Portafogli di Trading System

...nessun sistema è "per sempre", e la sola certezza che hai è che prima o poi smetterà di funzionare...

Trading is a Business... quante volte ti sarà capitato di leggere questa affermazione!

Finchè ci si limita a ragionare su una singola operatività (o un singolo trading system) si sta ragionando come un professionista, spesso focalizzato a tal punto sulla sua attività da non avere alternative di fronte alle prime difficoltà che dovessero presentarsi in futuro. Il miglior consulente sul fotovoltaico residenziale che avesse puntato tutto solo su questo, si sarebbe trovato in seria difficoltà quando negli anni scorsi la domanda è crollata a seguito dell'interruzione degli incentvi statali; allo stesso modo, il trader che alla fine degli anni 90 avesse puntato tutto sullo scalping, deve avere attraversato non poche difficoltà negli anni seguenti, con il dominio nei book delle "macchinette" e dei sistemi automatici creati, talvolta, proprio per ingannare l'operatore umano.

Ragionare in termini di Portafogli di Operatività, significa invece approcciare il trading come un imprenditore che deve allocare il proprio capitale su diversi business (operatività) - e non parlo necessariamente di sistemi di trading meccanico: dalla loro selezione, ai criteri di composizione del proprio portafoglio, al suo monitoraggio fino alla definizione dei criteri di inibizione di ciascuna operatività.

Questa giornata di corso si rivolge a quanti abbiano compreso l'importanza di questo CAMBIO DI PROSPETTIVA  nell'approcciare il trading sui mercati finanziari: dalla ricerca di una tecnica ("ricetta") infallibile per guadagnare sempre sui mercati, alla ricerca di rendimenti stabili affiancando operatività diverse, su mercati diversi e su differenti orizzonti temporali, con la consapevolezza che "nulla è per sempre", e anche l'operatività più efficace, prima o poi, attraverserà qualche momento di difficoltà (e con lei, il trader che vi ha riposto sopra tutta la sua fiducia e tutto il suo capitale).

Questo corso unisce le fondamenta teoriche necessarie per ragionare in termini di Portafogli di Operatività e gli strumenti pratici per costruire ed analizzare questi portafogli (non necessariamente costituiti da trading system), così da poter rispondere a domande quali:

...quanto capitale dovrei allocare sulla prossima operazione?

...quale frazione dell’account riservare a ciascuna delle operatività?

...come posso impiegare in maniera più efficiente il capitale a disposizione (riducendo le fasi di sottoutilizzo del conto)?

...quale criterio utilizzare per bilanciare le diverse operatività in portafoglio?

...come scelgo il corretto orizzonte temporale di analisi del mio portafoglio?

...è meglio cercare di bilanciare l’operatività long/short sul singolo sistema oppure a livello di portafoglio?

...che effetto si ottiene imponendo vincoli al portafoglio al numero massimo di posizioni aperte?

...è efficace impiegare stop e target di portafoglio?

...come posso testare l'adozione di logiche di Ranking per operare solo sui migliori N sottostanti su cui gira un trading system?

...come costruire e testare un Portafoglio che sia sempre posizionato sui migliori N Tradign System? (Ranking applicato ai sistemi) 

...quali strumenti di analisi posso utilizzare (senza che sia necessario prendere prima un master in statistica)?

...cosa cambia quando ragiono su un portafoglio di Trading Systems, un Trading System su un Portafoglio di sottostanti, e un Portafoglio di strumenti su cui sono sempre investito e «a mercato»?

Questa giornato è un passaggio fondamentale del percorso Trading System Academy, ma è anche fruibile indipendentemente dagli altri corsi che compongono l'Academy.

 

PROGRAMMA:


Allocare il capitale su un paniere di strumenti:

- I limiti del modello di Markovitz e della frontiera efficiente

- Varianza, Covarianza , Correlazione e dintorni... (le nozioni di statistica strettamente neccessarie)

- Sharpe Ratio, Ulcer Index, Martin Ratio, K-Ratio: la scelta di una funzione obiettivo 

 

Allocare il capitale su un portafoglio di Operatività:

 

La Costruzione di un Portafoglio

- le fonti di "Diversità"

- un Trading System su un paniere di strumenti diversi: la scelta dei sottostanti e i criteri di position sizing

- un Portafoglio di Trading System (su MSA)

- la costruzione di un Portafoglio di Operatività (su Excel)

 

La Scelta delle Operatività da combinare per controllare la volatilità di portafoglio secondo la funzione obiettivo scelta.

- NON solo Trading System: l'analisi di equity prodotte da Operatività esterne (e non necesariamente meccaniche o derivanti da tradign system)

 

I criteri per una corretta allocazione del capitale a disposizione su diverse operatività

- La "pesatura" di ogni operatività

- Frazionamento o overbooking?

