Gli ultimi Articoli pubblicati su QTLab (clicca sulle frecce qui a destra per scorrere le pagine)

Brexit e i Broker in UK (...come Interactive Broke…

15-12-2020 Hits:1993

Il negoziato sulla Brexit è nuovamente in stallo e sembra prospettarsi lo scenario di un'uscita della Gran Bretagna dall'Europa senza che sia stato trovato un accordo su alcune materie. Nelle ultime settimane Interactive Brokers ha scritto ai propri clienti domiciliati in Europa che per poter continuare ad offrire loro gli stessi servizi...

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Hedging Valutario e Broker Multi o Single Currency…

08-10-2020 Hits:2438

Spesso capita di leggere sui forum e sui social di trader che hanno acquistato azioni USA vedono il valore del proprio saldo diminuire giorno dopo giorno anche se le quotazioni di tali asset sia cresciuto. In molti chiedono: come è possibile? La risposta è: non prendono con la dovuta considerazione il cosiddetto rischio di cambio. O...

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Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1948

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

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Cosa può andare storto?

03-08-2020 Hits:3858

Cosa può andare storto con l'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica?  Spesso ci focalizziamo su tutti i possibili scenari favorevoli: quando il sottostante resta all'interno del canale delineato dalla Call e dall Put vendute, oppure su uno scenario di direzionalità, dove il sottostante sale (o scende) in ma...

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Modelli Quantitativi per costruire Portafogli Rota…

10-06-2020 Hits:5333

L'edizione in partenza a Luglio, del 9° Trading Camp di QTLab, sarà dedicata all'impiego di Modelli Quantitativi per la costruzione di Portafogli Rotazionali. E' un progetto ambizioso e sfidante (come ogni Trading Camp), ma è proprio dal raccogliere sfide come queste che si acquiscono competenze nuove e si cresce. Così...

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Vendita Sistematica di Volatilità (quando sale co…

05-05-2020 Hits:4808

Viviamo negli anni delle campagne sponsorizzate su Facebook, dove tutti ti mostrano quanti soldi hanno fatto nel mese precedente e vogliono spiegarti come puoi farlo anche tu: "basta che clicchi qui nelle prossime due ore" (altrimenti poi ti costa 10 volte tanto) per ritrovarti a visionare dei video registrati da qualche ragazzino qualche anno fa, ...

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Marzo 2020 e le Strategie con le Opzioni sul VIX

20-04-2020 Hits:5027

In occasione dell'ultimo Trading Camp di Luglio 2019 ho presentato 4 Strategie Meccaniche per lavorare con le Opzioni sul VIX (le stesse che ho introdotto anche nell'edizione di Novembre 2019 del corso "Trading Meccanico sul VIX" e che avevo presentato in questo articolo - clicca qui per rileggerlo). Il 2018 era giù stato un buon "banco di p...

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Trading sulle Notizie (con 4 Trading System)

29-03-2020 Hits:6000

E' possibile individuare dei comportamenti che si ripresentano con una certa sistematicità (=Bias) in concomitanza del rilascio di una notizia? Con "Trading sulle Notizie" non intendo, quindi, rincorrere il prezzo quando esce un dato, magari pure con stop stretti, per ritrovarmi a prendere slippage enormi sull'ingresso in posizione, o ad es...

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Trading Sistematico in tempi di Crisi: che fare? (…

24-03-2020 Hits:4731

Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito? Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...

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Quanto durerà la crisi del Covid 19 ?

17-03-2020 Hits:4462

Troverai sicuramente qualche sciamano in grado di indicarti la data esatta in cui S&P500 registrerà il minimo di questa crisi innescata dalla diffusione del Covid 19 (dichiarata dall'OMS ormai una Pandemia)... quindi qual'è il contributo che può dare un trader sistematico a questa discussione? Quello di macinare (...

