Trading Automatico: Sistema N°1

La data del 15 Giugno si avvicina: sarà la giornata di corso "Trading Automatico"  ad inaugurare la Trading System Academy 2013 (che proseguirà il sabato successivo, il 22 giugno, con il corso Trading Systems & Equity Control), e da rapidi scambi di email con alcuni dei partecipanti le aspettative verso questo corso sono molto elevate... vediamo se riusciamo ad alzarle ancora un pò :-) ... ed iniziamo a prendere in esame uno dei Trading System che metterò a disposizione dei partecipanti e che ci servirà per approfondire la tematica della validazione dei sistemi e dell'analisi della loro robustezza (questo sistema andrà, presto, anche ad arricchire il parco Segnali Operativi).

Il primo sistema, in questa versione, opera sull'ETF sull'S&P500 (SPY), uno degli oggetti più liquidi e "accessibili" che io conosca: lavora su grafici end of day (quindi si può automatizzare oppure seguire inserendo manualmente un ordine in piattaforma) e si basa sulla Volatilità Implicita... andiamo a conoscerlo meglio...

Iniziamo con il report... Capitale investito di 10.000 usd, stop catastrofico al 5% dell'account (quindi 500 usd) e ho già incluso delle commissioni pari allo 0,005 per azione e uno slippage di 0,02 per azione: non sono valori troppo severi, ma stiamo parlando di SPY, quindi bid-ask di 0,01 e lo strumento più scambiato sui listini americani (con dei book carichi all'inverosimile). Il sistema opera sia Long che Short: chiaramente, dato che parliamo di mercato azionario, trovare qualche buon risultato sul lato long non è così complicato... su entrambe le direzioni è meno semplice...

...l'Equity è abbastanza regolare: dal 2001 ha fatto registrare 363 operazioni (resta sempre un sistema che ragiona su grafici Daily). Ho tenuto un periodo Out of Sample di circa 2 anni.

...e questo è il risultato nelle singole annate...

...e per finire, la distribuzione delle operazioni, dove si vede che lo stop catastrofico a 500 usd è scattato in realtà in poche occasioni e quasi sempre il sistema è uscito secondo altre logiche più raffinate.

Non ho contemplato nessuna logica di Position Sizing che prevedesse il reinvestimento dei propri utili: questi risultati sono ottenuti ipotizzando di impiegare sempre questi 10.000 usd, e gli eventuali guadagni andare a drenarli dal conto per spenderli ;-)

...perchè un sistema su un ETF come SPY, invece di farlo girare su qualche Future che mi offre leve differenti? Per poterlo seguire con il capitale che uno vuole, e potersi permettere, nelle prime fasi, di commettere errori e di imparare dai propri sbagli... uno stesso errore che, fatto sul DAX, avrebbe portato all'estinzione. Ma non si basa su una inefficienza che ritroviamo solo su SPY: lo stesso sistema, senza toccare nessun parametro, gira egregiamente anche su ETF simili, come DIA (Dow Jones Industrial), IWB (Russel 1000), QQQ (Nasda 100) o su "pachidermi" come XOM...

...ma il sistema si basa sulla Volatilità Implicita e quindi opera praticamente negli stessi momenti, dato che tutte le volatilità sono molto correlate fra loro...

...quindi l'idea non è quella di farlo girare su un paniere, ma su uno o due strumenti soltanto, come mostreremo nel corso Trading Automatico il 15 Giugno.

In questa giornata partiremo proprio da un template in cui andare a sostituire poche righe per adattarlo a testare le proprie idee di trading, prendendo in esame le condizioni di ingresso in posizione, i principali filtri utilizzabili, e le condizioni per uscire dalla posizione, analizzandone le prestazioni e capendo su cosa agire attraverso l'analisi della reportistica ... ma il cuore del corso sarà la parte sulla validazione del sistema e l'analisi della sua robustezza attraverso la ricerca di aree di stabilità dei parametri, un benchmarking su strumento simili e la Walk Forward analysis: nessuno potrà mai garantirvi che un sistema funzionerà per sempre, ma ci sono test che si possono effettuare per capire se il sistema appena scolpito potrebbe esporci a rischi di overfitting che non è il caso di correre.

Per sviluppare queste analisi partiremo proprio da 4 trading systems funzionanti che metteremo a disposizione dei partecipanti: il primo, che gira sul mercato azionario, è questo qua...

...appuntamento su queste pagine per scoprire, in anteprima, il secondo... ;-)

Questa giornata di corso fa parte della T.S.A. - Trading System Academy, un percorso articolato in diverse giornate e finalizzato ad accompagnare il partecipante nell'acquisizione delle capacità di ideazione, sviluppo, validazione e controllo dei propri sistemi di trading meccanici.

--> Trading Automatico (TS 2.0) - 8 ore (aula)

--> Easy Language Academy - 12 ore (webinar)

--> Trading Systems & Money Management - 8 ore (aula)

--> Trading Systems & Equity Control - 8 ore (aula)

--> Coaching Individuale - 2 ore

Ogni seminario è indipendente e fruibile separatamente dagli altri, per darti la possibilità di costruire un percorso "su misura" ritagliato sui tuoi interessi e sulle tematiche che desideri approfondire....ma partecipando al percorso Academy puoi ottenere:

1) uno SCONTO FINO AL 30% della quota di iscrizione...

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