Gli ultimi Articoli pubblicati su QTLab (clicca sulle frecce qui a destra per scorrere le pagine)

Brexit e i Broker in UK (...come Interactive Broke…

15-12-2020 Hits:1993

Il negoziato sulla Brexit è nuovamente in stallo e sembra prospettarsi lo scenario di un'uscita della Gran Bretagna dall'Europa senza che sia stato trovato un accordo su alcune materie. Nelle ultime settimane Interactive Brokers ha scritto ai propri clienti domiciliati in Europa che per poter continuare ad offrire loro gli stessi servizi...

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Hedging Valutario e Broker Multi o Single Currency…

08-10-2020 Hits:2438

Spesso capita di leggere sui forum e sui social di trader che hanno acquistato azioni USA vedono il valore del proprio saldo diminuire giorno dopo giorno anche se le quotazioni di tali asset sia cresciuto. In molti chiedono: come è possibile? La risposta è: non prendono con la dovuta considerazione il cosiddetto rischio di cambio. O...

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Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1948

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

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Cosa può andare storto?

03-08-2020 Hits:3858

Cosa può andare storto con l'operatività degli Short Strangle con Difesa Meccanica?  Spesso ci focalizziamo su tutti i possibili scenari favorevoli: quando il sottostante resta all'interno del canale delineato dalla Call e dall Put vendute, oppure su uno scenario di direzionalità, dove il sottostante sale (o scende) in ma...

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Modelli Quantitativi per costruire Portafogli Rota…

10-06-2020 Hits:5333

L'edizione in partenza a Luglio, del 9° Trading Camp di QTLab, sarà dedicata all'impiego di Modelli Quantitativi per la costruzione di Portafogli Rotazionali. E' un progetto ambizioso e sfidante (come ogni Trading Camp), ma è proprio dal raccogliere sfide come queste che si acquiscono competenze nuove e si cresce. Così...

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Vendita Sistematica di Volatilità (quando sale co…

05-05-2020 Hits:4808

Viviamo negli anni delle campagne sponsorizzate su Facebook, dove tutti ti mostrano quanti soldi hanno fatto nel mese precedente e vogliono spiegarti come puoi farlo anche tu: "basta che clicchi qui nelle prossime due ore" (altrimenti poi ti costa 10 volte tanto) per ritrovarti a visionare dei video registrati da qualche ragazzino qualche anno fa, ...

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Marzo 2020 e le Strategie con le Opzioni sul VIX

20-04-2020 Hits:5027

In occasione dell'ultimo Trading Camp di Luglio 2019 ho presentato 4 Strategie Meccaniche per lavorare con le Opzioni sul VIX (le stesse che ho introdotto anche nell'edizione di Novembre 2019 del corso "Trading Meccanico sul VIX" e che avevo presentato in questo articolo - clicca qui per rileggerlo). Il 2018 era giù stato un buon "banco di p...

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Trading sulle Notizie (con 4 Trading System)

29-03-2020 Hits:6000

E' possibile individuare dei comportamenti che si ripresentano con una certa sistematicità (=Bias) in concomitanza del rilascio di una notizia? Con "Trading sulle Notizie" non intendo, quindi, rincorrere il prezzo quando esce un dato, magari pure con stop stretti, per ritrovarmi a prendere slippage enormi sull'ingresso in posizione, o ad es...

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Trading Sistematico in tempi di Crisi: che fare? (…

24-03-2020 Hits:4731

Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito? Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...

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Quanto durerà la crisi del Covid 19 ?

17-03-2020 Hits:4462

Troverai sicuramente qualche sciamano in grado di indicarti la data esatta in cui S&P500 registrerà il minimo di questa crisi innescata dalla diffusione del Covid 19 (dichiarata dall'OMS ormai una Pandemia)... quindi qual'è il contributo che può dare un trader sistematico a questa discussione? Quello di macinare (...

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Crude OIL giù...come costruire un'operazione Long…

12-03-2020 Hits:7107

Con il mancato accordo in OPEC di qualche giorno fa, ed i prezzi del petrolio che sono scesi a 30 usd, sono in molti a chiedersi quale sia la maniera migliore per costruire una posizione Long sul Crude OIL su un orizzonte di medio / lungo periodo.  Il Crude OIL è un mercato soggetto ad un forte CONTANGO e questo sconsiglia l'impiego di...