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Crude OIL giù...come costruire un'operazione Long…

12-03-2020 Hits:7107

Con il mancato accordo in OPEC di qualche giorno fa, ed i prezzi del petrolio che sono scesi a 30 usd, sono in molti a chiedersi quale sia la maniera migliore per costruire una posizione Long sul Crude OIL su un orizzonte di medio / lungo periodo.  Il Crude OIL è un mercato soggetto ad un forte CONTANGO e questo sconsiglia l'impiego di...

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Gli Strangle sugli Indici nell'ultima settimana di…

28-02-2020 Hits:3625

"Tu sei un Venditore di Opzioni: chissà che disastro questa settimana!" ...ma noi non vendiamo Opzioni Naked (scoperte): controlliamo il rischio sul Future, con dei protocolli che abbiamo chiamato "Difesa Meccanica sul Future" e che in settimane come queste si sono comportati in maniera impeccabile. Ti mostro, qui di seguito, tutte le str...

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Misurare un Edge? Un Trading Systems sulle Fasi Lu…

27-02-2020 Hits:4720

Non sono impazzito, che all'improvviso mi metto a parlare di pianeti... :-) Se una Strategia, a distanza di anni, continua a funzionare, allora ha un Edge? (la risposta non è così semplice) Circa 5 anni fa mi è capitato fra le mani un trading system basato sulle fasi lunari, molto semplice - ma forse è proprio per ques...

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Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Stra…

12-02-2020 Hits:4263

Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi proto...

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Le Nostre Logiche di Equity Control e Rotazione de…

06-02-2020 Hits:6030

Il corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio è alle porte. In questo breve articolo voglio soltanto mostrarvi l'effetto che si ottiene con un sistema di Controllo sull'Equity Line delle strategie in portafoglio e l'effetto di una Rotazione di queste strategie, impiegando uno dei criteri che utilizziamo sui nostri p...

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Stacchi tutto sul Max Drawdown?

23-01-2020 Hits:4997

Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico?  E' una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una delle più note), ma probabilmente non è fra le più efficaci. Esistono diversi livelli di Controllo del Rischio che partono dall'impiego di Stop Loss, passa...

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Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

26-12-2019 Hits:5725

Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...

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Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

19-12-2019 Hits:4409

Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti.  Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...

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4 Strategie Meccaniche con le Opzioni sul VIX

11-11-2019 Hits:5929

Poter avere a disposizione nella piattaforma OptionLAB le Opzioni sul VIX Index ci ha permesso di riprendere qualcuna delle strategie che avevamo codificato negli anni 2007 e 2008 e "rileggerle" in chiave meccanica (=codificarle e testarle). E' un lavoro che avevamo iniziato in parte già nel 2014, quando avevamo presentato la prima edizione ...

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Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…

28-10-2019 Hits:7437

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti.  Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...

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Come sono andate le Strategie degli ultimi 3 Works…

17-09-2019 Hits:6089

Arrivati alla quinta edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime due edizioni del Workshop e caricarle su Portfolio Builder per fare un bilancio di com...

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Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

20-08-2019 Hits:6723

Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...

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Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

19-08-2019 Hits:6549

Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...

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3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…

05-06-2019 Hits:10725

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...

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2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

18-05-2019 Hits:6146

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:7009

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…

15-05-2019 Hits:4422

Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...

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Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

22-04-2019 Hits:4491

Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...

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1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futu…

03-04-2019 Hits:6967

In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...

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Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in ques…

19-03-2019 Hits:7334

In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...

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L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…

22-02-2019 Hits:7012

In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...

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Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:8204

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

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Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

11-02-2019 Hits:7234

Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...

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Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

06-02-2019 Hits:6110

Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...

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Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…

04-02-2019 Hits:7337

Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...

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3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:8356

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

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...e questa è una selezione casuale di altri Articoli pubblicati in questi anni sul sito QTLab.

L'1,2% al mese per i prossimi 16 mesi...

