Gli ultimi Articoli pubblicati su QTLab (clicca sulle frecce qui a destra per scorrere le pagine)

Brexit e i Broker in UK (...come Interactive Broke…

15-12-2020 Hits:1993

Il negoziato sulla Brexit è nuovamente in stallo e sembra prospettarsi lo scenario di un'uscita della Gran Bretagna dall'Europa senza che sia stato trovato un accordo su alcune materie. Nelle ultime settimane Interactive Brokers ha scritto ai propri clienti domiciliati in Europa che per poter continuare ad offrire loro gli stessi servizi...

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Hedging Valutario e Broker Multi o Single Currency…

08-10-2020 Hits:2438

Spesso capita di leggere sui forum e sui social di trader che hanno acquistato azioni USA vedono il valore del proprio saldo diminuire giorno dopo giorno anche se le quotazioni di tali asset sia cresciuto. In molti chiedono: come è possibile? La risposta è: non prendono con la dovuta considerazione il cosiddetto rischio di cambio. O...

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Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1948

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

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Cosa può andare storto?

03-08-2020 Hits:3858

Cosa può andare storto con l'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica?  Spesso ci focalizziamo su tutti i possibili scenari favorevoli: quando il sottostante resta all'interno del canale delineato dalla Call e dall Put vendute, oppure su uno scenario di direzionalità, dove il sottostante sale (o scende) in ma...

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Modelli Quantitativi per costruire Portafogli Rota…

10-06-2020 Hits:5333

L'edizione in partenza a Luglio, del 9° Trading Camp di QTLab, sarà dedicata all'impiego di Modelli Quantitativi per la costruzione di Portafogli Rotazionali. E' un progetto ambizioso e sfidante (come ogni Trading Camp), ma è proprio dal raccogliere sfide come queste che si acquiscono competenze nuove e si cresce. Così...

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Vendita Sistematica di Volatilità (quando sale co…

05-05-2020 Hits:4808

Viviamo negli anni delle campagne sponsorizzate su Facebook, dove tutti ti mostrano quanti soldi hanno fatto nel mese precedente e vogliono spiegarti come puoi farlo anche tu: "basta che clicchi qui nelle prossime due ore" (altrimenti poi ti costa 10 volte tanto) per ritrovarti a visionare dei video registrati da qualche ragazzino qualche anno fa, ...

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Marzo 2020 e le Strategie con le Opzioni sul VIX

20-04-2020 Hits:5027

In occasione dell'ultimo Trading Camp di Luglio 2019 ho presentato 4 Strategie Meccaniche per lavorare con le Opzioni sul VIX (le stesse che ho introdotto anche nell'edizione di Novembre 2019 del corso "Trading Meccanico sul VIX" e che avevo presentato in questo articolo - clicca qui per rileggerlo). Il 2018 era giù stato un buon "banco di p...

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Trading sulle Notizie (con 4 Trading System)

29-03-2020 Hits:6000

E' possibile individuare dei comportamenti che si ripresentano con una certa sistematicità (=Bias) in concomitanza del rilascio di una notizia? Con "Trading sulle Notizie" non intendo, quindi, rincorrere il prezzo quando esce un dato, magari pure con stop stretti, per ritrovarmi a prendere slippage enormi sull'ingresso in posizione, o ad es...

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Trading Sistematico in tempi di Crisi: che fare? (…

24-03-2020 Hits:4731

Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito? Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...

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Quanto durerà la crisi del Covid 19 ?

17-03-2020 Hits:4462

Troverai sicuramente qualche sciamano in grado di indicarti la data esatta in cui S&P500 registrerà il minimo di questa crisi innescata dalla diffusione del Covid 19 (dichiarata dall'OMS ormai una Pandemia)... quindi qual'è il contributo che può dare un trader sistematico a questa discussione? Quello di macinare (...

