I Breakout godono di ottima salute...

Titolo provocatorio... specie quando tutti continuano a riperterti che l'ingresso sulle rotture di livelli significativi ha smesso di funzionare una decina di anni fa. Ed in parte è vero: su molti mercati puoi testare agevolmente come da diversi anni ormai funzioni meglio l'esatto opposto, ovvero entrare in "fading" puntando su una finta rottura di questi livelli. E' vero sul mercato azionario americano e su diversi Futures su Indici Azionari e Obbligazionari, anche su diversi timeframe (non solo Daily), ma esistono ancora mercati che rispondono positivamente ad ingressi di tipo Breakout.

Il Portafoglio Azionario con cui inviamo tutti i giorni i Segnali Operativi si basa sulla combinazione di 3 trading system di tipo Reversal e 1 sistema di tipo Breakout (quest'ultimo su una trentina di azioni sottostanti): anche sui mercati azionari USA è ancora possibile trovare titoli che rispondo bene agli ingressi sulle rotture di livelli significativi.

Lo stesso sistema che utilizziamo per operare Breakout su Azionario, era stato scritto per operare su mercati che mostrano ancora oggi di rispondere bene a queste logiche: le Commodities... Oro, in primis, ma non solo...

Come per il sistema sul Mini S&P500 rispolverato nell'articolo di qualche giorno fa, anche questo trading system è una "vecchia conoscenza" ormai, dato che si tratta anche in questo caso di uno dei sistemi che metto a disposizione (con codice aperto) da più di 2 anni nel corso Trading Automatico (dove parliamo di analisi della Robustezza di sistemi meccanici e della loro validazione, partendo proprio da 4 trading system con codice aperto che vi metto a disposizione).

...per i dettagli, vi rimando alla lettura del primo articolo in cui presentavo questo trading system ("Trading Automatico: sistema N°2" del giugno 2013)

...anche in questo caso, quindi, parliamo di un sistema che non è stato scolpito ieri, ma che da 2 anni gira sulle piattaforme dei partecipanti a questa giornata di corso.

E sul Future Gold (Oro) sembra che operare sui Breakout continui a premiare: questa l'equity prodotta dal sistema con già dedotti 50 usd di costi di transazione per ogni contratto impiegato (da 1 a 4 contratti) con uno stop sull'intera posizione pari a 1000 usd. 

Opera su grafici Daily (1395 min è la durata della sessione giornaliera in minuti), così da poter impostare i propri ordini in piattaforma un giorno per l'altro (anche manualmente e senza la necessità di automatizzarlo); il tempo di permanenza in posizione è di 2-3 giorni circa, quindi abbastanza veloce. Si possono effettuare diverse scelte sul numero massimo di contratti che il sistema di position sizing andrà a utilizzare (variano in base alla volatilità registrata sul future) così come sullo stop sull'intera posizione: in questa versione ho scelto di stringerlo intorno ai 1000 usd per rendere il sistema comunque non eccessivamente impegnativo da tradare, nonostante parliamo di uno strumento come il Future Gold che non è propriamente uno strumento leggero (naturalmente qui vedete tutte le equity con il L.I.B.B. a 1 minuto inserito).

...ma se il Future su Oro è troppo impegnativo, esistono delle alternative oer frazionare l'esposizione: dal Mini Future (YG) all'Oro Spot (XAUSD)... su quest'ultimo (che permette di frazionare la posizione fino a 1/100) mostra di funzionare piuttosto bene (qui su un nozionale analogo al Future Gold per poter effettuare un confronto, da quando è disponibile la serie storica, ovvero inizio 2012).

Come scrivevo nell'articolo di 2 anni fa, questo sistema funziona bene (anche se con equity meno regolari di quella su Oro, dove è stato svoluppato inizialmente) anche su altri Futures: Heating Oil è uno dei sottostanti più interessati degli ultimi anni su cui farlo girare (qui dal 2007, sempre includendo già 50 usd di costi di transazione per ogni contratto).

 

Anche su Heating Oil Future la scelta è stata quella di dimensionare la posizione in funzione della volatilità su un rischio costante su ogni operazione pari a 1000 usd; su questo strumento, però, il sistema non riesce mai ad impiegare più di un contratto... ma nonostante questa limitazione, l'equity appare comunque abbastanza regolare coniderando che sono circa 8 anni di un sistema su grafici Daily (con gli ultimi 2 di operatività live).

Oro e Heating Oil non sono le sole Commodities su cui poter operare con questo sistema, ma in assoluto sono quelli le equity più regolari... Come mostravo nell'articolo 2 anni fa, è comunque possibile (se adeguaramente capitalizzati) operare su un paniere di Commodities utilizzando questo sistema, ottenendo un'equity di portafoglio comunque regolare anche mettendo insieme equity che prese singolarmente appaiono come meno invitanti dlele due precedenti. Questa ad esempio è l'equity dello stesso sistema su Wheat Future (con 30 usd di costi di transazione già inclusi).

...si può ancora operare impiegando tecniche Breakout? ...selezionando con cura su quali strumenti operare, direi proprio di si ;-)

Gli abbonati ai Segnali Operativi sulle Commodities troveranno (a breve) anche le operazioni di questo Trading System su Gold e su Heating Oil fra i segnali inviati quotidianamente. Entro qualche giorno lo troverete anche sull'App Store di Tradestation, insieme agli altri trading system di QTLab.

...ma questo sistema viene messo a disposizione (con codice aperto) di tutti i partecioanti alla prossima edizione del corso Trading Automatico sabato 10 Ottobre: una giornata dedicata all'analisi della Robustezza e alle tecniche di Validazione di sistemi meccanici.

Per farlo, passeremo in rassegna 4 Trading System (che puoi trovare descritti in 4 distinti articoli linkati in fondo al programma del corso) che ciascun partecipante potrà portarsi a casa, con codice aperto, e apportare eventualmente tutte le modifiche e migliorie che riterrà opportuno.

...si tratta di un corso che è possibile fruire in maniera indipendente, ma si tratta anche della prima giornata del percorso Trading System Academy (per quanti volessero andare avanti ed approfondire le logiche di position sizing, la gestione della posizione o la costruzione di portafogli) con le giornate:

- 25/11/2015: Trading System & Money Management

- 12/12/2015: Portafogli di Trading System

...che si concluderà, quest'anno, con una novità: un workshop di 2 giorni in cui ogni allievo avrà la possibilità di presentare un proprio Trading System agli altri compagni (una ventina di persone) per cercare di migliorarlo, raccogliendo nuovi spunti o idee... ma soprattutto portandosi a casa altri 19 Trading Systems semplicemente condividendone 1 (questo è il potenziale del lavoro di gruppo)... è un appuntamento annuale (19 e 20 dicembre 2015), e riservato ai soli ex-allievi del percorso Academy.

Buon Trading!