05-09-2011 Hits:15678

La volatilità a cui stiamo assistendo in questo periodo rappresenta una grande opportunità per chi opera con le Opzioni; in questo breve articolo mostrerò una strategia per approfittare di un VIX prossimo nuovamente a 40, facilmente replicabile, e che non punta a guadagni stratosferici: un 1,2% al mese per i prossimi 16 mesi (un 18,8 % complessi...

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Trading sulle Notizie (con 4 Trading System)

29-03-2020 Hits:6000

E' possibile individuare dei comportamenti che si ripresentano con una certa sistematicità (=Bias) in concomitanza del rilascio di una notizia? Con "Trading sulle Notizie" non intendo, quindi, rincorrere il prezzo quando esce un dato, magari pure con stop stretti, per ritrovarmi a prendere slippage enormi sull'ingresso in posizione, o ad es...

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Un'Integrazione alle Strategie di Trading Automati…

16-10-2018 Hits:6139

A distanza di più di 5 anni dalla prima edizione del corso Trading Automatico, ho preso la decisione di aggiornare i contenuti di questo corso. Le analisi che conduco oggi per validare una strategia sono diverse da quelle che conducevo allora, e anche la strumentazione è cambiata, ed era ormai tempo di procedere ad effettuare un'integ...

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Stagionalità su LEAN HOGS e CORN: come è andata …

01-06-2010 Hits:14653

Il 12 maggio, nell'articolo precedente a questo, avevo indicato due operazioni interessanti (in Spread) per sfruttare un paio di tendenze stagionali molto affidabili: vediamo come è andata a finire dato che le operazioni sono state inviate agli abbonati e trattandosi non di operazioni già fatte ma di operazioni che ero in procinto di fare, trovo ...

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Un Nuovo Filtro per gli Short Strangle con Difesa …

21-08-2015 Hits:8482

Fra strutture mensili e settimanali, sono più di una ventina gli strumento su cui operiamo con gli Short Strangle con Difesa Meccanica sul Future sottostante. Per quanti non conoscessero ancora questa operatività (che ho iniziato a spiegare ormai più di 4 anni fa nel corso Opzioni+Futures) si tratta di vendere Opzioni su Future...

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Iron Condor o Short Strangle?

17-10-2012 Hits:13764

E' da ormai 7 anni che faccio Iron Condor su ETF ed Indici, sulla base di setup che ancora continuo a spiegare nei corsi che tengo abitualmente per la QTLab e per altre società, ma circa 3 anni fa un pensiero ha iniziato a insinuarsi nella mia testa: può esserci un modo per stare sempre a mercato con delle strutture Iron Condor (invece che entrar...

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EUREX: il breakout della prima ora...

16-03-2015 Hits:12418

Siamo giunti all’ultimo appuntamento dedicato ai sistemi “tradizionali” che verranno presentati nel corso della giornata dedicata al trading su EuroStoxx, Dax e Bund, prevista per il prossimo 11 di aprile. Questi 4 trading system tradizionali verranno messi in competizione con altri 4 sistemi a matrice genetica ed emergeranno...

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Full Metal Jacket Evo (gli ultimi 6 mesi)

01-03-2018 Hits:5540

La scorsa estate abbiamo rilasciato un aggiornamento al trading system Full Metal Jacket per estenderne il funzionamento anche ad altri mercati: questa strategia automatica, che lavora con logiche breakout in presenza di un bias orario e di specifiche condizioni sulla volatilità, dall'agosto 2017 lavora su: 1. Gold Future2. Platinum Future3...

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[TSFX 4] Operare in Breakout sui Cambi FX

24-03-2014 Hits:18395

Questo sistema opera su un paniere di Cambi (Valute contro Dollaro (USD)) oltre che su un paio di Cross contro Yen (JPY) secondo una logica di Breakout molto robusta (la cui versione "tradizionale", senza alcuni accorgimenti che si sono resi necessati per le specificità del mercato valutario, funziona piuttosto bene anche su un paniere di Azioni e...