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Crude OIL giù...come costruire un'operazione Long…

12-03-2020 Hits:7107

Con il mancato accordo in OPEC di qualche giorno fa, ed i prezzi del petrolio che sono scesi a 30 usd, sono in molti a chiedersi quale sia la maniera migliore per costruire una posizione Long sul Crude OIL su un orizzonte di medio / lungo periodo.  Il Crude OIL è un mercato soggetto ad un forte CONTANGO e questo sconsiglia l'impiego di...

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Gli Strangle sugli Indici nell'ultima settimana di…

28-02-2020 Hits:3625

"Tu sei un Venditore di Opzioni: chissà che disastro questa settimana!" ...ma noi non vendiamo Opzioni Naked (scoperte): controlliamo il rischio sul Future, con dei protocolli che abbiamo chiamato "Difesa Meccanica sul Future" e che in settimane come queste si sono comportati in maniera impeccabile. Ti mostro, qui di seguito, tutte le str...

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Misurare un Edge? Un Trading Systems sulle Fasi Lu…

27-02-2020 Hits:4720

Non sono impazzito, che all'improvviso mi metto a parlare di pianeti... :-) Se una Strategia, a distanza di anni, continua a funzionare, allora ha un Edge? (la risposta non è così semplice) Circa 5 anni fa mi è capitato fra le mani un trading system basato sulle fasi lunari, molto semplice - ma forse è proprio per ques...

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Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Stra…

12-02-2020 Hits:4263

Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi proto...

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Le Nostre Logiche di Equity Control e Rotazione de…

06-02-2020 Hits:6030

Il corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio è alle porte. In questo breve articolo voglio soltanto mostrarvi l'effetto che si ottiene con un sistema di Controllo sull'Equity Line delle strategie in portafoglio e l'effetto di una Rotazione di queste strategie, impiegando uno dei criteri che utilizziamo sui nostri p...

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Stacchi tutto sul Max Drawdown?

23-01-2020 Hits:4997

Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico?  E' una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una delle più note), ma probabilmente non è fra le più efficaci. Esistono diversi livelli di Controllo del Rischio che partono dall'impiego di Stop Loss, passa...

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Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

26-12-2019 Hits:5725

Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...

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Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

19-12-2019 Hits:4409

Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti.  Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...

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4 Strategie Meccaniche con le Opzioni sul VIX

11-11-2019 Hits:5929

Poter avere a disposizione nella piattaforma OptionLAB le Opzioni sul VIX Index ci ha permesso di riprendere qualcuna delle strategie che avevamo codificato negli anni 2007 e 2008 e "rileggerle" in chiave meccanica (=codificarle e testarle). E' un lavoro che avevamo iniziato in parte già nel 2014, quando avevamo presentato la prima edizione ...

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Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…

28-10-2019 Hits:7437

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti.  Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...

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Come sono andate le Strategie degli ultimi 3 Works…

17-09-2019 Hits:6089

Arrivati alla quinta edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime due edizioni del Workshop e caricarle su Portfolio Builder per fare un bilancio di com...

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Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

20-08-2019 Hits:6723

Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...

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Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

19-08-2019 Hits:6549

Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...

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3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…

05-06-2019 Hits:10725

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...

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2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

18-05-2019 Hits:6146

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:7009

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…

15-05-2019 Hits:4422

Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...

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Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

22-04-2019 Hits:4491

Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...

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1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futu…

03-04-2019 Hits:6967

In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...

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Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in ques…

19-03-2019 Hits:7334

In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...

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L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…

22-02-2019 Hits:7012

In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...

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Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:8204

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

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Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

11-02-2019 Hits:7234

Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...

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Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

06-02-2019 Hits:6110

Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...

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Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…

04-02-2019 Hits:7337

Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...

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3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:8356

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

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...e questa è una selezione casuale di altri Articoli pubblicati in questi anni sul sito QTLab.

