Analisi InterMarket per fare Trading su FX

L'Analisi Intermarket è lo studio di come i mercati interagiscono. E’ uno strumento prezioso che può essere usato per confermare i segnali dati dalla analisi tecnica classica e per prevedere la direzione futura del mercato. Da tempo applico tecniche di analisi Intermarket per derivare regole di trading su vari mercati e da circa due anni ho scoperto l’efficacia dei segnali che si possono derivare per operare sul mercato Forex che, nel frattempo, è diventato più conveniente per i traders, con la riduzione degli spread denaro/lettera e in generale la diminuzione dei costi.

Mentre nell’analisi tecnica classica si usano dati endogeni, tipicamente prezzi e volumi,  per ricavare le regole di entrata e uscita, nell’analisi Intermarket i segnali vengono derivati dal comportamento di altri mercati correlati. In particolare, ci sarà un mercato che guida, per esempio l’indice delle Commodities, ed un mercato che viene trainato da questo, per esempio il Dollaro australiano. Ne consegue che i dati per effettuare l’analisi sono esogeni, sono cioè di natura diversa e garantiscono una diversificazione dei segnali di trading.

John J. Murphy, ex analista tecnico della CNBC e autore di Analisi Tecnica Intermarket (John Wiley & Sons, 1991), è considerato il padre di questa forma di analisi. Nel suo libro, Murphy analizza il periodo intorno al crollo del mercato Azionario del 19 ottobre 1987, e mostra come l'analisi intermarket avrebbe avvertito  del disastro imminente, mesi prima del crollo. Tutte le analisi vengono svolte sulla base di grafici tra mercati diversi (Gold, T-Bills, S&P500, ecc…). Successivamente altri autori hanno sviluppato tecniche statistiche numeriche e misurabili, quindi in una certa misura quantitative, per analizzare le correlazioni tra mercati. Questo ha reso possibile un’analisi più oggettiva e la costruzione di regole più definite.

Mostrermo come sfruttare queste correlazioni nella giornata del 19 novembre, dal titolo: "InterMarket FX Trading".

Durante il corso ci occuperemo quindi di presentare il risultato di analisi statistiche che sono alla base della generazione delle regole di trading. Una volta ottenuto un set di regole il trader può utilizzarlo in maniera più  meno discrezionale oppure fare un passo ulteriore, tradurre le regole in un linguaggio di programmazione com Easy Language e ottenere un trading system meccanico. Durante il corso verranno presentati i risultati dei sistemi meccanici applicati al mercato forex, ma verranno spiegate le regole che stanno alla base di tali sistemi, in modo che il trader discrezionale possa utilizzarle senza automatizzarle.

Durante il corso saranno presentati 3 Trading Systems sui Cambi: su EUR/USD, su AUD/USD e su USD/JPY. Ai partecipanti saranno mostrate non solo le regole alla base di ogni sistema ma sarà fornito loro il codice di ciascuno.

 

 

Quasi sempre le strategie hanno parametri quali, per fare un semplice esempio, il periodo delle medie mobili. Il numero e la scelta di tali parametri sono entrambi elementi delicati nel percorso che va dalla creazione di una strategia all’applicazione di questa al trading reale. Andremo quindi ad approfondire i concetti statistici che ci permetteranno di evitare l’overfitting, la sovra ottimizzazione, concentrandoci sulla metodologia  del Walk Forward Analysis.

Vedremo poi  diversi sistemi e quindi diversi set di regole. La diversificazione è un fattore fondamentale per ottenere successo nel trading. Dedicheremo poi una parte consistente del corso all’applicazione di regole di money management e risk management, non insisterò mai abbastanza sul fatto che questi  sono elementi importantissimi per il trader, più della creazione di regole di entrata sofisticate.

Qui sotto vediamo l’effetto derivante dalla diversificazione, l’equity line che deriva dall’applicazione di 20 strategie ad un ampio portafoglio...

Per finire, costruiremo un portafoglio efficiente di strategie mostrando le tecniche per arrivare a tale efficienza, applicando  un approccio media-varianza e analizzando i dati tramite fogli Excel.
Sarà quindi una giornata intensa, il programma come vedete è ambizioso. Dovremo impegnarci, ma alla fine della giornata sono certo che ogni trader avrà potuto inserire tecniche operative importanti al proprio bagaglio di conoscenza  e sarà ancora più preparato alla sfida del Forex...

