...e lo Strangle sul MiniS&P500 del Webinar?

Le regole alla base di questa strategia le ho spiegate in un Webinar gratuito registrato ormai un anno fa: eravate in 500 collegati quella sera, e diverse centinaia di persone l'hanno rivisto passando dal sito della Online Options Academy (se non sei fra questi, puoi rivederlo qui). Si tratta dello Short Strangle con le Opzioni Weekly sul Mini S&P500 Future, nella versione tradizionale e in quella filtrata, che avevo approfondito anche in questo articolo.

...e a distanza di un anno, com'è andata?

Magari c'è qualcuno fra voi che la sta seguendo, o qualcuno che ha visto il Webinar, e NON la sta seguendo... si tratta di una strategia molto semplice, migliorabile sotto molti aspetti (in primis il controllo del rischio, come spieghiamo nel corso Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica) ma credo sia interessante fare un bilancio di quest'ultimo anno, dato che parliamo di una strategia codificata ben più di un anno fa e resa pubblica nell'estate del 2016.

Iniziamo dall'equity line NON filtrata...

E' proprio la stessa strategia della prima parte del webinar, quella che alla fine del 2015 aveva iniziato a dare "segni di cedimento" (questa è l'esatta affermazione di un tale che si era sentito in dovere di scrivermi, dopo il webinar, per dirmi che poteva "insegnarmi a fare trading con le opzioni"... ora, c'è sempre da imparare, ma di solito chi esibisce troppe certezze e tante verità, magari con una punta di arroganza e spocchia, non ha mai molto da insegnare).

Qua accanto potete esaminare le metriche di quest'ultimo anno nel performance report, sulle 50 operazioni tracciate, ma credo che l'equity line qua sopra già parli da sola.

Ma il piatto forte, nella seconda parte del Webinar, era il filtro che andavo ad inserire per rendere l'equity line di questa strategia più regolare, andando a vendere Opzioni soltanto quando i premi incassati perano più significativi. 

Ho tracciato nell'ultimo anno anche questa variante, e qua sotto potete vedere l'equity line Filtrata: le operazioni scendono a 21, ma il profit factor aumenta così come il rapporto fra NetProfit/MaxDD, confermando la bontà di questo accorgimento che andava a sacrificare qualche operazione per migliorare la regolarità del risultato finale. 

...e questo è l'elenco delle 21 operazioni Short Strangle di quest'ultimo anno (giugno 2016-giugno 2017).

...perchè scrivo articoli come questo?

Perchè trovo giusto, quando spiego una strategia, darne conto... che sia un webinar di un'ora, gratuito, come questo, oppure un corso a pagamento, dove stiamo insieme 8 ore e dove possiamo andare più in profondità toccando anche temi, come il controllo del rischio legato alla vendita a nudo di Opzioni, che nel webinar non c'era stato il tempo di affrontare (come la difesa meccanica che è uno dei temi principali di giornate come "Opzioni+Futures: Short Strangle con Difesa Meccanica").

...ora però, solo perchè avete visto che potevate ritrovarvi sul conto 12.000 usd in più (o 8.000 per la versione filtrata), non correte a vendere opzioni senza la giusta consapevolezza di ciò che state facendo, perchè quando si sbaglia in questo mestiere non si perde solo tempo: si perdono soldi.

Il tempo (e il denaro) investito in formazione (che sia un libro o un corso) è sempre ben speso, e non credo ci sia bisogno di spiegarvi la differenza fra un corso da 1.000€ e un libro da 10€, perchè se nel libro da 10€ trovate le stesse informazioni del corso, allora c'è qualosa che non va... E' da oltre 6 anni che spiego come vendere Opzioni controllando il rischio sulla base di protocolli meccanici (quindi replicabili) in questo corso, tracciando tutti i mesi i risultati di questa operatività nei Segnali Operativi, e sarà proprio questa giornata ad aprire la stagione autunnale della formazione targata QTLab, il prossimo 30 Settembre.

Vi auguro di trascorrerre delle splendide vacanze: non abbiamo fatto in tempo a rientrare dal Trading Camp di inizio Luglio (lasciando un gruppo fantastico), che ci siamo ritrovati a lavorare anche nei weekend ai tanti progetti a cui stiamo lavorando: Option Explorer, il convegno mondiale di IFTA (dove sarò uno dei relatori), il software di analisi di Portafogli, i nuovi protocolli di difesa degli Strangle...  ma è da qualche settimana che ci tenevo a darvi conto di come stava andando questa strategia.