Pair Trading con le Azioni USA: un portafoglio di …

01-02-2015 Hits:14136

Dopo un'ottima partenza, è ormai dall'estate scorsa che non vediamo nuovi massimi sul Portafoglio Azionario che stiamo seguendo ormai dall'autunno 2013: non scenderei in dettaglio in questo articolo ad indagarne le possibili cause, ma mi limito ad anticipare che ho quasi completato la revisione dei sistemi Reversal che rappresentano il "motore" di...

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Azionario... 8 mesi dopo...

10-06-2014 Hits:14838

Operare con Derivati come i contratti di Opzione o i contratti Futures, significa operare con strumento che "derivano" parte del loro valore dall'andamento di uno strumento sottostante: si possono costruire strategie (specie con le Opzioni) in grado di maturare un profitto finale a prescindere dalla direzione del sottostante (e per anni abbiamo con...

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VXST e la Volatilità delle Opzioni Weekly

11-04-2014 Hits:15996

Il principale Exchange per le Opzioni in America (il CBOE) ha di recente lanciato un nuovo indice che traccia la volatilità implicita di una certa classe di opzioni sull’indice S&P500 che va ad affiancarsi agli indici già esistenti (VIX e VXV): si tratta del VXST. Così come il VIX traccia la volatilità implicita delle opzioni con scadenz...

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Trading System su FX: aggiorniamo il bilancio...

29-04-2013 Hits:13685

All'ottavo mese per il sistema sui Cross valutari (quello reversal basato sulle correlazioni) e con alcuni mesi alle spalle per i più recenti sistemi VBI (Volatility Breakout Intraday) e TF (Trend Following) è tempo di aggiornare il consueto bilancio per sapere come stanno andando le operatività che spieghiamo in occasione del corso FX Trading (...

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Vendere Opzioni: su quali Mercati? ce lo dice la V…

18-01-2013 Hits:12778

Non dovrebbe destare stupore l’affermazione che sia meglio vendere Opzioni piuttosto che comprarle: già su queste pagine, in un precedente articolo, avevo messo in evidenza come, per la maggior parte del tempo, sui mercati si osservi una volatilità che è sovrastimata rispetto alle stime degli operatori (riflesse nella volatilità implicita). ...

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FX Trading con le Correlazioni: 90 gg dopo...

30-11-2012 Hits:10996

Con questo articolo abbiamo inaugurato un nuovo sito dedicato alla pubblicazione in tempo reale delle operazioni sui Cross Valutari con le Correlazioni: si tratta della metodologia che spiego nel corso FX Trading (Correlazioni) che è stata meccanizzata su 6 cross su cui gira lo stesso trading system con gli stessi settaggi (per approfondire su cos...

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Portafoglio Azionario: ecco le Operazioni inviate…

09-01-2014 Hits:15578

A distanza di ormai due mesi dal lancio del sito segnali – periodo in cui è stato accessibile a chiunque, gratuitamente – è tempo di fare un primo bilancio sui risultati prodotti da questa operatività sul mercato Azionario americano. Questa è l’equity prodotta da tutte le operazioni inviate dal 1 ...

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un Sistema sui Cross FX

25-09-2012 Hits:14340

AUDCAD, AUDNZD, GBPNZD, GBPAUD, GBPCAD, NZDCAD... sono 6 cross che non tutti credo abbiano nella propria watchlist, ed invece sono quelli su cui sta girando un trading systems da un mesetto circa, inaugurato proprio in occasione dell'ultimo Trading Camp ai primi di settembre... ma andiamo con ordine: se non è la prima volta che visitate il sito QT...

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Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

20-08-2019 Hits:6723

Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...

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tutte le Operazioni Live alla ForexAcademy

22-06-2012 Hits:10920

Giormate come quelle di lunedì 18 giugno, quando si è tenuta la ForexAcademy a Modena, hanno un valore enorme, sia per il numero di opportunità che i mercati hanno offerto durante la giornata (non c'erano dati significativi dopo le elezioni in Grecia del fine settimana), sia per i ragionamenti "a voce alta" fatti in occasione di ogni operazione...

