Un Trading System su Nike (codice aperto)

Si può fare trading in maniera meccanica con le Opzioni?

Se per “meccanica” si intende “sulla base di regole predefinite”, certamente si, ma ci sono ancora troppe criticità nello spingersi fino all’automazione completa dell’operatività con le Opzioni. Il principale problema che si incontra è nello spread bid-ask dello strumento negoziato, e nella liquidità, comunque inferiore a quella del sottostante, e per questa ragione ritengo che l’inserimento manuale degli ordini della strategia sia ancora la scelta più opportuna. Negli ultimi articoli abbiamo visto numerosi esempi di Strategie Non Direzionali (Short Strangle con difesa meccanica ed Iron Condor): questa volta partiamo invece da un Trading System direzionale, per capire fino a che punto ci si possa spingere nel meccanizzare l’operatività con le Opzioni, e per farlo partiamo dal titolo Nike (ticker: NKE).

Questa versione del sistema va solo long, ed è stato pensato per essere utilizzato per fare trading con le Opzioni, anche se i risultati che produce sul sottostante sono comunque molto interessanti. Questo sistema è attivo dall’Aprile 2012 (ormai quasi un anno) ed il codice è aperto e liberamente scaricabile ormai da fine gennaio di quest’anno, nella sezione Download di www.QTlab.ch.

Si tratta di un trading system creato da un software proprietario che si basa su algoritmi genetici e potete approfondirne le logiche direttamente sul sito www.GandalfProject.com. Nell’immagine si vede la striscia di operazioni positive effettuate negli ultimi 4 mesi (riporto di seguito anche l’equity dell’ultimo anno e quella dall’anno 2000 ad oggi), e le regolarità che esibisce è notevole (su tutte le operazioni è stata utilizzato lo stesso capitale di 10.000 usd).

 

Il Trading System nasce però pensando ad un suo utilizzo con le Opzioni: una delle caratteristiche, infatti, che lo contraddistingue è quella di uscire dalla posizione dopo 5 giornate borsistiche, mantenendo quindi sotto controllo il time decay qualora si decidesse di entrare in posizione a rialzo comprando una Call. Allo stesso modo, anche se si decidesse di utilizzare un Vertical Spread, conoscere a priori il momento in cui l’operazione sarà chiusa permette di scegliere con maggiore attenzione la scadenza da utilizzare per ottenere una struttura molto più reattiva.

Un’altra caratteristica che rende questo sistema “adatto” ad essere seguito con strategie in opzioni, è l’entrata in posizione che viene effettuata all’open della candela successiva. Questo fa si che alla chiusura della giornata borsistica, l’operatore sappia se all’indomani dovrà entrare o no in posizione (o chiuderla) e abbia così tutto il tempo per analizzare la strategia più opportuna da negoziare nella giornata successiva.

Questo è solo un esempio di come il trading meccanico incontra il trading discrezionale: torneremo su questo argomento nei prossimi articoli e nel corso Azioni+Opzioni in programma nei prossimi mesi.

Buon trading a tutti

Luca Giusti