Trading Automatico: Sistema N°3

Il terzo Trading System che sarà messo a disposizione nel corso Trading Automatico è una "vecchia conoscenza" in quanto è uno dei sistemi che (nella versione per EURUSD) era stato il punto di partenza per sviluppare uno degli indicatori del corso FX Trading (correlazioni), oltre che uno dei sistemi che utilizzo per inviare operazioni di tipo trend following nel servizio Segnali Operativi su FX.

Il sistema era nato su EURUSD a 60 min, ma il lavoro che è stato fatto è andato nella direzione di individuare dei set di parametri stabili per far girare questo sistema anche su altri strumenti: non parliamo, quindi, di parametri "identici" per tutto il paniere (come per altri sistemi che ho mostrato), perchè la natura del mercato valutario ha richiesto, ad esempio, di dover intervenire su diverse finestre temporali in cui il sistema è attivo. La validazione dell sistema è stata effettuata attraverso la Walk Forward Analysis e la ricerca di parametri che restituissero risultati stabili anche per un intorno del valore ottimale (aree di stabilità), cercando comunque, in ultima analisi, di individuare quando possibile gli stessi parametri per più strumenti (magari sub-ottimali, ma probabilmente meno fragili). Nel programma del corso trovate qualche particolare in più in merito a ciò che andremo ad approfondire nella giornata di corso (partendo dalle basi, quindi spiegando dall'inizio cosa si intenda per "aree di stabilità dei parametri" o cosa sia una walk forward analysis).

Tutte le equity che vedrete riportate in questo articolo tengono conto di slippage variabili fra 3 pips (per EURUSD o altri cambi molto liquidi) e 6 pips (per cambi un pò più esotici).

Ecco uno dei risultati della walk forward analysis su EURUSD considerando gli ultimi 10 anni: questa volta non si tratta di un'equity frutto di un backtest tradizionale, ma di un'equity costruita individuando, nella prima parte a sinistra, i valori ottimali (periodo In Sample o "di addestramento") ed in tutti i successivi periodi (evidenziati dalle linee verticali, quindi oltre 2/3 di tutte le operazioni) costruita su dati "al buio" (Out of Sample) e partendo ogni volta dal periodo precedente per andare a individuare le migliori combinazioni di parametri da usare nel periodo successivo.

Questo tipo di test è spesso "impietoso" e ci restituisce piuttosto in fretta una indicazione se il sistema in esame è abbastanza robusto o se invece presenta delle fragilità. Ho scelto di andare indietro di 10 anni per avere più periodi Out of Sample (dati "al buio") possibile: questi sono i risultati di ogni periodo... Ognuno ha un numero di operazioni sufficiente per poter effettuare un'analisi e il risultato finale è soddisfacente (ogni riga riporta il risultato delle operazioni effettuate in ciascuna delle sezioni "al buio" che vedete nel grafico sopra).

Lo stesso lavoro è stato fatto su altri strumenti (circa 1/3 di quelli che troverete fra poco elencati sotto). L'intorno dei parametri da "dare in pasto" alla walk forward analysis è stato individuato proprio cercando dei range di valori che potessero funzionare per un range di strumenti il più ampio possibile: ecco tutti e 12 i sottostanti su cui il sistema gira... (in questo grafico sono partito dal 2007 fino ad oggi)

...e l'equity aggregata di questi strumenti:

A differenza dei Futures, questo portafoglio per essere replicato, non richiede account molto importanti dato che sul Forex è possibile scegliere il nozionale da utilizzare in maniera molto flessibile, e consentendo un certo livello di diversificazione anche su importi di poche migliaia di dollari.

Nell'esempio precedente, ho adottato una scelta di position sizing molto cautelativa, contenendo il rischio massimo in termini monetari su ogni operazione a 300 usd e adattando di conseguenza il nozionale per ogni operazione, mantenendo quindi sempre costante il rischio (300 usd sono il 3% di un account da 10.000 usd, quindi, come dicevo sopra, davvero un qualcosa alla portata di tutti senza prendersi rischi eccessivi).

...e così, dopo un primo sistema basato sulla volatilità implicita, ed un secondo di tipo breakout, questo terzo sistema va a lavorare trend following... e se manca il trend? ...beh, vi dò appuntamento fra qualche giorno con il Trading System N°4 che impiega logiche reversal...

...mi fermo qua... e non mi resta che darvi appuntamento alla prossima edizione del corso:

Trading Automatico il prossimo 15 giugno.