Buongiorno a tutti
periodicamente pubblico le performance conseguite con le operazioni inviate nell'ambito dei servizi Segnali Operativi, che, ad oggi, sono suddivisi in 2 sezioni:
Segnali su Indici Azionari/Obbligazionari e Commodities
Segnali sul Mercato valutario
La doverosa premessa è che si fa sempre tutto il possibile per evitare errori e qualora qualcuno degli abbonati (siete ormai più di una cinquantina!) riscontrasse qualche inesattezza è pregato di comunicarmela al fine di poter correggere tale errore o imprecisione. La seconda premessa (altrettanto doverosa) è che i risultati passati non sono garanzia di analoghi risultati in futuro, quindi prendete queste analisi come tali: un semplice resoconto di come stanno andando le operazioni che inviamo.
Iniziamo con le operatività più "anziane", quindi gli
STRANGLE WEEKLY:
in verde trovate sempre l'equity finale di ogni strumento (mentre in rosso e blu le singole equity dei premi incassati e degli ingressi con il future in volatility breakout)
EUR Weekly (largo)
EUR Weekly (stretto)
AUD Weekly
ES Weekly
NQ Weekly
US (ZB) Weekly è appena partito...
...e con gli
STRANGLE MONTHLY, che sono attivi da Febbraio (YM e TF in realtà già da un paio di mesi prima) ma ciascun sottostante ha scadenze diverse, quindi in questa sede, per la contabilizzazione dei risultati, utilizzo un criterio basato sul mese di scadenza (quindi a GENNAIO, ad esempio, per ogni sottostante vado a calcolare i risultati della struttura che scadeva a gennaio al netto degli eventuali stop sul future in difesa che sono stati presi nel corso della sua vita: se prendo i futures valutari, le cui opzioni che scadono nei primi giorni del mese, considerò a Gennaio la struttura che era stata aperta a dicembre con le opzioni che appunto scadevano a gennaio e tutti gli stop presi nel corso della vita di questa struttura).
Gli strangle su YM e TF erano già attivi da qualche mese, con diverse versioni attive, ma per omogeneità qua ho considerato i risultati dell'attuale versione (che si basa su un metodo di calcolo dei livelli simile a quello delle altre 14 strutture monthly). I primi due strangle montlhy inviati, sono stati quelli sul Live Cattle e lo Zucchero (
www.qtlab.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=126:vendere-opzioni-su-quali-mercati-ce-lo-dice-la-volatilita&catid=16:articoli&Itemid=75) in questo articolo visibile a tutti, poi le altre strutture 3 settimane dopo (
www.qtlab.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=130:strangle-monthlyi-livelli-di-febbraio&catid=16:articoli&Itemid=75)... quindi inizio a considerare come stanno performando da Gennaio 2013. Potete esaminare invece i backtest (quindi NON operazioni che sono state inviate nell'ambito del servizio Segnali Operativi, ma equity calcolate ora sulle rilevazioni dei premi passati, nella sezione
DOWNLOAD
)
Allegato stranglemonthly3.PNG non trovato
...ed infine, per le
operatività su FX, vi rimando a questo articolo che è quello più recente e che commenta l'andamento delle operazioni inviate su FX negli ultimi 6 mesi:
www.qtlab.ch/index.php?option=com_content&view=article&id=133:operativita-sui-cross-fx-6-mesi-di-segnali-e-450-operazioni-dopo&catid=16:articoli&Itemid=75 
