In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasione di diversi interventi in CNBC (che puoi rivedere sul nostro canale YouTube) abbiamo segnalato diverse operazioni, che sono andate piuttosto bene (dai Coloniali, agli Agricoli, agli Energetici). Si tratta di operazioni prese dai workspace del corso Spread Trading System, che mettiamo a disposizione (a codice aperto) dei partecipanti a questo corso ormai dal 2013 (e gli stessi workspace che alimentano le operazioni del servizio Segnali sulle Commodities).

Il Crude Oil è stato, senza alcun dubbio, il protagonista dell'operatiità sulle Stagiomalità del 2018, andando a segno su entrambe le finestre, quella rialzista di inizio anno e quella ribassista di fine anno, e su quest'ultima con un'operazione che ha portato l'ultimo contratto fino alla fine della finestra stagionale, 25 punti più in basso del punto di ingresso. Vederlo sul grafico credo che possa rendere meglio l'idea... 

Non si tratta di operazioni aperte all'inizio della finestra stagionale (già ampiamente commentata in questo articolo), ma di operazioni indicate da un trading system (che mettiamo a disposizione nel corso, a codice apero) sulla base di due precisi setup tecnici di ingresso in posizione all'interno della finestra stagionale individuata, che vengono poi gestire sempre dallo stesso trading system in scaling out (chiudendo questi contratti un pò per volta).

Da un punto di vista pratico, le posizioni sul Future CL (che fa il rollover tutti i mesi) devono essere chiuse sul contratto in scadenza e riaperte sul nuovo, fino alla chiusura della finestra stagionale (o ad un'uscita della strategia) come si vede qui sotto nelle contabili dell'operazione ribassista sul Crude Oil del 2018.

La stessa stagionalità ribassista ha funzionato anche su Heating Oil...  

... e sul Dollaro Canadese, che nella sua variante FX poteva anche offrire un'ottima variante per poter frazionare l'esposizione rispetto all'impiego dei contratti futures (o dei contratti Mini Futures, o delle Opzioni, o dei CFD... le alternative, anche per chi ha account di poche migliaia di dollari, ci sono, e non necessariamente bisogna prendere posizione sul contratto Futurue su cui, invece, viene effettuata l'analisi e su cui il Trading System dà, a fine giornata, le indicazioni operative).

Le opportunità non sono mancate neppure per chi preferisce operare su queste stagionalità impiegando degli Spread: qui sotto, ad esempio, l'operazione indicata dal Workspace del corso Spread Trading Systems (e che è finita anche sui Segnali sule Commodities) dove abbiamo venduto Crude Oil e acquistato Natural Gas, da metà ottobre a metà dicembre, con un risultato che è stato un vero oulier (e che difficilmente vedremo ripresentarsi).

...e questo 2019 sembra essersi aperto bene, con il Crude Oil ancora in posizione nella finestra stagionale rialzista che si è aperta a inizio Febbraio 2019, con un primo contratto già chiuso e un profitto realizzato finora di circa 6.000 usd (come riportato qui sotto, in verde, sulla destra).

Su Heating OIl, invece, su questa stessa finestra è già stata chiusa metà posizione (realizzando un profitto analogo a quello sul Crude Oil, come si può leggere nella scritta in verde, in basso a destra). Vi ricordo che è possibile seguire queste stesse operazioni impiegando, oltre al Futures o a strategie con le Opzioni, anche dei CFD sulle commodities, che permettono di frazionare l'esposizione fino a 1/100... quindi, al limite, ogni volta che leggete sugli assi degli importi con 3 o 4 zeri, potete toglierne un paio e rendervi conto come impiegando questi strumenti (e accettando costi di transazione un pò più alti) sia comunque possibile seguire queste operatività che ci tengono in posizione più giornate con account anche di poche migliaia di dollari.

Sempre sugli Energetici abbiamo chiuso un'altra operazione in Spread fra Crude Oil (Short) e Heating Oil (Long), con un primio contratto chiuso in perdita e gli altri 3 in profitto (questa operazione, rispetto alle stagionalità sui singoli Futures  è un pò più leggera).

Ma abbiamo ritrovato una certa affidablità sulle Stagionalità non solo sugli energetici, ma anche su altri mercati: queste sono alcune operazioni chiuse nelle ultime settimane, generate dal Workspace del corso Spread Trading Systems (e pubblicate nei Segnali Operativi sulle Commodities). 

Questa è la Stagionalità ribassista sul Wheat, dove siamo ancora in posizione con un ultimo contratto che porteremo alla fine della finestra stagionale (gli altri 3 sono stati chiusi in guadagno nella discesa iniziata in Febrraio di quest'anno). E anche il trade precedente, sulla finesra rialzista del'estate 2018 che si vede sulla sinistra del grafico, era andato piuttosto bene. 

Questa è un'operazione chiusa pochi giorni fa sui Lean Hogs (con uno stop in pari sull'ultimo contratto e i precedenti 3 chiusi invece in guadagno), sulla stagionalità ribasissta iniziata a metà Gennaio. Anche qui, sulla sinistra, si vede l'operazione precedente, sulla stagionalità rialzista iniziata in Settembre e chiusa piuttosto bene.

 

Sugli Agricoli, qui sotto, un'operazione chiusa un paio di gioni fa sullo Spread fra SoyMeal e SoyOil (a sinistra) e un'operazione ancora aperta, sempre in Spread, dove siamo Short Wheat e Long Corn, con metà posizione chiusa in due tempi (in profitto) e l'altra metà che il trading system sta gestendo, dandoci indicazioni alla fine di ogni giornata su cosa fare...  

Ed infine sul Caffè, che sulla stagionalità rialzista di inizio anno ha preso uno Stop ma che veniva da un'ottima operazione sulla stagionalità ribassista della scorsa estate, che si vede nel grafico qui sotto sulla sinistra.  

Chi può sapere (prima) quali saranno le operatività che andranno meglio nei prossimi 6 mesi? 

E' per questo che, da sempre, insegniamo ad approciare i mercati affiancando diverse operatività, dai Trading System IntraDay, agli Short Strangle sulle Opzioni con la difesa Meccanica sul Future; dal Forex, all'operatività sui derivati del VIX, fino a questa operatività che si basa sull'individuazione e analisi di tendenze stagionali (in autonomia e senza bisogno di servizi come il Moore Research o SeasonAlgo), impiegando un trading system per avere indicazioni tempestive (e meccaniche) sull'ingresso e su come gestire la posizione. Questo è l'obiettivo del corso Spread Trading System del prossimo 13 Ottobre: cliccando qui accanto puoi esaminare il programma dettagliato...

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