 

I posti disponibili sono in esaurimento: la buona notizia è che resta ancora uno slot libero per poter seguire il corso in collegamento Video da casa, senza spostarsi. Per ogni informazione potete scrivere a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.... vi aspetto!

 

...in libreria!

VideoCorsi

Video Pillole di Analisi del Mercato o di una specifica Operatività, ma anche Video Didattici sull'utilizzo delle Piattaforme di Trading...
VideoCorsi

Articoli

Il commento ad una Operazione, l'Analisi di una Strategia, o semplicemente la descrizione di una Tecnica... questo ed altro nella sezione Articoli.
Leggi gli Articoli

 

Downloads

Materiali Didattici, le Slide proiettate ai Seminari, codici di Trading Systems, Reports e Software: a tua disposizione!
Downloads



Login

Diventa Trader!

Il Trading è una professione come tante: si può imparare, richiede impegno, ma prima di ogni cosa, un Metodo, che può essere appreso attraverso la frequenza ad un corso...
Percorso in aula

 

... osservando un Trader e affiancandolo nella sua operatività (Coaching Individuale)... 
Coaching 101

 

... o seguendo l'operatività di Trader più esperti attraverso dei Segnali Operativi inviati real time... 
Segnali Operativi

QT Lab Community

Il Trading può essere un gioco di squadra: lo diciamo per esperienza... perchè da anni i nostri Trader interagiscono in questa Community, analizzano insieme operazioni, e condividono idee e metodologie. Vuoi farne parte? Basta registrarsi...
Entra in Community

 

Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy & Cookie Policy. Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni per configurare il tuo browser, contenute nella suddetta pagina. 

Quantitative Trading LAB di Luca Giusti - e-mail: info@qtlab.ch Tutti i diritti sono riservati. tel: 0041 44 586 68 57

Questo sito Web non è rivolto a persone giuridiche o fisiche appartenenti a giurisdizioni in cui, in virtù della nazionalità, della tipologia di persona, del proprio domicilio o residenza, della sede sociale o per qualsiasi altro motivo, l’accesso allo stesso, la relativa consultazione, la disponibilità, la pubblicazione, come pure la presentazione di servizi finanziari o la commercializzazione di determinati prodotti finanziari dovesse essere vietata o soggetta a restrizioni. Alle persone cui si applicano tali restrizioni è conseguentemente vietato accedere a questo sito internet. Le informazioni e le opinioni contenute nelle pagine del sito internet e nel materiale in esso contenuto non costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Il contenuto del sito internet è stato allestito con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei contenuti proposti. I dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere.Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo sito internet o dal loro utilizzo (o dall’impossibilità di accedere al sito internet stesso e di utilizzarne gli elementi) o da link che portano a siti internet di terzi. Noi non monitoriamo le pagine collegate al sito internet mediante link e decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per i relativi contenuti e per le eventuali prestazioni ivi offerte. La totalità dei contenuti presenti nel sito internet è tutelata dal diritto d’autore. Senza previo consenso scritto da parte nostra non è pertanto consentito riprodurre (anche parzialmente), trasmettere (né per via elettronica né in altro modo), modificare, stabilire link o utilizzare il sito internet per qualsivoglia finalità pubblica o commerciale.Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo del sito internet è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo.
 
Accedendo e continuando nella lettura dei contenuti di questo sito Web dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali.

The material on this website is for information purposes only. Any reference on this Web site to QTLab, the authors, and its affiliated companies should not be construed as an offer or solicitation, directed to residents in jurisdictions where QTLab, by and through any of its affiliates, is not registered to do business. No investment advice or solicitation to buy or sell securities is given or in any manner endorsed by QTLab or any of its affiliates. Charts created using TradeStation. ©TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. No investment or trading advice, recommendation or opinions is being given or intended. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss greater than your entire investment; therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. For further details please read the "Condizioni di Utilizzo" to see the full set of terms and conditions.

 

www.ForexAcademy.it      -        www.OptionsAcademy.it       -        www.FuturesAcademy.it       -        www.TradingSystemAcademy.it