11-11-2019 Hits:5929

Poter avere a disposizione nella piattaforma OptionLAB le Opzioni sul VIX Index ci ha permesso di riprendere qualcuna delle strategie che avevamo codificato negli anni 2007 e 2008 e "rileggerle" in chiave meccanica (=codificarle e testarle). E' un lavoro che avevamo iniziato in parte già nel 2014, quando avevamo presentato la prima edizione ...
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22-05-2016 Hits:7300

Nella vita professionale di un trader ci sono pochi momenti che segnano svolte davvero importanti: la decisione di conoscere a fondo le Opzioni per introdurle nella mia operatività (nei primi anni 2000), la decisione di affiancare operatività nuove, su mercati molto diversi dall'azionario (penso all'operatività in Spread sulle ...
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09-01-2014 Hits:15578

A distanza di ormai due mesi dal lancio del sito segnali – periodo in cui è stato accessibile a chiunque, gratuitamente – è tempo di fare un primo bilancio sui risultati prodotti da questa operatività sul mercato Azionario americano.
Questa è l’equity prodotta da tutte le operazioni inviate dal 1 ...
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17-09-2019 Hits:6089

Arrivati alla quinta edizione del Workshop annuale della Trading System Academy, questa è una domanda che ogni tanto mi viene fatta... e così ho chiesto a Flavio di prendere tutte le strategie presentate dagli alievi del percoso Academy nelle ultime due edizioni del Workshop e caricarle su Portfolio Builder per fare un bilancio di com...
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25-09-2012 Hits:14340

AUDCAD, AUDNZD, GBPNZD, GBPAUD, GBPCAD, NZDCAD... sono 6 cross che non tutti credo abbiano nella propria watchlist, ed invece sono quelli su cui sta girando un trading systems da un mesetto circa, inaugurato proprio in occasione dell'ultimo Trading Camp ai primi di settembre... ma andiamo con ordine: se non è la prima volta che visitate il sito QT...
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21-08-2015 Hits:8482

Fra strutture mensili e settimanali, sono più di una ventina gli strumento su cui operiamo con gli Short Strangle con Difesa Meccanica sul Future sottostante. Per quanti non conoscessero ancora questa operatività (che ho iniziato a spiegare ormai più di 4 anni fa nel corso Opzioni+Futures) si tratta di vendere Opzioni su Future...
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05-05-2020 Hits:4808

Viviamo negli anni delle campagne sponsorizzate su Facebook, dove tutti ti mostrano quanti soldi hanno fatto nel mese precedente e vogliono spiegarti come puoi farlo anche tu: "basta che clicchi qui nelle prossime due ore" (altrimenti poi ti costa 10 volte tanto) per ritrovarti a visionare dei video registrati da qualche ragazzino qualche anno fa, ...
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28-10-2018 Hits:8639

Nello sviluppo e nella validazione di trading system è prassi suddividere i dati a disposizione in due blocchi: In Sample, anche detto Training Set, E Out of Sample, anche detto Test Set. Il fine di questa operazione è quello di creare le condizioni che ci permettano di misurare, in fase di validazione, la qualità dei segnali i...
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11-01-2013 Hits:12274

Il VIX Index è diventato, negli ultimi anni, uno degli indici più osservati dagli operatori che intendano misurare il sentiment del mercato. Non è il solo strumento che deriva dal mondo delle Opzioni (Il Put/Call Ratio, ad esempio, restituisce indicazioni altrettanto interessanti per capire gli “umori” degli operatori) ma è senza dubbio uno...
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06-06-2013 Hits:19378

Il terzo Trading System che sarà messo a disposizione nel corso Trading Automatico è una "vecchia conoscenza" in quanto è uno dei sistemi che (nella versione per EURUSD) era stato il punto di partenza per sviluppare uno degli indicatori del corso FX Trading (correlazioni), oltre che uno dei sistemi che utilizzo per inviare operazioni di tipo tre...
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04-04-2011 Hits:17431

Gran parte della nostra operatività consta di Opzioni su Azioni USA, quindi è fondamentale conoscere il sottostante su cui andiamo ad operare. Non sto parlando tanto di fondamentali, o di settore di appartenenza o di caratteristiche del business in cui opera, ma del comportamento del prezzo dell'azione. Sappiamo che un ETF (un pò come un I...
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19-03-2019 Hits:7334

In un anno difficile per i trader sistematici come è stato questo 2018, le stagionalità sembrano invece aver ripreso a funzionare con un'affidabilità che non vedevamo ormai da un paio d'anni. Abbiamo scritto diversi articoli per segnalare qualcuna di queste stagionalità (in particolare sugli Energetici) e anche in occasi...
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16-03-2015 Hits:12418

