Stagionalità: dove sono più affidabili? ...Spread Trading Systems 2 anni dopo...

Ormai 2 anni fa, in una articolo che potete rileggere qui, presentavo come ero riuscito a meccanizzare l'operatività basata sull'analisi delle finestra Stagionali per operare su singole Commodities oppure in Spread. L'obiettivo che mi aveva spinto ad afforntare questo lavoro era stato quelli di "emanciparsi" da servizi esterni di analisi delle stagionalità (come quello del Moore Research) e poter individuare in completa autonomia nuove finestre stagionali, validarle, e tradarle in accordo a setup meccanici di ingresso e di gestione della posizione originati da un unico Trading System che opera su tutti questi sottostanti (16 Commodities, o "Seasonals" e 13 Spread).

...e tutto questo lavoro era confluito nella giornata Spread Trading Systems, dedicata all'operatività meccanica sulle finestre stagionali, sia con singole Commodities che in Spread, ma anche allo Spread Trading Meccanico su Futures e Azioni. E' un corso che non replichiamo spesso, ma abbiamo programmato una nuova edizione sabato 2 Aprile (clicca qui per il programma dettagliato del corso e per esaminare alcuni video e articoli su questa operatività).

Poche settimane dopo la prima edizione del corso, abbiamo iniziato a pubblicare le operazioni generate dal sistema nella sezione dei Segnali Operativi dedicata alle Commodities, e a distanza di ormai 2 anni possiamo iniziare a fare qualche valutazione sull'affidabilità di queste finestre stagionali (tradate in accordo a questi setup meccanici) sui doversi sottostanti che stiamo seguendo.

Iniziamo dalle equity line generate dalle operazioni inviate: in rosso quella delle operazioni in Spread, in verde quella dlele operazioni sulle singole Commodities (che chiameremo "Seasonals"), e in blu l'equity cumulata. Stiamo considerando di operare sempre con 4 contratti Futures (così da consentire al sistema di poter gestire la posizione frazionando l'uscita in diversi momenti) senza criteri di dimensionamento della posizione, che suggeriamo invece di recuperare operando con dei CFD sulle Commodities, che permettono, oltre ad un notevole frazionamento della posizione rispetto al contratto future, anche di poter dimensionare ogni posizione in modo da equipesare rischio su una stessa soglia monetaria (noi usiamo 500 usd). In questo modo, uno stop loss preso sul Crude Oil ha lo stesso peso di uno stop preso sullo spread fra Corn e Wheat (notevolmente più "leggeri" come sottostanti). Se adeguatamente capitalizzati, è possibile comunque operare direttamente con i contratti future, adottando accorgimenti simili modulando il numero di contratti in funzione dello stop indicato al sistema (qui ho preferito analizzare cosa è successo direttamente sui contratti Futures).

Dopo un 2014 che aveva superato ogni aspettativa, e diversi mesi di lateralità dell'equity, torniamo a salire grazie, soprattuto, ai Seasonals. Per completezza riporto qua di seguito anche l'elenco di tutte le operazioni Seasonals e delle operazioni Spread pubblicate e inviate agli abbonati ai Segnali Operativi, con le date di ingresso e di usicta (dove non presente, si tratta di una operazione tutt'ora aperta). L'ultima colonna fa riferimento al tipo di mercato, ed in particolare:

A: Agricoli e Carni

M: Metalli

E: Energetici

C: Coloniali 

 

...e questi sono gli aggregati per tipologia (Seasonal o Spread) e per mercato (secondo le 4 categorie elencate sopra). 

 

Al di là dei valori assoluti (che sono figli delle dimensioni dei singoli contratti), sembra che gli Energetici in questi due anni siano stati gli strumenti che hanno registrato i risultati più interessanti e la maggiore affidablità:

- su 10 operazioni Spread inviate, 7 positive 

- su 12 operazioni Seasonal inviate, 8 positive (considerando anche le due operazioni tutt'ora aperte, che vedete in fondo alla lista)

L'affidabilità delle tendenze stagionali sui Metalli, al contrario, è stata discutibile... su 15 operazioni Seasonal, solo 8 in profitto, mentre solo 12 positive su 26 per l'operatività in Spread.

Positivo il bilancio sugli Agricoli, anche se i Seasonals registrano solo 8 operazioni positive su 22 (ma con un consuntivo finale comunque interessante in termini monetari, viste le dimensioni contenute di questi contratti) mentre l'operatività in Spread registra 19 operazioni positive su 30 inviate (sempre includendo anche le ultime operazioni tutt'ora aperte) ed un profitto finale quasi triplo.

Sui Coloniali, 12 operazioni posirive su 19, con un profitto finale molto alto ma condizionato dal risultato dall'operazione sul Caffè della primavera del 2014.

Questo è un altro dei vantaggi legati ad approcciare il Trading in maniera Meccanica: il "controllo" e la "misurazione", non solo sui backtest, ma soprattuto sull'operatività "live" (come questa, tracciata negli utimi 2 anni di Segnali Operativi inviati).

Queste operazioni sono le stesse generate dai Workspace (per Tradestation e per Multicharts) che ho iniziato a mettere a disposizione fin dalla prima edizione del corso Spread Trading Systems del Febbraio 2014 (il trading system è fornito con codice aperto per comprendere bene cosa fa, e soprattutto per adattarlo alle proprie esigenze).

La finestra stagionale che appare sotto al grafico grafico del Seasonal o dello Spread (il rettangolo colorato in verde, se rialzista e in rosso se ribassista), il trading system che entra in posizione e indica con quanti contratti entrare, il rischio in termini monetari e ti aggiorna sulla posizione in essere, comunicandoti quando quando chiudere il prossimo contratto o l'intera posizione... questo è il "cruscotto" che mettiamo a disposizione per ciascuna delle 16 Commodities che seguiamo e dei 13 Spread.

   

...e in occasione della prossima edizione del corso Spread Trading Systems di sabato 2 Aprile, riapriamo la PROMOZIONE  che prevede una riduzione della quota di partecipazione del 10% e 2 mesi di Segnali Operativi inclusi (così da monitorare le operazioni generate dal sistema e confrontarle con quelle pubblicate nei nostrui Portafogli). Il programma dettagliato, lo trovate in questa pagina... non mancate!

 

 

 

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