Trading Systems & Money Management

...non c'è nulla di più sopravvalutato dell'ingresso in posizione...
è la Gestione della Posizione, il Risk Management e le scelte di Position Sizing a cui dovresti rivolgere la maggiore attenzione...

E' naturale che chi inizia a sviluppare sistemi meccanici di trading focalizzi la maggior parte delle sue energie a raffinare le regole per l'Ingresso in posizione.

Spesso, a torto, si pensa che entrando "bene" si sia già a metà dell'opera... non c'è nulla di più sbagliato, e spesso si arriva a capirlo solo dopo avere perso energie, tempo... e denaro.

In questo seminario l'attenzione non è rivolta ai setup di Ingresso in posizione, ma parliamo invece:

...di ciò che viene PRIMA (ovvero la scelta del dimensionamento della posizione o Position Sizing)

...e di ciò che viene DOPO (ovvero la gestione della posizione, quindi scelte di Scaling IN, o ingresso frazionale, e di Scaling OUT, o uscita frazionale, e di alcuni accorgimento per la Gestione del Rischio).

Esistono, infatti, decine e decine di motivazioni per uscire da una posizione: obiettivo di questo corso è passare in rassegna quelle più interessanti.

Come per il corso precedente (Trading Automatico), anche in questo caso viene messo a disposizione dei partecipanti il codice Easy Language di ognuna di queste modalità di uscita, così da poterlo impiegare direttamente nelle proprie strategie.

Non meno importante delle regole di uscita, sono le decisioni relativa al capitale da impiegare sulla prossima operazione.

Nel seminario passiamo, infatti, in rassegna alcuni dei principali modelli di Money Management, mettendo sempre a disposizione il codice Easy Language per poterli implementare nelle proprie strategie.

Dall'analisi statistica dello storico delle operazioni, mostriamo come ricavare, inoltre, importanti indicazioni circa il capitale da utilizzare per contenere, ad esempio, con una probabilità del 95%, il nostro DrawDown entro una certa soglia predefinita (gli strumenti per effettuare questo calcolo saranno messi a disposizione dei partecipanti).

Mostriamo, infine, come poter utilizzare (richiamandole in tempo reale, da codice) importanti indicazioni relative all'equity line del sistema (gestendo stop sull'equity di periodo), alla trade dependency (come individuarla e come poterla sfruttare), al trading sull'equity line del sistema.

 

PROGRAMMA:

POSITION SIZING

L'ingresso in posizione? sopravvalutato...

ALLOCAZIONE DEL CAPITALE SULLA PROSSIMA OPERAZIONE: Le scelte di dimensionamento della posizione (Position Sizing) e l'impatto sull'Equity e sulle caratteristiche del sistema:

  1. Fixed Shares
  2. Fixed Dollar
  3. Fixed Risk
  4. Optiomal F
  5. Fixed Fractional
  6. Percent Volatility
  7. Fixed Ratio

La trade dependency (come individuarla e come poterla sfruttare) ed il position sizing in funzione dell'equity line del sistema (trading sull'equity).

ALLOCAZIONE DEL CAPITALE NECESSARIO AL TRADING SYSTEM: Analisi probabilistica sul capitale da utilizzare per il contenimento di certe grandezze (come il drawdown) con una probabilità predefinita. 

 

LA GESTIONE DELLA POSIZIONE

Scelte di Money Management relative alla gestione della posizione 

Gestione dello Scaling IN:

  1. aggiungere ingressi sullo stesso segnale o su segnali diversi (Pyramiding)
  2. position sizing sul prossimo segnale: martingala e antimartingala
  3. inibizione sull'Equity di periodo
  4. inibizione sul numero di operazioni

Stop e Target dinamici: da livelli monetari, a livelli percentuali, a livelli calcolati in funzione della volatilità esibita dallo strumento

Gestione dello Scaling OUT:

  1. uscite su livelli grafici
  2. uscite sulla base di Indicatori tecnici
  3. uscite in fasce orarie prestabilite
  4. uscite temporali
  5. uscite in funzione di una variazione della volatilità
  6. uscite in funzione di una variazione del trend
  7. uscite in funzione dello stop adottato
  8. diversi tipi di Trailing Stop
  9. Stop in pari: diversi criteri di innesco

Scelta del multiplo di frazionamento dell'uscita

Uscite frazionali e Analisi della Distribuzione delle operazioni: MAE e MFE per individuare condizioni per lo Scaling IN e lo Scaling OUT

Uscite frazionali e rischio overfitting

Il controllo del rischio in tempo reale (da codice) sull'equity line del sistema (gestendo stop sull'equity di periodo)

 

AUTOMAZIONE DELLA STRATEGIA E SINCRONIZZAZIONE

L'Automazione della strategia: differenza fra le due modalità ("allinea la strategia al l'account" o "allinea l'account alla strategia") e criteri per decidere quale sia più adatta in funzione delle caratteristiche del trading systems

Da Limit Order a Market Order

La risoluzione delle più comuni problematiche di sincronizzazione

Sincronizzazione e Forex: i grafici su Bid e su Ask, la validità dei Backtest, e qualche malizia per l'automazione...