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Le Strategie IntraDay (un'anticipazione)

08-11-2018 Hits:9112

Chi ha partecipato al Trading Camp dello scorso Luglio (dedicato alla codifica e validazione di trading system intraday) si sarà già fatto un'idea su ciascuna di queste 5 classi di strategie intraday che mettiamo a disposizione (sempre a codice aperto) nella giornata  IntraDay Trading System, ma anche per quelli del Camp ci sono ...

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Costruire un Portafoglio Rotazionale (codice apert…

22-10-2015 Hits:9037

Portfolio Maestro è la piattaforma che Tradestation mette a disposizione per l’analisi di portafogli di trading system. Dalla release 9.5 è stata integrata nella piattaforma principale per sfruttare lo stesso motore di backtesting, ed arricchita di nuove funzionalità quali, ad esempio, la possibilità di introdurre ...

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Una Strategia sul Future Mini S&P500 operando …

23-10-2017 Hits:8204

Per l’esame di questa strategia andiamo ad utilizzare TradeStation per descrivere l’idea che abbiamo in mente, in quanto ci fornisce il maggior grado di libertà nell’ideazione di strategie classiche da traslare poi nel mondo delle opzioni attraverso l’Option Explorer. Sarà anche l’occasione per conoscere ...

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Stagionalità: dove sono più affidabili? ...Sprea…

23-03-2016 Hits:8657

Ormai 2 anni fa, in una articolo che potete rileggere qui, presentavo come ero riuscito a meccanizzare l'operatività basata sull'analisi delle finestra Stagionali per operare su singole Commodities oppure in Spread. L'obiettivo che mi aveva spinto ad afforntare questo lavoro era stato quelli di "emanciparsi" da servizi esterni di analis...

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Multicharts o Tradestation?

30-03-2016 Hits:17814

Tradestation e Multicharts sono due fra le più note e apprezzate piattaforme per fare Trading Meccanico, e vengono spesso presentate come se il trader dovesse sceglierne necessariamente una delle due, quasi fosse una questione di "fede". Personalmente le utilizzo entrambe da anni (acquistai le prime due licenze Multicharts nel 2011), ed &egr...

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Strangle Monthly: sui massimi dopo uno dei mesi mi…

29-02-2016 Hits:6274

Per gli Short Strangle difesi meccanicamente con il Future sottostante, il mese di Gennaio 2016 si era chiuso con l'equity di portafoglio che era tornata sui massimi registrati ad Agosto 2015, e Febbraio 2016 ha confermato la striscia positiva chiudendo uno dei mesi migliori di sempre (+6200 usd) nonostante la battuta di arresto del Crude Oil che h...

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Operatività sui Cross FX: 5 mesi e 350 operazioni…

28-01-2013 Hits:12775

Ci avviciniamo alla chiusura del 5° mese (e 350 operazioni ormai alle spalle) per il sistema in cui "meccanizzo" una delle operatività spiegata in occasione del corso FX Trading (Correlazioni) - quella sui Cross valutari appunto. In questa equity, che traccia lo stesso sistema che gira su 6 Cross, bisogna considerare che dai primi di gennaio la v...

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Stagionalità e Bias sul Crude Oil [parte 2]

26-08-2018 Hits:7689

Nel precedente articolo ho presentato una stagionalità sul Crude Oil Future, per mostrare quali vantaggi offrano le Opzioni nell'operare sui Seasonals (tendenze stagionali). In questo articolo ripartiamo proprio dal Crude Oil per effettuare un'analisi di questo mercato un pò più approfondita e individuare inefficienze che ...

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Come confrontare IS e OOS? Un T-Test per analizzar…

28-10-2018 Hits:8639

Nello sviluppo e nella validazione di trading system è prassi suddividere i dati a disposizione in due blocchi: In Sample, anche detto Training Set, E Out of Sample, anche detto Test Set. Il fine di questa operazione è quello di creare le condizioni che ci permettano di misurare, in fase di validazione, la qualità dei segnali i...

