Volatility Breakout e Strategie con Opzioni Binarie

Spesso quando un trader in opzioni sente parlare di opzioni OTC (over the counter) la prima reazione è di "rifiuto" pensando a come siano prezzate o a chissà quale piattaforma sarai costretto ad utilizzare per negoziarle... se questa è stata la vostra reazione, allora concedetevi 10 minuti e proseguite nella lettura di questo articolo perchè potreste ricredervi...

Per una volta iniziamo NON dalle Opzioni, ma da un Trading System... ed in particolare un sistema della famiglia dei Volatility Breakout. In internet trovate tanto materiale su questa categoria di sistemi... è uno dei sistemi di cui ha scritto in diverse occasioni Linda Bradford Raschke (ad esempio nel famoso libro "Street Smart"), e si basa su questa semplice premessa:

"se il mercato si muove di una certa entità rispetto ad un livello precedente (rispetto all'apertura di oggi, ad esempio), le probabilità sono che proseguirà in questo suo movimento per un certo periodo di tempo".

Le possibili varianti per disegnare un sistema basato su questa logica (sana) sono tante... ma per adesso supponiamo che siate arrivati a sviluppare un sistema che funziona piuttosto bene sul future EuroStoxx50 (ma poteva essere il mini Crude Oil, o il Mini Russel...), che entra nel corso della giornata al superamento di determinati livelli e che esce al close del giorno successivo.

...non resta molto in posizione, ma è una caratteristica che spesso contraddistingue questo tipo di sistemi. Per una permanenza a mercato di così poche ore, è difficile ipotizzare un impiego di strategie in opzioni convenzionale...

Un'altra caratteristica di questo tipo di sistemi, è che non entrano in posizione tutti i giorni; chiaramente la scelta di farlo operare di più si scontra con l'efficacia del segnale (se opera molto diminuisce il numero delle operazioni vincenti perchè prende più falsi segnali... se opera solo sui segnali più "puliti" allora bisogna accettare il fatto che farà poche operazioni... poche ma buone)... quindi per cercare un segnale "pulito", rischiamo di stare fuori dal mercato per la maggior parte del tempo, cogliendo solo quei momenti dove i prezzi accelerano oltre i livelli prestabiliti e tendono a proseguire in questa loro corsa.

...fatta questa premessa, adesso introduciamo una strategia in Opzioni che già conoscete: un Iron Condor...ma decisamente poco convenzionale (rispetto a quelle che vedete descritte nei video e negli articoli che da anni scrivo sul Trading Non Direzionale), perchè ciò che vorremmo è:

1) poterla aprire oggi, in apertura, scegliendo gli strike in prossimità di quegli stessi livelli scelti per far scattare il mio sistema di Volatility Breakout

2) ...e che scadesse domani alla chiusura dei mercati (quindi che avesse una vita limitata ad un solo giorno), proprio in concomitanza con il momento di uscita dalla strategia di Volatility Breakout

...chiaramente, se oggi entro in posizione con questa struttura (che continuerò a chiamare Iron Condor, anche se non è così corretto), ed il sottostante non si muove oltre i livelli (e quindi non scatta in posizione il mio sistema di Volatility Breakout), allora porterò a casa il premio venduto alla scadenza del giorno successivo... ora, immaginate di replicare questa operatività tutti i giorni o a giorni alterni...

Se invece il sottostante inizia ad accelerare dopo che sono entrato in posizione, si attiva il sistema di Volatility Breakout, che mi permetterà di coprire la perdita che all'indomani mi ritroverò a maturare sull'Iron Condor che è scaduto oltre i breakeven point.

...sto semplificando i possibili scenari... l'obiettivo di questo articolo è solo quello di portarti a riflettere su come sia possibile combinare operatività veloci, non troppo frequenti, ma efficaci,  sul sottostante come questa dei sistemi volatility breakout, con l'operatività Non Direzionale tipica delle strategie in opzioni.

...adesso diamo un nome alla struttura che abbiamo fino ad ora chiamato impropriamente Iron Condor: si tratta di Opzioni Binarie (o Digitali) combinate fra loro e questa struttura (da profilo familiare) si chiama European Digital Range di tipo Inside... nell'esempio qui sotto, aperta oggi, 21 marzo, scade domani, 22 marzo alle 16.00, ed è stata costruita su due livelli leggermente esterni a quelli che attivano il sistema Volatility Breakout.

La piattaforma che vedete qui sopra è la Option Trader di XTB (potete provarla richiedendo una demo a questo link). E' solo un esempio, e ci tengo a sottolineare che non è che punta dell'iceberg di quanto è necessario sapere per non farsi male: da strutture come i tradizionali Iron Condor su cui stiamo in posizione settimane, si passa a strutture su cui stai in posizione 24 ore... una cosa per tutte, cambia il peso che può avere un gap sul sottostante, in apertura, all'indomani. Ecco perchè sarebbe opportuno costruire strutture del genere solo su sottostanti che scambiano in continuo come i futures al Globex o il Forex.

