Spread Trading Systems

SPREAD TRADING MECCANICO SU FUTURES, AZIONI, FOREX

 

Nel corso Spread Commodities (Seasonals & Spread Trading con i Futures sulle Commodities) spieghiamo cosa significa operare "in Spread" con due strumenti: l'attenzione è rivolta, in particolare, ai contratti Futures, per prendere in esame il potenziale offerto da una corretta analisi delle tendenze stagionali (che sulle commodities sono molto affidabili).

In questa giornata di corso vogliamo spingerci oltre, mostrandovi come si possa operare in Spread in maniera Meccanica, testando autonomamente una tendenza stagionale sul grafico di uno spread, o un qualunque altro setup di ingresso in posizione di natura tecnica o quali siano le migliori scelte di position sizing (con quanti contratti entrare) e position management (come gestire la posizione).

...e non solo sui Futures sulle Commodities...

...in questa giornata estendiamo questi ragionamenti anche ad altri sottostanti:

- Futures sugli Indici Azionari o Obbligazionari...

- Forex...

- mercato Azionario...

Tutti i codici dei trading Systems impiegati in questa giornata e tutti i Workspace per il monitoraggio a fine giornata delle stagionalità sugli Spread, sui singoli Futures o dei segnali sulle Coppie di Azioni su cui lavorare Convergence Trading, sono a disposizione  del partecipante (con codice aperto,per modificare e testare differenti setup di ingresso e gestione della posizione)

Queste sono alcuni degli argomenti presi in esame nel corso di questa giornata:

 

1)  Come costruire correttamente uno Spread e come effettuare backtest automatici sullo Spread.

 

2)  Divergence Spread Trading basato sulle Stagionalità: la ricerca e la validazione di pattern stagionali... in un articolo un pò provocatorio ci siamo chiesti se si poteva fare a meno del Moore Research (che è uno dei siti che utilizziamo nella giornata base dedicata allo Spread Commodities - puoi leggerlo cliccando qui): in questa giornata vediamo come poter individuare autonomamente (e testare) ogni tipo di tendenza stagionale (di qualunque durata) e soprattutto misurarne l'efficacia congiuntamente ad un segnale tecnico di ingresso in posizione (e non semplicemente sulla base di ingressi ed uscite in date predefinite). Abbiamo integrato nello stesso trading system una logica di ingresso di tipo Trend Following e una di tipo Reversal (impiegando gli stessi parametri e settaggi per una ventina di stagionalità su Spread e altrettante sui singoli Future che prenderemo in esame). Puoi esaminare altri esempi in questo articolo di inroduzione all'operatività Meccanica sugli Spread.

 

3)  Spread Trading con più di due sottostanti: il Crush Spread sulle Commodities Agricole...

 

4)  Spread Trading basato sulla Statistica (Convergence Spread Trading) e sull'Analisi Tecnica applicata al grafico dello Spread (ma backtestata meccanicamente attraverso trading systems che sono a disposizione dei partecipanti).

Coca Cola contro Pepsi (per richiamare il grafico qui sopra con l'equity line prodotta dal trading system su questo Spread), ed una decina di Spread su Azioni (ma il portafoglio può essere ampliato autonomamente individuando nuove coppie su cui effettuare un backtest con lo stesso sistema).

 

 

Vengono messi a disposizione dei partecioanti (con codice aperto) tutti i Trading Systems mostratri in questa giornata ed i Workspace con cui poter monitorare le Stagionalità sui Singoli Futures (una ventina) e sugli Spread più interessanti (una quindicina di spread InterMarket).

Vengono inoltre consegnate le serie storiche degli Spread (fino a 50 anni di storico end of day) analizzati per poterli importare direttamente in piattaforma (Multicharts o Tradestation - quindi non è necessario arrivare al corso con i dati sui Futures abilitati) e far girare i trading sytems modificati sulla base delle proprie idee e regole da testare. 

 

Per avere un quadro completo del tipo di operatività che viene insegnata in questa giornata di corso, ti invito a leggere questo articolo: lo scopo di questa giornata è dare al partecipante tutti gli strumenti per poter individuare e validare AUTONOMAMENTE delle tendenze stagionali su cui operare sulla base di setup tecnici (che potete anche personalizzare), sia su Spread che su singoli Futures, e delle coppie "stabili" su cui operare in Convergence Trading.

 

 

...ma puoi anche visionare questo Video che introduce l'operatività in Spread e ti mostra tutti i workspace e i trading systems che mettiamo a disposizione in questa giornata...

 

 

In questo articolo, invece, puoi esamiare tutte le operazioni segnalate dal Trading System nel trimestre successivo alla prima edizione del corso. 

Da Maggio 2014 le operazioni Seasonal e Spread individuate dal Trading System sono state inserite all'interno del servizio Segnali Operativi (nella sezione dedicata ai Segnali su Commodities, e vanno quindi ad affiancare l'operatività degli Short Strangle con difesa meccanica con il future che era già presente in questa sezione).

Puoi approfondire il funzionamento del servizio Segnali Operativi in questa pagina.