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Vendere Opzioni su un Breakout

10-05-2013 Hits:15328

Sono decine le figure documentate in analisi tecnica la cui evoluzione prevede proprio un breakout di un determinato livello dei prezzi: pensiamo a figure di inversione come  dei doppi massimi e doppi minimi, con il breakout della sella, oppure all’1-2-3 di Joe Ross con il breakout del livello 2, o ancora ad un triangolo, con il breakout di uno ...

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Crude OIL giù...come costruire un'operazione Long…

12-03-2020 Hits:7107

Con il mancato accordo in OPEC di qualche giorno fa, ed i prezzi del petrolio che sono scesi a 30 usd, sono in molti a chiedersi quale sia la maniera migliore per costruire una posizione Long sul Crude OIL su un orizzonte di medio / lungo periodo.  Il Crude OIL è un mercato soggetto ad un forte CONTANGO e questo sconsiglia l'impiego di...

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SKEW Index? ...un filtro per S&P500...

30-11-2015 Hits:15321

L'idea di affiancare, nella stessa giornata di corso, alcuni trading system già pronti per l'uso con alcuni sistemi lasciati volutamente "grezzi" (per poter isolare il vero potenziale di specifiche idee), era stata ambiziosa, ma a distanza di un anno dalla prima edizione, posso dire che ne è valsa la pena (nelle ultime ore ho pubblica...

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Non solo Spread... Stagionalità e singoli Futures

28-02-2014 Hits:14265

A distanza di poco meno di un mese dalla prima edizione del corso Spread Trading Systems, possiamo dire che il bilancio finora è stato soddisfacente: i workspace con le strategie e gli indicatori messi a disposizione dei partecipanti hanno già segnalato diverse operazioni (tutt'ora in essere) su cui stiamo iniziano a raccogliere i primi frutti (i...

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[TSFX 2] Un Trading System per operare sui Cross F…

21-03-2014 Hits:17641

E' da diversi anni che spieghiamo come poter sfruttare le Correlazioni fra le Valute per operare sui Cross FX: quello che vado a presentarvi in questo articolo è una delle versioni del Trading System che opera meccanicamente su un paniere di Cross e che dall'edizione di Aprile 2014 del corso FX Trading (Correlazioni) abbiamo deciso di mettere...

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Iron Condor o Short Strangle? (gemelli diversi)

09-04-2015 Hits:10110

Iron Condor o Short Strangle? ...noi la scelta l'abbiamo fatta (ormai da diversi anni) e credo che i 16 Sottostanti Future che lavoriamo ogni mese con le Opzioni Monthly (ed i 6 con le Opzioni Weekly) impiegando la strategia "Short Strangle con Difesa Meccanica" parlino da soli... ma è proprio così scontata la superiorità della...

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Agricharts per lo Spread Commodities

12-12-2011 Hits:15789

E' disponibile una nuova piattaforma per avvicinare i Trader all'operatività con le Commodities: la offre Agricharts, e sfrutteremo alcune delle funzionalità che mette a disposizione anche in occasione del prossimo corso Spread Commodities previsto per il mese di Febbraio 2012. Si può fare Trading con le Commodities in molte maniere: c'è chi o...

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Un'Assicurazione da Professionisti...

21-12-2014 Hits:12585

Operare sui mercati da professionista significa, fra le altre cose, dare maggiore importanza alla gestione del rischio rispetto all'analisi del profitto atteso. E questo vale in generale, sia che si stia parlando di operatività in azioni, che in future od opzioni... e quando prendiamo in considerazione la gestione di un portafoglio, il concetto as...

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...e lo Strangle sul MiniS&P500 del Webinar?

16-07-2017 Hits:5663

Le regole alla base di questa strategia le ho spiegate in un Webinar gratuito registrato ormai un anno fa: eravate in 500 collegati quella sera, e diverse centinaia di persone l'hanno rivisto passando dal sito della Online Options Academy (se non sei fra questi, puoi rivederlo qui). Si tratta dello Short Strangle con le Opzioni Weekly sul Mini S&am...

