Operatività sui Cross FX: 5 mesi e 350 operazioni dopo...

Ci avviciniamo alla chiusura del 5° mese (e 350 operazioni ormai alle spalle) per il sistema in cui "meccanizzo" una delle operatività spiegata in occasione del corso FX Trading (Correlazioni) - quella sui Cross valutari appunto. In questa equity, che traccia lo stesso sistema che gira su 6 Cross, bisogna considerare che dai primi di gennaio la versione tradizionale del sistema ha lasciato posto alla versione “EVO” che ha un money management leggermente più articolato, ma sto continuando comunque a monitorare la versione tradizionale per vedere cosa combina (e vi dico che a Gennaio avrebbe guadagnato di più della EVO, ma è abbastanza normale dato che l'obiettivo della EVO è quello di darci un pò più di stabilità ed evitare finestre, come quella di ottobre 2012, che corrisponde al Drawdown che vedete nell’equity intorno al 100 esimo trade).

...la "partenza" ufficiale era avvenuta in occasione dell'ultimo Trading Camp a settembre 2012, ma si tratta di una operatività che avevo visto funzionare piuttosto bene seguendola manualmente... nel corso FX trading (Correlazioni) è da un paio d'anni che la insegno, ma credo che non ci sia migliore "prova" per capire se una cosa funziona che convertirla in regole (in un Trading System) e vedere cosa succede...

Un operatore "umano" credo che possa aggiungere quel pizzico di buon senso per evitare fasi come quella intorno alla 100 esima operazione, dove sull'uscita di alcuni dati macro il sistema ha preso qualche stop di troppo (e lo sanno anche le scrivanie ormai che prima del rilascio di un dato macro è meglio non avere posizioni aperte), ma è innegabile che una "macchina" possa mettere una maggiore continuità nel seguire il sistema rispetto all'operatore umano.

Ad un occhio attento non dovrebbe sfuggire quando abbiamo attaccato la versione EVO: si vede subito come la curva si sia subito “regolarizzata” (intorno al 270 esimo trade)… tradestation conta ogni uscita frazionale come una operazione, quindi è normale che nella versione EVO adesso vedremo un numero di operazioni più elevato… si tratta solo di una convenzione che utilizza tradestation, perchè gli ingressi sono sempre gli stessi per entrambe le versioni, ma se l’uscita tradizionale è unica, quella della EVO conteggia 2 uscite (dato che sono uscite parziali).

…aggiungo anche la reportistica:

...l'Average trade di appena 20 usd è così basso perchè stiamo lavorando su un sistema che usa nozionali di frazioni di lotto: parliamo, quindi, di un sizing che è a volte anche 1/8 rispetto a quello di un contratto Future analogo (come potrebbe essere il Future su EUR). Il fatto di effettuare uscite parziali, inoltre, tende a ridurre l'average trade del sistema, ma è normale dato che il risultato (positivo o negativo che sia) si "spezza" su più operazioni (secondo come ragiona Tradestation).

Tutte queste operazioni sono state anche inviate real time sul sto segnali che abbiamo messo online nel 2012, quindi stiamo ragionando su un'equity che gli abbonati al servizio segnali hanno visto crescere giorno dopo giorno.

 

...sono soddisfatto dei risultati, ma non "stupito" perchè conosco il potenziale di un corretto uso delle correlazioni fra le valute e sono convinto che una delle ragioni per approcciare l'operatività sul mercato valutario sia proprio la possibilità di negoziare questi Cross e poter, appunto, sfruttare le correlazioni fra le valute... l'altra ragione è legata al Position Sizing e al Money Management che il Forex rende possibile, ma se volete saperne di più non mi resta che invitarvi il prossimo sabato 16 febbraio al corso FX Trading (Correlazioni) ;-)

Buon Trading

Luca Giusti