Trading Automatico

...Meccanizzare le proprie operatività, attraverso sistemi automatici di trading...

 

In questo corso insegniamo come approcciare il Trading con rigore e metodo, testando in maniera meccanica (e non semplicemente cercando conferme visive di una propria "idea" sul grafico dei prezzi) e validando ogni insieme di regole che compongono la propria strategia di trading: bocciando in maniera impietosa ciò che non funzionerà perchè non ha mai funzionato nel passato, ma anche ciò che ha funzionato nel passato ma che probabilmente non continuerà a funzionare in futuro perchè frutto di sovra-ottimizzazioni (overfitting).

Affiancare diverse operatività, basate su regole meccaniche e su sistemi automatici di trading, crea i presupposti per riuscire a guadagnare sui mercati e poter fare del trading la propria professione.

Abbiamo confezionato un percorso che guidi il trader discrezionale attraverso l'Ideazione, lo Sviluppo, l'Analisi e la Validazione di sistemi di Trading Automatico.

Sii tratta di un corso a numero chiuso (max 10 partecipanti)e tutta la didattica sarà improntata all'operatività ed al lavoro sulla piattaforma, alla stregua di un laboratorio di tradingIl linguaggio utilizzato per scrivere i trading systems è l'Easy Language (Tradestation o Multicharts - se non avete una di queste piattaforme installate sul vostro pc portatile, contattateci).

L'obiettivo finale è dare al partecipante gli strumenti per tradurre in codice una propria idea di trading, partendo da frammenti di codice esistenti, pensati per essere assemblati insieme, per arrivare a delineare la propria strategia, testarla su dati in sample, analizzarne i risultati e validarla su dati out of sample, controllarla, definendo i criteri per l'inibizione (e rispondendo alla domanda: "il mio sistema ha smesso di funzionare?")

 

Approfondiamo invece gli aspetti legati alla Gestione della Posizione e al Position Sizing in un'altra giornata di corso: Trading Systems e e Money Management, dove vengono prese in esame numerose tecniche di uscita dalla posizione, scaling IN e scaling OUT, e le differenti logiche di dimensionamento della posizione (inclusa l'analisi statistica dei propri storici, per rispondere, ad esempio, alla domanda: "che capitale deve utilizzare sulla prossima operazione per mantenere, con un 95% di probabilità, il drawdown del sistema contenuto entro un certo ammontare?") Questa seconda giornata è la naturale prosecuzione della giornata "Trading Automatico" (e, quando possibile, cerchiamo di pianificare i due corsi nello stesso fine settimana per una "due giorni" tutta dedicata ai Trading System ed al Trading Meccanco). 

 

Sia in questa giornata, che nelle due successive, viene messo a disposizione dei partecipanti del codice (Easy Language) da impiegare direttamente nella propria strategia di trading, oltre ad alcuni fogli di Excel predisposti per effettuare alcune della analisi che non è possibile effettuare direttamente all'interno della piattaforma di trading.

Quello che segue è il programma della giornata di corso.

 

PROGRAMMA:

1) Architettura di un sistema meccanico: il template di lavoro (per tradurre la propria idea di trading in codice scrivendo poche righe di codice)

- Definizione dell’ingresso in posizione: dall'individuazione di una regola di ingresso attraverso l'osservazione del grafico, alla codifica, al tipo di ordine da utilizzare

- I Filtri Operativi e la misurazione della loro efficacia sulla strategia:

- filtri di Trend

- filtri di Volatilità

- filtri Temporali

- filtri di Posizione

- Definizione dell’uscita dalla posizione:

- criteri Grafico

- criteri Monetari o di Risk Management

- criteri Temporali

2) Un trading system per conoscere la natura dello strumento negoziato e a che tipo di sistemi risponde meglio

3) Analisi delle prestazioni su dati In Sample

4) Validare il Sistema su dati Out Of Sample

- Il Robustness Index

- Sliding Windows e Walk Forward Analysis: la scelta della fitness function

- Calcolo del T-Test

- La Scelta dei parametri:

- individuazione di aree di stabilità

- analisi multi market finalizzata alla ricerca di parametri comuni su diversi strumenti

- i gradi di liberta del sistema e la serie storica a disposizione

 

5) Un criterio statistico per la definizione della Soglia di Inibizione del sistema (Controllo del sistema sull'Equity)

6) L'Automazione della Strategia e la gestione delle problematiche di Sincronizzazione fra Account e Strategia 

 

...e 4 Trading systems funzionanti a disposizione del partecipante (codice aperto):

1) Un sistema basato sulla Volatilità Implicita - clicca qui per conoscerlo da vicino...