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Gli Strangle sugli Indici nell'ultima settimana di…

28-02-2020 Hits:3625

"Tu sei un Venditore di Opzioni: chissà che disastro questa settimana!" ...ma noi non vendiamo Opzioni Naked (scoperte): controlliamo il rischio sul Future, con dei protocolli che abbiamo chiamato "Difesa Meccanica sul Future" e che in settimane come queste si sono comportati in maniera impeccabile. Ti mostro, qui di seguito, tutte le str...

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Misurare un Edge? Un Trading Systems sulle Fasi Lu…

27-02-2020 Hits:4720

Non sono impazzito, che all'improvviso mi metto a parlare di pianeti... :-) Se una Strategia, a distanza di anni, continua a funzionare, allora ha un Edge? (la risposta non è così semplice) Circa 5 anni fa mi è capitato fra le mani un trading system basato sulle fasi lunari, molto semplice - ma forse è proprio per ques...

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Il 2019 degli Short Strangle Advanced e degli Stra…

12-02-2020 Hits:4263

Quello appena concluso (2019) è stato un ottimo anno per il Trading Sistematico con le Opzioni. Avevo già anticipato qualcosa in questo articolo a fine Ottobre, per quanto riguarda gli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica, ma ora è tempo di pubblicare qualche dato in più su come si sono comportati questi proto...

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Le Nostre Logiche di Equity Control e Rotazione de…

06-02-2020 Hits:6030

Il corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio è alle porte. In questo breve articolo voglio soltanto mostrarvi l'effetto che si ottiene con un sistema di Controllo sull'Equity Line delle strategie in portafoglio e l'effetto di una Rotazione di queste strategie, impiegando uno dei criteri che utilizziamo sui nostri p...

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Stacchi tutto sul Max Drawdown?

23-01-2020 Hits:4997

Stacchi ancora i tuoi Trading System al raggiungimento del Max DrawDown storico?  E' una delle regole di Inibizione di una strategia fra le più semplici (e una delle più note), ma probabilmente non è fra le più efficaci. Esistono diversi livelli di Controllo del Rischio che partono dall'impiego di Stop Loss, passa...

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Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

26-12-2019 Hits:5725

Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...

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Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

19-12-2019 Hits:4409

Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti.  Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...

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4 Strategie Meccaniche con le Opzioni sul VIX

11-11-2019 Hits:5929

Poter avere a disposizione nella piattaforma OptionLAB le Opzioni sul VIX Index ci ha permesso di riprendere qualcuna delle strategie che avevamo codificato negli anni 2007 e 2008 e "rileggerle" in chiave meccanica (=codificarle e testarle). E' un lavoro che avevamo iniziato in parte già nel 2014, quando avevamo presentato la prima edizione ...

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Dynamic Hedging o Difesa Meccanica? (Vendita di Op…

28-10-2019 Hits:7437

In questi anni abbiamo scritto tanti articoli sulla Vendita di Opzioni e sull'importanza di Controllare il Rischio affiancando diversi accorgimenti.  Alcune soluzioni sono più efficaci su certi mercari: l'Acquisto di Opzioni più OTM, a copertura di quelle vendute, è una soluzione imprescindibile quando di si lavora con Op...

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Come sono andate le Strategie degli ultimi 3 Works…

17-09-2019 Hits:6089

Arrivati alla quinta edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime due edizioni del Workshop e caricarle su Portfolio Builder per fare un bilancio di com...

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Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

20-08-2019 Hits:6723

Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...

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Anatomia di un Portafoglio (1° parte)

19-08-2019 Hits:6549

Nell'ultimo aggornamento, ai primi di Aprile 2019 (che puoi riprendere cliccando qui), l'equity line del Portafoglio composto dai Trading System del percorso Trading System Academy (25 strategie) aveva segnato un nuovo massimo: è tempo di aggiornare la situazione, ripartendo proprio da dove ci siamo lasciati, 4 mesi fa. Questa è l'equ...

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3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…

05-06-2019 Hits:10725

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...