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Regular or After Hours? uno studio sulle Azioni de…

04-04-2011 Hits:17431

Gran parte della nostra operatività consta di Opzioni su Azioni USA, quindi è fondamentale conoscere il sottostante su cui andiamo ad operare. Non sto parlando tanto di fondamentali, o di settore di appartenenza o di caratteristiche del business in cui opera, ma del comportamento del prezzo dell'azione. Sappiamo che un ETF  (un pò come un I...

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Iron Condor: come sarebbe andata a finire se...

09-03-2011 Hits:15535

Il 17 febbraio ho chiuso alcune posizioni Iron Condor che avevo in pancia (tutte inviate agli abbonati, ma chiuse prematuramente per il trasferimento in svizzera): non era andata male, ma l'impatto delle commissioni (trattandosi di ETF) si era fatto sentire... La settimana successiva, con tutto quello che è successo in Libia, non ho avuto tropp...

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Vendiamo PUT: ecco com'è andata...

21-06-2010 Hits:15662

Non è il primo articolo che scrivo per portare all'attenzione di tutti una strategia decisamente efficace in certe fasi di mercato... la Vendita di PUT, infatti, ha trovato negli ultimi 2 anni condizioni ideali per esprimersi al meglio. I mercati finanziari sono tracollati, hanno fatto un minimo nella primavera del 2009, e nell'estate di quell'an...

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SKEW Index? ...un filtro per S&P500...

30-11-2015 Hits:15321

L'idea di affiancare, nella stessa giornata di corso, alcuni trading system già pronti per l'uso con alcuni sistemi lasciati volutamente "grezzi" (per poter isolare il vero potenziale di specifiche idee), era stata ambiziosa, ma a distanza di un anno dalla prima edizione, posso dire che ne è valsa la pena (nelle ultime ore ho pubblica...

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Lavorare in Spread sul Corn

13-06-2011 Hits:25217

C'è chi trada questi Spread sulle Commodities (che combinano una posizione long ed una short su due contratti futures su diverse scadenze) restando in posizione per l'intera durata della finestra stagionale, che può durare anche alcuni mesi... e c'è chi invece preferisce tradarli cercando di entrare ed uscire più volte dallo stesso spread, mone...

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Trading Sistematico in tempi di Crisi: che fare? (…

24-03-2020 Hits:4731

Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito? Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...

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Follow the Trend... su EURUSD

26-10-2015 Hits:12366

Mai capitato di acquistare qualcosa (diciamo una maglietta) andare a casa e poi non metterla perchè adesso non vi convince più come quando ve la siete provata in negozio? ...e poi, a distanza di qualche anno, iniziare a portarla? Qualcosa di simile succede talvolta con i Trading System... Lavori su un'idea che ti convince, scolpisci ...

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Confezionarsi un abito "su misura" con l…

21-12-2007 Hits:16440

In un articolo in corso di pubblicazione su Trade Magazine, presento una operazione eseguita su LEH nei giorni scorsi che mostra quello che ritengo essere il più grande vantaggio del trading con le Opzioni: la Flessibilità che offrono questi strumenti per costruirsi delle posizioni “su misura”. Combinando semplicemente l’acquisto e la vend...

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Il primo anno di Spread sulle Commodities di un mi…

15-02-2012 Hits:13725

Buongiono a tutti! Sono davvero felice di pubblicare questo articolo che mi ha inviato uno dei partecipanti al corso Spread Commodities di Novembre 2010: si chiama Gavino Fenu e credo che molti di voi lo conoscano già, dato che è molto attivo nella Community di QTLab: è uno in gamba, che ha un lavoro, una famiglia, e ancora non ha scelto di dedi...

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[TSFX 3] Un Sistema sui Cross contro JPY

24-03-2014 Hits:16518

Lo Yen giapponese è una valuta particolare: al contrario di Euro, Franco Svizzero, Dollaro Australiano, Dollaro Neozelandese, Sterlina e (in misura minore) anche Dollaro Canadese, che mostrano, su base giornaliera, un significativa correlazione reciproca positiva su diversi orizzonti temporali di analisi, lo Yen giapponese presenta delle spec...

