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GIUGNO: Aggiornamento Performance Segnali Operativi 10 Anni 10 Mesi fa #13991

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Aggiorniamo la situazione sugli Strangle (Monthly e Weekly) con una veste grafica differente: ormai iniziamo ad avere uno storico sull'operatività monthly di quasi 5 mesi e anche se da 5 punti su un grafico non c'è da spettarsi di vedere un'equity così regolare, è un inizio per capire chi si stia comportando meglio... per le weekly invece abbiamo track record più lunghi e possiamo fare qualche ragionamento ulteriore...

queste sono le singole equity (5 mesi) degli strangle Monthly:



Allegato stranglem2.PNG non trovato



Allegato stranglem3.PNG non trovato



Allegato stranglem4.PNG non trovato



questo è il risultato per ogni strumento in termini monetari e la curva aggregata che però presenta un grosso limite: considera sempre 1 contratto per ogni future e andare a mettere insieme il future su Oro con lo Sugar francamente ha poco senso ( a meno che non si negozino 6 contratti Sugar e 1 Oro per dare ad ogni strumento un peso simile)

Allegato strangem5.PNG non trovato



...questo è il P/L di ogni ese in termini monetari per ogni strumento



...proprio per capire meglio chi stia performando meglio a parità di peso (e non in termini monetari considerando 1 solo contratto negoziato) sono andato a pesare tutti i contratti in base al loro margine: quindi per Oro e Crude Oil si prende in considerazione 1 solo contratto, ma per Sugar ad esempio ne prendo 6, o per Live Cattle 5, o 2 Mini SP500 e così via... e questo è il risultato:



...a fra poco anche per i risultati delle weekly!

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Re: Aggiornamento Performance Segnali Operativi 10 Anni 10 Mesi fa #13992

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...ed ecco i risulti degli strangle sulle opzioni Weekly, suddivisi per strumento e poi aggregati (anche se per alcune operatività, come EUR largo, abbiamo iniziato a mandare i segnali da settembre 2011 mentre per altre, come EUR stretto da settembre 2012 o per il T Bond, l'ultimo aggiunto, solo da febbraio 2013).


Allegato weekly1.PNG non trovato



Allegato weekly2.PNG non trovato



queste sono le 4 equity messe sullo stesso grafico...



...e questa è la somma di tutte le equity degli Strangle Weekly



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Re: Aggiornamento Performance Segnali Operativi 10 Anni 10 Mesi fa #14095

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Ed ecco l'analisi delle performance dei Segnali su FX aggiornate al 1 giugno:

Il sistema sui Cross continua a macinare ottimi risultati (è stato un maggio che si è chiuso in maniera molto positiva nonostante un inizio un pò difficile soprattutto per NZDCAD):



il sistema VBI si difende, e chiude il mese positivo, ma con performance inferiori rispetto ai mesi precedenti. Da questo mese vedete che sto evidenziando separatamente le performance da inizio anno (per tutti i sottostanti) da quelle delle operazioni inviate (cioò da quando ciascun sottostante è stato attaccato al servizio segnali). In Grigio vedete i mese in cui quel sottostante non era attaccato ai segnali ed in arancione invece da quando è stato attaccato.



Chi ha sofferto per l'assenza di trend è invece il sistema TF: qua il problema si chiama EURJPY che arrivava da un mese ottimo per i movimenti generati dagli interventi della banca del Giappone e che invece nell'ultimo mese è stato tutto una falsa partenza, portando a mangiarsi quello che aveva fatto di buono il mese prima.



...ma parliamo ancora di poche operazioni... lo so che è seccante vedere le performance di quando ancora non erano attaccati al servizio (i primi due mesi dell'anno) e vedere invece che in questi due mesi non performano più come prima, ma è assolutamente normale per dei sistemi trend following che lavorano su time frame più lenti rispetto ai primi due sistemi che sono invece sistemi veloci

anche il sistema VBW da quando è stato agganciato (EUR ad inizio maggio e nel corso del mese EURJPY) sta facendo fatica ma questo è ancora più lento del TF come sistema (sono ordini settimanali!) quindi per produrre qualche statistica serve ancora un pò di tempo...

Vi raccomando SEMPRE, prima di seguire le operazioni di un sistema con denaro reale, di iniziare a seguirlo in paper trading: se guadagnate in paper(quindi riuscite a inserire le operazioni di uno o più sistemi tempestivamente) allora passate a operare con denaro reale.

...ed infine chiudo con una considerazione: ci sono mesi buoni e mesi meno buoni... fa parte del trading. Chi vi racconta che guadagna sempre, probabilmente è uno che che non fa trading e, ancora più probabile, che sta mentendovi. Più un sistema è veloce e più è probabile che riesca a chiudere un orizzonte breve come un periodo di un mese, in profitto... più il sistema è lento e più sarebbe corretto misurarlo su scale temporali più dilatate, per mettersi alle spalle almeno un centinaio di operazioni. Quindi leggete queste statistiche "mensili" alla luce di quanto detto.

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Buon trading a tutti!
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Re: Aggiornamento Performance Segnali Operativi 10 Anni 10 Mesi fa #14165

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come ci è stato richiesto (nell'altra sezione), postiamo anche i dettagli delle operazioni strangle Weekly a cui fanno riferimento i grafici sopra: posto dal 1 gennaio 2013 al 31 maggio 2013 altrimenti per alcune operatività mi vengono fuori delle immagini che non riesco a far entrare nella pagina, ma potete recuperare quelle antecedenti al gennaio 2013 in uno dei post precedenti a questo.











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