Opzioni+Futures (Short Strangle con Difesa Meccanica)


...e se unissimo il potenziale della Vendita di Opzioni,
con l'operatività sui Futures o sullo spot sul Forex,
fatta sulla base di criteri Meccanici (Trading System)?

 

Come nel corso “Azioni + Opzioni” mostriamo come combinare questi due strumenti per controllare meglio il rischio legato all’operatività sui mercati azionari, in questa giornata di corso vediamo come combinare l’operatività sul contratto Futures (o Spot sul Forex) con la Vendita di Opzioni su Futures

In questa giornata di corso mostriamo al partecipante come vendere Opzioni su un Future e come aggiungere il contratto Future o il contratto FX spot sia per finalità difensive che offensive.

Il punto di partenza è la scelta del Sottostante su cui operare (che si fonda su studi che abbiamo realizzato con l’ausilio di un Trading System); il passo successivo è la definizione dei livelli su cui andare a vendere Opzioni e la scadenza da utilizzare (Weekly o Monthly).

  

Queste sono le strategie mostrate in questa giornata di corso, che combinano Future e Opzioni:

1)   le tecniche di Long e Short Borrow in Legging,

2)   la creazione di Future Sintetici Semi Future con le Opzioni

2)   il Covered Writing con i Futures,

3) Short Strangle e difesa MECCANICA delle opzioni vendute...

...e quest'ultima operatività è senza dubbio una delle più profittevoli e replicabili che abbiamo mai avuto modo di codificare.

Dopo avere costruito uno Short Strangle, una condizione di  lateralità del sottostante (il cambio su cui abbiamo venduto Opzioni) porta entro pochi giorni la strategia in guadagno; se il sottostante invece inizia ad accelerare, entra in gioco l’operatività sul contratto Future o Spot, fatta sulla base di un set di regole proprie di un sistema di tipo volatility breakout.

 

Se consideriamo il Future EUR, questo qui sopra è il profilo che otteniamo ogni settimana dalla vendita delle opzioni Weekly su EUR quotate al CME.

Ogni opzione venduta va difesa (e durante il corso vediamo come difenderla in maniera meccanica, quindi lasciando da parte ogni decisione soggettiva e discrezionale): su un backtest effettuato sugli ultimi 9 anni sul future EUR, si può vedere l'equity che avremmo ottenuto con l'operatività di vendita delle opzioni (senza difesa, in blu) e l'equity che avremmo ottenuto con le operazioni di difesa effettuate con il future (in rosso)... in verde l'equity finale delle due logiche combinate...

 

La metodologia spiegata in questa giornata di corso è molto efficace: l’integrazione di queste due tecniche ci mette nelle condizioni di guadagnare sia dalle fasi di NON Direzionalità, sia dalle fasi di accelerazione del sottostante.

 

...ma lasciamo da parte i backtest  vediamo come ha performato dall'agosto 2011... Questa operatività, dove vendiamo Opzioni su diversi Future ogni settimana (con el Weekly) e ogni mese (con le Monthly), è infatti una delle operatività oggetto del servizio Segnali Operativi : questa è l'equity (la curva verde) che abbiamo ottenuto dall'inizio del servizio (a fine agosto 2011, quando abbiamo cominciato a produrre i report)  a luglio 2014 per le Weekly su EUR ... Non si tratta quindi di un backtest su dati storici, ma di un'equity realmente ottenuta sulla base delle operazioni inviate in tempo reale, agli abbonati al servizio:

23.122 usd da settembre 2011 a dicembre 2013 (28 mesi) per una operatività che richiede meno di 10.000 usd di margine bloccato (noi suggeriamo un conto da almeno 12-15.000 usd... se ragioniamo su 15.000 usd di account, significa un +154% di crescita  complessiva, e un +66% di crescita annua dell'account!)... l'equity che vedete sopra arriva fino alla fine di Luglio 2014, dove sta continuando a segnale nuovi massimi...


Un aggiornamento dell'equity dell'operatività  Short Strangle su EUR  
è disponibile in questo articolo mentre qui sotto potete vedere l'equity aggironata a  Aprile 2016

L'ingresso in posizione avviene il venerdì alle 20:00 e dopo avere venduto le opzioni si impostano già gli ordini a copertura e per tutta la settimana, fino alla scadenza al venerdì successivo, non si interviene, lasciando da parte discrezionalità o emotività.