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2) Un Trading System su Nikkei (a codice aperto)

18-05-2019 Hits:6146

Dopo il Trading Systems su Hang Seng (che puoi recuperare in questo articolo), eccone un altro costruito partendo anche questa volta dall'analisi della serie storica su Data Analyzer, per poi individuare dei bias che abbiamo codificato in Easy Language, così' da poter effettuare un backtest e misurarne l'affidabilità e la capienza. P...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:7009

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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Analisi della Trade Dependency sugli Strangle Mont…

15-05-2019 Hits:4422

Ripartiamo da questo articolo dove avevo fatto un bilancio sul primo anno e mezzo dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017), e dal prece...

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Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

22-04-2019 Hits:4491

Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...

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1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futu…

03-04-2019 Hits:6967

In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...

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Il Ritorno delle Stagionalità (nel 2018 e in ques…

19-03-2019 Hits:7334

In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...

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L'ultimo trimestre 2018 per i Protocolli Short Str…

22-02-2019 Hits:7012

In questo articolo ho fatto un bilancio sul primo anno dei protocolli Short Strangle Advanced (presentati per la prima volta nell'omonimo corso di Novembre 2017, anche se si tratta di protocolli su cui avevamo già iniziato a lavorare durante il Trading Camp di Luglio 2017) e li ho messi a confronto con i protocolli Strangle Monthly "tradizio...

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Strangle Weekly: i Nuovi Protocolli

22-02-2019 Hits:8204

Era il 2011 quando abbiamo presentato i primi protocolli Short Strangle Weekly con Difesa Meccanica (di cui abbiamo sempre tracciato e pubblicato i risultati mese dopo mese nella sezione proposta a questo, del forum di QTLab): sono passati 8 anni, ed era tempo di introdurre qualche novità, che presenteremo nella prossima edizione del corso O...

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Il calcolo del Draw Down in un Portafoglio

11-02-2019 Hits:7234

Nell'analisi dell’andamento di un portafoglio di strategie, una delle maggiori complessità da affrontare è legata al calcolo del draw down. Questo articolo è un pò più tecnico del solito, e alcuni passaggi potrebbero non risultare subito così immediati, ma serve a mostrare come certe metriche, quando ...

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Un Portafoglio di Strategie su Futures (nel 2018)

06-02-2019 Hits:6110

Nelle giornate Trading Automatico e IntraDay Trading System mettiamo a disposizione più di una ventina di Trading System (a codice aperto): alcune strategie del corso Trading Automatico sono in pista ormai dalla prima edizione nel 2013, altre sono stati aggiornate nel corso di questi anni per introdurre alcune migliorie nel codice, altre son...

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Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…

04-02-2019 Hits:7337

Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...

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3 Alternative per Comprare un Ritracciamento

07-01-2019 Hits:8356

Quante strategie alternative possiamo prendere in considerazione per comprare un ritracciamento su un mercato caratterizzato da un deciso bias rialzista? Sto pensando al Mini S&P500 ed in questo articolo andrò ad analizzare 3 differenti strategie con le Opzioni per entrare in posizione sul medesimo setup di ingresso individuato sul Futur...

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...e questa è una selezione casuale di altri Articoli pubblicati in questi anni sul sito QTLab.

L'Evoluzione del Sistema basato sulla Volatilità …

16-06-2014 Hits:24946

Ormai più di un anno fa presentavo questo sistema (in occasione del corso Trading Automatico) che opera Reversal sullo SPY e che si basa sulla Volatilità Implicita (quindi una aspettativa sulla futura volatilità che potrebbe esibire il sottostante, e che si ricava dai premi delle opzioni che vengono scambiate sul mercato) - potete rileggere l'ar...

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Trading Automatico: Sistema N°1

27-05-2013 Hits:22349

La data del 15 Giugno si avvicina: sarà la giornata di corso "Trading Automatico"  ad inaugurare la Trading System Academy 2013 (che proseguirà il sabato successivo, il 22 giugno, con il corso Trading Systems & Equity Control), e da rapidi scambi di email con alcuni dei partecipanti le aspettative verso questo corso sono molto elevate... ved...

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I primi 2 mesi di performance dei Segnali su FX

21-10-2011 Hits:16335

Anche questa settimana si chiuderà positivamente per la metodologia su cui si basa il servizio Segnali Operativi su FX che prevedere di vendere Opzioni con scadenza settimanale su EUR/USD e la loro difesa con un sistema di tipo Volatility Breakout. Il servizio con cui ogni venerdì indico i livelli da vendere, e come difenderli con il future, è...

