La Volatilità è la benzina del Trading Sistematico

La Volatilità è ciò che alimenta ogni trading system: senza volatilità non sarebbe possibile sviluppare average trade capienti per sostenere i costi di transazione, e a tutti gli effetti, può essere considera la benzina necessaria a fare trading sistematico.

La volatilità non è però tutta uguale: esiste una volatilità "buona", che è quando intercettata correttamente dal sistema, spedisce l'operazione in guadagno, e una volatilità "cattiva", quella fa scattare lo stop loss dopo che sei entrato long, prima di vedere il mercato girarsi e riprendere a salire (espresso in termini poco quantitativi, ma l'idea era di arrivare al punto).

Saper implementare filtri sulla Volatilità, è una delle abilità più importanti per un trader sistematico... perchè su uno specifico mercato non trovi sempre le condizioni di volatilità ottimali per poter lavorare.

Prendiamo EUR/USD la settimana scorsa: qualunque sistema breakout sarebbe riuscito ad intercettare il movimento a rialzo che si è innescato su questo cambio, e poco importa che si trattasse di un breakout di livelli calcolati in maniera algoritmica, o di livelli di prezzo noti... il risultato sarebbe stato simile.

Questo è l'operazione fatta la settimana scorsa, dal sistema VBW sui EURUSD del lunedì:

...si tratta di una "vecchia conoscenza" dato che è uno dei trading system basato su un breakout di Volatilità che impiego per alimentare il servizio dei Segnali Operativi su Forex, ormai dal settembre 2012: siamo all'alba del quinto anno, e qui sotto potete vedere l'equity di questo sistema, con il punto in cui ho iniziato a postare i livelli su cui entrare (e le operazioni effettuate). 

Ho presentato questo sistema per la prima volta ad inizio 2012 (in questo articolo), per poi pubblicare un l'equity aggiornata in questo articolo (del 2014) ed in questo articolo (del 2015).

Non è andata peggio con questo sistema breakout che lavora sulla rottura di livelli di prezzo, e che ha intercettato gran parte del movimento a rialzo di EURUSD della settimana scorsa. Anche questo trading system alimenta i Segnali Operativi su FX, ma da appena qualche mese, dato che negli ultimi 3 anni (dalla prima edizione del corso FX Trading Systems) mi ero limitato a metterlo a disposizione con codice aperto dei soli partecipanti al corso (per esaminare i 5 Trading System che metto a disposizione - con codice aperto, in questa giornata, puoi dare un'occhiata qui) .

 

La peculiarità di questo sistema è quella di essere stato scolpito per funzionare sui Cambi FX, quindi non solo su EURUSD ma anche su GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, e su alcuni cross contro JPY (ma non su NZDUSD e USDCAD che dei cambi originari sono quelli che rispondono peggio alle logiche breakout).

Trading Systems diversi, risultato analogo... e non è un caso.

Quando, all'opposto, la volatilità sparisce dal mercato, è normale vedere più di un trading system su questo stesso mercato, iniziare a dare segni di affaticamento e "piegare la testa".

E' stato così nella seconda metà del 2013 per EURUSD (ne parlavo proprio in questo articolo) e nei primi mesi di quest'anno su Gold, dove più di un sistema breakout si è fermato... e quando succede comprendi l'importanza di avere un Portafoglio di Trading System che sia il più diversificato possibile, sia in termini di mercati, che si logiche alla base di ogni sistema, ma soprattutto di orizzonte temporale su cui operare.

Oggi è stata una buona giornata per il sistema Full Metal Jacket, che è andato a segno su tutti i mercati su cui opera, fra cui Gold (qui sotto a sinistra)

Ma se su Gasoline (qui sopra a destra) sta continuando a spingere piuttosto bene (con un'equity pazzesca) e su Platinum (qui sotto) è tornato quasi sui massimi di sempre, su Gold sta attraversando una fase laterale: qualche "anomalia"? No: semplicemente lo stesso film a cui sto assistendo su altri trading system breakout su questo stesso mercato.

 

 

Se volete approfondire questi temi, nei mesi di Giugno e Luglio gli appuntamenti non mancano di certo! ecco qua tutte le prossime date prima della pausa estiva (e della ripresa a fine settembre) dei corsi in partenza: 

10 Giugno: Spread Trading Systems

14 Giugno: D.Y.S.E.L.- Do You Speak Easy Language (su 3 serate)

24 Giugno: Opzioni+Futures

9 Luglio: Trading Automatico

15 Luglio: Trading Meccanico sul VIX

22 Luglio: FX Trading Systems 

...non mancate! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Corso NON è in Calendario? 

