Iron Condor

Si tratta di una delle strategie più importanti nel Trading Non Direzionale. Un Condor si ottiene combinando Opzioni su 4 differenti strike: si comprano i 2 strike più esterni e si vendono simultaneamente i due strike più interni. E’ una strategia il cui Rischio è sempre Limitato al solo capitale investito nell’operazione (ma una corretta gestione rende l’ipotesi di perdita dell’intero capitale investito decisamente remota).

Che sia realizzata solo con opzioni di tipo Put o solo con opzioni di tipo Call (o combinandole insieme ed originando appunto la variante definita “Iron”), il profilo della strategia non cambia. Ciò che cambia sono le alternative di aggiustamento a disposizione del trader nell’eventualità che il sottostante iniziasse a muoversi verso uno dei breakeven point della posizione. In virtù della sua neutralità e simmetria (in termini di decisioni di alternative di aggiustamento della posizione) è la variante di tipo “Iron” su cui il corso si focalizza maggiormente.

I criteri per la scelta del sottostante su cui lavorare sono molteplici, ma i più importanti sono la liquidità delle opzioni (volumi e open interest) e l’analisi del grafico del sottostante, sia in termini tecnici (supporti, resistenze, presenza di trend, compressioni di volatilità…) sia in termini statistici (analisi della distribuzione delle variazioni di prezzo, analisi degli spike per individuarne la frequenza, l’eventuale bias rialzista o ribassista e l’enitità di tali eccessi).

Sui sottostanti (Azioni, Indici, ETF, Futures su Indici o Commodities, Forex) in possesso dei requisiti per operare, viene mostrato ai partecipanti al corso come scegliere la scadenza e gli strike delle Opzioni su cui andare ad operare, che in ultima analisi definiranno i BreakEven points della strategia e il rapporto Rendimento/Rischio. Per selezionare questi livelli, affianchiamo a considerazioni di tipo tecnico sul grafico dei prezzi, anche l’analisi, in termini statistici, della Probability of Expiring e della Probability of Touching.

Analogamente al corso relativo alla strategia Calendar Spread, ogni setup per individuare, analizzare e gestire la posizione si basa su regole precise e meccanizzabili (quindi REPLICABILI), confinando ogni tipo di giudizio soggettivo alla discrezione del trader che la metterà in atto.

Discrezionalità, quindi, non nella scelta dei livelli da impiegare o nella gestione della posizione, ma nel decidere, ad esempio, se rinviare l’apertura della posizione a seguito della notizia di una rivolta in Egitto o al giorno successivo ad una importante riunione del FOMC sulle scelte di politica monetaria.

Il rispetto delle regole è figlio della fiducia che si ripone in quelle stesse regole, e durante la giornata di corso mostriamo proprio ai partecipanti come effettuare un backtest della strategia Iron Condor sugli ultimi anni e come acquisire fiducia nelle regole che codificano come gestire la strategia.

Durante questa giornata verranno presentate diverse tipologie di Iron Condor:

  1. Iron Condor Meccanici, sempre a mercato
  2. Iron Condor su livelli Grafici con timing sulla Volatilità Implicita
  3. Iron Condor su scadenze lontane
  4. Earning Iron Condor
  5. Unbalanced Iron Condor

Presentiamo, quindi, le regole di Position Sizing e Money Management della posizione (Target e Stop, scaling IN e scaling OUT).

 

 

Guarda il video che abbiamo pubblicato sul portale YouVideoLive il 5 marzo 2013 quando abbiamo aperto una posizione Iron Condor su RUT...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...ed il video che abbiamo pubblicato sempre su YouVideoLive, 33 giorni dopo, il 9 Aprile 2013, quando è stata ora di chiuderla... questo è solo un esempio di operazione costruita su alcuni dei setup spiegati al corso: è un "assaggio" di alcuni degli strumenti che vengono forniti al corso.

 

 

 

 

 

Il successo di questa operatività deriva sia dalla presenza di un edge (un “vantaggio”) di tipo statistico, ma anche nella corretta analisi del grafico del sottostante e del grafico della Volatilità Implicita delle opzioni impiegate nella strategia.

Come per la giornata dedicata ai Calendar Spread, il valore aggiunto di questo corso ruota attorno a questi concetti chiave ed all’esperienza del docente che impiega queste strategie da anni nella sua operatività quotidiana, oltre ad inviare le sue operazioni in tempo reale (con le contabili) agli abbonati… con i risultati che potete vedere nella sezione dei Segnali Operativi relativamente agli ultimi 3 anni.

Il corso alterna momenti di spiegazione tecnica a momenti di ricerca (ed analisi) di operazioni, presentando i filtri che impieghiamo nella nostra operatività quotidiana per individuare potenziali operazioni da aprire.

La giornata si chiude con la gestione di un portafoglio di posizioni: dall’analisi delle correlazioni fra i sottostanti, alla scelta delle strategie in base alle Greche di Portafoglio, alla Ricerca di Operazioni finalizzate a Ribilanciare il Portafoglio.