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Segnali Operativi: risultato di Maggio 2011

01-06-2011 Hits:17140

Maggio è, da sempre, uno dei mesi più difficili per il Trading Non Direzionale... ma il bilancio che possiamo fare oggi (1 giugno) sull'operatività che stiamo inviando con servizio Segnali Operativi da fine aprile è positivo. Solitamente tiravo le somme su come era andata verso fine anno, trattandosi di una operatività (quella che faccio e che...

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Il Sistema VBW sul Forex ...2 anni dopo

14-10-2014 Hits:16403

Era il Settembre del 2012 quando ho collegato questo sistema al Servizio Segnali sul Mercato Valutario: si tratta di un Volatility Breakout che opera sulle rotture  di livelli settimanali e che gira su EURUSD e EURJPY (in due versioni che calcolano i nuovi livelli ogni lunedì ed ogni martedì)... vediamo come si è comportato in questi ultimi...

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Le TrendLine funzionano? (...testiamolo)

26-12-2019 Hits:5725

Analisi tecnica SI, Analisi Tecnica NO... spesso ci si divide sull'efficacia dell'Analisi Tecnica. C'è chi ne parla male solo per "acchiappare" qualche trader sprovveduto (spesso alle prime armi) e dirgli ciò che vorrebbe sentirsi dire, ovvero che "l'Analisi Tecnica non funziona, e che è solo per questo che finora ha pers...

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Backtest di Strategie in Opzioni: Short Strangle c…

22-05-2016 Hits:7300

Nella vita professionale di un trader ci sono pochi momenti che segnano svolte davvero importanti: la decisione di conoscere a fondo le Opzioni per introdurle nella mia operatività (nei primi anni 2000), la decisione di affiancare operatività nuove, su mercati molto diversi dall'azionario (penso all'operatività in Spread sulle ...

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Trading Automatico: Sistema N°2

03-06-2013 Hits:20877

E' tempo di scoprire anche il secondo Trading System che sarà messo a disposizione in occasione del corso Trading Automatico: il primo sistema operava su un ETF (SPY) secondo una logica Reversal dettata dalla sua Volatilità Implicita, mentre questa volta la logica di fondo è di Breakout di livelli predefiniti ed i mercati di riferimento sono i F...

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Volatility Breakout: un aggiornamento...

01-06-2015 Hits:12826

Dopo l'articolo pubblicato a metà dello scorso ottobre (che potete rileggere qui), ecco un rapido aggiornamento sulle equity dei trading system di classe "Volatility Breakout" sul mercato valutario, che è stata una delle operatività più efficaci dell'ultimo semestre. Ho scelto di non pubblicare equity originate da backt...

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VX Future: un contango così...

06-06-2014 Hits:12787

Era da qualche tempo che non si vedeva un contango come quello di oggi sul VX Future…  Il pacchetto di misure confezionato ieri da Draghi (che ha ripetuto “…in addition” una decina di volte nella conferenza stampa mentre continuava ad annunciare nuove azioni) sembra avere dato nuovo vigore ai listini americani, affossando nuovamente la...

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Spread Commodities: 2 operazioni interessanti...

11-05-2010 Hits:16551

Dopo la pausa che mi sono preso con la nascita di mio figlio, rieccoci qua a commentare l'operatività in Spread realizzata con le Commodities... ma questa volta, invece di commentare alcune operazioni fatte (e inviate), voglio analizzare due operazioni potenzialmente interessanti su cui entrare nei prossimi giorni. Si tratta in entrambi i casi di...

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Petrolio a 50 USD ...come approfittarne?

05-01-2015 Hits:13116

Da Settembre ad oggi il Petrolio ha lasciato sul campo quasi metà del suo valore: da oltre 90 USD è sceso fino a 50 USD, e la corsa non sembra ancora essersi arrestata, almeno dal -4% che sta facendo registrare proprio mentre sto scrivendo questo articolo. Le ragioni di questo crollo sono più di una: dal rafforzamento del Dollaro, sulle aspettat...

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SKEW Index? ...un filtro per S&P500...