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L'Importanza del Controllo

04-03-2014 Hits:25576

Non credo di dire nulla di nuovo se affermo che l'ingresso in posizione è una delle cose più sopravvalutate che esista: è ciò su cui si focalizza il trader alle prime armi, trascurando gli aspetti di money management (quindi gestione della posizione - position management, e dimensionamento della posizione - position sizing) che rivestono altret...

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Strangle Monthly: sui massimi dopo uno dei mesi mi…

29-02-2016 Hits:6274

Per gli Short Strangle difesi meccanicamente con il Future sottostante, il mese di Gennaio 2016 si era chiuso con l'equity di portafoglio che era tornata sui massimi registrati ad Agosto 2015, e Febbraio 2016 ha confermato la striscia positiva chiudendo uno dei mesi migliori di sempre (+6200 usd) nonostante la battuta di arresto del Crude Oil che h...

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Misurare la Persistenza delle Metriche di un Tradi…

17-09-2018 Hits:8346

Se vuoi costruire strategie ROBUSTE allora devi comprendere il concetto di persistenza delle metriche di un trading system, e come misurarla. Questo articolo è un pò più tecnico del solito (abbiamo alzato un pò l'asticella), ma ti consiglio di leggerlo fino in fondo, perchè potresti iniziare a guardare con occhi d...

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VIX/VXV e Implied Volatility del VIX: che indicazi…

29-08-2011 Hits:15645

Dopo il primo "tentativo" di minimo dei mercati il 9 agosto, scrivevamo nella Communtiy di QTLab che attendevamo una ulteriore movimenti a ribasso; nel report dei Segnali Operativi di lunedì 22 agosto, invece abbiamo dato elevate probabilità di un rimbalzo in atto nonostante la chiusura del venerdì precedente prossima al minimo precedente. Come...

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8 Trading Systems... 70 giorni dopo...

06-10-2013 Hits:12395

A distanza di 70 giorni dal corso "Portafogli di Trading Systems e Sistemi di Controllo dell'Equity", organizzato da QTLab, e che mi ha visto coinvolto come relatore alla fine di Giugno 2013, andiamo ad aggiornare la situazione esaminando come si sono comportati. Trovate in questo articolo una loro presentazione dettagliata (si tratta di 8 pattern ...

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Wheat contro Corn... perchè in Spread?

07-02-2014 Hits:13487

Dopo che, nel precedente articolo, avevamo preso in esame una modalità meccanica di lavoro sugli Spread in accordo alla stagionalità e a setup tecnici di ingresso in posizione, è venuto il momento di individuare alcune opportunità di trading… L’operazione di oggi è su Frumento contro Mais: il sistema ha individuato una finestra stagionale...

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...un Trading System su Oro (dal Libro all'App Sto…

25-08-2016 Hits:13708

Dal libro "Trading Meccanico" al Trading App Store di Tradestation (dove è stato messo a disposizione gratuitamente): questa l'evoluzione di una semplice idea che sfrutta una inefficienza (un bias) su Oro di cui avevo parlato anche in questo articolo nel gennaio 2014 (potete leggerlo qui), in un paio di interventi in occasione di giornate gr...

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DAX vs EuroStoxx in Spread? ...si, ma con le Opzio…

24-06-2014 Hits:16402

...è forse lo Spread fra Futures su Indici Azionari più popolare, questo di 1 Future DAX contro un certo numero di Future EuroStoxx (oggi ci si avvicina alla dollar neutralità con 1 DAX contro 7 Stoxx): proviamo a vedere come risponde facendoci girare sopra il Trading System che utilizziamo per fare operatività Convergence sul Mini S&P500 c...

