...un Trading System su Oro (dal Libro all'App Store, gratis)

Dal libro "Trading Meccanico" al Trading App Store di Tradestation (dove è stato messo a disposizione gratuitamente): questa l'evoluzione di una semplice idea che sfrutta una inefficienza (un bias) su Oro di cui avevo parlato anche in questo articolo nel gennaio 2014 (potete leggerlo qui), in un paio di interventi in occasione di giornate gratuite, e che avevo deciso di richiamare anche nel mio libro (2015).

...l'idea è davvero semplice (appena due righe di codice) e potete leggerla qui sopra (o approfondirla nel libro), ed in più occasioni avevo invitato a lavorarci sopra (dato che questa idea, nonostante produca un'equity interessante anche in questa versione "grezza"- quella che vedete qua sopra nella pagina del libro, non arriva a generare un Avegare Trade sufficiente per poterla tradare): questa è una delle possibili rielaborazioni.

All'idea di ingresso (il bias su queste fasce orarie) ho aggiunto un filtro preso da uno dei sistemi della giornata FX Trading Systems (dove lavoriamo su alcuni sistemi intraday), ho richiesto una conferma di tipo tecnico al bias, e ho inserito alcune regole per la gestione della posizione (prese dalla giornata Trading Systems & Money Management): nessun "ingrediente segreto", quindi, ma semplicemente qualche riga di codice che metto a disposizione ormai da diversi anni nelle giornate del percorso Trading System Academy

Ho costruito questo sistema NON con l'idea di trovare il miglior sistema sul Future Gold, ma con l'idea di scolpire un sistema che facesse un discreto numero di operazioni e che potesse funzionare non solo sul Future Gold ma anche sul Micro Gold (1/10 del future tradizionale).

Io sono dell'idea che Tradestation sia una piattaforma eccezionale, ma ci sono tante persone che non la prendono neppure in considerazione perchè "se non fai 10 operazioni al mese ti costa 99 usd": non voglio iniziare una discussione sull'efficacia di questa scelta (possiamo solo prenderne atto), ma nonostante parliamo di 10 operazioni al mese (che non sono nulla!) ci sono comunque persone che vivono male questo requisito, e si precludono la possibilità di poter fare ricerca sui mercati con questa strumentazione e di approcciare il trading in maniera più rigorosa.

...questo sistema nasce anche per soddisfare questa esigenza: dare la possibilità a chi inizia e a chi sta ancora "prendendo le misure" con un approccio al trading di tipo meccanico (magari con un account di poche miglia di dollari, dove sarebbe proibitivo attaccare un sistma sul Mini S&P500 o sul Future Gold) di poter attaccare un trading system sul Future Micro Gold che faccia le prime operazioni. 

...messa giù così, sembra che stia mettendo a disposizione un trading system nato più per fare operazioni che per guadagnare, ed invece... giudicate voi: questa è l'equity line che ha prodotto negli ultimi 8 anni (con le metriche principali).

 

Quando si ragiona sul merito di attaccare o meno un sistema intraday, la prima voce su cui soffermarsi dovrebbe essere l'Average Trade, che deve essere capiente per sostenere i costi di transazione (commissioni e slippage): in questo caso abbiamo poco più di 200 usd, che per un trading system intraday su Oro sono più che sufficienti.

Il sistema effettua circa 180 operazioni ogni anno, ma ho inserito negli input la possibilità di agire sull'intensità del filtro di cui vi parlavo poco fa: riducendo questo valore lo si fa operare meno, e solo nelle situazioni in cui sono maggiori le probabilità di intercettare un movimento più significativo (con il risultato di ridurre il numero delle operazioni e di aumentare l'Average Trade). A voi la scelta se agire su questo parametro (date che il sistema è disponibile gratuitamente sul Trading App Store di Tradestation).

Gli altri parametri su cui è possibile agire sono i numero dei contratti da utilizzare (non ho introdotto logiche di position sizing in questa versione) e l'entità dello Stop Loss monetario e del Target monetario (che andrà chiaramente adattato, se userete il Future Micro Gold, ad 1/10 del valore che troverete di default).

Come vi accennavo prima, infatti, questo Trading System, infatti, gira anche sul Future Micro Gold: qui sotto potete esaminare le ultime operazioni su entrambi i Future (tradizionale e micro), con l'ultima effettuata proprio ieri (chiusa con 11 punti di guadagno)...