30-11-2015 Hits:15321

L'idea di affiancare, nella stessa giornata di corso, alcuni trading system già pronti per l'uso con alcuni sistemi lasciati volutamente "grezzi" (per poter isolare il vero potenziale di specifiche idee), era stata ambiziosa, ma a distanza di un anno dalla prima edizione, posso dire che ne è valsa la pena (nelle ultime ore ho pubblica...

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Un'Analisi dello Slippage su un Portafoglio di Tra…

04-02-2019 Hits:7337

Fra i Costi di Transazione che ogni trader si trova a dover affrontare, si ritiene che lo Slippage sia in assoluto quello che incide maggiormente. A meno che non siate degli scalper, le Commissioni sono senza dubbio la componente meno rilevante da tenere in considerazione, nonostante il focus di ogni trader alle prime armi sia sempre rivolto a neg...

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Iron Condor: come sarebbe andata a finire se...

09-03-2011 Hits:15535

Il 17 febbraio ho chiuso alcune posizioni Iron Condor che avevo in pancia (tutte inviate agli abbonati, ma chiuse prematuramente per il trasferimento in svizzera): non era andata male, ma l'impatto delle commissioni (trattandosi di ETF) si era fatto sentire... La settimana successiva, con tutto quello che è successo in Libia, non ho avuto tropp...

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tutte le Operazioni Live alla ForexAcademy

22-06-2012 Hits:10920

Giormate come quelle di lunedì 18 giugno, quando si è tenuta la ForexAcademy a Modena, hanno un valore enorme, sia per il numero di opportunità che i mercati hanno offerto durante la giornata (non c'erano dati significativi dopo le elezioni in Grecia del fine settimana), sia per i ragionamenti "a voce alta" fatti in occasione di ogni operazione...

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Meglio Tradizionale o EVO? (Short Strangle su EUR)

13-09-2017 Hits:5191

Credo che diverse persone che hanno partecipato al corso Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica, se lo stiano chiedendo... in questi giorni "festeggio" anche i 6 anni del protocollo Tradizionale Weekly su EUR Future, da quando ho iniziato a seguirlo nel Settembre 2011 (e a spiegarlo in questa giornata di corso). Dalla fine di Giugno ...

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Energetici 1 mese dopo (com'è andata a finire?)

22-04-2019 Hits:4491

Esattamente un mese fa, in questo articolo (che puoi rileggere cliccando qui), commentavo alcune operazioni sulle Commodities mostrando come le Stagionalità avessero recuperato una certa affidabilità. Si tratta, lo ricordo ancora, di operazioni pubblicate nel servizio Segnali Operativi, ma generate con gli stessi Workspace che mettiam...

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[TSFX 2] Un Trading System per operare sui Cross F…

21-03-2014 Hits:17641

E' da diversi anni che spieghiamo come poter sfruttare le Correlazioni fra le Valute per operare sui Cross FX: quello che vado a presentarvi in questo articolo è una delle versioni del Trading System che opera meccanicamente su un paniere di Cross e che dall'edizione di Aprile 2014 del corso FX Trading (Correlazioni) abbiamo deciso di mettere...

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EVO o Tradizionale? I primi 6 mesi del nuovo Proto…

05-01-2017 Hits:8859

Sono già passati 6 mesi dall'introduzione del nuovo protocollo denominato "EVO" per l'operatività Short Strangle con Difesa Meccanica (che spiego in dettaglio della giornata Opzioni+Futures, in programma il prossimo 11 Febbraio 2017), ed è tempo di fare un primo bilancio su queste prime 26 settimane. Ho già spiegato il ...

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Commissioni: le Opzioni non sono tutte uguali...

19-12-2019 Hits:4409

Non tutte le Opzioni sono uguali in termini di commissioni pagate per negoziarle, specie se rapportate al controvalore negoziato. In questo articolo prendo in esame l'impatto che le commissioni hanno sulla profittabilità di diverse strategie con le Opzioni su diversi sottostanti.  Nel trading sistematico tutto ruota attorno alla MISURA...

