Trading Meccanico sul VIX

...Il Trading sulla Volatilità con Opzioni, Futures e ETN... in maniera Meccanica.

Il VIX Index è senza dubbio l'indice di volatilità più osservato da tutti gli operatori del mondo: traccia, in tempo reale, la Volatilità Implicita delle Opzioni dell'Indice S&P500 che scadono nei prossimi 30 giorni (secondo una formula definita dal CBOE) ed è diffusamente monitorato, come indicatore di Market Sentiment, per operare sui mercati Azionari.

...ma il VIX non è il solo Indice di Volatilità che vale la pena monitorare: esistono Indici di Volatilità calcolati su scadenze differenti (dalla settimana al trimestre) ed Indici di Volatilità specifici per le singole Azioni

Non tutti sanno, inoltre, che oltre ad essere utilizzato come indicatore per operare sul sottostante, è possibile anche fare direttamente Trading sulla Volatilità, impiegando

 1) le Opzioni sul VIX Index

 2) le Opzioni sull'Azione sottostante

 3) il Future VX (sul VIX Index)

 4) uno dei numerosi ETN sulla Volatilità

 5) Le Opzioni sugli ETN

 6) Le Opzioni sul Sottostante (Azione, Indice, Future)

Questa giornata di corso presenta una decina di trading system (con codice aperto) che sfruttano tutti questi strumenti per fare trading meccanico sulla Volatilità. 

 

>>> Vuoi scoprire come rubare il Contango sui Futures sulle materie prime o sulle diverse scadenze del VX Futures?

>>> Vuoi scoprire qual'è il miglior derivato (Opzioni, ETN o Future) per operare sull'Indice VIX?

>>> Vuoi fare Trading Meccanico sfruttando l'indice VIX come un indicatore contrarian, oppure operare sul suo ETN cavalcando i breakout nelle fasi di esplosione della volatilità?

>>> Vuoi operare in Spread fra i contratti del Future VX?

>>> Vuoi scoprire come usare i derivati del VIX per proteggere un Portafoglio Azionario?

>>> Vuoi scoprire come catturare gli Spike di Volatilità con un Trading System completamente automatico?

>>> Vuoi scoprire come sfruttare l'Indice SKEW per operare sull'Azionario (in maniera meccanica)?

 

Accanto ai Trading System, approfondiamo le dinamiche relative al Contango e alla Backwardation sui contratti Futures, mostrando come poter trarne vantaggio in quei mercati dove sono più accentuate (non solo, quindi, i Future VX ma anche i Future energetici, ad esempio).

Spaziando su diversi strumenti (dal trading su Azioni, a Strategie con le Opzioni, al trading sui Future di Volatilità), e combinando logiche Direzionali e Non Direzionali (Spread), sempre di tipo Meccanico, questa giornata si rivolge sia al trader in Opzioni che voglia comprendere in profondità le dinamiche della Volatilità Implicita, sia al trader che opera su Portafogli Azionari, sia al trader sui Futures, alla ricerca di uno strumento molto volatile su cui lavorare (anche in Spread).  

 

PROGRAMMA


Che cosa ha il VIX di "speciale"... 

Analisi del Market Sentiment: utilizzare gli Indici di Volatilità per operare sul sottostante

La relazione fra Prezzi e Volatilità Implicita

Trading sui Prezzi o sulla Volatilità

Gli strumenti per fare direttamente Trading sulla Volatilità:

- Le Opzioni sul VIX Index

- Il Future VX (sul VIX Index)

- Gli ETN sulla Volatilità

- Le Opzioni sugli ETN

- Le Opzioni sul Sottostante (Azione, Indice, Future)

La corretta costruzione di serie storiche del Future VX su cui testare i propri sistemi

Le caratteristiche delle Opzioni sul VIX

La "dura vita" dell'ETN...

Analisi del Contango e Backwardation sui Future come filtro operativo 

Analisi della Scadenza (di Future e Opzioni), del Settlement, del Rollover (del Future)

La vita residua e la convergenza fra Future e Indice

Impiego di Grafici Ratio o Spread?