Queste sono le equity line a confronto fra il future micro e quello tradizionale (un anno e mezzo: dal 2015 ad oggi): le differenze sono davvero poche...

...e come promesso, ecco il link della pagina sul Trading App Store dove poterlo scaricare gratuitamente.

Questa volta la scelta del nome è stata un pò "cialtrona" (una variante del sistema lavora bene anche su altri metalli, quindi "Full Metal"...) ma sull'App Store sono presenti altri trading system che funzionano piuttosto bene da anni, con nomi "normali" tipo "Breakout su Oro" o "Reversal su ES" e non se li fila nessuno (ricordiamoci che si tratta di un pubblico prevalentemente americano), così stavolta ho deciso di "omologarmi" con un nome del genere :-) ...

Non dimenticate anche di scaricare il file .PDF con le istruzioni per personalizzare (se lo vorrete) gli altri parametri (accanto alla FilterIntensity spiegata poco fa). Recentemente ho aggiunto, ad esempio, la possibilità di aggiungere o togliere tick dai livelli di ingresso del sistema per evitare lo slippage che deriverebbe dall'avere tutti quanti lo stesso ordine sullo stesso livello di prezzo: invece di entrare tutti a 1323,4 uno potrebbe decidere di entrare a 1323,5 (quindi impostando +0,1 che significa un tick in ritardo) oppure a 1323,2 (ovvero -0.2 che significa 2 tick in anticipo). Ho aggiunto anche la possibilità di flattare la posizione prima del weekend, ed un indicatore che colora di rosso e di verde le fasce orarie in cui potrebbe potenzialmente verificare un ingresso in posizione.

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...ma per quanto funzionerà ancora?  Non ne ho idea :-)

Ho una brutta notizia: nessuno può prevedere il futuro... ma se credete che sia possibile individuare una tecnica che funzionerà per sempre, allora là fuori troverete una marea di persone disposta ad insegnarvi la propria tecnica infallibile, che (guarda caso) sarà impossibile da codificare (e quindi da testare) e che richiederà da parte tua una certa dose di "interpretazione". 

Io ho scelto di insegnare alle persone come individuare (in autonomia) queste situazioni, come poterle codificare e testare in maniera rigorosa, e a non fare mai affidamento su una sola operatività ma sempre su un portafoglio di operarività (su logiche, mercati e time frame differenti) perchè "nulla è per sempre". E' per questo che nel percorso Trading System Academy (e nelle giornate che lo compongono) tutti i sistemi che metto a disposizione sono con codice aperto... imparare a pescare o comprare un pesce in pescheria (che non sai da dove venga o quando sia stato pescato)? 

Sono partito da un'idea (il bias delle fasce orarie di cui parlo anche nel libro) che da alcuni anni sembra continuare a funzionare, e ci ho lavorato sopra per renderla tradabile, con pochi accorgimenti che chi ha frequentato le giornate di cui parlavo sopra, non dovrebbe avere difficoltà a replicare. Finchè questa inefficienza persiste, sfruttiamola... Ci sono sistemi come il Volatility Breakout sulle Commodities o il Reversal sul Mini S&P500 Future, che metto a disposizione da più di 3 anni ormai nella giornata Trading Automatico, che continuano a funzionare. Nel momento che un trader accetta che "nulla è per sempre", l'attenzione si sposta sul Portfaglio di Operatività: sono tutti argomenti che sviluppiamo in dettaglio nel percorso Trading System Academy. All'inizio di Ottobre, la prossima edizione, che anche stavolta sarà possibile seguire sia in aula che collegati a distanza da casa propria (ed in ogni caso, avrete comunque sempre a disposizione le registrazioni di ogni giornata). Trovate tutte le informazioni in questa pagina

...e per chi se lo fosse perso, qui trovate la registrazione del Webinar dal titolo "Come Attaccare un Trading system" con alcune indicazioni su come automatizzare una strategia su Tradestation: si tratta di un Webinar introduttivo su questo argomento, e se desiderate scendere in dettaglio sull'Automazione di Sistemi allora vi invito a prendere in considerazione la giornata Trading Systems & Money Management.

 

Per vedere video basta essere registrati su QTLab (è gratis e ci impieghi meno di un minuto) e cliccare qui per accedere direttamente alla pagina che lo contiene.

 

Buon Trading!

 

 

 

 

 

 

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