Questa strategia è una delle strategie oggetto del corso Opzioni + FX Spot (e quella di minore durata, dato che al corso si ragiona anche su strutture non direzionali basate su Opzioni Weekly): un corso di una giornata che è in programma il prossimo 8 maggio...

...ma per quanti volessero una anteprima (tanto più GRATUITA!) l'appuntamento è per questo sabato, 26 marzo, a Milano, al corso "Le Opzioni per chi Inizia", dove accanto ai concetti fondamentali per il trading in opzioni farò anche qualche riferimento all'operatività con Opzioni con scadenze meno convenzionali quali le Opzioni Weekly o le Opzioni Binarie.

I posti disponibili rimasti sono una manciata... se l'argomento vi "stuzzica", prenotate un posto al volo perchè vi aspetto in sala!

Buon trading a tutti!

Luca Giusti

Il Corso NON è in Calendario? 

Ti apriamo SUBITO la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione (e ti inviamo le Strategie) in attesa della prossima data, che potrai seguire in sala, oppure collegato a distanza in streaming (la Rifrequenza è SEMPRE Gratis)

 ECCO COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB

 

Backtest Strategie in Opzioni

 

...in libreria!

VideoCorsi

Video Pillole di Analisi del Mercato o di una specifica Operatività, ma anche Video Didattici sull'utilizzo delle Piattaforme di Trading...
VideoCorsi

Articoli

Il commento ad una Operazione, l'Analisi di una Strategia, o semplicemente la descrizione di una Tecnica... questo ed altro nella sezione Articoli.
Leggi gli Articoli

 

Downloads

Materiali Didattici, le Slide proiettate ai Seminari, codici di Trading Systems, Reports e Software: a tua disposizione!
Downloads



Login

Diventa Trader!

Il Trading è una professione come tante: si può imparare, richiede impegno, ma prima di ogni cosa, un Metodo, che può essere appreso attraverso la frequenza ad un corso...
Percorso in aula

 

... osservando un Trader e affiancandolo nella sua operatività (Coaching Individuale)... 
Coaching 101

 

... o seguendo l'operatività di Trader più esperti attraverso dei Segnali Operativi inviati real time... 
Segnali Operativi

QT Lab Community

Il Trading può essere un gioco di squadra: lo diciamo per esperienza... perchè da anni i nostri Trader interagiscono in questa Community, analizzano insieme operazioni, e condividono idee e metodologie. Vuoi farne parte? Basta registrarsi...
Entra in Community

 

Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy & Cookie Policy. Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni per configurare il tuo browser, contenute nella suddetta pagina. 

Quantitative Trading LAB di Luca Giusti - e-mail: info@qtlab.ch Tutti i diritti sono riservati. tel: 0041 44 586 68 57

Questo sito Web non è rivolto a persone giuridiche o fisiche appartenenti a giurisdizioni in cui, in virtù della nazionalità, della tipologia di persona, del proprio domicilio o residenza, della sede sociale o per qualsiasi altro motivo, l’accesso allo stesso, la relativa consultazione, la disponibilità, la pubblicazione, come pure la presentazione di servizi finanziari o la commercializzazione di determinati prodotti finanziari dovesse essere vietata o soggetta a restrizioni. Alle persone cui si applicano tali restrizioni è conseguentemente vietato accedere a questo sito internet. Le informazioni e le opinioni contenute nelle pagine del sito internet e nel materiale in esso contenuto non costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Il contenuto del sito internet è stato allestito con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei contenuti proposti. I dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere.Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo sito internet o dal loro utilizzo (o dall’impossibilità di accedere al sito internet stesso e di utilizzarne gli elementi) o da link che portano a siti internet di terzi. Noi non monitoriamo le pagine collegate al sito internet mediante link e decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per i relativi contenuti e per le eventuali prestazioni ivi offerte. La totalità dei contenuti presenti nel sito internet è tutelata dal diritto d’autore. Senza previo consenso scritto da parte nostra non è pertanto consentito riprodurre (anche parzialmente), trasmettere (né per via elettronica né in altro modo), modificare, stabilire link o utilizzare il sito internet per qualsivoglia finalità pubblica o commerciale.Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo del sito internet è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo.
 
Accedendo e continuando nella lettura dei contenuti di questo sito Web dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali.

The material on this website is for information purposes only. Any reference on this Web site to QTLab, the authors, and its affiliated companies should not be construed as an offer or solicitation, directed to residents in jurisdictions where QTLab, by and through any of its affiliates, is not registered to do business. No investment advice or solicitation to buy or sell securities is given or in any manner endorsed by QTLab or any of its affiliates. Charts created using TradeStation. ©TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. No investment or trading advice, recommendation or opinions is being given or intended. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss greater than your entire investment; therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. For further details please read the "Condizioni di Utilizzo" to see the full set of terms and conditions.

 

www.ForexAcademy.it      -        www.OptionsAcademy.it       -        www.FuturesAcademy.it       -        www.TradingSystemAcademy.it