Ti apriamo SUBITO la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione (e ti inviamo le Strategie) in attesa della prossima data, che potrai seguire in sala, oppure collegato a distanza in streaming (la Rifrequenza è SEMPRE Gratis)

 ECCO COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB

 

Backtest Strategie in Opzioni

 

...in libreria!

VideoCorsi

Video Pillole di Analisi del Mercato o di una specifica Operatività, ma anche Video Didattici sull'utilizzo delle Piattaforme di Trading...
VideoCorsi

Articoli

Il commento ad una Operazione, l'Analisi di una Strategia, o semplicemente la descrizione di una Tecnica... questo ed altro nella sezione Articoli.
Leggi gli Articoli

 

Downloads

Materiali Didattici, le Slide proiettate ai Seminari, codici di Trading Systems, Reports e Software: a tua disposizione!
Downloads



Login

Diventa Trader!

Il Trading è una professione come tante: si può imparare, richiede impegno, ma prima di ogni cosa, un Metodo, che può essere appreso attraverso la frequenza ad un corso...
Percorso in aula

 

... osservando un Trader e affiancandolo nella sua operatività (Coaching Individuale)... 
Coaching 101

 

... o seguendo l'operatività di Trader più esperti attraverso dei Segnali Operativi inviati real time... 
Segnali Operativi

WebinarJam Get your FREE trial now

QT Lab Community

Il Trading può essere un gioco di squadra: lo diciamo per esperienza... perchè da anni i nostri Trader interagiscono in questa Community, analizzano insieme operazioni, e condividono idee e metodologie. Vuoi farne parte? Basta registrarsi...
Entra in Community

 

Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy & Cookie Policy. Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni per configurare il tuo browser, contenute nella suddetta pagina. 

Quantitative Trading LAB di Luca Giusti - e-mail: info@qtlab.ch Tutti i diritti sono riservati. tel: 0041 44 586 68 57

Questo sito Web non è rivolto a persone giuridiche o fisiche appartenenti a giurisdizioni in cui, in virtù della nazionalità, della tipologia di persona, del proprio domicilio o residenza, della sede sociale o per qualsiasi altro motivo, l’accesso allo stesso, la relativa consultazione, la disponibilità, la pubblicazione, come pure la presentazione di servizi finanziari o la commercializzazione di determinati prodotti finanziari dovesse essere vietata o soggetta a restrizioni. Alle persone cui si applicano tali restrizioni è conseguentemente vietato accedere a questo sito internet. Le informazioni e le opinioni contenute nelle pagine del sito internet e nel materiale in esso contenuto non costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Il contenuto del sito internet è stato allestito con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei contenuti proposti. I dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere.Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo sito internet o dal loro utilizzo (o dall’impossibilità di accedere al sito internet stesso e di utilizzarne gli elementi) o da link che portano a siti internet di terzi. Noi non monitoriamo le pagine collegate al sito internet mediante link e decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per i relativi contenuti e per le eventuali prestazioni ivi offerte. La totalità dei contenuti presenti nel sito internet è tutelata dal diritto d’autore. Senza previo consenso scritto da parte nostra non è pertanto consentito riprodurre (anche parzialmente), trasmettere (né per via elettronica né in altro modo), modificare, stabilire link o utilizzare il sito internet per qualsivoglia finalità pubblica o commerciale.Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo del sito internet è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo.
 
Accedendo e continuando nella lettura dei contenuti di questo sito Web dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali.

The material on this website is for information purposes only. Any reference on this Web site to QTLab, the authors, and its affiliated companies should not be construed as an offer or solicitation, directed to residents in jurisdictions where QTLab, by and through any of its affiliates, is not registered to do business. No investment advice or solicitation to buy or sell securities is given or in any manner endorsed by QTLab or any of its affiliates. Charts created using TradeStation. ©TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. No investment or trading advice, recommendation or opinions is being given or intended. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss greater than your entire investment; therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. For further details please read the "Condizioni di Utilizzo" to see the full set of terms and conditions.

 

www.ForexAcademy.it      -        www.OptionsAcademy.it       -        www.FuturesAcademy.it       -        www.TradingSystemAcademy.it