Siamo giunti all’ultimo appuntamento dedicato ai sistemi “tradizionali” che verranno presentati nel corso della giornata dedicata al trading su EuroStoxx, Dax e Bund, prevista per il prossimo 11 di aprile. Questi 4 trading system tradizionali verranno messi in competizione con altri 4 sistemi a matrice genetica ed emergeranno...
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12-11-2008 Hits:18609

Di recente ho iniziato a postare con una certa sistematicità dei Double Diagonal Spread: la ragione è semplice, ed è perchè voglio diminuire la mia esposizione alle fluttuazioni della volatilità implicita.
Credo che sia sotto gli occhi di tutti il nervosismo che imperversa sui mercati e con quanta facilità ogni giorno si assistono a fluttuaz...
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16-05-2019 Hits:7009

In questo articolo trovate un Trading System che ho deciso di mettervi a disposizione, gratuitamente, a codice aperto. Vorrei rassicurarvi sul fatto che non sono impazzito: se avete partecipato di recente ad una delle giornate "Trading LAB", dovreste essere riusciti a portarvi a casa diverse strategie ma soprattutto nuove idee su cui lavorare... ma...
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30-04-2014 Hits:13956

Barrick Gold (ABX): è solo un esempio (ed ogni giorno ce ne sono a decine), di anomalie legate ai prezzi che vediamo a video. Non dipende dal broker (il problema, infatti, è analogo per tutti): si tratta di errori, che vengono corretti a mercati chiusi, come quello che è successo ieri sul titolo ABX, il cui grafico è riportato qua sotto:
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04-03-2011 Hits:24949

Il Calendar Spread è senza dubbio una delle Strategie più adottate dal popolo dei Trader in Opzioni: accanto ai Credit Spread è la strategia più insegnata ai corsi base sulle Opzioni e, se ben costruita, definisce una posizione che "perdona" al trader tanti piccoli errori di valutazione sul sottostante (...errori che ucciderebbero qualunque tra...
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06-02-2020 Hits:6030

Il corso Equity Control e Rotazione delle Strategie in Portafoglio è alle porte. In questo breve articolo voglio soltanto mostrarvi l'effetto che si ottiene con un sistema di Controllo sull'Equity Line delle strategie in portafoglio e l'effetto di una Rotazione di queste strategie, impiegando uno dei criteri che utilizziamo sui nostri p...
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21-06-2013 Hits:14018

Negli articoli precedenti abbiamo fatto, in più occasioni, riferimento ad una operatività che abbiamo chiamato “Short Strangle con difesa meccanica” che consiste, in sintesi, nella vendita sistematica (tutte le settimane o tutti i mesi) di Opzioni, difese con il contratto future qualora il sottostante iniziasse a muoversi verso lo strike dell...
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02-03-2015 Hits:10178

Non so quanti di voi stiano seguendo l'operatività Short Strangle con Opzioni Weekly e difesa meccanica con il Future sottostante, su strumenti come EUR o AUD (che sono i due sottostanti su cui ci concentriamo nella seconda parte del corso Opzioni+Futures), ma per EUR in particolare si è appena chiuso un bimestre fra i migliori di sem...
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22-03-2013 Hits:19601

Si può fare trading in maniera meccanica con le Opzioni?
Se per “meccanica” si intende “sulla base di regole predefinite”, certamente si, ma ci sono ancora troppe criticità nello spingersi fino all’automazione completa dell’operatività con le Opzioni. Il principale problema che si incontra è nello spread bid-ask dello strumento neg...
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23-03-2016 Hits:8657

Ormai 2 anni fa, in una articolo che potete rileggere qui, presentavo come ero riuscito a meccanizzare l'operatività basata sull'analisi delle finestra Stagionali per operare su singole Commodities oppure in Spread. L'obiettivo che mi aveva spinto ad afforntare questo lavoro era stato quelli di "emanciparsi" da servizi esterni di analis...
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21-10-2011 Hits:16335

Anche questa settimana si chiuderà positivamente per la metodologia su cui si basa il servizio Segnali Operativi su FX che prevedere di vendere Opzioni con scadenza settimanale su EUR/USD e la loro difesa con un sistema di tipo Volatility Breakout. Il servizio con cui ogni venerdì indico i livelli da vendere, e come difenderli con il future, è...
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21-03-2014 Hits:17641

E' da diversi anni che spieghiamo come poter sfruttare le Correlazioni fra le Valute per operare sui Cross FX: quello che vado a presentarvi in questo articolo è una delle versioni del Trading System che opera meccanicamente su un paniere di Cross e che dall'edizione di Aprile 2014 del corso FX Trading (Correlazioni) abbiamo deciso di mettere...
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26-10-2015 Hits:12366

