Short Strangle Monthly: i livelli di Febbraio

Dopo avere inaugurato anche l'operatività sugli Short Strangle con le Opzioni Monthly (difesi meccanicamente con il Future), che si affiancano a quella con le Opzioni Weekly che inviamo ormai dall'agosto 2011, vediamo di fare il punto sui livelli in corso, in modo da definire una sorta di punto "zero"da cui partire per seguire questa operatività. Le scadenze delle opzioni Monthly su questi sottostanti sono scaglionate nel corso del mese: oggi è stato il turno dei Futures Valutari ad esempio... Nelle sezioni dedicate ai Segnali Operativi ho pubblicato una tabella riassuntiva con tutte le caratteristiche dei singoli strumenti utilizzati (sono 16 in tutto!), gli orari in cui vengono calcolati i livelli su cui vendere opzioni, gli stop monetari, la marginazione necessaria e quant'altro possa servire per seguire con consapevolezza questa operatività (ma per ogni domanda, resta come sempre la sezione riservata agli abbonati sul Forum di QTLab per avere un "filo diretto" con me e gli altri trader e farci qualsiasi domanda relativa a queste operatività).

...ma vediamo tutti i livelli in corso (e come hanno chiuso gli ultimi mesi) su ciascuno di questi Futures: trovate le equity dei backtest effettuati disponibili in questo file Excel... qua partiamo da dove terminano queste analisi.

 

GOLD

Viene da un mese positivo (16.2 punti quindi 1620 usd) e anche il mese in corso sembra per adesso procedere serenamente (16.3 punti quindi 1630 usd)


CRUDE OIL

Viene da un mese con uno stop sul future da 1380 usd  ed un premio incassato di 1.62 punti quindi 1620 usd: il mese in corso sembra per adesso procedere serenamente (1.01 punti quindi 1010 usd)


LIVE CATTLE

Viene da un mese positivo (1.13 punti quindi 452 usd) nonostante si sia innescato un forte trend ribassista che ha innescato un intervento del future in diifesa; anche nel mese in corso è entrato in difesa il future short (il premio incassato è stato di 1.155 punti quindi 462 usd)


NATURAL GAS

Viene da un mese positivo (0.064 punti quindi 640 usd) e anche il mese in corso sembra per adesso procedere serenamente (0.042 punti quindi 420 usd)


SUGAR

Viene da un mese positivo (0.21 punti quindi 235 usd) e anche il mese in corso sembra per adesso procedere serenamente (0.315 punti quindi 353 usd)


SOYBEAN OIL

Viene da un mese positivo nonostante l'ingresso in difesa del Future (0.21 punti incassati quindi 235 usd) e anche il mese in corso sembra per adesso procedere serenamente (0.315 punti quindi 353 usd)


WHEAT

Viene da un mese dove ha preso uno stop da 588 usd e ha incassato un premio di 15 punti (quindi 750 usd) mentre il mese in corso sembra per adesso procedere serenamente (9 punti quindi 450 usd)


CORN

Viene da un mese positivo (11.25 punti quindi 562 usd) e anche il mese in corso sembra per adesso procedere serenamente (4 punti quindi 200 usd)


EUR

Sui Futures Valutari il nuovo mese si apre oggi (con un incasso di 33 pips, quindi 412.5 usd): il mese scorso è terminato a punteggio pieno nonostante l'ingresso in difesa del sottostante (55 pips, quindi 687 usd)


AUD

Sui Futures Valutari il nuovo mese si apre oggi (con un incasso di 62 pips, quindi 620 usd): il mese scorso è terminato in positivo nonostante l'ingresso in difesa del sottostante abbia portato a perdere 36 pips (350 usd...ma il premio era stato di 45 pips, quindi 450 usd)


GBP

Sui Futures Valutari il nuovo mese si apre oggi (con un incasso di 57 pips, quindi 356 usd): il mese scorso è terminato a punteggio pieno nonostante l'ingresso in difesa del sottostante (60 pips, quindi 375 usd)


TREASURY NOTE 10Y

Viene da un mese positivo (0.33 punti quindi 330 usd) e anche il mese in corso sembra per adesso procedere serenamente (0.41 punti quindi 410 usd)


MINI NASDAQ

Viene da un mese positivo (30 punti quindi 600 usd) e anche il mese in corso sembra per adesso procedere serenamente (22.75 punti quindi 455 usd)


MINI S&P500

Il mese scorso si è chiuso con uno stop sul future di 18 punti (900 usd) e un premio incassato di 17.25 punti (862 usd) ; nel mese in corso si sono incassati 9 punti ( 450 usd) e il future è già entrato in difesa long.


MINI RUSSEL 2000

Sul Russel e sul Mini DowJones ho introdotto alcune variazioni sul calcolo dei livelli (per uniformarli al calcolo che effettuo sugli altri sottostanti). Dalla prossima scadenza i livelli saranno calcolati con questa nuova modalità (di cui riporto di seguito i risultati). Viene da un mese positivo (9 punti quindi 900 usd) e anche il mese in corso sembra per adesso procedere serenamente (5.1 punti quindi 510 usd)


MINI DOWJONES

Viene da un mese con uno stop sul Future da 900 usd e un premio incassato di 147 punti (735 usd): nel mese in corso sono stati incassati 95 punti (475 usd) ed il future è attualmente long in difesa


 

...sono mesi di volatilità basse su tanti mercati, ma su alcune materie prime vedo che si riesce comunque ad incassare premi in linea con la media degli ultimi anni. Per monitorare l'andamento di ciascuna di queste operatività, il punto di partenza sono i file di Excel con i backtest realizzati su ogni mercato (sia con le Opzioni Monthly che con le opzioni Weekly): l'obiettivo non dovrebbe essere solo quello di selezionare le equity migliori, ma le equity che "stanno meglio" insieme, la cui unione possa compensare quelle fasi in cui qualcuna di queste operatività inizia a soffrire (come sta succedendo negli ultimi mesi su alcuni Indici azionari, dopo i movimenti di fine anno in pieno dibattito sul "Fiscal Cliff" Americano)

Potete approfondire queste operatività negli altri articoli disponibili in QTLab, nel corso Opzioni+Futures (la prossima edizione è il 17 febbraio) o attraverso il servizio Segnali Operativi.

... con 16 strangle tutti i mesi e altri 6 ogni settimana, non dovreste proprio annoiarvi... :-)

Buon trading a tutti

 

Luca Giusti