Short Strangle su EUR, AUD, ES, NQ... come stanno andando?

Abbiamo inziato ad inviare le operazioni Short Strangle con difesa meccanica su EUR alla fine delle scorsa estate, ed il "bilancio" che possiamo fare oggi è molto positivo (chi è abbonato ai Segnali FX vede l'aggiornamento dell'equity ogni settimana, ma la posto anche qua sotto perchè merita...). Ma la stessa operatività, come sta andando  su AUD (di cui, nella versione "sempre attiva", stiamo inviando i segnali ormai dai primi di marzo) o  sul Mini SP500 (ES) o sul Mini Nasdaq (NQ) che invece sono attivi solo dai primi di aprile? Vi ricordo che l'operatività su Mini SP500 e Mini Nasdaq fa parte del servizio Segnali Operativi tradizionale (quello che include anche l'operatività con le Opzioni non direzionale, quindi Iron Condor su Indici e ETF, l'operatività direzionale con le Opzioni, ma anche lo Spread Commodities).

iniziamo dall'equity su EUR (quella verde), da agosto 2011 ad oggi... oltre ogni aspettativa (+15.000 usd ad oggi).

Restando sempre in abito valutario, questo è il risultato su AUD (su cui ho sempre raccomandato molto cautela perchè il sistema vola breakout con il future non performa bene come quello su EUR e perchè le opzioni hanno bid-ask spread meno amichevoli di quelle su EUR... ma posto comunque il risultato perchè so che divers di voi lo stanno seguendo) - sempre la curva verde più spessa.

Dal 9 marzo, siamo a +2.590 usd. Vi faccio notare come, nella rilevazione settimanale dei premi "reali", sia emerso che il valore che avevamo considerato nei backtest fosse troppo ottimistico (abbiamo rettificato dai 42 pips ipotizzati ai 35 pips che risultano dalla media dei premi incassati in questi primi mesi).

 

Questa operatività sui Futures Valutari è tracciata ogni settimana nel report Segnali su FX (maggiori informazioni in questa pagina)

...ma l'operatività con gli Short Strangle con difesa meccanica sul Future non si limita al solo mercato valutario: gira già anche sui futures Mini SP500 e Mini Nasdaq, e queste operazioni sono oggetto del report Segnali Operativi tradizionale (in cui inviamo operazioni con le Opzioni su Azioni, Indici e Futures, ma non valutari, e Spread Commodities):

...dai primi di aprile, sono passati ormai quasi 3 mesi e possiamo iniziare a tirare le somme anche su come stanno andando le operatività su Mini SP500 e Mini Nasdaq: facciamo un confronto proprio con l'operatività su EUR che è lo strumento su cui il sistema gira meglio e che ormai è diventato il benchmark ogni volta che esporto questa operatività su uno strumento nuovo... qua sotto trovate le equity appunto degli Short Strangle con difesa meccaniza sui due future su indici e anche le equity aggregate di Mini SP (ES) + EUR e quella comulata dei 3 strumenti (EUR + ES + NQ).

Nello stesso periodo (ultimi 3 mesi, quindi le 14 settimane che trovate sull'asse delle ascisse) EUR ha totalizzato 3.225 usd (ma non ha operato per due settimane), mentre Mini SP si è fermato a 2.833 usd. Chi ha fatto un pò peggio è il Mini Nasdaq che sconta una volatilità più alta e quindi qualche stop in più, e qua ci siamo fermati a 1.423 usd. Anche per Mini SP e Mini Nasdaq dovrei saltare due settimane, ma ho preferito includerle comunque (dato che qua lo storico delle operazioni inviate è più limitato che su EUR, essendo partiti solo ai primi di aprile).

Questa è la tabella dei premi incassati settimana dopo settimana: come si vede, la stima che abbiamo fatto dei premi incassabili (e che orgina le equity dei backtest riportate nel report Segnali Operativi) è in linea con la media dei premi incassati (circa 6 punti per mini SP e 15 punti per mini Nasdaq).

...e chiudo tirando un paio di conclusioni: l'operatività è robusta, e lo vediamo da come sta performando su strumenti così diversi. EUR resta lo strumento su cui funziona meglio e su cui,  rispetto ad AUD, si riesce a spuntare eseguti con le opzioni decisamente favorevoli; il Mini SP è il secondo strumento che sta performando meglio, e che rispetto al Mini Nasdaq o ai futures valutari in genere, ha dalla sua delle opzioni molto scambiate e liquidissime. Come stanno insieme le operatività su questi due strumenti? Lo potete vedere nell grafico sopra, con la curva colore acquamarina (quella denominata ES+EUR). Lo storico su questi strumenti, ad eccezione di EUR, è ancora limitato (appena 3 mesi) ma mi conforta vedere che il modello usato nei backtest sembra essere attendile.

...il prossimo step? introdurre alcune regole di Money Management in queste operatività... e già nel report di questa settimana sto facendo il possibile per inserirle...

Approfondiamo questo tipo di operatività nel corso Opzioni+Futures/FXspot in programma il prossimo 14 ottobre, ma esiste anche un servizio Segnali su FX in cui ogni settimana, il venerdì sera alle ore 20:00, inviamo un report con l'operatività da impostare nella settimana entrante.

 

Buon trading a tutti!

Luca Giusti