Il Sistema VBW sul Forex ...2 anni dopo

Era il Settembre del 2012 quando ho collegato questo sistema al Servizio Segnali sul Mercato Valutario: si tratta di un Volatility Breakout che opera sulle rotture  di livelli settimanali e che gira su EURUSD e EURJPY (in due versioni che calcolano i nuovi livelli ogni lunedì ed ogni martedì)... vediamo come si è comportato in questi ultimi due anni di operazioni inviate...

Il sistema prevede di impostare i propri ordini in piattaforma una volta alla settimana (il lunedì mattina ed il martedì mattina) per entrare in breakout alla rottura di livelli prestabiliti. Ogni ordine inserito, prevede uno stop loss e due target, e, qualora il sistema entri in posizione, un controllo da effettuare ad un orario prestabilito della giornata per anticipare eventualmente l'uscita dal trade al verificarsi di una certa condizione. E' un esempio di sistema meccanico che non è necessario automatizzare, dato che si basa su ordini inseriti in piattaforma e su qualche controllo da effettuare nel corso della settimana ad orari prestabiliti... è quindi possibile seguirlo con qualsiasi broker offra condizioni di negoziazione ragionevoli su EURUSD e EURJPY.

L'equity che andrò a mostrarvi include già 2 pips di slippage per ogni operazione: il nozionale impiegato ogni volta è variabile, perchè si adatta un funzione della volatilità per contenere sempre il rischio entro un importo monetario predefinito (200 usd per EURJPY di entrambe le versioni, 250 usd per EURUSD del lunedì e 150 usd per EURUSD del martedì'). Questo è un sistema abbastanza lento (resta in posizione anche alcune giornate) perchè è pensato per inviare segnali, quindi è abbastanza normale, su un'equity su scala temporale e su appena 5 anni (dal 2009 al 2014), vedere un andamento come questo ("a dente di sega"), anche se mettiamo insieme 4 equity (due per EURUSD e due per EURJPY). In grigio, da quando il sistema è "live" ed invia i segnali...

...adesso vi starete chiedendo: "ma perchè ci sta scrivendo un articolo sopra? ...non è una novità: sono 2 anni che gira!" 

...perchè ad Agosto di quest'anno, con l'equity che non riusciva a fare nuovi massimi, e la volatilità del mercato valutario ai minimi di sempre, mi era anche passata per la testa l'idea di inibirlo (e meno male che non l'ho fatto, visto come ha ripreso a salire nel mese di settembre!).

Un trading system non è un "bancomat": non passi "all'incasso" tutti i mesi, e ci saranno sempre momenti in cui è in sintonia perfetta con il mercato mentre altri in cui sembra non riuscire più ad indovinarne una giusta. Fino all'estate 2013 l'equity del sistema è salita con la stessa regolarità mostrata nel backtest, poi quando la volatilità sul mercato valutario è crollata, il sistema ha iniziato a "faticare", per ritrovare un pò di regolarità nel primo trimestre del 2014, poi una nuova fase laterale e lo splendido mese di settembre.

Può, un trader discrezionale, che trascorra la sua giornata davanti al video a seguire grafici e notizie, fare meglio di così? ...francamente, credo di si... la differenza è nell'uso che si fa del proprio tempo, che per me resta il bene più preziozo:

1) un sistema meccanico (che può essere automatizzato, ma non necessariamente deve esserlo) non richiede la presenza costante dell'operatore davanti al video (è sufficiente impostare alert e in caso di imprevisti poter accedere, collegandosi in remoto, alla macchina per risolverre il problema)... se hai un lavoro, non devi lasciarlo... oppure puoi investire il tuo tempo nello sviluppare nuovi sistemi meccanici da affiancare in un Portafoglio

2) ...e poter affiancare diversi sistemi meccanici, è ciò che fa la differenza... Continuare a seguire un sistema meccanico quando prende degli stop, è una "prova" impegnativa anche per colui che il sistema l'ha scritto (ma ancora di più per chi lo sta seguendo): dato che il sistema "perfetto" (che guadagna sempre) ancora non l'ha scritto nessuno, la sola maniera per superare questa prova è ragionare su un Portafoglio di Operatività, dove far convivere sistemi che rispondono bene a certe fasi di mercato (volatilità crescente) insieme ad altri che invece ricercano condizioni opposte (ad esempio di volatilità in contrazione, come certe operatività in vendita di Opzioni). Neppure questa è una "garanzia" di chiudere bene tutti i mesi, ma è un buon inizio... Parafrasando Clint Eastwood, nel film "Gunny", quando risponde alla sua ex moglie: "Garanzie? se vuoi una garanzia, comprati un tostapane...".

Adesso rifaccio la stessa domanda: può un trader discrezionale, fare meglio di un Portafoglio di Operatività basate su sistemi meccanici? Alla lunga, credo proprio di no... ed è solo questa la ragione che mi ha spinto nel corso degli anni ad approcciare il trading in questa maniera... ma ci sarà sempre qualche nuovo fenomeno del trading che su Facebook che vi mostrerà quanto ha guadagnato il mese scorso: complimentatevi con lui e fatelo in fretta, perchè nei mesi successivi potreste non ritrovarlo più (...perchè, magari, è stato assunto da Goldman Sachs con uno stipendio a 7 zeri...)

I Segnali di questo sistema sono disponibili (insieme ad altri sistemi che girano su altri strumenti, sempre sul mercato valutario: sia forex, che futures e opzioni) nell'ambito di questo servizio ...ma da alcune ore li trovate anche disponibili nell'App Store di Tradestation, da poter scaricare e attaccare direttamente nella propria piattaforma tradestation (per farli lavorare in automatico e poter impostare l'esposizione in dollari desiderata e il nozionale minimo e massimo con cui far lavorare oguno dei 4 workspace). E' possibile provarli gratuitamente per un paio di settimane, esaminarne le equity e seguirli per un pò, prima di decidere di attaccarli. Potete trovare le versioni del sistema (del lunedì e del martedì, su EURUSD e EURJPY) in questa pagina.

Di recente abbiamo caricato molte novità nel nostro spazio sullo Store di Tradestation: accanto alle 4 versioni di questo sistema, troverete pubblicati (entro la fine di questa settimana) anche nuovi Indicatori (per graficare, ad esempio, la scadenza delle Opzioni su strumenti che non seguno la "classica" regola del terzo venerdì del mese, come succede con le commodities), ed una decina di trading system su Azionario basati su Pattern di Prezzo (per costruire un proprio portafoglio)... Tutto si può provare ed esaminare per alcune settimane, senza vincoli: se c'è qualcosa che trovate utile, allora basterà effettuare una sottoscrizione mensile  di pochi dollari per averlo a disposizione direttamente nella vostra piattaforma Tradestation. In questa pagina viene mostrata la procedura di attivazione (per un altro sistema, il VBI - un volatility breakout ma questa volta intraday, che è già disponibile da alcune settimane)

 

...per quanti vogliano, invece, imparare a tradurre in codice le proprie idee di trading, testarle e validarle correttamente, l'appuntamento è con la prossima edizione della Trading System Academy:

il 30 Ottobre iniziamo con le 3 serate dedicate all'Easy Language

l'8 Novembre: Trading Automatico... e a seguire

il 9 Novembre: Trading Systems & Money Management

(scopri i programmi dettagliati ed i sistemi che ti vengono messi a disposizione con codice aperto

...anche su questa nuova edizione in partenza, Tradestation RIMBORSA l'intera quota di iscrizione... tutti i dettagli in questa pagina.

Buon Trading!