FX Trading con le Correlazioni: 90 gg dopo...

Con questo articolo abbiamo inaugurato un nuovo sito dedicato alla pubblicazione in tempo reale delle operazioni sui Cross Valutari con le Correlazioni: si tratta della metodologia che spiego nel corso FX Trading (Correlazioni) che è stata meccanizzata su 6 cross su cui gira lo stesso trading system con gli stessi settaggi (per approfondire su cosa si basa questa operatività, puoi leggere il programma del corso o recuoerare qualcuno degli articoli in cui ne parlo).

Settembre è stato un ottimo mese, mentre Ottobre ci ha riportato con i piedi per terra dopo una fase durata circa una decina di giorni in cui le correlazioni si sono perse e abbiamo visto un pò drawdown, ma ci accingiamo a chiudere un Novembre di nuovo in linea con i risultati storici... sono infatti 3 mesi che il trading system è attivo, e siamo ormai prossimi alle 200 operazioni.

Queste sono l'equity e il report del sistema, e considerando qualche inconveniente tecnico (due disconessioni nel pieno della notte che hanno portato a dover chiedere alcune operazioni con delle perdite che la strategia non avrebbe conseguito, ma si sa che nel trading sono episodi che possono accadere che è difficile prevenire) credo che sia soddisfacente trattandosi dei primi 3 mesi:

L'Average Trade è naturalmente basso in termini assoluti dato che alcuni di questi 6 cross lavorano con dei nozionali di 30.000 o 40.000 (ma come spiegavo nel precedente articolo). Nell'andamento dell'equity si vedone bene i 10 giorni di Ottobre dove il trading system ha incontrato qualche difficoltà, per poi riprendere con i soliti ritmi:

Cio che non mi hai particolarmente entusiasmato della versione meccanica di questa strategia, è il rapporto che c'è fra %Profitable (quasi il 70% delle operazioni si chiude in guadagno) e il Win/Loss Ratio (inferiore a 1, per la precisione 0,64 in questi 3 mesi, quindi le perdite pesando monetariamente di più delle vincite) che storicamente era un pò più favorevole, ma probabilente 3 mesi sono ancora pochi per poter fare proiezioni significatove. Il drawdown di ottobre è stato un ottimo "sprono" a mettere in cantiere una versione con un money management un pò più articolato che riequilibrasse queste due grandezze, riportando a 1 il win/loss ratio e a breve questa versione "evo" sostituirà la precedente (anche se storicamente ha mostrato di guadagnare un pò meno, ma con più regolairtà).

Spesso il punto debole di un sistema meccanico che opera su time frame veloci nel mercato valutario, è il rilascio delle notizie e dei dati macro, che generano movimenti repentini e un allargamento dello spread, mandando in stop l'operazione. Un trader discrezionale può decidere di tornare flat poco prima del rilascio di un dato importante, e come spiego al corso questo è un vantaggio nei confronti del sistema meccanico.

Il prossimo step, accanto alla versione "evo" con money management più articolato, sarà quella di focalizzarsi solo su alcuni dei 6 cross, quelli che hanno kostrato la maggiore robustezza, e inibire quelli più fragili, su cui il sistema gira comunque in maniera profittevole ma che non esibiscono la stessa regolarità nell'equity line finale.

Per quanto volessero approfondire questa operatività, l'appuntamento è per il prossimo 16 febbraio 2013, con il corso FX trading (Correlazioni).

Buon trading

Luca Giusti