Uno script per il riallinemento automatico delle posizioni in Tradestation.

 

 

...per  O G N I   C O N T E N U T O   trattato in questa giornata, dai diversi tipi di position sizing, alle diverse tecniche di gestione della posizione, viene messo a disposizione del partecipante il
  C O D I C E   Easy Language da poter utilizzare e adattare alla propria strategia

 

(allo sviluppatore di trading system più attento, non dovrebbe essere sfuggito che il solo valore del codice reso disponibile in questa giornata, va ben al di là della quota di partecipazione...)

 

 

 

  COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB  

...quando si parla di corsi e di formazione, ciò che fa davvero al differenza è come si fanno le cosenoi abbiamo scelto di lavorare così...

1) Ogni Seminario QTLab può essere seguito di persona in aula (max 8 partecipanti) ma anche collegati a distanza, seguendo il corso in diretta con WebEX di Cisco (la piattaforma per lo streaming video e la gestione dell'aula virtuale).

2) Il resto del materiale relativo al corso (slide, fogli di excel, serie storiche in formato ASCII...) è sempre inviato al parteciopante prima del corso, in formato digitale, così da consetirgli di caricarlo sul proprio computer che potrà portare con se in aula. 

3) Il docente del corso è uno solo: è la persona che ha codificato questa metodologia e che la utilizza per fare trading.

4) Tutti i nostri corsi, inoltre, sono VIDEO REGISTRATI, per darti modo di rivedere, nelle giornate successive, alcuni dei passaggi più tecnici della giornata e replicarli da solo sulla tua piattaforma di trading. Se la prossima edizione del corso è fra un paio di mesi, possiamo aprirti la visione della registrazione dell'ultima edizione per iniziare a "digerire" i contenuti del corso e poi venire direttamente in aula a vederlo nella prima edizione in calendario.

5) Tutti i Trading Systems che vengono messi a disposzione in occasione di un corso sono sempre con codice aperto, per darti modo di capire cosa fanno e poterli modificare o adattare alle tue esigenze (sono scritti in Easy Language, quindi compatibili per Tradestation e Multicharts, e comunque molto semplici da convertire nei linguaggi utilizzati da altre piattaforme). 

6) Per un intero anno dalla prima partecipazione, puoi tornare a rifrequentare il corso tutte le volte che vorrai (in aula o a distanza: è sufficiente dircelo una decina di giorni prima), arrichendo la tua preparazione con tutte le novità che periodicamente il docente è solito presentare ai partecipanti (o a coloro che stanno rifrequentando il corso) 

7) Ogni partecipante ai nostri corsi ha accesso alle sezioni del Forum di QTLab dedicate agli ex-allievi, dove poter interagire con gli altri partecipanti della stessa o delle precedenti edizioni, oltre che con il docente, e continuare insieme questo percorso di crescita iniziato con il corso frequentato.

8) Al termine del corso puoi essere affiancato direttamente dal docente in alcune sessioni di coaching individuale, oppure decidere di ricevere le operazioni (che si basano sulla metodologia appena appresa) abbonandoti al servizio Segnali Operativi.

 

Iscriviti subito! 
...la prossima edizione?

...la trovi sul Calendario dei Corsi in Partenza!

...Non vuoi aspettare la prossima edizione 
e vuoi vedere questo corso SUBITO?

...puoi vedere la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione!
...e alla prima data disponibile puoi rivedere il 
corso in aula 
o collegarti (live) a distanza.

(contattaci a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per tutti i dettagli) 

 

 

Questa giornata di corso fa parte della T.S.A. - Trading System Academy, un percorso articolato in diverse giornate e finalizzato ad accompagnare il partecipante nell'acquisizione delle capacità di ideazione, sviluppo, validazione e controllo dei propri sistemi di trading meccanici.

