un Sistema sui Cross FX

AUDCAD, AUDNZD, GBPNZD, GBPAUD, GBPCAD, NZDCAD... sono 6 cross che non tutti credo abbiano nella propria watchlist, ed invece sono quelli su cui sta girando un trading systems da un mesetto circa, inaugurato proprio in occasione dell'ultimo Trading Camp ai primi di settembre... ma andiamo con ordine: se non è la prima volta che visitate il sito QTLab, non dovrebbe esservi sfuggito che uno dei corsi che organizziamo ormai con una certa sistematicità è "FX Trading (Correlazioni)".

In questa giornata mostro come si possa operare intraday su alcuni cross valutari sfruttando le correlazioni fra le valute e operando reversal su grafici veloci (5 in e 15 min): si tratta di una operatività che richiede di inserire ordini manualmente, ma basata su regole testate meccanicamente (al corso consegno ai partecipanti un indicatore per individuare i punti di ingresso, su cui è stato costruito il TS), quindi replicabile... e migliorabile, dato che un operatore umano può decidere, prima del rilascio di un dato, di aspettare ad entrare in posizione ed evitare di prendere uno stop che probabilmente il tradng system invece prenderà...

...ma proprio in occasione del Trading Camp ho cercato di riprendere il sistema originario e aggiungere altri criteri di ingresso in posizione (sempre reversal e sempre sfruttando l'idea principale attorno cui ruota tutto, delle correlazioni), per poter meccanizzare completamente questa operatività e potermi concentrare un pò di più sulle altre operatività nel corso della settimana.

Sono passate tre settimane, ma il sistema (agganciato ad un conto, quindi tenendo già conto di slippage e di tutte le altre problematiche tipiche di quando si passa da un backtest convincente sul passato ad un presente che, giorno per giorno, ti ricorda che non tutte le ciambelle riescono con il buco) ha già fatto 60 operazioni su cui possiamo iniziare a fare qualche ragionamento.

Iniziamo dagli strumenti scelti: sono i 6 cross su cui i tre diversi tipi di ingresso che ho scelto rispondono meglio... ce ne sono altri su cui non va male, ma su questi lo faccio girare senza toccare nessun parametro (quindi senza alcun adattamento da un cross all'altro).

Il Sizing: è variabile, e si passa da un AUDNZD che può lavorare fino a 90.000 di nozionale ad un GBPAUD che al massimo può farne 40.000... il criterio base è quello di limitare lo stop catastrofico a 500 usd per operazione, ma per come è stato pensato il sistema questo stop raramente viene raggiunto (ma ci torneremo fra poco).

L'equity: quella degli ultimi 5 anni è fin troppo regolare (inizialmente sono stato un pò "sospettoso" davanti ad un'equity del genere)... e quindi scelgo di concentrami solo su quella delle ultime 3 settimane (da quando il sistema è stata agganciato) e mi limito a presentarvi questa, che già da sola qualcosa da dire ce l'ha...

Ricordatevi che stiamo parlando di 3 settimane (e non 3 anni)... la discesa intorno al 32 esimo trade, è semplicemente uno stop, di quelli che su un grafico ad un anno non puoi vedere a meno che non facciano parte di una striscia negativa di diversi stop consecutivi.

Se prendo l'equity di uno solo di questi cross (AUDNZD), e considero solo l'ultimo anno di backtest, ottengo un'equity che è un "righello"...

... e se prendo 5 anni invece di 1 e la unisco a quella degli altri 5 cross su cui gira, l'effetto di "regolarizzazione" che si ottiene è tanto notevole quanto scontato... ecco perchè ho scelto di postare solamente l'equity delle ultime 3 settimane e di ragionare su quella...

Credo che sia anche più "istruttivo" vedere nascere e crescere un sistema, piuttosto di ragionare sempre e solo su dei backtest fatti sul passato, anche se fatti bene, con l'ultimo periodo su dati "al buio", o frutto di una WFA... vediamo così, se, fra un anno, ci ritroveremo a ragionare su un'equity come quella del sistema su EUR che combina Opzioni e Futures

Torniamo all'analisi di queste prime 3 settimane: dal 3 settembre al 25 settembre ha guadagnato 1.920 usd, ha un profit factor di 1.84, una percentuale di trade vincenti del 75,4% e un win/loss ratio di 0,60. Sta lavorando con nozionali molto "bassi", quindi non è il caso di entusiasmarsi per i profitti in termini assoluti, ma per essere un'equity di meno di un mese la regolarità è buona (per adesso non ha chiuso neppure una settimana in loss, ma siamo solo all'inizio).

Il sistema fa mediamente fa 4 operazioni al giorno, e ha preso due "pali in faccia" (alias stop) in occasione della decisione del FOMC sul QE3 (diciamo quindi che fra Draghi ai primi di settembre, la corte tedesca, il FOMC... le "emozioni" per un sistema reversal che prende stop se si trova in posizione prima di queste notizie, non sono mancate... ecco perchè sono soddisfatto del comportamento generale che ho visto, e confido anche di vedere un W/L ratio più equilibrato in futuro).

Tutte le operazioni che fa questo sistema sono agganciate da una settimana circa ad un sito (il cui accesso è per adesso riservato solo ad alcuni abbonati al report Segnali Operativi su FX), così che anche altri possano seguirlo e magari migliorarlo ulteriormente (...un pò di credibilità, in quest ultimi 5 anni, spero di averla conquistata... ma se così non fosse, diciamo che questo è anche un modo per postare in tempo reale cosa sta facendo questo sistema, dato che è direttamente Tradestation, collegando ad un altro account, a postare questi ingressi...):

A breve aprirò questo sito a tutti gli abbonati (ma devo terminare gli ultimmi test dato che è una piattaforma che lo "alimenta" automaticamente con le operazioni che fa e qualche volta mi accorgo ancora di errori nei post o di errori nel sizing, come su un altro sistema su EURUSD, di tipo volatility breakout, che posta lì pure lui, dove invece di entrare con 60.000 è entrato con 160.000 (!)... quindi c'è ancora qualche vite che va regolata...)

Se volete approfondire alcune delle logiche alla base di questo tipo di operatività, l'appuntamento è per il prossimo sabato 13 ottobre al corso FX Trading (Correlazioni):questo corso sintetizza quanto di buono credo ci sia nel mercato Forex, mettendo in evidenza non solo le problematiche che possono presentarsi ad operare su un mercato OTC ma soprattutto esaltandone alcune caratteristiche che non troviamo in nessun altro mercato e di cui si può approfittare (soprattutto sui Cross).

Buon Trading!

Luca Giusti

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