Money Management: come cambia un Pattern su AMGN

L’estate è stata l’occasione per mettere in produzione parecchi pattern genetici da utilizzare su più di 10 nuovi titoli azionari del mercato americano. Tra questi oggi desidero condividere con voi una duplice versione su AMGN, con e senza un intervento sul Money Management, che ha le seguenti caratteristiche:

 

Periodo In Sample dal 01/01/2000 al 31/12/2011

Periodo Out of Sample dal 01/01/2012 fino ad oggi ed il periodo antecedente al 01/01/2000 (le equity che vedete vanno indietro fino al 1993)

 

Il capitale investito è di 10000 $ considerando 5000 $ in leva 2 come di consueto sul mercato USA. Di seguito le performance Close to Close e la mensilizzazione dei guadagni medi:

Come si vede chiaramente luglio risulta essere il mese più profittevole con una media di quasi 900 $ di guadagno contro un agosto che porterebbe lievi perdite considerando il regime commissionale.

Il NET PROFIT totale è di oltre 59000 $ (in 20 anni) con un PROFIT FACTOR di 2.7 ed un PERCENT PROFITABLE del 64%. Il MAX DRAW DOWN risulta essere di -4000 $ intraday e di -3000 in close to close. Percentualmente su base settimanale ciò si traduce in un 3% di ritracciamento massimo sull’equity.

Vediamo adesso una seconda versione dello stesso pattern dimostrativo, ma con un sistema di Position Management più evoluto. Di fatto abbiamo aggiunto uno stop intraday di rovina sulla base della volatilità media di periodo e allochiamo le risorse (il numero di azioni per trade) dimensionandoci sul rischio medio.

 

 

La proporzione mensile dei guadagni rimane più o meno la stessa, ma il valore scende del 50%.

Il NET PROFIT totale è di oltre 29000 $ (in 20 anni) con un PROFIT FACTOR di 2.4 ed un PERCENT PROFITABLE invariato a circa il 64%, ma stiamo negoziando un numero di contratti differente ad ogni operazione, e impiegando meno capitale che nella prima versione. Il MAX DRAW DOWN risulta essere di -2000 $ intraday e di -1500 in close to close. Percentualmente su base settimanale ciò si traduce in un 1.4% di ritracciamento massimo sull’equity.

Ciò che si è ottenuto è un miglior controllo del rischio in termini di regolarità e ritracciamento che abbiamo pagato in termini di guadagno medio (ma impiegando mediamente meno capitale) e profit factor.

Buon Trading!