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Vendere Opzioni su un Breakout

10-05-2013 Hits:15328

Sono decine le figure documentate in analisi tecnica la cui evoluzione prevede proprio un breakout di un determinato livello dei prezzi: pensiamo a figure di inversione come  dei doppi massimi e doppi minimi, con il breakout della sella, oppure all’1-2-3 di Joe Ross con il breakout del livello 2, o ancora ad un triangolo, con il breakout di uno ...

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I Breakout godono di ottima salute...

21-09-2015 Hits:8710

Titolo provocatorio... specie quando tutti continuano a riperterti che l'ingresso sulle rotture di livelli significativi ha smesso di funzionare una decina di anni fa. Ed in parte è vero: su molti mercati puoi testare agevolmente come da diversi anni ormai funzioni meglio l'esatto opposto, ovvero entrare in "fading" puntando su una finta rot...

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Modelli Quantitativi per costruire Portafogli Rota…

10-06-2020 Hits:5333

L'edizione in partenza a Luglio, del 9° Trading Camp di QTLab, sarà dedicata all'impiego di Modelli Quantitativi per la costruzione di Portafogli Rotazionali. E' un progetto ambizioso e sfidante (come ogni Trading Camp), ma è proprio dal raccogliere sfide come queste che si acquiscono competenze nuove e si cresce. Così...

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Dai Cross agli ETF di uno Spread

13-02-2012 Hits:14017

Parte della nostra operatività sul mercato valutario si basa sulle correlazioni fra le valute principali e ci porta a operare intraday sui Cross, che sono un "incrocio" fra due valute principali, ovvero uno Spread già pronto per essere negoziato e che non richiede l'utilizzo di uno strumento su cui andare long e uno su cui andare short (qui trovi...

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1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futu…

03-04-2019 Hits:6967

In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...

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Portafoglio Market Neutral ma Gamma positivo

26-04-2009 Hits:17957

In un recente video dedicato a come Graficare una posizione in Spread ho fatto riferimento all'idea di aprire posizioni Market Neutral, o meglio, a come parte della nostra operatività NON fosse basata sull'apertura di posizioni Neutrali rispetto al Mercato, ma in accordo ad un coefficiente "B" che definisse il corretto sizing (la pesatura) della ...

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Multicharts o Tradestation?

30-03-2016 Hits:17814

Tradestation e Multicharts sono due fra le più note e apprezzate piattaforme per fare Trading Meccanico, e vengono spesso presentate come se il trader dovesse sceglierne necessariamente una delle due, quasi fosse una questione di "fede". Personalmente le utilizzo entrambe da anni (acquistai le prime due licenze Multicharts nel 2011), ed &egr...

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Portafogli filtrati sulla Volatilità Implicita

30-09-2014 Hits:23222

Regolarità: più passano gli anni e aumentano le "cicatrici", e più mi rendo conto di quanto molti trader sottovalutino questo concetto. E' difficile riuscire a seguire un sistema molto profittevole, e vedere "ballare" l'account di un 20-30%, così come continuare a seguirlo per un semestre prima di vedere un nuovo massimo sull'equity... Accanirs...

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"Tu sei un Venditore di Opzioni: chissà che disastro questa settimana!"

...ma noi non vendiamo Opzioni Naked (scoperte): controlliamo il rischio sul Future, con dei protocolli che abbiamo chiamato "Difesa Meccanica sul Future" e che in settimane come queste si sono comportati in maniera impeccabile.

Ti mostro, qui di seguito, tutte le strutture con Opzioni Weekly che abbiamo pubblicato venerdì scorso sul Mini S&P500 e sul Mini Nasdaq 100 (gli unici due indici che lavoriamo con opzioni weekly), in scadenza in queste ore, dove si vedono i livelli su cui abbiamo venduto Call e Put (in bianco) e dove sono entrati i Future in difesa di queste opzioni... 