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Idee Semplici, ma Non Convenzionali (tante maniere…

23-02-2017 Hits:9225

Dalla prima edizione del corso "Trading meccanico sul VIX (ed i suoi derivati)" sono passati ormai due anni e mezzo, e con una nuova edizione ormai alle porte, quale migliore occasione per fare un bilancio delle strategie che vengono messe a disposizione in questa gionata (sempre con codice aperto)? ...sono una decina in tutto, e alcune sono state...

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A rialzo con le Naked Put

30-12-2009 Hits:26304

Eccezion fatta per un paio di posizioni aperte prima dell'estate, il grosso delle posizioni Naked PUT sono state aperte dopo l'estate; nelle ultime sedute ho scelto di liquidare queste posizioni, per restare flat e attendere di vedere come il mercato riparte a gennaio (l'ideale è approfittare di una correzione, se ci sarà, per riaccumulare posizi...

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Portafoglio Azionario: ecco le Operazioni inviate…

09-01-2014 Hits:15578

A distanza di ormai due mesi dal lancio del sito segnali – periodo in cui è stato accessibile a chiunque, gratuitamente – è tempo di fare un primo bilancio sui risultati prodotti da questa operatività sul mercato Azionario americano. Questa è l’equity prodotta da tutte le operazioni inviate dal 1 ...

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Seasonal e Spread: il Trading System 3 mesi dopo…

08-05-2014 Hits:17295

Che cosa ha di speciale l'8 Maggio? ...(ok, l'altra cosa... a proposito: avete fatto gli auguri alla mamma?) L'8 maggio chiude un trimestre dal rilascio, in occasione del corso dell'8 Febbraio, del Trading System che opera su Futures e Spread cercando conferme grafiche in accordo all'analisi delle stagionalità. In questo articolo pubblicato a fine...

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1° Trimestre 2019 (Aggiornamento Portafoglio Futu…

03-04-2019 Hits:6967

In questo articolo ho analizzato le perfomance sul 2018 del Portafoglio di Trading System che metto a disposizione (a codice aperto) nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems: che ne dite se diamo una rapida occhiata a cosa è successo nel primo trimestre 2019? Ho rilanciato l'analisi su Portfolio Builder in questo fine se...

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3) Un Trading System su Crude OIL (a codice aperto…

05-06-2019 Hits:10725

Il Crude Oil è un mercato molto versatile: accanto al tradizionale contratto Furure, esiste anche un Mini Future (ticker: QM) piuttosto liquido (con un controvalore dimezzato). Il Crude OIL, inoltre, è una Commodity che offre molteplici opportunità di lavoro per un trader sistematico: è possibile intercettare dei br...

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1) Un Trading System su HangSeng (a codice aperto)

16-05-2019 Hits:7009

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...

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Diversificare con gli Short Strangle? con 16 si pu…

31-01-2013 Hits:17427

Quando si pensa alla Diversificazione è normale pensare a diversi asset con correlazioni prossime allo zero... ma sappiamo che è tutt'altro che semplice individuare asset con queste caratteristiche: azionario, obbligazionario, materie prime: una certa correlazione di fondo resta. Passando da un portafoglio statico a uno dinamico, quindi composto ...

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Sistemi di Controllo dell'Equity: alcuni esempi...

08-06-2013 Hits:16630

Davanti ad un'equity del genere a chi verrebbe in mente che questo sistema possa, da un momento all'altro, smettere di funzionare? Fig.1: esempio di sistema genetico sul titolo NKE.   ...ed invece, come tutti i sistemi, anche pattern di prezzo come questo (che nello specifico stiamo tradando dalla primavera del 2102)  sono destinati...

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Anatomia di un Portafoglio (2° parte)

20-08-2019 Hits:6723

Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...

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[TSFX 1] Intraday su EURUSD (con un Trading System…

19-03-2014 Hits:20402

...quante anime puoi trovare nel cambio EURUSD! Su questo strumento possono convivere efficacemente diverse operatività in diversi momenti della giornata: da logiche Breakout in presenza di certe condizioni, a logiche Reversal, fino a poter sfruttare Inefficienze tipiche del mercato valutario.   Il sistema che vi presento oggi opera su ...

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L'importanza di Filtrare le Operazioni in Spread

13-02-2012 Hits:10181

Filtrare le operazioni che si basano su finestre stagionali favorevoli è fondamentale, sia quando la stagionalità si riferisce ai mercati azionari (puoi vedere le finestre stagionali sui mercati azioni su www.lucagiusti.it) o alle valute, ma anche quando abbiamo a che fare con le Commodities, che sono mercati dove queste tendenze stagionali hanno...