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Regular or After Hours? uno studio sulle Azioni de…

04-04-2011 Hits:17431

Gran parte della nostra operatività consta di Opzioni su Azioni USA, quindi è fondamentale conoscere il sottostante su cui andiamo ad operare. Non sto parlando tanto di fondamentali, o di settore di appartenenza o di caratteristiche del business in cui opera, ma del comportamento del prezzo dell'azione. Sappiamo che un ETF  (un pò come un I...

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Alla ricerca di Regolarità con il Position Sizing…

28-10-2013 Hits:16252

Non è semplice riuscire a spiegare ad una persona l'importanza delle scelte di position sizing (allocazione del capitale sul prossimo trade) e position management (gestione della posizione): la focalizzazione, nella maggioranza dei casi, va sempre sulla tecnica di ingresso in posizione e non su cosa fare quando sei in posizione o quanto capitale a...

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Il Sistema VBW sul Forex ...2 anni dopo

14-10-2014 Hits:16403

Era il Settembre del 2012 quando ho collegato questo sistema al Servizio Segnali sul Mercato Valutario: si tratta di un Volatility Breakout che opera sulle rotture  di livelli settimanali e che gira su EURUSD e EURJPY (in due versioni che calcolano i nuovi livelli ogni lunedì ed ogni martedì)... vediamo come si è comportato in questi ultimi...

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Stagionalità: i primi 4 mesi dell'anno...

03-05-2016 Hits:6719

Continuiamo con l'analisi iniziata nel precedente articolo sull'efficacia delle Stagionalità (che potete rileggere qui) per concentrarci solo su quei mercati dove abbiamo registrato la maggiore affidabilità: Energetici, Coloniali e Agricoli (escludendo pertanto i Metalli, che nel periodo temporale preso in esame, non avevano dato un c...

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Delta e Gamma nel Trading in Opzioni

05-03-2011 Hits:21946

In questo articolo mi soffermo su due modi di fare operatività Direzionale utilizzando le Opzioni: 1) ci sono le strategie, quelle canoniche, "dei manuali" (che purtroppo dicono come si costruiscono, ma NON quando utilizzarle e come): parlo dei Vertical Spread, dei BackSpread, dei RatioSpread, e di quelle strategie meno direzionali ma "prestate" ...

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Day Trading con le Opzioni?

28-03-2011 Hits:16961

  Non sono mai stato un grande sostenitore dell'operatività intraday con le Opzioni, anche quando intesa in senso allargato, ovvero posizioni che durano un giorno o due (quindi non intraday inteso come posizioni che non vengono portare overnight). Da qualche tempo però sto scoprendo come si possa operare con soddisfazione con strumenti come le ...

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EUREX: Operare sulla chiusura dei Gap su EuroStoxx…

04-03-2015 Hits:11305

La creazione di un sistema di trading “tradizionale” (che non sia cioè frutto di ricerca genetica) è un processo lungo e complesso, che richiede di seguire un protocollo operativo definito a priori. Si parte dall’individuazione di un’inefficienza statistica appena intuibile sui grafici, una sorta di pietra grez...

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Comprare Call su una ripartenza?

14-12-2017 Hits:5577

Ci sono poche certezze nella vita, tranne che quella di vendere Opzioni PUT su un minimo in formazione del Mini S&P500, cercando di mettere dalla propria parte la direzione (rialzista), la discesa della volatilità implicita (quando, dopo un minimo, il mercato riparte) e il passaggio del tempo. Che sia una naked put sul Future Mini S&...

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Misurare la Persistenza delle Metriche di un Tradi…

17-09-2018 Hits:8346

Se vuoi costruire strategie ROBUSTE allora devi comprendere il concetto di persistenza delle metriche di un trading system, e come misurarla. Questo articolo è un pò più tecnico del solito (abbiamo alzato un pò l'asticella), ma ti consiglio di leggerlo fino in fondo, perchè potresti iniziare a guardare con occhi d...