Tutte e 4 queste strutture chiuderano la settimana a "punteggio pieno", con i premi che abbiamo incassato dalla vendita di queste opzioni, e con la moneyness della Put ormai in scadenza, compensata dal profitto sulle posizioni short di questi contratti Future, entrati a difesa di queste opzioni senza che nessuno di noi abbia dovuto fare nulla, dato che erano ordini che avevamo già inserito in piattaforma venerdì scorso, e validi fino a questa sera. 

E qui sotto puoi vedre come stanno chiudendo la settimana gli unici due protocolli su Indici del corso Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica (dove spieghiamo in dettaglio questa operatività di vendita sistematica di opzioni e controllo del rischio sul future, declinandola su 4 Protocolli meccanici estesi su 6 mercati). Stiamo chiudendo a punteggio pieno sul Nasdaq 100, mentre chiudiamo la settimana sulla struttura sul Mini S&P500 con "soltanto" 2 punti di profitto (in virtù di una differente tecnica di Difesa con il Future che spieghiamo in dettaglio proprio nel corso, con tanto di backtest, metriche e mostrando che riusltati hanno conseguito da quando sono state presentate... dato che la prima edizione di questa giornata va indietro ormai all'autunno 2011). 

(...magari chiudessimo così tutte le settimane con gli Strangle su Indici!)

Magari non conosci ancora questa operatività (che è quella fa da "schiena" ai nostri portafogli: dai un'occhiata al video qui accanto, dove ti mostro cosa succede ogni venerdì in QTLab...), o ne hai sentito parlare, ma ogni volta che vedi che "vendiamo opzioni" pensi subito è rischioso e che "non fa per te"...

Sui mercati è rischioso improvissare, è rischioso fare le cose sbagliate (credendo che siano quelle giuste, ma non avendola mai testate come fai a saperlo?...), è rischioso fare trading senza preparazione, credendo che basti seguire qualcuno su Facebook o partecipare ad un corso gratuito. 

Ti segnalo questi articoli, che parlano di questa operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica, che tracciamo ormai dal 2011 nei Segnali Operativi (contabilizzando, mese dopo mese, i risultati delle operazioni che pubblichiamo) e che spieghiamo in dettgalio nel corso Opzioni+Futures, in programma anche il prossimo 21 Marzo: 

-  Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Strangle con Difesa Meccanica

-  Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Opzioni e Controllo del Rischio)

-  Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

-  Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

E ancora per tutto il fine settimana abbiamo esteso la promozione sul pacchetto "Opzioni+Futures EXTENDED", che sconta al 50% diversi servizi che si affiancano a questo corso: 

1) corso Opzioni+Futures (che puoi seguire in sala il 21 Marzo, oppure collegato a distanza; hai subito accesso alla registrazione della precedete ediizone e a tutto il materiale e la rifrequenza è gratuita anche nelle prossime edizioni - questo è il programma

2) per 3 Mesi puoi seguire tutte le nostre operazioni Short Strangle con Difesa Meccanica (le stesse che tracciamo nel servizio Segnali Operativi, dal 2011: clicca qui se vuoi sapere come stanno andando queste strategie)

3) partecipazione al Webinar Dopo Corso, a distanza di 1 mese circa, per rispodere a tutte le tue domande 

4) hai un'ora di coching individuale con uno di noi

5) Assistenza nell'apertura di un Account che ti pemetta di negoziare opzioni su future con marginazioni ridotte, e un desk dedicato (in lingua italiana) per darti supporto nella negoziazione 

...questo pacchetto di servizi avrebbe un costo di più di 2.000 € ma fino a tutto questo fine settimana puoi ancora acquistarlo con uno sconto di oltre il  -50% per appena 997€ (clicca sul pulsante qui accanto per accedere subito alla registrazione della precedete edizione e a tutto il materiale, in atresa della prossima in partenza).

E se parti da zero con le Opzioni, non ti preoccupare: troverai, incluso nel materiale del corso, alcune dispense e video per poter iniziare a lavorare sui fondamentali del trading con le opzioni, prima di iniziare ad esaminare il materiale del corso. 

Buon Trading! 

 

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