Dalla prima edizione del corso "Trading meccanico sul VIX (ed i suoi derivati)" sono passati ormai due anni e mezzo, e con una nuova edizione ormai alle porte, quale migliore occasione per fare un bilancio delle strategie che vengono messe a disposizione in questa gionata (sempre con codice aperto)?

...sono una decina in tutto, e alcune sono state codificate in poche righe di codice Easy Language... e mi stupisco ancora oggi nel vedere l'andamento di alcune di queste equity line, ottenute traducendo idee semplici ma non convenzionali, e in alcuni casi senza l'impiego di parametri (alcune di queste strategie sono fra le cose più quant che trovate all'interno del progetto QTLab). 

Il Trading System per operare su SPY partendo dall'analisi del VIX Index e dello SKEW Index continua a fare nuovi massimi: eccolo qua sotto... 

 

Anche lo Spike Hunter, che invece lavora sul Future VX, dopo una fase laterale è tornato a far registrare in nuovo massimo sul'equity line:

 

Questo, invece, è il sistema che opera Breakout (long/short) sull'ETN del VIX più scambiato: VXX.

 

Questa è la strategia per estrarre contango dai Futures (dove è presente contango strutturale): qui sotto, ad esempio, il Crude Oil, ma nella giornata Trading meccanico sul VIX andiamo ad analizzare anche come poter fare la stessa cosa sul Natural Gas e naturalmente sui Futures sul VIX. In giallo, ho evidenziato cosa è successo dalla prima edizione del corso.

 

Questa è una strategia che opera sullo spread fra S&P500 e Future VX (anche qua, in giallo, come si è comportato questo sistema dopo la sua presentazione nella prima edizione del corso):

 

Questa strategia opera invece in spread fra due future VX:

 

Questo Trading System opera intraday (non porta la posizione overnight e sta in posizione poche ore) su VXX: è stato introdotto solo nell'ultima edizione del corso ed è una "new entry", ma ci tenevo ad accontentare anche chi cercasse operatiità più veloci, su time frame più bassi

 

...ma in questa giornata facciamo riferimento anche alle Opzioni sul VIX ;-)

...non è proprio una giornata "per tutti", ma le strategie meccaniche presentate in questa gornata (e messe a disposizione con codice aperto) e la spiegazione delle dinamiche che è possibile sfruttare per operare sui derivati della Volatilità Implicita rendono questo corso uno dei più stimolanti e ricchi di idee.

I posti disponibili sono sempre pochi (si tratta di un corso "di nicchia") ma in questa pagina trovate in dettaglio il programma della giornata Trading Meccanico sul VIX e la possibilità di iscrivervi...

Buon trading!