 

>>> Sistemi Meccanici che usano la Volatilità per operare sul mercato Azionario:

1) un trading system Revrsal che opera su un paniere di Azioni ed ETF sfruttando la mean reversion della Volatilità Implicita del sottostante

2) un trading system che unisce 3 setup di ingresso (reversal, trend following e breakout) sulla Volatilità Implicita per operare sull'S&P500

 

>>> Sistemi Meccanici per operare sui derivatti della Volatilità (Futures, Opzioni e ETN):

3) un sistema di tipo breakout sugli ETN sulla volatilità e sul Future VX

4) un sistema che opera sul Contango fra Indice e Future e fra Future

5) un sistema per fare Spread Trading IntraMarket fra Future

6) un sistema per estrarre il Contango dagli ETN operando in Spread (quindi market neutral) - e non solo sul VX Future ma anche su altri mercati (energetici...) 

7) un sistema che opera in Spread su SPY e sul Future VX

8) il sistema "spike hunter" per operare sugli Spike di Volatilità con le Opzioni, il Future oppure un ETN

 

>>> Strategie con le Opzioni per fare Volatility Trading su Segnali Meccanici

- con le Opzioni sull'Azione sottostante

- con le Opzioni sul VIX (su scadenze diverse e sulla stessa scadenza)

...all together... Combinare Strategie in Opzioni + Trading System che lavorano sul Future VX o sull'ETN

Il corso ha un taglio estremamente pratico: oltre a tutti questi trading system con codice aperto (in easy langiage) sono a disposizione dei partecipanti anche tutti gli strumenti utilizzati nel corso della giornata (indicatori per Tradestation/Multicharts e fogli di Excel).

Per approfondire alcuni dei Sistemi Meccanici presentati nel corso della giornata, potete anche leggere questi articoli:

>>> ...a caccia di Spike sul VIX

>>> Portafogli FIltrati sulla Volatilità Implicita

>>> L'evoluzione del sistema basato sulla Volatilità Implicita

>>>SKEW Index? ...un filtro per operare su S&P500

 

 

  COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB  

...quando si parla di corsi e di formazione, ciò che fa davvero al differenza è come si fanno le cosenoi abbiamo scelto di lavorare così...

1) Ogni Seminario QTLab può essere seguito di persona in aula (max 8 partecipanti) ma anche collegati a distanza, seguendo il corso in diretta con WebEX di Cisco (la piattaforma per lo streaming video e la gestione dell'aula virtuale).

2) Il resto del materiale relativo al corso (slide, fogli di excel, serie storiche in formato ASCII...) è sempre inviato al parteciopante prima del corso, in formato digitale, così da consetirgli di caricarlo sul proprio computer che potrà portare con se in aula. 

3) Il docente del corso è uno solo: è la persona che ha codificato questa metodologia e che la utilizza per fare trading.

4) Tutti i nostri corsi, inoltre, sono VIDEO REGISTRATI, per darti modo di rivedere, nelle giornate successive, alcuni dei passaggi più tecnici della giornata e replicarli da solo sulla tua piattaforma di trading. Se la prossima edizione del corso è fra un paio di mesi, possiamo aprirti la visione della registrazione dell'ultima edizione per iniziare a "digerire" i contenuti del corso e poi venire direttamente in aula a vederlo nella prima edizione in calendario.

5) Tutti i Trading Systems che vengono messi a disposzione in occasione di un corso sono sempre con codice aperto, per darti modo di capire cosa fanno e poterli modificare o adattare alle tue esigenze (sono scritti in Easy Language, quindi compatibili per Tradestation e Multicharts, e comunque molto semplici da convertire nei linguaggi utilizzati da altre piattaforme). 

6) Per un intero anno dalla prima partecipazione, puoi tornare a rifrequentare il corso tutte le volte che vorrai (in aula o a distanza: è sufficiente dircelo una decina di giorni prima), arrichendo la tua preparazione con tutte le novità che periodicamente il docente è solito presentare ai partecipanti (o a coloro che stanno rifrequentando il corso) 

7) Ogni partecipante ai nostri corsi ha accesso alle sezioni del Forum di QTLab dedicate agli ex-allievi, dove poter interagire con gli altri partecipanti della stessa o delle precedenti edizioni, oltre che con il docente, e continuare insieme questo percorso di crescita iniziato con il corso frequentato.

8) Al termine del corso puoi essere affiancato direttamente dal docente in alcune sessioni di coaching individuale, oppure decidere di ricevere le operazioni (che si basano sulla metodologia appena appresa) abbonandoti al servizio Segnali Operativi.

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