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Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi protocolli, accanto agli Short Strangle Monthly (con difesa meccanica) e agli Short Strangle Advanced (introdotti nel Novembre 2017).

E' stata una buona annata anche per le operatività meccaniche con le Opzioni su Azioni e le Opzioni sul VIX, che insegniamo nel corso online The Options Edge 2, ma su queste operatività magari scenderò un pò più in dettaglio in uno dei prossimi articoli. 

Iniziamo da esaminare come sono andati i protocolli Short Strangle Advanced, che operano su 5 Commodities con Opzioni Monthy, demandando la Difesa di queste opzioni a delle strategie un pò più sofisticate della "tradizionale" difesa meccanica, che ci accompagna ormai dai primi protocolli che abbiamo iniziato a tracciare nel 2011. Questo è il Portafoglio dove abbiamo aggregato le 5 strutture Short Strangle Advanced... 

Vi rimando alla lettura di questo articolo, che faceva un bilancio a fine 2018, su come si erano comportati questi protocolli (presentati a Novembre 2017) e ai pesi impiegati per aggregare queste operatività in portafoglio (inclusi i costi di transazione che avevamo deciso di caricare su ogni mercato, pari a 40 usd su CL e 30 usd su tutto gli altri).

al netto di questi corsi di transazione, ecco che possiamo fare un bilancio "vero" di cosa è successo.

E qui si vede come il 2019 non sia stata un'annata brillante come il 2018 ma comunque positivo. Ricordo che qui non stiamo effettuando un "backtest": questi sono i risultati dei protocolli meccanici presentati nella prima edizione del corso Short Strangle Advanced di Novembre 2017, di cui sto dando periodicamente conto, edizione dopo edizione, e "zavorrati" con i costi di transazione indicati sopra. 

E in 2 anni e 2 mesi di vita, hanno registrato un profitto netto di quasi 70.000 usd, utilizzando la pesatura indicata fin dal primo articolo, a fronte di un capitale investito analogo (fra marginazione effettivamente bloccata e liquidità che è consigliabile mantenere sul proprio conto).

Non so, francamente, negli ultimi 2 anni (che non sono stati proprio "facili" per i trader sistematici), quante altre operatività possano avere registrato risultati come questi. 

In effetti qualcosa che andato decisamente meglio c'è... Sono gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, che hanno chiuso una delle migliori annate di sempre, al pari di un 2016 o 2017, e dopo un 2018 invece molto più altalenante. 

E' interessante osservare come l'operatività degli Short Strangle Weekly tradizionali e quella degli Short Strangle Advanced (che lavorano su Opzioni Monthy) mostrino un andamento complementare: un 2018 ottimo per i protocolli Advanced e altalenante per quelli tradizionali, mentre un 2019 meno brillante per gli Advanced ma eccezionale per le strutture tradizionali (...non è un caso che suggeriamo sempre di abbinare entrambe queste operatività).

Questa è l'equity line del Portafoglio delle SOLE strutture che spieghiamo in dettaglio nel corso Opzioni+Futures, nel 2018 e 2019 (così da poter fare un confronto con il portafoglio degli Short Strangle Advanced): mi riferisco agli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica sui futures EUR (tradizionale), EUR (evo), Mini S&P500, Mini Nasdaq, AUD, GBP e T-Notes.

  

Questo invece sono le equity delle singole strutture da quando abbiamo cominciato a insegnarle nel corso Opzioni+Futures. Ricordo che queste equity tengono già conto dello slippage registrato sull'operatività del Future sottostante, e degli effettivi eseguiti ottenuti sulle Opzioni (resta fuori soltanto la componente legata alle commsissioni, la cui incidenza sul risultato è comunque limitata se paragonata all'incidenza dello slippage sui futures). Queste equity sono aggionate a venerdì scorso.

