Il Reversal sul Mini S&P500 (un anno dopo...)

Compie ormai un anno uno dei 4 Trading System che abbiamo deciso di includere nel corso Trading Automatico: si tratta del sistema Reversal sul Mini S&P500 di cui avevamo già parlato anche in questo articolo (e che è stato rilasciato a tutti i partecipanti fin dalla prima edizione di questo corso che è la prima giornata della trading system academy)... andiamo a vedere cosa è successo in quest'ultimo anno...

Il Mini S&P500 risponde piuttosto bene a logiche Reversal: questa è l'equity prodotta da questo trading system, che permette di impostare i propri ordini in piattaforma un giorno per l'altro (e, quindi, anche di seguire il sistema senza doverlo necessariamente collegare ad una piattaforma di trading automatico). 

Il sistema adotta un position sizing che varia il numero di contratti utilizzato in funzione della volatilità esibita dal mercato, e si vede piuttosto bene dalle metriche prodotte, che per essere seguito richede un conto adeguatamente capitalizzato... fra poco vedremo cosa succede se andiamo ad eliminare questo tipo di position sizing, per andare ad utilizzare solamente 1 contratto per ogni operazione... ma per adesso ciò che non dovrebbe esservi sfuggito è come la versione originaria abbia faticato nel corso del 2013 (-3.025 usd) per poi recuperare alla grande nei primi mesi di quest'anno (+14.500 usd), ma bisognava essere lì, e continuare a seguire il sistema anche dopo un drawdown, per poter cavalcare il run-up successivo che ha riportato l'equity sui massimi...

 

...e nel corso dell'autunno 2013 ho deciso di accettare di fare operare un pò meno il sistema, andando ad inibire l'operatività short in quelle fasi in cui il mercato si presentava troppo "tirato" a rialzo: questo è il risultato con l'aggiunta di questo filtro di trend.

...o se preferite, in questa versione che riporta le operazioni sull'asse delle ascisse:

Questa seconda versione presenta metriche oggettivamente migliori... ma lo "scoglio" per molte persone credo che sia rappresentato dal dover lavorare con più contratti (e quindi essere adeguatamente captalizzati per farlo)... proviamo a togliere il position sizing e ragioniamo con 1 contratto soltanto, dove diventa anche più semplice comprendere l'impato di commissioni e slippage sul risultato finale (e quindi se l'average trade del sistema risulta capiente per far fronte a questi costi di transazione). Questa è l'equity del sistema senza il filtro di trend.

 

 

...e questa quando aggiungiamo il filtro di trend...

...anche nella versione che traccia le operazioni sull'asse delle ascisse (a cui forse siamo più spesso abituati, ma che andrebbe sempre analizzata congiuntamente a quella su scala temporale, riportata qui sopra):

 

Se anche 1 solo contratto Future si rivelasse troppo impegnativo, le alternative per operare sull'S&P500 frazionando la propria esposizione non mancano di certo, ad iniziare da SPY, per proseguire con i CFDs sull'indice (soluzione più costosa, e quindi meno preferibile, ma un average trade di più di 200 usd dovrebbe risultare adeguato anche in presenza di qualche costo in più rappresentato dal più sfavorevole spread bid-ask del CFD).

Si tratta di un trading system di poco più di 50 righe di codice (senza i commenti), quindi molto semplice e assolutamente migliorabile, come dimostra l'introduzione di questo filtro di trend, o l'adozione di logiche di position sizing un pò più raffinate o una differente gestione dell'uscita dalla posizione (ma questi due argomenti sono sviluppati in dettaglio nel corso Trading Systems & Money Management in programma il prossimo 17 maggio).

Se volete invece apporofondire il funzionamento di questo sistema Reversal sul Mini S&P500 o degli altri 3 Trading System che mettiamo a disposizione, con codice aperto, nel corso e che operano non solo su Futures, ma anche su Azionario e Forex) l'appuntamento è per il 10 maggio con una nuova edizione del corso Trading Automatico.

...per qualche giorno (fino al 28 aprile) è ancora attiva una promozione che prevede di risparmiare un 20% sulla quota di iscrizione se ci si iscrive ad entrambe le giornate: trovate qualche dettaglio in più in questa pagina dediicata alle promozioni attive.

 

 

 

 

Backtest Opzioni

 

...in libreria!

VideoCorsi

Video Pillole di Analisi del Mercato o di una specifica Operatività, ma anche Video Didattici sull'utilizzo delle Piattaforme di Trading...
VideoCorsi

Articoli

Il commento ad una Operazione, l'Analisi di una Strategia, o semplicemente la descrizione di una Tecnica... questo ed altro nella sezione Articoli.
Leggi gli Articoli

 

Downloads

Materiali Didattici, le Slide proiettate ai Seminari, codici di Trading Systems, Reports e Software: a tua disposizione!
Downloads



Login

Diventa Trader!