Option Explorer (che è l'evoluzione del software da cui ho preso queste analisi) con l'aggiunta delle nuove funzionalità di codifica della strategia in opzioni e la possibilità di automazione dei backtest, è ormai un prodotto maturo, con una base di licenze installate in costante crescita: nei prossimi articoli vi mostrerò qualcuna di queste funzionalità più in dettaglio.

Qui trovate tutti gli appuntamenti da Settembre fino alla fine dell'anno ...con una novità: non prendete impegni per il 26 Novembre... ;-) 

Buon trading!

Luca Giusti

 

 

 

Il Corso NON è in Calendario? 

Ti apriamo SUBITO la REGISTRAZIONE dell'ultima edizione (e ti inviamo le Strategie) in attesa della prossima data, che potrai seguire in sala, oppure collegato a distanza in streaming (la Rifrequenza è SEMPRE Gratis)

 ECCO COME FACCIAMO FORMAZIONE IN QTLAB

 

Backtest Strategie in Opzioni

 

...in libreria!

VideoCorsi

Video Pillole di Analisi del Mercato o di una specifica Operatività, ma anche Video Didattici sull'utilizzo delle Piattaforme di Trading...
VideoCorsi

Articoli

Il commento ad una Operazione, l'Analisi di una Strategia, o semplicemente la descrizione di una Tecnica... questo ed altro nella sezione Articoli.
Leggi gli Articoli

 

Downloads

Materiali Didattici, le Slide proiettate ai Seminari, codici di Trading Systems, Reports e Software: a tua disposizione!
Downloads



Login

Diventa Trader!

Il Trading è una professione come tante: si può imparare, richiede impegno, ma prima di ogni cosa, un Metodo, che può essere appreso attraverso la frequenza ad un corso...
Percorso in aula

 

... osservando un Trader e affiancandolo nella sua operatività (Coaching Individuale)... 
Coaching 101

 

... o seguendo l'operatività di Trader più esperti attraverso dei Segnali Operativi inviati real time... 
Segnali Operativi

QT Lab Community

Il Trading può essere un gioco di squadra: lo diciamo per esperienza... perchè da anni i nostri Trader interagiscono in questa Community, analizzano insieme operazioni, e condividono idee e metodologie. Vuoi farne parte? Basta registrarsi...
Entra in Community

 

Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy & Cookie Policy. Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni per configurare il tuo browser, contenute nella suddetta pagina. 

Quantitative Trading LAB di Luca Giusti - e-mail: info@qtlab.ch Tutti i diritti sono riservati. tel: 0041 44 586 68 57

Questo sito Web non è rivolto a persone giuridiche o fisiche appartenenti a giurisdizioni in cui, in virtù della nazionalità, della tipologia di persona, del proprio domicilio o residenza, della sede sociale o per qualsiasi altro motivo, l’accesso allo stesso, la relativa consultazione, la disponibilità, la pubblicazione, come pure la presentazione di servizi finanziari o la commercializzazione di determinati prodotti finanziari dovesse essere vietata o soggetta a restrizioni. Alle persone cui si applicano tali restrizioni è conseguentemente vietato accedere a questo sito internet. Le informazioni e le opinioni contenute nelle pagine del sito internet e nel materiale in esso contenuto non costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Il contenuto del sito internet è stato allestito con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei contenuti proposti. I dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere.Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo sito internet o dal loro utilizzo (o dall’impossibilità di accedere al sito internet stesso e di utilizzarne gli elementi) o da link che portano a siti internet di terzi. Noi non monitoriamo le pagine collegate al sito internet mediante link e decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per i relativi contenuti e per le eventuali prestazioni ivi offerte. La totalità dei contenuti presenti nel sito internet è tutelata dal diritto d’autore. Senza previo consenso scritto da parte nostra non è pertanto consentito riprodurre (anche parzialmente), trasmettere (né per via elettronica né in altro modo), modificare, stabilire link o utilizzare il sito internet per qualsivoglia finalità pubblica o commerciale.Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo del sito internet è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo.
 
Accedendo e continuando nella lettura dei contenuti di questo sito Web dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali.

The material on this website is for information purposes only. Any reference on this Web site to QTLab, the authors, and its affiliated companies should not be construed as an offer or solicitation, directed to residents in jurisdictions where QTLab, by and through any of its affiliates, is not registered to do business. No investment advice or solicitation to buy or sell securities is given or in any manner endorsed by QTLab or any of its affiliates. Charts created using TradeStation. ©TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. No investment or trading advice, recommendation or opinions is being given or intended. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss greater than your entire investment; therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. For further details please read the "Condizioni di Utilizzo" to see the full set of terms and conditions.

 

www.ForexAcademy.it      -        www.OptionsAcademy.it       -        www.FuturesAcademy.it       -        www.TradingSystemAcademy.it