2) Un sistema di tipo Breakout - clicca qui per conoscerlo da vicino...

3) Un sistema Trend Following - clicca qui per conoscerlo da vicino...

4) Un sistema Reversal (mean reverting)- clicca qui per conoscerlo da vicino...  

 

 

 

  COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB  

...quando si parla di corsi e di formazione, ciò che fa davvero al differenza è come si fanno le cosenoi abbiamo scelto di lavorare così...

1) Ogni Seminario QTLab può essere seguito di persona in aula (max 8 partecipanti) ma anche collegati a distanza, seguendo il corso in diretta con WebEX di Cisco (la piattaforma per lo streaming video e la gestione dell'aula virtuale).

2) Il resto del materiale relativo al corso (slide, fogli di excel, serie storiche in formato ASCII...) è sempre inviato al parteciopante prima del corso, in formato digitale, così da consetirgli di caricarlo sul proprio computer che potrà portare con se in aula. 

3) Il docente del corso è uno solo: è la persona che ha codificato questa metodologia e che la utilizza per fare trading.

4) Tutti i nostri corsi, inoltre, sono VIDEO REGISTRATI, per darti modo di rivedere, nelle giornate successive, alcuni dei passaggi più tecnici della giornata e replicarli da solo sulla tua piattaforma di trading. Se la prossima edizione del corso è fra un paio di mesi, possiamo aprirti la visione della registrazione dell'ultima edizione per iniziare a "digerire" i contenuti del corso e poi venire direttamente in aula a vederlo nella prima edizione in calendario.

5) Tutti i Trading Systems che vengono messi a disposzione in occasione di un corso sono sempre con codice aperto, per darti modo di capire cosa fanno e poterli modificare o adattare alle tue esigenze (sono scritti in Easy Language, quindi compatibili per Tradestation e Multicharts, e comunque molto semplici da convertire nei linguaggi utilizzati da altre piattaforme). 

6) Per un intero anno dalla prima partecipazione, puoi tornare a rifrequentare il corso tutte le volte che vorrai (in aula o a distanza: è sufficiente dircelo una decina di giorni prima), arrichendo la tua preparazione con tutte le novità che periodicamente il docente è solito presentare ai partecipanti (o a coloro che stanno rifrequentando il corso) 

7) Ogni partecipante ai nostri corsi ha accesso alle sezioni del Forum di QTLab dedicate agli ex-allievi, dove poter interagire con gli altri partecipanti della stessa o delle precedenti edizioni, oltre che con il docente, e continuare insieme questo percorso di crescita iniziato con il corso frequentato.

8) Al termine del corso puoi essere affiancato direttamente dal docente in alcune sessioni di coaching individuale, oppure decidere di ricevere le operazioni (che si basano sulla metodologia appena appresa) abbonandoti al servizio Segnali Operativi.

 

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(contattaci a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per tutti i dettagli) 

 

 

Questa giornata di corso fa parte della T.S.A. - Trading System Academy, un percorso articolato in diverse giornate e finalizzato ad accompagnare il partecipante nell'acquisizione delle capacità di ideazione, sviluppo, validazione e controllo dei propri sistemi di trading meccanici.

 

--> Trading Automatico (TS 2.0)-8 ore(aula)

-->  Easy Language Academy-8 ore(3 serate)

--> Trading Systems & MoneyManagement-8 ore(aula)

--> Portafogli di Trading System-8 ore(aula)

--> Coaching Individuale - 1 ora

-->  Webinar 1: MSA e Portafogli di Sistemi-2 ore 

-->  Webinar 2: La Piattaforma Tradestation-2 ore

-->  Webinar 3: Builder (Program. Genetica)-2 ore 

                 

Ogni seminario è indipendente e fruibile separatamente dagli altri, per darti la possibilità di costruire un percorso "su misura" ritagliato sui tuoi interessi e sulle tematiche che desideri approfondire....e lo sai che puoi ottenere:

1) uno SCONTO FINO AL 30% della quota di iscrizione...

2) e il RIMBORSO INTEGRALE semplicemente facendo trading?

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Questa metodologia di trading appartiene a più percorsi Academy, in quanto presenta operatività su Azioni, Futures e Forex.

 

 

 

 

 

 

 

 

Puoi approfondire la collocazione di questo corso negli altri percorsi Academy nelle pagine che descrivono la Forex Academy e la Futures Academy.

 

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