su futures (su una quarantina di mercati disponibili) che sono state anche presentate nel corso di 3 serate webinar di cui è possibile rivedere le registrazioni in questa pagina.

Nel corso della prima serata abbiamo avuto modo di provare le funzionalità base dell’Option Explorer, come l’immissione di ordini in modo manuale attraverso l’interfaccia, o direttamente cliccando con il tasto destro del mouse sugli strike nella option chain che contiene i prezzi storici (dati reali e non calcolati sulla base di qualche modello di pricing).

Siamo passati poi alla presentazione della prima delle funzionalità più avanzate: la strutturazione del codice per il backtest di una strategia in opzioni, che nel nostro caso si trattava della vendita a nudo, tutte le settimane, di uno Strangle i cui livelli di strike erano calcolati a partire dal Delta (da codice, possiamo infatti richiamare in uno specifico momento, oltre ai premi di tutti gli strike di tutte le scadenza, anche le Greche, la Volatilità Implicita di ciascuno strike e scadenza, i volumi scambiati nella giornata e l'Open Interest).

Nella scrittura del codice abbiamo visto come il processo di stesura si divida essenzialmente in quattro parti:

1. Elaborazione delle condizioni d’ingresso

2. Identificazione dei contratti da negoziare

3. Immissione degli ordini

4. Definizione delle variabili utilizzate

 

1. Elaborazione delle condizioni d’ingresso

Con le due linee quadrate in rosso andiamo a stabilire che l’operazione venga solo eseguita se entrambe queste condizioni sono verificate:

a. Siamo fuori dal mercato (In quanto la precedente struttura è già giunta a scadenza)

b. Alla scadenza di nostro interesse non mancano più di 7 giorni

Quando entrambe queste condizioni sono vere è tempo di identificare i contratti da negoziare.

 

2. Identificazione dei contratti a negoziare

Con la linea contenuta nel riquadro verde superiore andiamo a recuperare dalla chain la prima scadenza disponibile che abbia almeno 5 giorni di vita residua.

Mentre con le due righe del secondo riquadro leggiamo dalla chain quali sono gli strike che meglio soddisfano la condizione da noi imposta: ovvero che l’opzione associata abbia un delta pari a 0.2.

Con maturity e strike a disposizione, ora possiamo inoltrare l’ordine.

 

3. Immissione degli ordini

La variabile GroupN è deputata a tenere il conto di quante strutture abbiamo negoziato, infatti viene incrementata di 1 ogni volta che vendiamo uno Strangle.

Essendo GroupN utilizzata per assegnare alle opzioni negoziate il numero del gruppo, è garantito che i gruppi abbiano tutti un ID diverso.

Nel secondo riquadro blu vediamo richiamata la funzione di vendita.

 

4. Dichiarazione delle variabili utilizzate

Non bisogna infine dimenticarsi di dichiarare le variabili che si sono utilizzate nella composizione del codice.

Ed ecco dunque il codice completo.

Una volta creata la strategia ne abbiamo lanciato il backtest sul futures Euro (EC), con Opzioni Weekly.

Il risultato è il seguente:

Il performance report si compone di tre sezioni: i grafici, le metriche, e la lista dei trades.

Di seguito vediamo le metriche:

Vediamo ora uno scorcio della trade list (esportabile anche in Excel):

Infine abbiamo avuto modo di visualizzare il grafico del payoff per alcune di queste strutture.

E’ calcolato in automatico, a partire dalla suddivisione in gruppi per come viene concepita in fase di scrittura della strategia.

Per visualizzare il payoff è sufficiente fare doppiù click su uno qualsiasi dei trade inclusi nella trade list.

Il grafico in figura mostra il payoff delle singole gambe (le linee leggere, in rosso la put e in verde la call) e della struttura completa.

Ci mostra inoltre dove si trovava il sottostante all’apertura della struttura, ovvero il rombo viola; e dove si trovava a scadenza: il rombo verde.

Abbiamo così completato la codifica e il backtest di una strategia elementare come lo Short Strangle con Opzioni Weekly: il prossimo articolo sarà dedicato all'esame delle diverse alternative di Gestione della Posizione su questo tipo di strategie dove è sconsigliabile limitarsi alla vendita a nudo delle opzioni senza prevedere alcuna forma di controllo del rischio. 

In questo video puoi rivedere la prima serata Webinar dove abbiamo messo in pratica quanto mostrato in questo articolo:

 

Se vuoi approfondire su quali mercati puoi lavorare oggi con option explorer, altri dettagli sul funzionamento, come poterla acquistare o provare, puoi visitare questa pagina. 

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