Automazione di Sistemi Meccanici: qualche consiglio per fare Trading Automatico...

Si fa presto a dire "automatico"... Il passaggio dall'inserimento di ordini manuali in piattaforma, seguendo i segnali di un sistema meccanico, all'automazione della fase di execution spesso riserva a qualche sorpresa se la si affronta in maniera superficiale. Inutile dire che l'idea che "dato che non ho tempo di seguire i mercati, allora attacco qualche trading system che tanto fanno tutto loro", è fuori luogo quando si parla di Trading Automatico. 

Fare Trading Automatico significa dover mettere d'accordo diversi attori e mantenere un equilibrio perfetto fra:

  1. il fornitore dei dati
  2. la piattaforma su cui gira la strategia
  3. il broker che accetta gli ordini della strategia e cerca di replicarli sul mercato

Nel caso si scelga di lavorare con 3 distinte entità, ad esempio CQG o e-Signal per i dati, Multicharts come piattaforma su cui fare girare strategie, e un qualunque broker che si interfaccia con questa piattaforma, la prima cosa da fare è verificare la stabilità e l'efficienza di queste connessioni (che è tutt'altro che scontata). Ridurre a 2 il numero degli attori coinvolti, eliminando il fornitore dei dati per andare ad utilizzare direttamente i dati del broker, non risolve le cose, dato che la maggior parte di questi broker offre backfill limitati e un flusso dati di bassa qualità (e alimentarci una strategia, che magari lavora su time frame veloci, non è una buona idea).

Quando si ha a che fare con un'unica entità, come nel caso di Tradestation o di Metatrader, dove questi tre ruoli sono svolti da un'unico attore, le cose diventano più semplici, ma resta comunque il problema di mettere d'accordo ciò che fa la Strategia e ciò che è stato possibile replicare sul proprio Account.

Prendiamo, ad esempio, una strategia che entra con un ordine Limit non appena i prezzi toccano il livello indicato nell'ordine: se i prezzi si fermano esattamente su quel livello e poi rimbalzano subito, solo una parte degli ordini in book saranno stati serviti, e se il nostro non si trovava fra questi, adesso ci ritroviamo con una Strategia che è convinta di essere in posizione e un Account che invece è ancora flat.

Questo è solo uno dei tanti esempi che potrei fare dove la presenza di un operatore a video può sistemare le cose al volo, limitando al minimo i disallineamenti fra Strategia e Account. E' possibile inserire nella propria strategia istruzioni e script che la mantengano allineata al proprio account (ne parliamo in detgaglio nella giornata Trading System & Money Management), cercando di correggere automaticamente questi disallinementi, ma anche in questi casi è consigliabile strutturarsi per poter sorvegliare cosa succede.

Anche una semplice interruzione di pochi secondi nella connessione internet o nella erogazione della corrente elettrica, possono essere causa di problemi simili, anche se, in questo caso, basta affittare un Virtual Private Server (VPS) per parcheggiare la propria piattaforma ed i proprio sistemi presso una server farm attrezzata per ridurre al minimo questi disagi.

...qualcuno starà rivalutando il buon vecchio inserimento manuale degli ordini, dove metto in macchina un ordine di ingresso in posizione alla sera, a mercati chiusi (e valido per tutta la giornata successiva), e spegnere il computer... quando è possibile, perchè non farlo? ...è che non si può fare sempre, con tutte le strategie, specie se si tratta di strategie che lavorano intraday o che entrano in posizione monitorando la price action degli ultimi minuti e non del giorno precedente.

"automated trading in not unattended trading": se vuoi fare Trading Automatico devi strutturati per essere vigile e sapere sempre cosa sta succedendo.. ma questo non implica necessariamente di dover essere a video. Le soluzioni sono numerose e non ho la pretesa di farne, in queste poche righe, una trattazione esaustiva.