 

Inizialmente (era il Novembre 2011) nel corso insegnavamo solo 1 struttura, EUR "tradizionale", mentre oggi sono ormai 7 le strutture che presentiamo, con le ultime due su GBP e T-Notes introdotte nel mese di Febbraio 2019.

Se estendiamo l'analisi anche a tutte le strutture Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica inviate nei Segnali Operativi (oltre a quelle spiegate nel corso), otteniamo nel solo anno 2019 questa equity line:

 

Tracciamo queste operatività dal Settembre 2011 e diamo conto, mese dopo mese, dei risultati delle operazioni pubblicare nei Segnali Operativi in questa sezione del Forum di QTLab: se si desidera recuperare qualche equity "storica" degli ultimi 9 anni, basta dare un'occhiata qui (...e lo ricordo ancora: non si tratta di "backtest", ma di operazioni pubblicate i cui risultati sono stati rendicontati mese dopo mese, negli ultimi 9 anni - ora, prova a pensare se ti viene in mente qualcuno che da 9 anni, ininterrottamente, continua pubblicare sistematicamente le sue operazioni e a dare conto dei risultati ottenuti... non sono in tanti, vero?).

E in quella sezione del Forum puoi vedere anche come sono andate le strutture Short Strangle Monthly con Difesa Meccanica.

Ma non voglio parlarti di Segnali... 

Da sempre preferiamo INSEGNARE questi protocolli nel corso Opzioni + Futures, per mettervi in grado di poter seguire un portafoglio di 5 o 6 strategie in completa autonomia.

Noi seguiamo diverse decine di strutture, e le mettiamo tutte a disposizione nei Segnali Operativi, ma non c'è bisogno di seguire dei segnali se si desidera seguire le strutture spiegate nel corso: i protocolli che impieghiamo per le strategie inviate nei segnali sono esattamente gli stessi spiegati nel corso, ma estesi su diversi mercati e sottostanti.

 "...ok, ma dopo il corso sarò in grado di iniziare a seguire questa operatività?" 

Ogni tanto, prima di iscrivervi ad un corso, ci fate questa domanda (...e quando non ce la fate, comunque ci pensate su, perchè è un dubbio legittimo).

L'obiettivo del corso "Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica" di QTLab è proprio quello di insegnarvi un'operatività da poter condurre in completa autonomia.

...ma ogni persona è differente e c'è chi dopo pochi giorni dal corso ha già aperto un account con un broker e sta inserendo i suoi primi ordini sulle strategie spiegate nel corso, e chi, invece, ha bisogno di un pò più di tempo per mettere in ordine le idee e passare dalla teoria alla pratica.

E proprio per questo, abbiamo creato il pacchetto Opzioni+Futures Extended , che affianca al corso altri servizi, e include la possibilità di: 

1) partecipare al corso Opzioni+Futures (che puoi seguire in sala il 21 Marzo, oppure collegato a distanza; hai subito accesso alla registrazione della precedete ediizone e a tutto il materiale e la rifrequenza è gratuita anche nelle prossime edizioni)

2) per 3 Mesi puoi seguire tutte le nostre operazioni Short Strangle con Difesa Meccanica (le stesse di cui ti parlavo poco fa, e che tracciamo nel servizio Segnali Operativi, dal 2011)

3) partecipare ai Webinar Dopo Corso, a distanza di 1 mese circa, per rispondere a tutte le tue domande (ne organizziamo circa 3 ogni anno per questa operatività)

4) fare un'ora di coching individuale con uno di noi

5) ricevere Assistenza nell'apertura di un Account che ti pemetta di negoziare opzioni su future con marginazioni ridotte, e un desk dedicato (in lingua italiana) per darti supporto nella negoziazione

...questo pacchetto di servizi è stato ideato per riucire a "metterti in pista" con questa operatività nella maniera più efficace e "controllata" possibile.

Avrebbe un costo di più di 2.000 € ma fino al 7 Marzo puoi acquistarlo in PROMOZIONE con uno sconto di oltre il -50% , per appena 997€... 

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Buon trading! 

 

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