 

--> Trading Automatico (TS 2.0)-8 ore(aula)

-->  Easy Language Academy-8 ore(3 serate)

--> Trading Systems & MoneyManagement-8 ore(aula)

--> Portafogli di Trading System-8 ore(aula)

--> Coaching Individuale - 1 ora

-->  Webinar 1: MSA e Portafogli di Sistemi-2 ore 

-->  Webinar 2: La Piattaforma Tradestation-2 ore

-->  Webinar 3: Builder (Program. Genetica)-2 ore 

                 

Ogni seminario è indipendente e fruibile separatamente dagli altri, per darti la possibilità di costruire un percorso "su misura" ritagliato sui tuoi interessi e sulle tematiche che desideri approfondire....e lo sai che puoi ottenere:

1) uno SCONTO FINO AL 30% della quota di iscrizione...

2) e il RIMBORSO INTEGRALE semplicemente facendo trading?

...scopri tutti i dettagli di questa promozione in questa pagina...

 

 

...in libreria!

VideoCorsi

Video Pillole di Analisi del Mercato o di una specifica Operatività, ma anche Video Didattici sull'utilizzo delle Piattaforme di Trading...
VideoCorsi

Articoli

Il commento ad una Operazione, l'Analisi di una Strategia, o semplicemente la descrizione di una Tecnica... questo ed altro nella sezione Articoli.
Leggi gli Articoli

 

Downloads

Materiali Didattici, le Slide proiettate ai Seminari, codici di Trading Systems, Reports e Software: a tua disposizione!
Downloads



Login

Diventa Trader!

Il Trading è una professione come tante: si può imparare, richiede impegno, ma prima di ogni cosa, un Metodo, che può essere appreso attraverso la frequenza ad un corso...
Percorso in aula

 

... osservando un Trader e affiancandolo nella sua operatività (Coaching Individuale)... 
Coaching 101

 

... o seguendo l'operatività di Trader più esperti attraverso dei Segnali Operativi inviati real time... 
Segnali Operativi

QT Lab Community

Il Trading può essere un gioco di squadra: lo diciamo per esperienza... perchè da anni i nostri Trader interagiscono in questa Community, analizzano insieme operazioni, e condividono idee e metodologie. Vuoi farne parte? Basta registrarsi...
Entra in Community

 

Formalizzando l'iscrizione ad uno dei corsi o dei servizi di QTLab, confermi di avere letto le condizioni generali (ivi incluse quelle che regolano la partecipazione al corso o all'utilizzo del servizio).

Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy & Cookie Policy. Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni per configurare il tuo browser, contenute nella suddetta pagina. 

Quantitative Trading LAB di Luca Giusti - e-mail: info@qtlab.ch Tutti i diritti sono riservati. tel: 0041 44 586 68 57

Questo sito Web non è rivolto a persone giuridiche o fisiche appartenenti a giurisdizioni in cui, in virtù della nazionalità, della tipologia di persona, del proprio domicilio o residenza, della sede sociale o per qualsiasi altro motivo, l’accesso allo stesso, la relativa consultazione, la disponibilità, la pubblicazione, come pure la presentazione di servizi finanziari o la commercializzazione di determinati prodotti finanziari dovesse essere vietata o soggetta a restrizioni. Alle persone cui si applicano tali restrizioni è conseguentemente vietato accedere a questo sito internet. Le informazioni e le opinioni contenute nelle pagine del sito internet e nel materiale in esso contenuto non costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Il contenuto del sito internet è stato allestito con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei contenuti proposti. I dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere.Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo sito internet o dal loro utilizzo (o dall’impossibilità di accedere al sito internet stesso e di utilizzarne gli elementi) o da link che portano a siti internet di terzi. Noi non monitoriamo le pagine collegate al sito internet mediante link e decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per i relativi contenuti e per le eventuali prestazioni ivi offerte. La totalità dei contenuti presenti nel sito internet è tutelata dal diritto d’autore. Senza previo consenso scritto da parte nostra non è pertanto consentito riprodurre (anche parzialmente), trasmettere (né per via elettronica né in altro modo), modificare, stabilire link o utilizzare il sito internet per qualsivoglia finalità pubblica o commerciale.Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo del sito internet è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo.
 
Accedendo e continuando nella lettura dei contenuti di questo sito Web dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali.

The material on this website is for information purposes only. Any reference on this Web site to QTLab, the authors, and its affiliated companies should not be construed as an offer or solicitation, directed to residents in jurisdictions where QTLab, by and through any of its affiliates, is not registered to do business. No investment advice or solicitation to buy or sell securities is given or in any manner endorsed by QTLab or any of its affiliates. Charts created using TradeStation. ©TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. No investment or trading advice, recommendation or opinions is being given or intended. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss greater than your entire investment; therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. For further details please read the "Condizioni di Utilizzo" to see the full set of terms and conditions.

 

www.ForexAcademy.it      -        www.OptionsAcademy.it       -        www.FuturesAcademy.it       -        www.TradingSystemAcademy.it