Le regole alla base di questa strategia le ho spiegate in un Webinar gratuito registrato ormai un anno fa: eravate in 500 collegati quella sera, e diverse centinaia di persone l'hanno rivisto passando dal sito della Online Options Academy (se non sei fra questi, puoi rivederlo qui). Si tratta dello Short Strangle con le Opzioni Weekly sul Mini S&P500 Future, nella versione tradizionale e in quella filtrata, che avevo approfondito anche in questo articolo.
...e a distanza di un anno, com'è andata?
Magari c'è qualcuno fra voi che la sta seguendo, o qualcuno che ha visto il Webinar, e NON la sta seguendo... si tratta di una strategia molto semplice, migliorabile sotto molti aspetti (in primis il controllo del rischio, come spieghiamo nel corso Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica) ma credo sia interessante fare un bilancio di quest'ultimo anno, dato che parliamo di una strategia codificata ben più di un anno fa e resa pubblica nell'estate del 2016.
Iniziamo dall'equity line NON filtrata...
E' proprio la stessa strategia della prima parte del webinar, quella che alla fine del 2015 aveva iniziato a dare "segni di cedimento" (questa è l'esatta affermazione di un tale che si era sentito in dovere di scrivermi, dopo il webinar, per dirmi che poteva "insegnarmi a fare trading con le opzioni"... ora, c'è sempre da imparare, ma di solito chi esibisce troppe certezze e tante verità, magari con una punta di arroganza e spocchia, non ha mai molto da insegnare).
Qua accanto potete esaminare le metriche di quest'ultimo anno nel performance report, sulle 50 operazioni tracciate, ma credo che l'equity line qua sopra già parli da sola.
Ma il piatto forte, nella seconda parte del Webinar, era il filtro che andavo ad inserire per rendere l'equity line di questa strategia più regolare, andando a vendere Opzioni soltanto quando i premi incassati perano più significativi.
Ho tracciato nell'ultimo anno anche questa variante, e qua sotto potete vedere l'equity line Filtrata: le operazioni scendono a 21, ma il profit factor aumenta così come il rapporto fra NetProfit/MaxDD, confermando la bontà di questo accorgimento che andava a sacrificare qualche operazione per migliorare la regolarità del risultato finale.
...e questo è l'elenco delle 21 operazioni Short Strangle di quest'ultimo anno (giugno 2016-giugno 2017).
...perchè scrivo articoli come questo?
Perchè trovo giusto, quando spiego una strategia, darne conto... che sia un webinar di un'ora, gratuito, come questo, oppure un corso a pagamento, dove stiamo insieme 8 ore e dove possiamo andare più in profondità toccando anche temi, come il controllo del rischio legato alla vendita a nudo di Opzioni, che nel webinar non c'era stato il tempo di affrontare (come la difesa meccanica che è uno dei temi principali di giornate come "Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica").
...ora però, solo perchè avete visto che potevate ritrovarvi sul conto 12.000 usd in più (o 8.000 per la versione filtrata), non correte a vendere opzioni senza la giusta consapevolezza di ciò che state facendo, perchè quando si sbaglia in questo mestiere non si perde solo tempo: si perdono soldi.
Il tempo (e il denaro) investito in formazione (che sia un libro o un corso) è sempre ben speso, e non credo ci sia bisogno di spiegarvi la differenza fra un corso da 1.000€ e un libro da 10€, perchè se nel libro da 10€ trovate le stesse informazioni del corso, allora c'è qualosa che non va... E' da oltre 6 anni che spiego come vendere Opzioni controllando il rischio sulla base di protocolli meccanici (quindi replicabili) in questo corso, tracciando tutti i mesi i risultati di questa operatività nei Segnali Operativi, e sarà proprio questa giornata ad aprire la stagione autunnale della formazione targata QTLab, il prossimo 30 Settembre.
Vi auguro di trascorrerre delle splendide vacanze: non abbiamo fatto in tempo a rientrare dal Trading Camp di inizio Luglio (lasciando un gruppo fantastico), che ci siamo ritrovati a lavorare anche nei weekend ai tanti progetti a cui stiamo lavorando: Option Explorer, il convegno mondiale di IFTA (dove sarò uno dei relatori), il software di analisi di Portafogli, i nuovi protocolli di difesa degli Strangle... ma è da qualche settimana che ci tenevo a darvi conto di come stava andando questa strategia.
Option Explorer (che è l'evoluzione del software da cui ho preso queste analisi) con l'aggiunta delle nuove funzionalità di codifica della strategia in opzioni e la possibilità di automazione dei backtest, è ormai un prodotto maturo, con una base di licenze installate in costante crescita: nei prossimi articoli vi mostrerò qualcuna di queste funzionalità più in dettaglio.
Qui trovate tutti gli appuntamenti da Settembre fino alla fine dell'anno ...con una novità: non prendete impegni per il 26 Novembre... ;-)
Buon trading!
Luca Giusti