Il Trading è una professione come tante: si può imparare, richiede impegno, ma prima di ogni cosa, un Metodo, che può essere appreso attraverso la frequenza ad un corso...
Percorso in aula

 

... osservando un Trader e affiancandolo nella sua operatività (Coaching Individuale)... 
Coaching 101

 

... o seguendo l'operatività di Trader più esperti attraverso dei Segnali Operativi inviati real time... 
Segnali Operativi

QT Lab Community

Il Trading può essere un gioco di squadra: lo diciamo per esperienza... perchè da anni i nostri Trader interagiscono in questa Community, analizzano insieme operazioni, e condividono idee e metodologie. Vuoi farne parte? Basta registrarsi...
Entra in Community

 

Questo sito utilizza i Cookies per migliorare la navigazione. Utilizzando questo sito e continuando nella navigazione si intende accettata la Privacy & Cookie Policy. Puoi bloccare in ogni momento questa raccolta di informazioni seguendo le istruzioni per configurare il tuo browser, contenute nella suddetta pagina. 

Quantitative Trading LAB di Luca Giusti - e-mail: info@qtlab.ch Tutti i diritti sono riservati. tel: 0041 44 586 68 57

Questo sito Web non è rivolto a persone giuridiche o fisiche appartenenti a giurisdizioni in cui, in virtù della nazionalità, della tipologia di persona, del proprio domicilio o residenza, della sede sociale o per qualsiasi altro motivo, l’accesso allo stesso, la relativa consultazione, la disponibilità, la pubblicazione, come pure la presentazione di servizi finanziari o la commercializzazione di determinati prodotti finanziari dovesse essere vietata o soggetta a restrizioni. Alle persone cui si applicano tali restrizioni è conseguentemente vietato accedere a questo sito internet. Le informazioni e le opinioni contenute nelle pagine del sito internet e nel materiale in esso contenuto non costituiscono in nessun caso un invito, un’offerta, una raccomandazione o una sollecitazione di acquisto o di vendita, una richiesta o una sottoscrizione di titoli o strumenti finanziari, prodotti o servizi finanziari o d’investimento, né un’esortazione ad effettuare transazioni di alcun genere. Il contenuto del sito internet è stato allestito con la maggiore cura e diligenza possibile. Tuttavia non si fornisce alcuna garanzia circa la correttezza, l’esattezza, la completezza, l’affidabilità o l’attualità dei contenuti proposti. I dati storici relativi ai rendimenti e agli scenari sui mercati finanziari, le prestazioni passate, effettive o indicate da test storici o strategie, non sono garanzia di analoghi risultati futuri. Facendo trading si possono sostenere perdite superiori al proprio investimento iniziale: non si dovrebbe investire o rischiare denari che non si si può permettere di perdere.Per ulteriori dettagli, si prega di leggere le "Condizioni di Utilizzo" nel menù verticale in alto a sinistra. In nessuna circostanza – ivi compresa la negligenza – la nostra società può essere considerata responsabile per perdite e/o danni di qualsiasi natura – sia che si tratti di danni diretti, indiretti oppure consequenziali – derivanti dall’accesso agli elementi di questo sito internet o dal loro utilizzo (o dall’impossibilità di accedere al sito internet stesso e di utilizzarne gli elementi) o da link che portano a siti internet di terzi. Noi non monitoriamo le pagine collegate al sito internet mediante link e decliniamo pertanto qualsiasi responsabilità per i relativi contenuti e per le eventuali prestazioni ivi offerte. La totalità dei contenuti presenti nel sito internet è tutelata dal diritto d’autore. Senza previo consenso scritto da parte nostra non è pertanto consentito riprodurre (anche parzialmente), trasmettere (né per via elettronica né in altro modo), modificare, stabilire link o utilizzare il sito internet per qualsivoglia finalità pubblica o commerciale.Qualsiasi controversia riguardante l’utilizzo del sito internet è soggetta al diritto svizzero, che disciplina in maniera esclusiva l’interpretazione, l’applicazione e gli effetti di tutte le condizioni sopra elencate. Il foro di Bellinzona è esclusivamente competente in merito a qualsiasi disputa o contestazione che dovesse sorgere in merito al presente sito internet e al suo utilizzo.
 
Accedendo e continuando nella lettura dei contenuti di questo sito Web dichiari di aver letto, compreso e accettato le sopracitate informazioni legali.

The material on this website is for information purposes only. Any reference on this Web site to QTLab, the authors, and its affiliated companies should not be construed as an offer or solicitation, directed to residents in jurisdictions where QTLab, by and through any of its affiliates, is not registered to do business. No investment advice or solicitation to buy or sell securities is given or in any manner endorsed by QTLab or any of its affiliates. Charts created using TradeStation. ©TradeStation Technologies, Inc. All rights reserved. No investment or trading advice, recommendation or opinions is being given or intended. Past performance, whether actual or indicated by historical tests of strategies, is no guarantee of future performance or success. There is a possibility that you may sustain a loss greater than your entire investment; therefore, you should not invest or risk money that you cannot afford to lose. For further details please read the "Condizioni di Utilizzo" to see the full set of terms and conditions.

 

www.ForexAcademy.it      -        www.OptionsAcademy.it       -        www.FuturesAcademy.it       -        www.TradingSystemAcademy.it