"...delle numerose operatività che ho avuto modo di provare negli ultimi anni,
questa è senza dubbio la più efficace se rapportata all'impegno richiesto per realizzarla:
tutt gli ordini si impostano venerdì e non si deve toccare nulla per tutta la settimana!" (Luca Giusti)

Attualmente questa operatività può essere applicata a numerosi sottostanti (Future EC (EUR/USD), Future AD (AUD/USD), Future US (T-Bond 30y), Future ES (Mini S&P500), Future NQ (Mini Nasdaq100)) ma nel corso abbiamo scelto di contrarci sullo strumento che ad oggi ci ha dato le maggiori soddisfazioni: il Future EUR, per mettere in condizione ogni allievo di poterla replicare grazie all'indicatore per il calcolo dei livelli che mettiamo a disposizione (oltre che spiegare in dettaglio come avviene questo calcolo, così da permettere a chiunque di poterlo replicare su Excel o programmarlo come indicatore su qualsiasi altra piattaforma di Trading)

 

>>> NOVITA 2016:  Nella seconda parte della giornata viene presentato, accanto al protocollo di lavoro standard (quello che abbiamo seguito negli ultimi 5 anni di operatività e che ha portato a questi risultati) anche diverse varianti: dall'impiego di filtri di volatilità per stringere o allargare i livelli su cui vendere Opzioni, alla definizione di livelli non simmetrici, in funzione, ad esempio, della forza mostrata dal Future nel momento dell'ingresso in posizione...

 

 

 

 

 

 

 ...scopri di più in questo articolo:

"Backtest di STrategie in Opzioni: Short Strangle con Difesa Meccanica"

...o in sala (o collegato a distanza) nella prossima edizione del corso Opzioni+Futures!

 

 

>>> NOVITA 2015: da oggi puoi approfondire tutte le tecniche più avanzate per la Gestione della Posizione della Strategia Short Strangle con Difesa Meccanica in questo Webinar che abbiamo registrato nel corso del mese di Gennaio 2015. 

...guarda uno dei video disponibili nellla sezione VideoCorsi che spiega come funziona questa operatività

 

 

...ma puoi vedere le performance aggiornate di questa operatività inviata attraverso il servizio Segnali Operativi in questa sezione del Forum (e parliamo di 28 strutture, come questa, inviate tutti i mesi con Opzioni su Futures)

 

S T R A N G L E    S E T T I M A N A L I

Il risultato ottenuto nel 2013 con le operazioni inviate sugli Strangle realizzati con Opzioni con scadenza Settimanale (sono inclusi in questi risultati sia gli strangle Weekly sul Mini SP, Mini Nasdaq e T-Bond , sia gli strangle weeky sul valutario):

P/L finale: +21.920 usd

 P/L medio settimanale: +413 usd/settimana

 P/L medio mensile:+1.826 usd/mese

 Max Drawdown (mese su mese) nel 2013: -6.158 usd

 

(questi i risultati dei segnali inviati, aggiornati alla fine di Luglio 2014) 

 

S T R A N G L E   M E N S I L I 
 
Nell'anno 2013, i risultati (reali, non backtest) prodotti dai Segnali Operativi inviati con gli Strangle su Opzioni Monthly (che per la maggior parte sono inclusi in questa sezione Segnali) sono stati i seguenti:

P/L finale: +42.000 usd

P/L medio mensile: +3.500 usd/mese

Max Drawdown (mese su mese) nel 2013: -3.575 usd

(questi i risultati dei segnali inviati, aggiornati alla fine di Luglio 2014) 

 

 ...parliamo quindi di una metodologia non solo robusta, ma anche decisamente profittevole (come hanno avuto modo di sperimentare gli abbonati al servizio Segnali Operativi :-) )

 

...le tecniche spiegate in questa giornata di corso possono essere abbinate all'operatività discrezionale che molti trader già effettuano su questi contratti futures, dal DAX, all'EUROSTOXX, al Mini SP500 o Mini Nasdaq, o il FTSE Mib italiano ...

...e dopo il corso puoi essere seguito con delle sessioni di Coaching individuale, confrontarti con il docente e tutti gli altri allievi all'interno del nostro Forum, o ricevere i nostri Segnali Operativi che ti mostrano, passo dopo passo, cosa fare per impostare le tue operazioni...

...per questa operatività verranno dati ai partecipanti gli indicatori
utilizzati durante il corso (per Tradestation).

Raccomandiamo cautela qualora si volesse applicare questa metodologia ad altri mercati, come ad esempio quello azionario: la giornata di corso dedicata agli Iron Condor prende in esame proprio questo tipo di situazione.

