Trading Automatico: Sistema N°4

Questo è l'ultimo dei 4 Trading System che vi metterò a disposizione in occasione del corso Trading Automatico, e nasce per essere impiegato su strumenti che hanno una natura mean reverting, sui quali difficilmente si riuscirebbe a fare girare un sistema di tipo breakout come il Trading System N°2 analizzato qualche giorno fa... parliamo, quindi, in genere, di Future su Indici Azionari e Obbligazionari, e per esaminare in dettaglio questo sistema andiamo a prendere in considerazione uno fra i futures più liquidi al mondo: il Mini S&P500.

Applicando il trading system a questo contratto future ci si accorge subito che i risultati che produce sono interessanti per ampi range di valori associati ai parametri utilizzati: si è così scelto di analizzare quali fossero le combinazioni più stabili attraverso dei grafici a 3 dimensioni per arrivare a scolpire la versione definitiva del sistema. Gli storici per questi contratto future non mancano di certo, e possiamo andare indietro fino al 1997 per arrivare fino ai giorni nostri e prendere in esame quasi 600 operazioni. Iniziamo lanciando una Walk Forward Analysis per un ampio range di parametri per un primo test di robustezza del sistema... vedremo al corso Trading Automatico, come questo tipo di test spesso riesca a portare alla luce se una buona equity, trovata armeggiando con un trading system, sia stata solo il risultato di una eccessiva ottimizzazione dei (troppi) parametri del sistema o sia stata solo frutto del caso...

...in questa prima parte del lavoro di analisi, non abbiamo preso in considerazione slippage e commissioni (ma un average trade intorno ai 200 usd appare capiente per questi costi di transazione). Anche un esame visivo di tutte le 16 equity risultanti da questa procedura, porta a dei risultati confortanti (considerando che dalla prima linea verticale che trovate sulla sinistra del grafico qua sotto, tutte le operazioni che vedete alla sua destra sono state effettuate su dati che il sistema non aveva mai visto, quindi "al buio"). Uno degli elementi che, probabilmente, è alla base della robustezza del sistema, è che non si basa su indicatori quali medie mobili, oscillatori, o similari, che troppo spesso portano l'operatore a overfittare il sistema finale (aumentando le probabilità che possa smettere di funzionare oltre il periodo in sample su cui è stato addestrato e ottimizzato... quindi da dopo la prima linea verticale partendo da sinistra del grafico qua sotto)...

Anche un'analisi (più tradizionale) dei parametri utilizzati dal sistema ci restituisce aree piuttosto stabili... e questo continua a rafforzare l'idea che valga la pena proseguire nello sviluppo del sistema: non abbiamo mai garanzie al 100% che il sistema continuerà a funzionare, ma stiamo cercando di escludere l'ipotesi che abbia funzionato bene nel passato a causa di una sovra-ottimizzazione. Se da domani il Mini S&P500 cambierà la sua natura e smetterà di rispondere bene a logiche mean reverting, per iniziare invece a rispondere bene a logiche di breakout come l'Orange Juice o i Pork Bellies, nessuno può saperlo... Per questo è importante effettuare un attento monitoraggio del proprio sistema (ma questa è materia del corso Trading System & Equity Control che, come il corso Trading Automatico, fa parte della Trading System Academy).

Ogni volta che si ha a che fare con dei sistemi Reversal, diventa sempre critico il controllo del rischio: su questo tipo di futures (che hanno un carattere "mean reverting") non è complicato trovare dei sistemi che "hanno ragione" un numero di volte anche superiore al 70%... basta non mettere gli stop loss! Ma qualunque trader di buon senso non inizierebbe mai a seguire un sistema senza dei meccanismi di controllo del rischio, ed in primis, degli stop loss... Qui gli stop loss ci sono, e per ottenere una stima di quanto potremmo ritrovarci a soffrire nelle fasi più difficili, lanciamo una analisi Montecarlo su tutte e 16 le simulazioni appena effettuate considerando solamente i dati "al buio" (quindi escludendo il periodo In Sample dove abbiamo addestrato il sistema).

...non è nulla di così complicato, e durante il corso avremo modo di capire esattamente cosa fa e come impostarla correttamente, ma fra le tante informazioni che può restituirsi, qua ci soffermiamo sul Drawdown... e leggiamo che nel 95% delle situazioni analizzate, il drawdown massimo (considerando gli scenari peggiori) dovrebbe essere contenuto in circa 13.000 usd.

...e scaviamo un pò più in profondità e cerchiamo di capire se questo Drawdown è figlio di situazioni precise (i cosiddetti "cigni neri") oppure di sequenze di operazioni negative che si sono susseguite portando, lentamente, l'equity a scendere in una "buca" profinda 13.000 usd...

Dall'esame del grafico sembrerebbe la prima delle due ipotesi: il sistema "soffre" durante i "cigni neri"... Questa informazione è preziosa e durante il corso Trading Automatico vedremo come sfruttarla... Prenderemo, infatti, in esame un filtro che non riuscirà a "ripulire" a priori tutte quelle fasi, ma che sarà in grado di metterci al riparo alle prime avvisaglie di scenari turbolenti. Qua accanto vedete lo stesso periodo, che sul grafico precedente avevo evidenziato con le aree gialle, con questo filtro applicato.

...per adesso vi lascio con una buona notizia: gira anche sull'ETF dell'S&P500 (ticker: SPY), quindi uno strumento che si negozia come una azione, senza la leva intrinseca del future, e alla portata di ogni tipo di account, ma soprattutto con il grande vantaggio di poter decidere la quantità di contratti da utilizzare per ogni operazione. Questo, vedremo al corso, ci permetterà di ridurre l'esposizione nelle fasi più volatili, riducendo i drawdown del sistemaLa stessa cosa si può naturalmente fare anche con il Futures sul Mini S&P500: basta avere la capitalizzazione per poter entrare con più contratti.

...mi fermo qua... ma per approfondire tutti questi argomenti (e per avere a disposizione tutti e 4 i Trading Systems che ho descritto negli articoli di queste ultime settimane) non mi resta che darvi appuntamento alla prossima edizione del corso:

Trading Automatico il prossimo 15 giugno.

 

 

 

Questa giornata di corso fa parte della T.S.A. - Trading System Academy, un percorso articolato in diverse giornate e finalizzato ad accompagnare il partecipante nell'acquisizione delle capacità di ideazione, sviluppo, validazione e controllo dei propri sistemi di trading meccanici.

--> Trading Automatico (TS 2.0) - 8 ore (aula)

--> Easy Language Academy - 12 ore (webinar)

--> Trading Systems & Money Management - 8 ore (aula)

--> Trading Systems & Equity Control - 8 ore (aula)

--> Coaching Individuale - 2 ore

Ogni seminario è indipendente e fruibile separatamente dagli altri, per darti la possibilità di costruire un percorso "su misura" ritagliato sui tuoi interessi e sulle tematiche che desideri approfondire....ma partecipando al percorso Academy puoi ottenere:

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