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Portafoglio Market Neutral ma Gamma positivo

26-04-2009 Hits:17957

In un recente video dedicato a come Graficare una posizione in Spread ho fatto riferimento all'idea di aprire posizioni Market Neutral, o meglio, a come parte della nostra operatività NON fosse basata sull'apertura di posizioni Neutrali rispetto al Mercato, ma in accordo ad un coefficiente "B" che definisse il corretto sizing (la pesatura) della ...

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Regular or After Hours? uno studio sulle Azioni de…

04-04-2011 Hits:17431

Gran parte della nostra operatività consta di Opzioni su Azioni USA, quindi è fondamentale conoscere il sottostante su cui andiamo ad operare. Non sto parlando tanto di fondamentali, o di settore di appartenenza o di caratteristiche del business in cui opera, ma del comportamento del prezzo dell'azione. Sappiamo che un ETF  (un pò come un I...

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Dow Jones e Apple: non tutti gli indici sono stati…

01-09-2020 Hits:1948

Negli ultimi giorni ha fatto notizia che Apple sia la prima società quotata a raggiungere una capitalizzazione di 2.000 miliardi di dollari. E ieri tanti trader alle prime armi sono stati "spiazzati" dal vedere su qualche piattaforma dei grafici "strani" su Tesla e la stessa Apple: si è trattato di uno split 5 a 1 per la prima e 4 a 1...

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Portfolio Maestro è la piattaforma che Tradestation mette a disposizione per l’analisi di portafogli di trading system. Dalla release 9.5 è stata integrata nella piattaforma principale per sfruttare lo stesso motore di backtesting, ed arricchita di nuove funzionalità quali, ad esempio, la possibilità di introdurre logiche di ranking e costruire portafogli rotazionali (puoi approfondire meglio di che si tratta nella giornata Portafogli di Trading System del prossimo 12 Dicembre).

Per coglierne le potenzialità, iniziamo con l’analisi di un trading system molto semplice, che compra sui minimi del giorno precedente in presenza di un pattern (chiusura minore dell’apertura di ieri) e se i prezzi sono sotto la media a 5 periodi ma sopra alla media a 200 periodi (un ritracciamento in un trend rialzista); la posizione viene liquidata non appena i prezzi risalgono sopra la media a 5 periodi.

La codifica in Easy Language di questa semplice e rudimentale strategia è questa:

L’impostazione del Portafoglio da analizzare in Portfolio Maestro è molto semplice, ed inizia dalla scelta della strategia (ad esempio la traduzione in easy language della semplice idea esposta qui sopra) per proseguire con la scelta del paniere di strumenti su cui applicarla.

Aggiungendo anche il lato short (il sistema lavora sulla base di regole perfettamente simmetriche) questo è il risultato ottenuto con questo trading system operando su ciascuna delle 100 azioni dell’indice S&P100 negli ultimi 10 anni ed investendo 10.000 usd su ogni posizione (il paniere include le azioni dell’S&P100 rilevate ad Agosto 2015 e pertanto include il survivorship bias).

L’equity di portafoglio (in una delle numerose visualizzazioni che Portfolio Maestro mette a disposizione) presenta dei drawdown piuttosto impegnativi, ma non possiamo chiedere di più ad un sistema così semplice applicato alle azioni di un paniere generico come l’S&P100 e con un money management così grezzo (la strategia, ad esempio, non include stop loss, ma è possibile aggiungerli direttamente nel codice EL).

Andiamo ora ad introdurre una delle logiche di ranking che Portfolio Maestro ci mette a disposizione, e operiamo con lo stesso sistema soltanto sui 20 titoli di questo paniere che hanno fatto registrare la miglior variazione percentuale negli ultimi 100 giorni (le 20 azioni più forti , quindi, che sono individuate in base a questo criterio, che comunque è uno dei tanti a disposizione). Il sistema ora apre nuove posizioni soltanto se il titolo su cui è scattato il segnale di ingresso fa parte delle 20 azioni più forti in base alla logica di ranking che abbiamo selezionato, e questa è l’equity di portafoglio che produce.

