ARGOMENTO:

E' possibile avere il dettaglio dei vari sottostanti per gli strangles di Novembre? Mi sembra importante conoscere quali hanno perso e quali hanno guadagnato.

ciao Aldo
ecco qua il dettaglio da Gennaio 2013:






la penultima colonna ti dice, settimana per settimana, come sono andati (P/L cumulato) ma per capire chi ha guadagnato e chi ha perso basta che vai a vedere nella colonna del singolo strumento (ad esempio EUR_L) se il P/L cumulato è salito o sceso (e di quanto). Ad esempio, nella settimana che si è chiusa il 29 novembre, vedi che il P/L cumulato di EUR_L è passato da 22.975 a 23.113 quindi è stata una settimana profittevole... e così via...

i P/L che vedi sono quelli tracciati da quando i segnali sono stati attivati sul singolo strumento (quindi a parte ZB che è stato introdotto a Febbraio, per tutti gli altri vedi che a gennaio iniziano già con loro storico di P/L). Ti colorato in giallo il P/L cumulato di inizio anno per avere un riferimento di inizio periodo.

Come abbonato ai segnali, se vuoi puoi anche andare in fondo al sito segnali, e nel campo "CERCA" andare a mettere il ticker del sottostante che ti interessa tracciare, e filtrare così solo i segnali su quello strumento, ma concordo con te che con la tabellina si fa prima

Grazie. Molto interessante

Puoi confermare la performance di Dicembre? 5307 dollari mi sembrano molti anche perché i premi sono stati molto bassi.
Mi piacerebbe anche vedere la tabella dei singoli sottostanti completata con dicembre.
Grazie

non riesco a capire da dove tiri fuori questo numero (5307): nel mese di dicembre gli strangle weekly hanno chiuso con queste performance (ed i premi incassati a dicembre sono stati mediamente alti... scendo in dettaglio nelle tabelle successive che ti allego di seguito)... ma la "contabilità" dietro ai segnali inizia a farsi impegnativa, quindi se vedete qualcosa che non vi torna (dopo avere controllato con attenzione), segnalatemelo che è l'occasione per correggere eventuali errori.



la colonna che traccia il P/L su base settimanale è quella P/L, mentre in giallo riporto i subtotali (e fra l'altro mi sono accorto che la settimana che si è chiusa il 1 novembre non era finita in nessun conteggio mensile, dato che ad ottobre non l'avevo inserita e neppure a novembre... ed era stata positiva ...qua l'ho inserita ad ottobre perchè se venerdì era il 1 novembre quella era una settimana nella sostanza di ottobre, ma accorpatela come meglio credete)

...in arrivo quelle sui singoli strumenti (con anche il dettaglio dei premi settimana per settimana)

ecco le tabelle dei singoli:

EUR LARGO



ES + NQ



AUD



EUR STRETTO



T-BOND30Y



...come detto, se vedi errori grossolani segnalamelo così correggiamo i risultati, ma se guardi i premi incassati su ogni settimana di dicembre vedrai che EUR largo nella settimana che si è chiusa il 6 o quella che si è chiusa il 20 ha pagato molto bene, e così anche EUR stretto e AUD (molto più della media degli ultimi mesi) e così anche ES e NQ... la "cenerentola" resta il povero T-Bond che non riesce a decollare e resta sempre lì a galleggiare sugli stessi importi

Grazie per pronta e completa risposta e mi scuso per non essere stato abbastanza dettagliato.
La somma di 5.307 deriva dalla tabella inviata a fine novembre e dal risultato finale di fine dicembre e precisamente:
- inizio 4/1/13 cum 32.033.-
- al 29/11 cum 48.646.-
- differenza 16.613.-
- risultato finale cum 21.920.- (dal tuo rapporto di fine anno)
Sembrerebbe che da fine novembre a fine dicembre il guadagno sia di 5.307. (21.920 - 16.613).
Per quanto riguarda il valore dei premi a dicembre mi sembrava che, almeno dal 20 in poi, fossero molto bassi (c'erano molti giorni di festa) e anche sul forum segnali operativi valutari i commenti sono in questo senso.
Grazie di nuovo

E' possibile avere l'equity exell delle perfomance 2013 di tutti i sottostanti x strangle weekly ?

grazie

nel calcolo finale sono partito includendo il risultato della prima settimana del 2013 (quella che si è conclusa il 4 gennaio) che era stato di 990 usd, quindi non devi partire dal calcolo da 32.033 (quindi dal P/L realizzato a partire dalla settimana successiva al 4 gennaio) ma da 31.044 che era il valore con cui abbiamo iniziato la settimana che si era conclusa il 4 gennaio (e che è stato positiva per questi 990 usd)

Dal 29 novembre al 3 gennaio, infatti, il P/L è stato proprio quei 4.317 usd che vedi in fondo alla prima tabellina riassuntiva che ti ho postato oggi. Questi 990 usd, quindi, che rilevi in più non sono stati registrati in questo mese, ma sono il risultato dell'operatività della settimana che si è chiusa il 4 gennaio (che nelle tabelle non era visibile... il valore in giallo poteva trarre in inganno perchè poteva sembrare il valore di partenza, ma nel computo finale ho tenuto conto anche del risultato della settimana che si è chiusa con quel valore giallo e che era già una settimana del 2013)

...se tu sommi il P/L di ogni settimana a partire da quei 990 usd che vedi in corrispondenza del 4 gennaio 2013 (includendo anche quelli) ottieni quei 21.920 usd di cui parlo nell'articolo.

(spero di avere chiarito)

archiviata (spero) la parte numerica, passiamo alla successiva.

Le date che vedi nei trackrecord fanno riferimento al P/L in CHIUSURA di settimana, quindi l'ottimo risultato che vedi contabilizzato venerdì 20 dicembre è figlio degli ottimi premi incassati vendendo opzioni venerdì 13 dicembre (quando pagavano mooooolto bene, e chi dice o scrive il contrario, significa che il 13 dicembre non era al computer a vendere opzioni dato che EUR pagava 39 pips, AUD quasi 40 pips, il Mini SP quasi 11 punti e il mini Nasdaq 24 punti... questi ultimi credo siano fra i premi più alti mai incassati).

La settimana che dici tu, dove nel forum dedicato agli abbonati ai segnali, qualcuno si lamentava che i premi erano bassi, è la settimana che vedi contabilizzata come il 27 dicembre (quindi opzioni vendute il 20 dicembre, che pagavano poco con tutte le feste di mezzo, e P/L registrato alla fine della settimana pari a -703.88 usd)

...adesso ti torna tutto? (speriamo... altrimenti chiedo aiuto ad un commercialista a tenere la contabilità )

@Maurizio: il "monolite" di Excel con tutte le rilevazioni dei premi e dei P/L è lo stesso che include i backtest ed il lavoro di rilevazione dei premi storici (è piuttosto articolato). Pubblico volentieri degli estratti, come le immagini che vedi sopra, ma non posso condividervi l'intero excel (perchè contiene un lavoro di backtest davvero mostruoso, che è alla base del corso Opzioni+Futures e dei segnali Strangle che mando)... ma, come dicevo, non dovreste metterci molto a ricostruire il trackrecord su un foglio di calcolo andando a ricopiare i risultati pubblicati in tutte le tabelline che trovate in questa sezione www.qtlab.ch/index.php/forum-4/6-performance-segnali-operativi-qtlab

CHIARISSIMO GRAZIE lUCA !