Da Ottobre 2013 stiamo postando su questo sito Segnali le strategie Iron Condor meccaniche su RUT (accessibile a tutti gli abbonati ai Segnali Operativi): ad oggi 20 marzo 2015, a distanza di 17 mesi (e 68 strategie inviate, una nuova ogni settimana) il risultato è un profitto di +6.285 usd su un capitale richiesto di 10.000 usd (quindi circa un 63% di profitto, o un 3.7% al mese circa). Questa è l'equity prodotta, con una striscia positiva che dura ormai da Novembre 2014.

...ricordo che l'obiettivo, per questo tipo di operatività, è quello di monetizzare un guadagno medio mensile nell'ordine del 2-3% al mese

 

 

  COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB  

...quando si parla di corsi e di formazione, ciò che fa davvero al differenza è come si fanno le cosenoi abbiamo scelto di lavorare così...

1) Ogni Seminario QTLab può essere seguito di persona in aula (max 8 partecipanti) ma anche collegati a distanza, seguendo il corso in diretta con WebEX di Cisco (la piattaforma per lo streaming video e la gestione dell'aula virtuale).

2) Il resto del materiale relativo al corso (slide, fogli di excel, serie storiche in formato ASCII...) è sempre inviato al parteciopante prima del corso, in formato digitale, così da consetirgli di caricarlo sul proprio computer che potrà portare con se in aula. 

3) Il docente del corso è uno solo: è la persona che ha codificato questa metodologia e che la utilizza per fare trading.

4) Tutti i nostri corsi, inoltre, sono VIDEO REGISTRATI, per darti modo di rivedere, nelle giornate successive, alcuni dei passaggi più tecnici della giornata e replicarli da solo sulla tua piattaforma di trading. Se la prossima edizione del corso è fra un paio di mesi, possiamo aprirti la visione della registrazione dell'ultima edizione per iniziare a "digerire" i contenuti del corso e poi venire direttamente in aula a vederlo nella prima edizione in calendario.

5) Tutti i Trading Systems che vengono messi a disposzione in occasione di un corso sono sempre con codice aperto, per darti modo di capire cosa fanno e poterli modificare o adattare alle tue esigenze (sono scritti in Easy Language, quindi compatibili per Tradestation e Multicharts, e comunque molto semplici da convertire nei linguaggi utilizzati da altre piattaforme). 

6) Per un intero anno dalla prima partecipazione, puoi tornare a rifrequentare il corso tutte le volte che vorrai (in aula o a distanza: è sufficiente dircelo una decina di giorni prima), arrichendo la tua preparazione con tutte le novità che periodicamente il docente è solito presentare ai partecipanti (o a coloro che stanno rifrequentando il corso) 

7) Ogni partecipante ai nostri corsi ha accesso alle sezioni del Forum di QTLab dedicate agli ex-allievi, dove poter interagire con gli altri partecipanti della stessa o delle precedenti edizioni, oltre che con il docente, e continuare insieme questo percorso di crescita iniziato con il corso frequentato.

8) Al termine del corso puoi essere affiancato direttamente dal docente in alcune sessioni di coaching individuale, oppure decidere di ricevere le operazioni (che si basano sulla metodologia appena appresa) abbonandoti al servizio Segnali Operativi.

 

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(contattaci a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per tutti i dettagli) 

 

 

 

Questa giornata di corso fa parte della Options Academy, un percorso articolato in diverse giornate e finalizzato all'acquisizione di una completa padronanza nell'uso delle Opzioni e nell'analisi di strategie che combinano Opzioni, e il trasferimento di tutte le tecniche per la ricerca, l'analisi, la validazione e la gestione di una operazione di Trading NON DIREZIONALE e DIREZIONALE.

 

-->  Le Opzioni per chi Inizia - questo corso è offerto 
gratuitamente ed è il punto di partenza del percorso (per 
coloro che non conoscono questo strumento)

-->  Calendar Spread - 8 ore (a distanza, 3 serate)

-->  Iron Condor - 8 ore (a distanza, 3 serate)

-->  Opzioni+Futures - 8 ore (aula) 

-->  Trading Direzionale (Meccanico) con Azioni+Opzioni 
8 ore(aula)

-->  Options Advanced (Le Greche) - 8 ore(aula)

  

Ogni seminario è indipendente e fruibile separatamente dagli altri, per darti la possibilità di costruire un percorso "su misura" ritagliato sui tuoi interessi e sulle tematiche che desideri approfondire... ma decidendo di frequentare l'intero percorso (lasciando per il momento da parte la giornata avanzata che ciascuno potrà decidere di seguire non appena si sentirà pronto), potrai accedere ad una promozione UNICA nel suo genere: uno SCONTO FINO AL 30% della quota di iscrizione...

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