Il sistema ora fa soltanto 1/3 delle operazioni (4455 rispetto alle 15123 operazioni iniziali), ma riesce a sviluppare un average trade quasi doppio. Anche un semplice esame visivo delle due equity è in grado di orientare le nostre preferenze verso questa seconda soluzione.

Meno scontata è, invece, l’analisi dell’esposizione del portafoglio, ovvero il controvalore investito nel corso dei 10 anni che hanno caratterizzato questo backtest. Dai grafici che Portfolio Maestro mette a disposizione, l’esposizione netta del portafoglio originario ha raggiunto in diverse occasioni dei picchi nell’ordine dei 700.000 usd long e 400.000 usd short (come si può vedere nel grafico che segue).

Nella variante che prevede l’utilizzo della logica di ranking spiegata poc’anzi, l’esposizione netta appare non solo inferiore (come era lecito attendersi) ma decisamente più stabile (con punte poco sopra a 200.000 usd long) consentendo all’operatore un impiego più efficiente del capitale a disposizione.

L’impiego di logiche di ranking per la costruzione di portafogli rotazionali è soltanto una delle funzionalità introdotte in questa release di Portfolio Maestro, e la scelta di limitarsi in questo esempio alla semplice analisi di un solo trading system applicato ad un paniere di strumenti non preclude la possibilità di analizzare portafogli realizzati combinando più trading system su singoli strumenti o su panieri, analizzandone le correlazioni e introducendo vincoli a livello di portafoglio (quali un limiti al numero di posizioni aperte, al margine utilizzato, o l’introduzione di stop e target di portafoglio)… ma ciò che più conta, sempre con una notevole semplicità, direttamente dai menù della piattaforma e senza dover scrivere codice dedicato.

Approfondiremo meglio le logiche di costruzione di un Portafoglio di Operatività, gli strumenti per l'analisi ed i criteri per effetuare un corretto bilanciamento, per arrivare a presentare anche logiche di composizione di tipo rotazionale (con ranking dei sottostanti, come nell'esempio precedente, e ranking dei Trading System, per allocare il proprio capitale solo sui migliori e inibire i peggiori), nella giornata del 12 Dicembre:

Portafogli di Trading System

E' possibile seguire questa giornata in sala oppure collegati a distanza, da casa propria. Abbiamo dato a questa giornata un taglio molto operativo, ed accanto a Portfolio Maestro, faremo uso di Excel, MSA e di alcuni strumenti web per effettare queste analisi.

Ho volutamente tralasciato, in questo articolo, di toccare tematiche quali la validazione del sistema e l’analisi della sua robustezza  dato che l'obiettivo era un altro: la scelta è stata quella di presentare un sistema molto semplice, per spostare l'attenzione sulle potenzialità legate all'adozione di logiche rotazionali.

Torniamo a parlare invece di sistemi meccanici per operare sui Mercati Azionario nelle 3 serate del 25 Novembre, 2 e 10 Dicembre:

Trading Meccanico con Azioni+Opzioni

Questo corso presenta diversi Trading System (che è possibile seguire anche con ordini manuali in piattaforma, perchè su grafici Daily) per operare sia impiegando semplicemente le Azioni, sia per seguire questi segnali con le Opzioni su Azioni... e lasciarci alle spalle una strategia "grezza" come questa che ho presentato nell'articolo, per concentrarci su sistemi meccanici comunque semplici ma completi.

Si tratta degli stessi sistemi che stiamo utilizzando per inviare le operazioni dei Segnali Operativi sul Mercato Azionario, e la logica di fondo si presta molto bene all'adozione delle logiche rotazionali poc'anzi spiegate (e che infatti adottiamo nel servizio Segnali). Questi sono i sistemi attivi, e l'equity risultante dall'impiego di queste logiche rotazionali su un orizzonte degli ultimi 3 anni.

...ma nel corso "Trading Meccanico con Azioni+Opzioni", oltre a presentare alcuni Trading System (con codice aperto, a disposizione dei partecipanti) parleremo anche di filtri basati sulla Volatilità e di Backtest di strategie meccaniche utilizzando le Opzioni invece che le Azioni... 

Buon trading!

 

 

 

 

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