Le Operazioni dei Pattern Genetici di G.a.n.d.a.l.f. Project

Giovanni Trombetta ha finalmente ufficializzato l'avvio del servizio Segnali sul mercato Azionario basati sui Pattern Genetici del progetto Gandalf (che ha fondato lo scorso anno): da oggi è online il nuovo servizio segnali basato sui Pattern Genetici individuati con il software creato nell'ambito di questo progetto. Semplicemente registrandosi  al sito www.gandalfproject.com (cliccando su questo link oppure cliccando su "CREATE AN ACCOUNT" a destra nella home page del sito) ed inviando una specifica richiesta via email a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., è possibile accedere (per i primi mesi GRATUITAMENTE) al sito dove sono pubblicati questi Segnali su azionario americano utilizzando 36 Trading System Genetici (... ma ne stiamo agganciando in continuazione ed arriveremo a 50 entro la fine dell'anno). Si tratta di sistemi identificati dalla macchina su ciascuna serie storica, mediante evoluzione genetica (software Gandalf proprietario), bilanciati e protetti da una doppia modalità: modulo di Money Management e sistema di controllo sull'Equity Line. La modalità operativa è innovativa e consente una diversificazione di portafoglio MultiMarket e MultiSystem.

Il servizio “Gandalf Project” pubblica tutti i giorni le operazioni di 36 Trading System su Azionario USA, che girano su una lista di sottostanti appartenenti a diversi settori.  Ogni giorno vengono indicate le posizioni ancora aperte, quelle chiuse il giorno precedente e gli ordini da inserire in piattaforma entro le 15:30 ora italiana (apertura del mercato USA).

Ogni posizione impiega un numero di contratti che dipende dalla volatilità dell’azione, per contenere il rischio di ogni operazione sempre in 300 usd (tranne che in caso di Gap sfavorevoli). Ricordiamo a tutti che tutti i broker USA, con un margin account, permettono di andare in leva 1:2 overnight, quindi con 10.000 usd sul conto è possibile aprire posizioni per un controvalore di 20.000. In merito all’opportunità di limitare il numero massimo di posizioni aperte simultaneamente, per un migliore utilizzo del capitale disponibile, vi invito a leggere  con attenzione questo articolo. Il servizio invierà comunque tutte le operazioni generate dal sistema su tutte le azioni monitorate (elencate nelle tabelle che seguono).

Vi invito anche a prendere in considerazione, al posto del sottostante azionario, l’utilizzo di:

1) Opzioni

2) CFDs (Interactive Brokers, ad esempio, ha iniziato ad offrirle, a condizioni più interessanti degli altri broker)

L’elenco di sottostanti su cui operiamo potrebbe subire modifiche, qualora qualcuna di queste azioni iniziasse a rispondere in maniera differente rispetto al passato: si tratta, comunque, di sistemi “lenti” (che fanno poche operazioni all’anno per ogni azione)… Un motivo di esclusione di alcuni di questi sottostanti potrebbe anche essere legato alle condizioni di liquidità dell’azione: è vero che operiamo spesso con dei limit order nella maggior parte dei casi, ma in una manciata di casi abbiamo osservato volumi di negoziazione e bid-ask spread poco invitanti, che potrebbero farci propendere  per una loro eliminazione.

Le posizioni aperte sono riassunte ogni giorno nel sito dedicato ai Segnali da una videata come questa:

Nell'esempio qui sopra, il portafoglio Gandalf è long con 41 azioni su UTX, ad un prezzo di carico di 108.5 $ (Strategy Price), quando oggi sta registrando un prezzo di 109.10 $, quindi in profitto di 24.60 $. Il tipo di ordine con cui il sistema è entrato in posizione è un ordine a mercato inviato ad apertura di giornata (eL_O); gli altri ordini che il sistema offre possono essere di tipo limit (eL_L) oppure stop (eL_S). Le etichette che caratterizzano l'ingresso in posizione di tipo short sono identiche ma con la S al posto del secondo carattere (eS_O,  eS_L, eS_S).

Per quanto riguarda gli ordini da impostare in piattaforma prima dell'apertura della sessione successiva (figura qui sotto), possono essere di tre tipi:

1) ingresso in posizione (eL_O,  eL_L, eL_S, eS_O,  eS_L, eS_S)

2) uscita in stoploss su posizioni aperte (Stop Loss)

3) uscita in stop temporale (T_exit_L, T_exit_S)

Ogni trading system genetico viene controllato con un sistema statistico che monitora in tempo reale le performance a finestra scorrevole, paragonandola a quelle storiche. In caso di degrado tra gli ultimi risultati e quelli storici il singolo sistema viene inibito.

...ed infine diamo uno sguardo alle performance aggregate su base annuale: non sono state incluse le commissioni (che hanno un impatto marginale su un'operatività come questa quando fatta con broker che richiedono appena 1 o 2 usd per muovere 200 azioni) e lo slippage (che sarebbe opportuno includere differenziandolo da un sottostante all'altro, dato che su SPY parliamo di 0,01 usd mentre su AMZN di importi completamente differenti, ma anche di un numero di contratti impiegati che sono 1/10)... ma con il position sizing di tipo percent volatility che abbiamo descritto poco sopra (quindi uno stop catastrofico che dipende dalla volatilità dello strumento e comunque limitato in 300 $) registriamo un net profit di oltre 12.000 $.

Di seguito invece le performance aggregate sull'ultimo trimestre: net profit di 4400 $.

E infine le performance aggregate sull'ultimo mese: net profit di 750 $.

...Non ci resta che invitarvi a provare il servizio (che sarà gratuito per i primi mesi, e poi sarà disponibile solo agli abbonati) registrandovi sul sito www.gandalfproject.com e poi scrivendo direttamente a Giovanno Trombetta a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per richiedere l'accesso gratuito al sito Segnali.

Vi ricordo infine che TUTTI i pattern su cui Giovanni invia operazioni, sono anche acquistabili (anche con codice aperto) per comporre il proprio portafoglio sulla propria piattaforma di trading automatico: in questa pagina trovate tutti i dettagli...

Buon trading!

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