Un Portafoglio di Strategie sul Forex

Ciò che rende interessante l'operatività sul Forex è la possibilità di definire con precisione il Nozionale da utilizzare su ogni Strategia così da poter recuperare una certa precisione nel bilanciare ciascuna operatività in Portafoglio. Questo è un'estratto di un'analisi che ho effettuato di recente sui trading system che metto a disposizione nella giornata "FX Trading Systems" (tutti con codice aperto, ed alcuni ormai dall'edizione di aprile 2014).

I sistemi che ho considerato sono 4 (alcuni operano su panieri di strumenti) sui 6 che trovare disponibili nel corso, ma semplicemente perchè il sistema HL opera su AUDNZD dove sto già operando con altri due strategie (una breakout multiday e l'altra reversal intraday); ho già incluso per ogni strumento un'ipotesi di slippage ragionevole, che ha impattato sul portafoglio, in termini di riduzione del profitto finale, per quasi un 17%, ma ho lavoraro sui nozionali, per ogni strategia, così da ottenere un risultato che fosse il più regolare possibile... ed infatti questo portafoglio (identificato con la X nera) non è troppo distante dalla frontiera efficiente (pallino giallo) e dal migliore bilanciamento in termini di NetProfit/MaxDD (pallino viola).

Le strategie che ho considerato sono il Time for EUR 5m, il TF Eur 60m, il Rev Cross (su AUDNZD 15m, NZDCAD 10m, AUDCAD 10m), il BRK Cambi (su GBPUSD, EURUSD, AUDUSD, USDCHF, USDJPY, CADJPY, AUDNZD) ma a differenza di altre operatività, magari sui Futures, dove bisogna lavorare con il "macete" (dato che puoi solo aggiungere o togliere un contratto alla volta), qui è stato possibile lavorare con il "bisturi" e individuare dei nozionali che restituissero un portafoglio il più regolare possibile.

...si tratta di 4 dei 6 Trading System che metto a disposizione (sempre con codice aperto) nella giornata FX Trading Systems ormai da qualche anno (fino a un anno fa era presente anche un sesto sistema, che lavorava sui Cross conto JPY, che sto continuando ad utilizzare fra i sistemi con cui invio segnali FX ma che non spiego più ai corsi ormai, e che in questa analisi non ho considerato).

L'idea, alla base di ogni strategia, è quella di sfruttutare le specificità del mercato Forex, quindi la diversa natura di uno strumento nell'alternarsi delle diverse fasce orarie oppure l'analisi delle correlazioni fra le valute per operare sui Cambi e sui Cross. Maggiori dettagli su questi sistemi sono disponibili nella pagina del corso o in questi articoli:

Operatività sul Forex e nuove possibilità offerte dal Backtester di Multicharts

Intraday su EURUSD (con un Trading System)

Follow the Trend... su EURUSD

Tornando al nostro Portafoglio, se analizziamo le equity di ciascuna combinazione strumento-strategia, osserviamo andamenti che esibiscono regolarità non proprio degne di nota, ma l'unione di strategie che operano su orizzonti temporali diversi, mercati differenti e sulla base di logiche diverse, restituisce un risultato notevole (la curva nera, qui ridotta a 1/12 per poterla confrontare con l'andamento delle singole equity che la compongono).

Se andiamo a considerare la sola equity line di Portafoglio, questo è il risultato ottenuto combinando queste equity su Muticharts (capitale iniziale pari a 20.000) dalla metà del 2011 fino a Gennaio 2017: in verde, da Aprile 2014 ad oggi, ovvero da quando ho iniziato a mettere a disposizione 3 dei 4 trading system che ho aggregato (dato che il quarto è arrivato solo nell'autunno del 2015) nel corso FX Trading systems. 

E' un'equity che sale con una certa regolarità, nonostante ci siano (come in ogni portafoglio) fasi in cui lateralizza o scende, ma sempre in maniera controllata e che realizza risultati notevoli considerando il fabbisogno di capitale stimato in 20.000 usd, ma operare con un account di queste dimensioni significherebbe accettare dei Drawdown (evidenziato sotto), che potrebbero arrivare a pesare anche fino a un 30%, quindi non proprio qualcosa che chiunque riuscirebbe ad accettare, trovando la lucidità di continuare a seguire questi sistemi... ma il bello del Forex è proprio la flessibilità offerta nella scelta del nozionale e la sua "granularità", che permette, ad esempio, di dimezzare le quantità negoziate (dimezzando quindi anche il Drawdown e il NetProfit finale) adattandosi ad account di qualunque (ragionevole) dimensione. 

Questa del 17 Novembre 2018 è una delle due edizioni del corso FX TRADING SYSTEMS che teniamo ogni anno e anche stavolta siamo quasi al completo (dato che i corsi QTLab sono sempre a numero chiuso con max 12-15 partecipanti): si potrà seguire sia di persona, in sala, che collegati a distanza da casa propria, in streaming su Webex e interagire con il docente, ma in entrambi i casi metteremo a disposizione anche la Registrazione della giornata (così da poter rivedere alcuni dei passaggi più tecnici, a casa). A distanza di un paio di settimane è previsto un webinar di follow up (la serata del "dopo corso") dove poter fare domande e togliersi gli ultimi dubbi.

I  6 Trading System di questa giornata sono messi a disposizione con codice aperto Power Language per Multicharts ed Easy Language per TradeStation

Non mancate! ;-)