 

 

  COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB  

...quando si parla di corsi e di formazione, ciò che fa davvero al differenza è come si fanno le cosenoi abbiamo scelto di lavorare così...

1) Ogni Seminario QTLab può essere seguito di persona in aula (max 8 partecipanti) ma anche collegati a distanza, seguendo il corso in diretta con WebEX di Cisco (la piattaforma per lo streaming video e la gestione dell'aula virtuale).

2) Il resto del materiale relativo al corso (slide, fogli di excel, serie storiche in formato ASCII...) è sempre inviato al parteciopante prima del corso, in formato digitale, così da consetirgli di caricarlo sul proprio computer che potrà portare con se in aula. 

3) Il docente del corso è uno solo: è la persona che ha codificato questa metodologia e che la utilizza per fare trading.

4) Tutti i nostri corsi, inoltre, sono VIDEO REGISTRATI, per darti modo di rivedere, nelle giornate successive, alcuni dei passaggi più tecnici della giornata e replicarli da solo sulla tua piattaforma di trading. Se la prossima edizione del corso è fra un paio di mesi, possiamo aprirti la visione della registrazione dell'ultima edizione per iniziare a "digerire" i contenuti del corso e poi venire direttamente in aula a vederlo nella prima edizione in calendario.

5) Tutti i Trading Systems che vengono messi a disposzione in occasione di un corso sono sempre con codice aperto, per darti modo di capire cosa fanno e poterli modificare o adattare alle tue esigenze (sono scritti in Easy Language, quindi compatibili per Tradestation e Multicharts, e comunque molto semplici da convertire nei linguaggi utilizzati da altre piattaforme). 

6) Per un intero anno dalla prima partecipazione, puoi tornare a rifrequentare il corso tutte le volte che vorrai (in aula o a distanza: è sufficiente dircelo una decina di giorni prima), arrichendo la tua preparazione con tutte le novità che periodicamente il docente è solito presentare ai partecipanti (o a coloro che stanno rifrequentando il corso) 

7) Ogni partecipante ai nostri corsi ha accesso alle sezioni del Forum di QTLab dedicate agli ex-allievi, dove poter interagire con gli altri partecipanti della stessa o delle precedenti edizioni, oltre che con il docente, e continuare insieme questo percorso di crescita iniziato con il corso frequentato.

8) Al termine del corso puoi essere affiancato direttamente dal docente in alcune sessioni di coaching individuale, oppure decidere di ricevere le operazioni (che si basano sulla metodologia appena appresa) abbonandoti al servizio Segnali Operativi.

 

Iscriviti subito! 
...la prossima edizione?

...la trovi sul Calendario dei Corsi in Partenza!

...Non vuoi aspettare la prossima edizione 
e vuoi vedere questo corso SUBITO?

...puoi vedere la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione!
...e alla prima data disponibile puoi rivedere il 
corso in aula 
o collegarti (live) a distanza.

(contattaci a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per tutti i dettagli) 

 

 

 

Questa giornata di corso fa parte della Options Academy, un percorso articolato in diverse giornate e finalizzato all'acquisizione di una completa padronanza nell'uso delle Opzioni e nell'analisi di strategie che combinano Opzioni, e il trasferimento di tutte le tecniche per la ricerca, l'analisi, la validazione e la gestione di una operazione di Trading NON DIREZIONALE e DIREZIONALE.

 

-->  Le Opzioni per chi Inizia - questo corso è offerto 
gratuitamente ed è il punto di partenza del percorso (per 
coloro che non conoscono questo strumento)

-->  Calendar Spread - 8 ore (a distanza, 3 serate)

-->  Iron Condor - 8 ore (a distanza, 3 serate)

-->  Opzioni+Futures - 8 ore (aula) 

-->  Trading Direzionale (Meccanico) con Azioni+Opzioni 
8 ore(aula)

-->  Options Advanced (Le Greche) - 8 ore(aula)

  

Ogni seminario è indipendente e fruibile separatamente dagli altri, per darti la possibilità di costruire un percorso "su misura" ritagliato sui tuoi interessi e sulle tematiche che desideri approfondire... ma decidendo di frequentare l'intero percorso (lasciando per il momento da parte la giornata avanzata che ciascuno potrà decidere di seguire non appena si sentirà pronto),potrai accedere ad una promozione UNICA nel suo genere: uno SCONTO FINO AL 30% della quota di iscrizione...