 

Le alternative per seguire queste operazioni in Spread fra Futures sono molteplici:

1) Contratti Futures "tradizionali" (se l'account è abbastanza capiente da reggerne le marginazioni)

2) Contratti Futures Mini (ad esempio sugli Agricoli, o sugli Energetici o i Metalli) e Micro (su Oro)

3) CFDs sulle Commodities (che permettono di frazionare il contratto Future fino a 1/100 del suo controvalore, e che nonostante comportino maggiori costi di transazione, sono comunque indicati per poter diversificare il proprio portafoglio di posizioni e perchè gli average trade di questo tipo di operatività sono sufficientemente capienti per sostenerli)

4) Opzioni sui Futures (con cui è possibile costruire posizioni frazionali rispetto al Future e con marginazioni contenute, oltre che con un migliore controllo del rischio) 

 

...questa giornata di corso è la naturale prosecuzione del corso Spread Commodities, ed è consigliato a tutti i coloro che hanno già partecipato a questa giornata...

 

 

...oltre che un'essenziale integrazione al percorso Trading System Academy (dato che in questa giornata prendiamo in esame, con lo stesso rigore di quel percorso, l'interazione fra più strumenti con l'operatività in Spread ed InterMarket)

 

 

  COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB  

...quando si parla di corsi e di formazione, ciò che fa davvero al differenza è come si fanno le cosenoi abbiamo scelto di lavorare così...

1) Ogni Seminario QTLab può essere seguito di persona in aula (max 8 partecipanti) ma anche collegati a distanza, seguendo il corso in diretta con WebEX di Cisco (la piattaforma per lo streaming video e la gestione dell'aula virtuale).

2) Il resto del materiale relativo al corso (slide, fogli di excel, serie storiche in formato ASCII...) è sempre inviato al parteciopante prima del corso, in formato digitale, così da consetirgli di caricarlo sul proprio computer che potrà portare con se in aula. 

3) Il docente del corso è uno solo: è la persona che ha codificato questa metodologia e che la utilizza per fare trading.

4) Tutti i nostri corsi, inoltre, sono VIDEO REGISTRATI, per darti modo di rivedere, nelle giornate successive, alcuni dei passaggi più tecnici della giornata e replicarli da solo sulla tua piattaforma di trading. Se la prossima edizione del corso è fra un paio di mesi, possiamo aprirti la visione della registrazione dell'ultima edizione per iniziare a "digerire" i contenuti del corso e poi venire direttamente in aula a vederlo nella prima edizione in calendario.

5) Tutti i Trading Systems che vengono messi a disposzione in occasione di un corso sono sempre con codice aperto, per darti modo di capire cosa fanno e poterli modificare o adattare alle tue esigenze (sono scritti in Easy Language, quindi compatibili per Tradestation e Multicharts, e comunque molto semplici da convertire nei linguaggi utilizzati da altre piattaforme). 

6) Per un intero anno dalla prima partecipazione, puoi tornare a rifrequentare il corso tutte le volte che vorrai (in aula o a distanza: è sufficiente dircelo una decina di giorni prima), arrichendo la tua preparazione con tutte le novità che periodicamente il docente è solito presentare ai partecipanti (o a coloro che stanno rifrequentando il corso) 

7) Ogni partecipante ai nostri corsi ha accesso alle sezioni del Forum di QTLab dedicate agli ex-allievi, dove poter interagire con gli altri partecipanti della stessa o delle precedenti edizioni, oltre che con il docente, e continuare insieme questo percorso di crescita iniziato con il corso frequentato.

8) Al termine del corso puoi essere affiancato direttamente dal docente in alcune sessioni di coaching individuale, oppure decidere di ricevere le operazioni (che si basano sulla metodologia appena appresa) abbonandoti al servizio Segnali Operativi.

 

 

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(contattaci a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per tutti i dettagli) 

 

 

Questa giornata di corso fa parte della Futures Academy, un percorso articolato in diverse giornate e finalizzato all'acquisizione di strategie per operare con profitto sul Mercato Valutario.

 

  --> Seasonals & Spread con le Commodities-8 ore(aula)

-->  Spread Trading Systems - 8 ore (aula) 

-->  Opzioni+Futures - 8 ore (aula)

-->  Trading Automatico - 8 ore (aula) 

--> Coaching Individuale - 1 ora 

-->  Webinar1: MSA e Portafogli di Sistemi - 2 ore

-->  Webinar2: La Piattaforma Tradestation - 2 ore 

-->  Webinar3: La Gestione degli Alert- 2 ore 

-->  Webinar4: Piattaforma di InteractiveBrokers- 2 ore 

 

Ogni seminario è indipendente e fruibile separatamente dagli altri, per darti la possibilità di costruire un percorso "su misura" ritagliato sui tuoi interessi e sulle tematiche che desideri approfondire... ma decidendo di frequentare l'intero percorso,potrai accedere ad una promozione UNICA nel suo genere: uno SCONTO FINO AL 30% della quota di iscrizione...

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