- il Bilanciamento dei Sistemi in Portafoglio

 

L'introduzione di Constraints (vincoli):

- il numero max di posizioni aperte in portafoglio

- Stop e Target di Portafoglio

 

L'introduzione di criteri di Ranking (Ordinamento)

        - sui sottostanti (Portafioglio Rotazionale)

        - sui Trading Systems (graduatorie di sistemi)

 

Le piattaforme per effettuare un'Analisi di Portafoglio (strumenti Attivi e strumenti Passivi):

- Tradestation e le diverse metodologie di esportazione dei dati e di aggiornamento automatico

- Template in Excel (già pronti per l'analisi)

- Market System Analyzer (MSA)

- Portfolio Maestro 

 

 

Il corso ha un taglio estremamente pratico perchè ogni portafoglio viene presentato partendo da esempi reali, per poterne delineare pregi e difetti e individuarne la modalità di utilizzo più efficace: viene messo a disposizione tutto il materiale mostrato (fogli di Excel e codice Easy Language per Tradestation). L'obiettivo è mettere ogni partecipante nelle migliori condizioni per poter costruire, analizzare e monitorare un Portafoglio di Operatività, utilizzando immediatamente il codice e i tool di analisi messi a disposizione.

...questo corso è stato profondamente rivisto e la prima edizione è prevista fra la fine del 2014 e l'inizio del 2015; se sei iscritto alla Trading System Academy ma non hai ancora seguito questo corso (in una delle precedenti edizioni), sei il benvenuto! Se hai già seguito il corso in una delle precedenti edizioni e vorresti rivederlo, puoi scriverci per accedere (gratuitamente) alla registrazione di quella edizione; se vuoi partecipare a questa nuova edizione (di persona, in aula, oppure collegato live a distanza da casa tua), perchè sei interessato alle novità introdotte, abbiamo previsto una sostanziale riduzione della quota di partecipazione per coloro che hanno già seguito il percorso Academy... scrivici subito per tutti i dettagli. 

 

 

  COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB  

...quando si parla di corsi e di formazione, ciò che fa davvero al differenza è come si fanno le cosenoi abbiamo scelto di lavorare così...

1) Ogni Seminario QTLab può essere seguito di persona in aula (max 8 partecipanti) ma anche collegati a distanza, seguendo il corso in diretta con WebEX di Cisco (la piattaforma per lo streaming video e la gestione dell'aula virtuale).

2) Il resto del materiale relativo al corso (slide, fogli di excel, serie storiche in formato ASCII...) è sempre inviato al parteciopante prima del corso, in formato digitale, così da consetirgli di caricarlo sul proprio computer che potrà portare con se in aula. 

3) Il docente del corso è uno solo: è la persona che ha codificato questa metodologia e che la utilizza per fare trading.

4) Tutti i nostri corsi, inoltre, sono VIDEO REGISTRATI, per darti modo di rivedere, nelle giornate successive, alcuni dei passaggi più tecnici della giornata e replicarli da solo sulla tua piattaforma di trading. Se la prossima edizione del corso è fra un paio di mesi, possiamo aprirti la visione della registrazione dell'ultima edizione per iniziare a "digerire" i contenuti del corso e poi venire direttamente in aula a vederlo nella prima edizione in calendario.

5) Tutti i Trading Systems che vengono messi a disposzione in occasione di un corso sono sempre con codice aperto, per darti modo di capire cosa fanno e poterli modificare o adattare alle tue esigenze (sono scritti in Easy Language, quindi compatibili per Tradestation e Multicharts, e comunque molto semplici da convertire nei linguaggi utilizzati da altre piattaforme). 

6) Per un intero anno dalla prima partecipazione, puoi tornare a rifrequentare il corso tutte le volte che vorrai (in aula o a distanza: è sufficiente dircelo una decina di giorni prima), arrichendo la tua preparazione con tutte le novità che periodicamente il docente è solito presentare ai partecipanti (o a coloro che stanno rifrequentando il corso) 

7) Ogni partecipante ai nostri corsi ha accesso alle sezioni del Forum di QTLab dedicate agli ex-allievi, dove poter interagire con gli altri partecipanti della stessa o delle precedenti edizioni, oltre che con il docente, e continuare insieme questo percorso di crescita iniziato con il corso frequentato.

8) Al termine del corso puoi essere affiancato direttamente dal docente in alcune sessioni di coaching individuale, oppure decidere di ricevere le operazioni (che si basano sulla metodologia appena appresa) abbonandoti al servizio Segnali Operativi.

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o collegarti (live) a distanza.

(contattaci a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per tutti i dettagli) 

  

Questa giornata di corso fa parte della T.S.A. - Trading System Academy, un percorso articolato in diverse giornate e finalizzato ad accompagnare il partecipante nell'acquisizione delle capacità di ideazione, sviluppo, validazione e controllo dei propri sistemi di trading meccanici.

 

--> Trading Automatico (TS 2.0)-8 ore(aula)

-->  Easy Language Academy-8 ore(3 serate)

--> Trading Systems & MoneyManagement-8 ore(aula)

--> Portafogli di Trading System-8 ore(aula)

--> Coaching Individuale - 1 ora

-->  Webinar 1: MSA e Portafogli di Sistemi-2 ore 

-->  Webinar 2: La Piattaforma Tradestation-2 ore

-->  Webinar 3: Builder (Program. Genetica)-2 ore 

                 

Ogni seminario è indipendente e fruibile separatamente dagli altri, per darti la possibilità di costruire un percorso "su misura" ritagliato sui tuoi interessi e sulle tematiche che desideri approfondire....e lo sai che puoi ottenere:

1) uno SCONTO FINO AL 30% della quota di iscrizione...

2) e il RIMBORSO INTEGRALE semplicemente facendo trading?

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