...scopri tutti i dettagli di questa promozione in questa pagina...

 

Questa metodologia di trading appartiene a più percorsi Academy, in quanto combina l'operatività in Opzioni con i Futures ed il Forex, oltre che essere una colonna portante del servizio Segnali Operativi.

 

 

 

 

 

 

 

 

Puoi approfondire la collocazione di questo corso negli altri percorsi Academy nelle pagine che descrivono la Forex Academy e la Futures Academy.

 

 

...in libreria!

VideoCorsi

Video Pillole di Analisi del Mercato o di una specifica Operatività, ma anche Video Didattici sull'utilizzo delle Piattaforme di Trading...
VideoCorsi

Articoli

Il commento ad una Operazione, l'Analisi di una Strategia, o semplicemente la descrizione di una Tecnica... questo ed altro nella sezione Articoli.
Leggi gli Articoli

 

Downloads

Materiali Didattici, le Slide proiettate ai Seminari, codici di Trading Systems, Reports e Software: a tua disposizione!
Downloads



Login

Diventa Trader!

Il Trading è una professione come tante: si può imparare, richiede impegno, ma prima di ogni cosa, un Metodo, che può essere appreso attraverso la frequenza ad un corso...
Percorso in aula

 

... osservando un Trader e affiancandolo nella sua operatività (Coaching Individuale)... 
Coaching 101

 

... o seguendo l'operatività di Trader più esperti attraverso dei Segnali Operativi inviati real time... 
Segnali Operativi

QT Lab Community

Il Trading può essere un gioco di squadra: lo diciamo per esperienza... perchè da anni i nostri Trader interagiscono in questa Community, analizzano insieme operazioni, e condividono idee e metodologie. Vuoi farne parte? Basta registrarsi...
Entra in Community

 

Formalizzando l'iscrizione ad uno dei corsi o dei servizi di QTLab, confermi di avere letto le condizioni generali (ivi incluse quelle che regolano la partecipazione al corso o all'utilizzo del servizio).

Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy & Cookie Policy. Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni per configurare il tuo browser, contenute nella suddetta pagina. 

Quantitative Trading LAB di Luca Giusti - e-mail: info@qtlab.ch Tutti i diritti sono riservati. tel: 0041 44 586 68 57

Questo sito Web non è rivolto a persone giuridiche o fisiche appartenenti a giurisdizioni in cui, in virtù della nazionalità, della tipologia di persona, del proprio domicilio o residenza, della sede sociale o per qualsiasi altro motivo, l’accesso allo stesso, la relativa consultazione, la disponibilità, la pubblicazione, come pure la presentazione di servizi finanziari o la commercializzazione di determinati prodotti finanziari dovesse essere vietata o soggetta a restrizioni. Alle persone cui si applicano tali restrizioni è conseguentemente vietato accedere a questo sito internet. Le informazioni e le opinioni contenute nelle pagine del sito internet e nel materiale in esso contenuto non costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Il contenuto del sito internet è stato allestito con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei contenuti proposti. I dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere.Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo sito internet o dal loro utilizzo (o dall’impossibilità di accedere al sito internet stesso e di utilizzarne gli elementi) o da link che portano a siti internet di terzi. Noi non monitoriamo le pagine collegate al sito internet mediante link e decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per i relativi contenuti e per le eventuali prestazioni ivi offerte. La totalità dei contenuti presenti nel sito internet è tutelata dal diritto d’autore. Senza previo consenso scritto da parte nostra non è pertanto consentito riprodurre (anche parzialmente), trasmettere (né per via elettronica né in altro modo), modificare, stabilire link o utilizzare il sito internet per qualsivoglia finalità pubblica o commerciale.Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo del sito internet è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo.
 
Accedendo e continuando nella lettura dei contenuti di questo sito Web dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali.

The material on this website is for information purposes only. Any reference on this Web site to QTLab, the authors, and its affiliated companies should not be construed as an offer or solicitation, directed to residents in jurisdictions where QTLab, by and through any of its affiliates, is not registered to do business. No investment advice or solicitation to buy or sell securities is given or in any manner endorsed by QTLab or any of its affiliates. Charts created using TradeStation. ©TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. No investment or trading advice, recommendation or opinions is being given or intended. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss greater than your entire investment; therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. For further details please read the "Condizioni di Utilizzo" to see the full set of terms and conditions.

 

www.ForexAcademy.it      -        www.OptionsAcademy.it       -        www.FuturesAcademy.it       -        www.TradingSystemAcademy.it