Mai capitato di acquistare qualcosa (diciamo una maglietta) andare a casa e poi non metterla perchè adesso non vi convince più come quando ve la siete provata in negozio? ...e poi, a distanza di qualche anno, iniziare a portarla?
Qualcosa di simile succede talvolta con i Trading System... Lavori su un'idea che ti convince, scolpisci ...
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19-09-2013 Hits:16780

In uno degli ultimi articoli (Un Portafoglio di un centinaio di Azioni) avevamo preso in esame un sistema Mean Reverting (Reversal) per operare su un Portafoglio Azionario e ci eravamo soffermati su come poter impiegare in maniera efficiente il capitale a disposizione: alcuni dei limiti del mercato Azionario, sono la poca leva a disposizione (1:2 s...
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14-12-2017 Hits:5577

Ci sono poche certezze nella vita, tranne che quella di vendere Opzioni PUT su un minimo in formazione del Mini S&P500, cercando di mettere dalla propria parte la direzione (rialzista), la discesa della volatilità implicita (quando, dopo un minimo, il mercato riparte) e il passaggio del tempo. Che sia una naked put sul Future Mini S&...
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24-03-2020 Hits:4731

Un Trading System è un modello costruito sulla base di dati storici, progettato per funzionare bene in condizioni "normali"... ma che fare quando ci troviamo di fronte a condizioni che raramente abbiamo osservato sui dati storici su cui tale modello è stato costruito?
Per ritrovare una volatilità simile a quella odierna sugli ...
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21-12-2007 Hits:16440

In un articolo in corso di pubblicazione su Trade Magazine, presento una operazione eseguita su LEH nei giorni scorsi che mostra quello che ritengo essere il più grande vantaggio del trading con le Opzioni: la Flessibilità che offrono questi strumenti per costruirsi delle posizioni “su misura”.
Combinando semplicemente l’acquisto e la vend...
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20-04-2020 Hits:5027

In occasione dell'ultimo Trading Camp di Luglio 2019 ho presentato 4 Strategie Meccaniche per lavorare con le Opzioni sul VIX (le stesse che ho introdotto anche nell'edizione di Novembre 2019 del corso "Trading Meccanico sul VIX" e che avevo presentato in questo articolo - clicca qui per rileggerlo). Il 2018 era giù stato un buon "banco di p...
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20-08-2019 Hits:6723

Nella prima parte dell'articolo (che puoi leggere cliccando qui) ho già anticipato che avrei parlato di un secondo accorgimento che potremmo adottare per migliorare le prestazioni del Portafoglio dove ho inserito tutte e 25 le strategie che mettiamo a disposizione nei corsi Trading Automatico e IntraDay Trading Systems che fanno pa...
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07-06-2013 Hits:28721

Questo è l'ultimo dei 4 Trading System che vi metterò a disposizione in occasione del corso Trading Automatico, e nasce per essere impiegato su strumenti che hanno una natura mean reverting, sui quali difficilmente si riuscirebbe a fare girare un sistema di tipo breakout come il Trading System N°2 analizzato qualche giorno fa... parliamo, quindi...
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08-01-2017 Hits:6832

Di recente ho postato un resoconto sui primi 6 mesi del sistema Full Metal Jacket su Oro Future che ho pubblicato e messo a disposizione gratuitamente sul Trading App Store nell'Agosto 2016: anche se parliamo di appena un semestre, questo sistema opera parecchio ed abbiamo già un paniere di 60 operazioni su cui poter effettuare analisi (ma v...
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08-05-2014 Hits:17295

Che cosa ha di speciale l'8 Maggio? ...(ok, l'altra cosa... a proposito: avete fatto gli auguri alla mamma?) L'8 maggio chiude un trimestre dal rilascio, in occasione del corso dell'8 Febbraio, del Trading System che opera su Futures e Spread cercando conferme grafiche in accordo all'analisi delle stagionalità. In questo articolo pubblicato a fine...
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28-01-2011 Hits:22507

E' da qualche giorno ormai che osservando l'andamento di Vix e di Put/Call ratio (open interest) sull'OEX mi aspetto di vedere un ritracciamento (l'ho scritto anche nel report di lunedì in cui analizzo le operazioni interessanti per la settimana che viene) e oggi iniziamo a vedere un pò di spinta... ma andare short su questo mercato con l'idea di...
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19-09-2012 Hits:10618

Che la Vendita di Opzioni sui Futures ci piaccia, non è un mistero... e quando una metodologia funziona (e non parlo di backtest, ma di più di anno di operatività e di segnali operativi inviati agli abbonati al servizio che iniziano ad essere parecchi) hai ancora più stimoli per cercare di migliorarla... questo è quello che abbiamo fatto con l...
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