Iniziamo da una sana abitudine: se adesso è chiaro che Strategia e Account sono entità distinte, inziamo a differenziarne il monitoraggio e a prevedere l'invio di una email per ogni eseguito effettuato dalla strategia ed ogni eseguito effettuato sul conto. Ricevere istantaneamente, sulla Gmail del proprio smartphone, due email del genere che riportano non solo la notifica dello status dell'ordine, ma anche la quantità negoziata, il prezzo a cui si è stati eseguiti e l'orario esatto, è sufficiente per tornare alle attività che si stava facendo fino a qualche momento prima (abbiamo parlato di Gestione Avanzata degli Alert in questo Webinar)

La ricezione di una sola email, invece, dovrebbe allertare l'operatore ad indagare cosa stia succedendo. Collegarsi a distanza alla macchina che ospita la piattaforma su cui stanno girando tutti i trading system è oggi piuttosto semplice: software come Teamviewer o LogMeIn possono aprire una finestra sulla macchina remota collegandoci da un tablet, uno smartphone oppure da un altro computer, e darci la possibilità di muoverci su questa macchina come se fossimo seduti davanti a lei in quel momento. La strategia è in posizione ma sul conto non sono riuscito ad entrare in posizione? Riallineo il conto con un click, recupero la sincronicità strategia-account, chiudo il collegamento e torno a fare quello che stavo facendo.

Esistono anche indicatori che è possibile affiancare alla strategia per segnalarci (in diverse maniere: dal segnale sonoro, all'invio di una email push) l'assenza di sincronia fra Strategia e Account e invitarci a porre rimedio: il Position Mismatch Alert è uno di questi (lo trovate qui).

...e finchè la connessione internet (o l'erogazione di corrente elettrica) c'è, con questi alert posso effettuare una sorveglianza passiva dei sistemi automatici ed essere invitato ad intervenire solo in caso di bisogno... ma se si interrompe?

Se avete escluso la soluzione di un VPS, per attrezzare una postazione direttamente nel vostro ufficio o a casa vostra, allora esitono gruppi di continuità che ti avvisano con una email quando sta per finire la batteria che sta tenendo attiva piattaforma e router (dandoti il tempo si spegnere tutto), oppure software che effettuato un costante monitoraggio della connessione internet e ti avvisando quando la macchina si disconnette. In questi casi, basterà effettuare un login in piattaforma da un altro PC o da un tablet per chiudere eventuali ordini in book o chiudere quelle posizioni aperte che in questo momento non possono essere più gestite dalla strategia.

...potrei proseguire, ma spero che questi esempi siano serviti a veicolare l'idea che fare Trading Automatico è possibile (ci mancherebbe!) ma non va preso alla leggera e bisogna attrezzarsi per far fronte ai principali problemi che potrebbero verificarsi quando non siete a video o nelle condizioni di effettuare una sorveglianza attiva. 

Approfondiamo meglio questi aspetti (dall'esame delle possibili criticità, alle possibili soluzioni per il monitoraggio)  nella giornata Trading Automatico. Il cuore dei questa giornata è la codifica, validazione ed analisi dela robustezza dei sistemi meccanici: mettiamo a disposizione 5 Trading System (con codice aperto) proprio per presentare diverse metodiche di validazione, ma si tratta di sistemi "veri" che è possibile seguire sia impostando ordini manualmente che automatizzandoli seguendo gli accorgimenti presentati nella seconda parte della giornata. Sono stati presentati in questi 4 articoli:

1) Un sistema basato sulla Volatilità Implicita - clicca qui per conoscerlo da vicino... 

2) Un sistema di tipo Breakout - clicca qui per conoscerlo da vicino... 

3) Un sistema Trend Following - clicca qui per conoscerlo da vicino... 

4) Un sistema Reversal (mean reverting)- clicca qui per conoscerlo da vicino...  

5) Un sistema InterMarket sul T-Bonds e sul T-Notes  - clicca qui oer conoscerlo da vicino

 

Il corso Trading Automatico (che è fruibile, come tutti i seminari di QTLab, in maniera indipendente) è anche la prima giornata del percorso Trading System Academy, che affianca a webinar e sessioni di coaching, queste 4 giornate di formazione:

--> Trading Automatico 

--> Easy Language Academy

--> Trading Systems & Money Management 

--> Portafogli di Trading System 

 

...la novità (presentata nel fine settimana) è che questo percorso si arrichisce di un altro appuntamento: un  WORKSHOP  di 2 giorni in cui ogni allievo avrà la possibilità (se lo vorrà) di presentare un proprio Trading System agli altri compagni (una ventina di persone) per cercare di migliorarlo, raccogliendo nuovi spunti o idee... ma soprattutto portandosi a casa altri 19 Trading Systems semplicemente condividendone 1 (questo è il potenziale del lavoro di gruppo).

...la partecipazione (gratuita) è limitata solo agli ex-allievi del percorso Academy.