Calendar Spread

Quando si parla di Opzioni, il Calendar Spread (o Time Spread) è una strategia che consiste nell’acquistare Opzioni su una scadenza lontana e simultaneamente venderne la stessa quantità su una scadenza più vicina. Se si utilizzano opzioni con le stesso strike si parla di Calendar Spread, mentre se anche lo strike (oltre alla scadenza) è diverso, allora si parla di Diagonal Spread. Entrambe sono strategie il cui Rischio è sempre Limitato al solo capitale investito nell’operazione (ma una corretta gestione rende l’ipotesi di perdita dell’intero capitale investito decisamente remota).

Esistono montagne di libri che spiegano come costruire strategie combinando Opzioni, analizzano i profit loss graph, fino a considerarne il comportamento nei possibili scenari… ma nessuno che presenti dei setup di ingresso basati su regole e condizioni precise. Dire che una strategia di tipo Calendar Spread è più indicata in condizioni di lateralità del sottostante, e con Volatilità Implicita bassa e crescente, non è di grande aiuto nell’operatività quotidiana.

In quali condizioni entrare, cosa cercare sul grafico, come analizzarne in maniera dinamica il comportamento con le greche, come comportarsi in presenza di notizie, dividendi o del rilascio delle trimestrali, e soprattutto come gestire la posizione: quanto capitale allocare su ogni singolo trade, quando stoppare la posizione, come aggiustarla e cambiarne la natura (e il comportamento dinamico).

Come per la giornata dedicata agli Iron Condor, il valore aggiunto di questo corso ruota attorno a questi concetti chiave ed all’esperienza del docente che impiega queste strategie da anni nella sua operatività quotidiana, oltre ad inviare le sue operazioni in tempo reale (con le contabili) agli abbonati… con i risultati che potete vedere nella sezione dei Segnali Operativi relativamente agli ultimi 3 anni.

Accanto ai Calendar Spread tradizionali, quelli B2B e quelli di tipo Rolling, ampio spazio è dato alle strategie Calendar Spread sui titoli Azionari del mercato americano in concomitanza del rilascio delle Trimestrali. Si tratta dei Calendar Spread di tipo S.B.E.C.S., S.E.C.S., L.E.C.S.: acronimi che avrai trovato spesso nel sito o nella Community, e che identificano situazioni molto precise su cui andare ad operare con un edge statistico.

Partendo dall’analisi del comportamento dinamico della posizione al variare della Implied Volatility, del Tempo, del prezzo del sottostante, vengono presentati i principali aggiustamenti per questo tipo di strategia, identificandone ogni volta l’impatto (in termini di Greche) sulla strategia originaria. Viene mostrato, ad esempio, come azzerare l’esposizione alla variazione del prezzo del sottostante, attraverso la neutralizzazione non solo del Delta ma anche del Gamma della posizione.

Viene presentata la strategia Diagonal Spread (di tipo Debit e Credit) come una variante del Calendar Spread.

Il corso alterna momenti di spiegazione tecnica a momenti di ricerca (ed analisi) di operazioni, presentando i filtri che impieghiamo nella nostra operatività quotidiana per individuare potenziali operazioni da aprire, combinando la ricerca di lateralità nel grafico del sottostante e di skew fra la volatilità comprata e venduta.

Il successo di questa operatività deriva, infatti, sia dalla presenza di un edge (un “vantaggio”) di tipo statistico, ma anche nella corretta analisi del grafico del sottostante e dei grafici delle Volatilità Implicite sulle diverse scadenze dei contratti di opzione impiegati.

La giornata si chiude con la gestione di un portafoglio di posizioni: dall’analisi delle correlazioni fra i sottostanti, alla scelta delle strategie in base alle Greche di Portafoglio, alla Ricerca di Operazioni finalizzate a Ribilanciare il Portafoglio.

  

 

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