ARGOMENTO:

a distanza di quasi 2 settimane dal corso Spread Trading Systems, credo che ormai tutti quanto dovrebbero essersi organizzati fra aperture accounts, o attivazioni dei dati sui futures su Tradestation (o su altro fornitore)... e così possiamo iniziare a dare un'occhiata ai primi segnali Spread...

Soybean-Corn è partito (e Antonio dovrebbe essere salito, dato che me l'ha scritto via email pochi giorni dopo il corso), e ha già liquidato un contratto per strada: ne restano 4 da gestire (contratti mini futures, o CFDs)



...falsa partenza invece su Soybean - Wheat, che sta un pò ritracciando dopo l'ingresso: lo stop è abbastanza stretto, quindi stiamo a vedere in chiusura di giornata che intenzioni avrà...



non vi parlo di Crude Oil - Heating Oil perchè lì il segnale di ingresso c'era stato prima del corso (il 17 gennaio), ma l'epilogo sembra ormai piuttosto favorevole...




RICORDATE: si ragiona in chiusura di giornata, e si fa lo scarico dei dati in chiusura di giornata (e dopo aver fatto lo scarico, chiudete il workspace e aprite quelli degli spread). Se fate lo scarico adesso, tutto si aggiorna a dei valori che non sono quelli di chiusura di giornata, quindi potreste prendere alcuni abbagli tipo segnali di ingresso che appaiono adesso ma che scompaiono a fine giornata (semplicemente perchè a fine giornata i prezzi sono cambiati). I Grafici si basano sul CLOSE (ma è chiaro che se li aprite a metà seduta, il "close provvisorio" che viene preso è quello di quel momento lì)

Buon Trading!

(e appuntamento a sabato 22 febbraio con Trading Automatico con tutti i "temerari" che vorranno cimentarsi nella scrittura di trading systems! )

...un aggiornamento:

al close di venerdì è entrato in poszione anche Soy-Corn-Wheat (a sinistra) mentre continua a correre Soy-Corn (a destra)



anche Soy-Wheat si è portato in territorio positivo (a destra), mentre ancora nessun ingresso per Wheat- Corn che avevamo analizzato (a sinistra) ma che non ha ancora trovato un segnale tecnico per entarre in posizione



...per quanti non siano riusciti a partecipare all'edizione dello scorso 8 febbraio, abbiamo messo in programma una seconda edizione del corso Spread Trading Systems nella giornata di sabato 29 Marzo : questa volta non più di una decina di partecipanti, ma i feedback continuano ad essere positivi...

Buon Trading!

primo target raggiunto ieri per Soybean - Corn:



...gli altri spread sugli agricoli continuano nella loro corsa

Ciao Luca come va?

Direi che il primo trade dopo il corso : soya-corn sta andando una meraviglia, se è vero che chi ben inizia....!
Non sono entrato su soya-wheat per non aumentare troppo il rischio sulla stagionalità della soya peccato.
Solo un chiarimento al volo su alcuni aspetti che non mi tornano sui grafici del foglio spread agricoli-carni,
ma probabilmente il problema è anche su altri: la linea bianca disegnata sul rettangolo colorato che indica
il periodo della stagionalità dovrebbe sempre indicare quando il sistema ha eseguito un'operazione giusto?
Perché spesso suddetta linea o non mi appare o non si posiziona correttamente.

Grazie

Antonio

verifica che gli ingressi del sistema siano allineati alla prima linea bianca di ogni stagionalità: serve per confermare che l'indicatore che hai messo sotto sia allineato al trading system che gira sopra... basta che controlli da Format Strategies e Format Analysis Techniques che gli input della strategia e dell'indicatore siano gli stessi

...diversi di voi sono già partiti con gli spread e come inizio direi che non poteva essere dei migliori: sugli agricoli (che con i mini sono alla portata di tutti gli account) e subito con 3 operazioni che stanno andando bene (anche se delle tre, quella che avrei evitato era quella "a tre" S-C-W perchè avevo spiegato come allargando la famiglia, finiscono per aumentare i costi di transazione, e se eri dentro su S-C o stavi monitorando un ingresso su S-W (che è arrivato dopo) non era necessario sovraesporsi anche su S-W-C)

In chiusura di ieri, mancato veramente per pochi tick il set-up d'inversione short su W-C... stiamo a vedere se arriva in continuazione..
L'operatività con i cfd è veramente molto comoda e repplicabile con account invisibili..
Grazie Luca.

...e siamo al primo target anche su Soybean - Wheat...



...e sullo spread a tre Soybean-Wheat-Corn:



...e ormai dovremmo vedere anche un ingresso short su Wheat - Corn...

Per adesso si sta rivelando un "dopo corso" da manuale, ma non sarà sempre così: qualche stop prima o poi ce lo beccheremo dei denti, quindi fate attenzione a non farvi prendere la mano, ok?

sto postando questi grafici anche per darvi modo di controllare che anche a voi risulti qualcosa di analogo (quindi ingressi ed uscite negli stessi punti), perchè vuol dire che tutto gira correttamente e non avete fatto errori nell'installare i workspace sulla tradestation

...adesso posso iniziare a chiedere, a chi già seguiva gli Spread sulle Commodities secondo le tabelle del Moore: "com'è lavorare gli spread senza dover effettuare analisi e avere davanti a se i workspace con le indicazioni di cosa fare, quando farlo e con quanti contratti?" - per me è di una comodità pazzesca...

...dai che se il 29 marzo abbiamo un numero sufficiente di iscritti (è una data che non era stata programmata nel calendario corsi iniziale) si replica la giornata Spread Trading Systems...

Luca, hai la possibilità in un prossimo futuro di postare un equity-line composta da un portafoglio di spread e da stagionalità direzionali?
un pò come l'equity degli strangle per capirsi, che raggruppa tutti i sottostanti o parte di essi (selezionati da te che performano meglio)

dovrei aggregarle con Excel perchè si basano tutti su uscite frazionali (e MSA ha qualche limite in questo) quindi richiede un pò di lavoro... avevo fatto un post se non sbaglio in cui si vedeva sigli ultimi anni un'equity aggregata se non sbaglio: prova a controllare in questa sezione... (se la recupero ti posto il link)

comunque, sia per quanto riguarda le stagionalità direzionali, sia per quanto riguarda gli spread, penso che l'utilizzo dei CFD sia la via da seguire, anche su conti ben capitalizzati, per diversi motivi:

inanzitutto, sapendo lo stop-loss in punti iniziale, si può avere un posizion-sizing perfetto: si può per esempio decidere infatti di rischiare sempre esattamente il 2% del conto ad ogni operazione.
SI può attuare un money managment che prevede l'ingresso con più contratti in base alla volatilità e le uscite scalate, senza bisogno di entrare con più contratti future, che (anche se MINI), hanno un peso rilevante.

ci sono broker molto affidabili che hanno CFD su tutti i sottostanti che vengono utilizzati; c'è soltanto da verificare che effettivamente il CFD replichi fedelmente il sottostante, e c'è da verificare come si comporta durante i roll-over del future sottostante